نسبت ریسک به ریوارد
در این بخش به این موضوع خواهیم پرداخت که نسبت ریسک به ریوارد یا ریسک به بازده چگونه تعریف می شود؟ این نسبت از دو کلمه ریسک به معنای خطر و منظور همان ضرری است که در معامله وجود دارد و ریوارد هم به معنای پاداش یا همان سود معامله می باشد تشکیل شده است.
ریسک به ریوارد در فارکس، از نسبت هایی است که میزان ریسک در معاملات را به خوبی نشان می دهد. قبل از ورود به یک پوزیشن باید به نمودار نگاه کنیم حد سود و حد زیان خود را تنظیم کنیم. چرا؟ زیرا بین سود و زیان نسبتی برقرار است که که به آن نسبت ریسک به ریوارد گفته می شود.
خوب شاید برایتان سوال باشد که حد ضرر را چطور باید تنظیم کرد؟ برای تنظیم کردن حد ضرر دو مشخصه است که باید در نظر گرفت:
- باید دارای قیمت باشد و زمانی که نمودار به آن قیمت می رسد، بتوان گفت که روند تغییر کرده است.
- حد ضرری که انتخاب می کنید باید برای شما قابل تحمل باشد
اگر هر یک از موارد بالا رعایت نشده باشد نمی توان گفت که حد ضرر تعیین شده است و بدون آن نمی توان وارد معامله شد.
حد سود : زمانی که نمودار وارد سود می شود عملا با هر قیمتی که تریدر بخواهد اقدام به فروش می کند اما نکته قابل توجه این است که حد سود را باید روی مقاومتها گذاشت.
نسبت risk eward در فارکس یعنی چه؟
اصطلاح risk\reward را در زندگی روزمره بسیار مشاهده می کنیم.
برای مثال،هرگونه پیشنهادی که دریافت میکنیم درصد ریسک و ریوارد آن را می سنجیم اگر با منافعمان در تضاد باشد آن را نمی پذیریم اما در برخورد با معاملات به دلیل آنکه شناخت و احاطه بر بازار و همینطور احساسات خود نداریم، متاسفانه بدون اتخاذ تصمیم درست و بدور از احساسات وارد بازار می شویم. اما نسبت ریسک به ریوارد به چه مفهومی است؟
نسبت ریسک (Risk) به ریوارد (Reward) در فارکس در واقع یک متغیر است که میزان سود را نسبت به میزان ضرر مورد قیاس قرار می دهد.
چرا این نسبت در فارکس اهمیت دارد؟
اصطلاح risk\reward یک مفهوم کلیدی برای تریدرهای فعال در بازارهای مالی از جمله فارکس است. در نسبت ریسک به ریوارد ، بازده سود نسبت به تحلیلی که داریم مشخص می شود. این تناسب باید به گونه ای باشد که معامله گر در نهایت حتی با وجود چند ضرر معاملاتش را با سود بندد. البته شایان ذکر است که یک معامله گر هر چقدر هم که حرفه ای باشد باز هم ضررهایی را تجربه خواهد کرد.
تریدرها غالبا از استراتژي ریسک به ریوارد در پلن معاملاتی خود استفاده می کنند. افراد تازه کار به این نکته دقت نمی کنند و وین ریت (میزان سود) را در نظر نمی گیرند. البته باید در نظر داشت که نسبت ریسک به ریوارد عامل صددرصد موفقیت برای ورود به یک معامله نیست ولی باید از اخذ تصمیمات احساسی در مقاومتها و موقعیتهای خرید بدون بکارگیری نسبت risk\reward خودداری کرد.
منظور از risk eward یک به دو چیست؟
نسبت risk\reward نسبتهای گوناگونی دارد و یک معامله گر فارکس بنابر نوع استراتژي ریسک به ریواردی که برای معاملات خود طراحی کرده است، از آن بهره می برد . این نسبت به هر نحوی که بسته می شود باید نهایتا منجر به سود شود.
ریسک به ریوارد یک به دو یعنی از یک واحد زیان و ضرر و دو واحد سود و پاداش تشکیل شده است . این نسبت معمولا نسبت خوبی است و همینطور نسبت یک به سه نیز نسبت مناسبی است.
در تایم فریم های کوتاه به ندرت می توان نسبت ریسک به ریوارد مناسب یافت. این نسبت باید به گونه ای باشد که حداقل بتوانیم risk\reward یک به دو را داشته باشیم. نسبت یک به یک ریسک بالایی دارد چرا که بازار همیشه برخلاف میل شما حرکت نمی کند و ممکن است که بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهید. لذا منطقی است که قبل از آنکه وارد حساب ریل شوید در حساب دمو بارها و بارها آن را تست کنید.
چطور نسبت risk eward را محاسبه و مشخص میکنیم؟
تفاوت بین یک تریدر آماتور و یک حرفه ای در این است که تریدر حرفه ای همواره به دنبال این است که خطراتی که معاملاتش را تهدید می کند را بشناسد و آنها را مدیریت کند.
نسبت ریسک به ریوارد توسط تریدرهای فارکس جهت ارزیابی بازدهی که مورد انتظار است و همچنین ریسک معامله مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد با مثال زیر واضح تر می شود.
فرض را بر آن می گیریم که یک تریدر جفت ارز EUR/USD را با قیمت 1.3500 خریداری کرده و حد ضرر خود را بر روی عدد 1.3450 و سود دریافتی خود را در بر روی مبلغ 1.3650تنظیم کرده است. تریدر ما 50 پیپ را برای سود بالقوه 150 پیپ به خطر انداخته است.در واقع از نسبت پاداش ریسک 3 به 1 در این معامله استفاده شده است. (تقسیم عدد 150 در 50)
سخن پایانی
نسبت ریسک به ریوارد را می توان اینگونه بیان کرد که پاداشی است در قبال مقدار سرمایه ای که (در ازای هر دلار) که در خطر قرار می دهد عایدش می شود.
نسبت ریسک به ریوارد توسط تریدرها و سرمایه گذاران جهت مدیریت سرمایه و ریسک خطر مورد استفاده قرار می گیرد.
نسبت ریسک به ریوارد به ارزیابی و سنجش بازدهی که مورد انتظار می باشد و همینطور ریسک معاملات مشخص کمک می نماید.
نسبت ریسک به ریوارد مناسب غالبا میزان (یک به دو ) و همچنین (یک به سه) می باشد.
با امید به آنکه مقاله ی فوق برای شما عزیزان مفید فایده بود باشد. شما می توانید ضمن اشتراک گذاری تجربیات و نظرات با ارزش خود نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود در صورت نیاز به مشاوره در خصوص بازار فارکس از طریق راههای ارتباطی بروکر نیکس با ما تماس بگیرید. مشاورین نیکس در اولین فرصت ممکن پاسخگو خواهند بود.
نسبت ریسک به ریوارد در بورس و فارکس چیست؟ آموزش محاسبه ریسک به ریوارد
نسبت ریسک به ریوارد یا همان سود به ضرر در بورس و فارکس یک شاخص برای تعیین حد ضرر و حد سود است، در این مقاله شما را با این مفهوم و نحوه محاسبه ریسک به ریوارد آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.
نسبت ریسک به ریوارد چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد یا همان سود به ضرر در بورس و فارکس یک شاخص نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود برای تعیین حد ضرر و حد سود است.
در واقع این مفهوم همان نسبت سود به زیان است که همه در طول روز از آن استفاده می کنیم و در کارهای مختلف به صورت عامیانه می گوییم اینکار می ارزد انجام شود یا خیر!
اما زمانی که وارد بازار معاملات مثل فارکس نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود و بورس می شوید باید کمی علمی تر و ریاضی وار به مسائل و نسبت ها نگاه کنید.
نسبت ریسک به ریوارد مفهوم پیچیده‌ای نیست و در تمامی بازارهای مالی کاربرد یکسانی دارد.
به بیان ساده یعنی در مقابل چقدر سود حاضر هستید چه مقدار از سرمایه خود را به خطر بیاندازید.
یا به عبارت بهتر در برابر احتمال چه میزان سود حاضر هستید چه میزان ضرر احتمالی را تحمل کنید.
توجه کنید که پیش بینی آینده قیمت یک سهام همواره با احتمالات بیان می شود و هیچ قطعیتی وجود ندارد.
برای جلوگیری از آسیب های احتمالی از پیش بینی‌ها و تحلیل‌های غلط باید به یک نکته اساسی توجه داشت و آن احتمال میزان بازدهی به میزان ضرر است.
اما ریسک و ریوارد یعنی چه؟
ریسک به معنی تفاوت بین قیمت سهام و حد ضرر آن می باشد و ریوارد یعنی تفاوت بین قیمت سهم و حد سود آن می باشد.
چیزی که به آن نسبت ریسک (Risk) به ریوارد (Reward) می گویند که فرمول ساده ای دارد:
- ریسک: تفاوت قیمت سهم و حد ضرر
- ریوارد: تفاوت قیمت سهم و حد سود
اگر میزان ریسک را تقسیم بر ریوارد کنیم و ضربدر 100 کنیم نسبت R/R به دست می آید که هر وقت کمتر از 50% بود سهم برای خرید مناسب است.
نسبت Risk به Reward به بیان ساده تر یعنی اینکه شما ببینید سودی که انتظار دارید در معامله به دست آورید نسبت به ضرری که ممکن است بکنید، میارزه یا نه …
اگر سود انتظاری شما (که بر اساس یک تحلیل منطقی تکنیکالی یا بنیادی باشد) حداقل دو برابر زیان احتمالی ( حد ضرر بدست آمده به روش تکنیکالی) باشد، آنوقت خرید یک سهم مانعی ندارد در غیر این صورت خرید معمولا اشتباه است.
خرید سهام بدون در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد (که با کمی تجربه و شناخت نقاط حمایتی و مقاومتی به صورت ذهنی مشخص است) شاید یکی دوبار موفقیت آمیز باشد ولی هیچ گاه موفقیت پیوسته و مداومی برای شما نخواهد داشت و به مرور زمان خواهید دید که سرمایه شما از سرمایه اولیه کمتر شده است.
بنابراین از خریدهای هیجانی در مقاومت ها و صفهای خرید و بدون در نظر گرفتن ریسک به ریوارد، پرهیز کنید.
ریسک به ریوارد ملاک صد در صد ورود به یک معامله نیست
توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد.
ریسک به ریوارد تنها یک عدد است که خود بر اساس پارامترهای احتمالی بنا نهاده شده است.
کاربرد نسبت ریسک به ریوارد برای اولویت بندی کردن پوزیشن های خرید است.
به این معنی که اگر برای خرید دو سهم مردد هستید، می‌توانید به کمک این شاخص، یکی را انتخاب کنید (آن سهمی که ریسک به ریوارد کمتری دارد).
همیشه باید یک سهم را از نظر بنیادی مورد بررسی قرار داد و اگر به لحاظ بنیادی مورد تایید بود آنگاه به کمک تحلیل تکنیکال، زمان خرید آن را پیدا کرد.
همیشه ممکن است در بازار بورس، 10 سهم با این مشخصات پیدا کنید که به لحاظ تکنیکی و بنیادی موقعیت خوبی برای خرید دارند.
حال می‌توانید به شاخص R/R نگاه کنید تا بتوانید در اتخاذ تصیم گیری برای معامله، به یک نتیجه‌ی بهتری برسید.
نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در بورس و فارکس
برای اینکه با نحوه محاسبه Risk به Reward بهتر آشنا شوید آن را با یک مثال توضیح می دهیم.
فرض کنید اگر یک معامله‌گر سهامی را در ۲۶۰ تومان بخرد و حدضرر ۲۳۰ تومان و حدسود ۳۴۰ تومان برای آن قرار دهد ریسک، ریوارد، نسبت ریسک به ریوارد آن بصورت زیر خواهد بود :
ریسک: ریسک این معامله به ازای هرسهم ۳۰ تومان می باشد.
حد ضرر – قیمت سهم = ریسک
ریوارد: ریوارد یا پتانسیل سود آن ۸۰ تومان می باشد:
حد سود – قیمت سهم = ریوارد
نحوه محاسبه ریسک به ریوارد: برای محاسبه این نسبت ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمول زیر بدست بیاوریم؛
فرمول محاسبه Risk به Reward:
در صورتی که طبق معادله فوق ریسک را تقسیم بر ریوارد و ضربدر ۱۰۰ تومان کردیم عدد به دست آمده کمتر از ۵۰% بود سهم برای خرید مناسب می باشد.
در این مثال هم با توجه به اینکه عدد به دست آمده (۰.۳۷ یا ۳۷%) کمتر از ۵۰% می باشد پس سهم برای خرید مناسب است.
تجزیه و تحلیل نسبت سود به زیان مثال بالا:
شاخص ریسک به ریوارد یک شاخص مناب برای مشخص کردن حد سود و حد ضرر می باشد.
با توجه به مثال بالا فرض کنید اگر سهمی را با قیمت ۲۶۰تومان خریداری نمودید و پس از خرید سهم، قیمت آن تا مبلغ ۲۳۰ تومان کاهش یافت آن را می توانید بفروشید و با ضرر از آن خارج شوید برای جلوگیری از ضرر بیشتر باید به حدضرر خود پایبند باشید.
در صورتی که قیمت سهم افزایش یابد و به مبلغ ۳۴۰تومان برسد، باز هم باید به حد سود خود پایبند باشید.
در اکثر مواقع با توجه به درنظرگرفتن شرایط دیگر تصمیم به فروش سهم بگیرید.
با خرید این سهم و با توجه به نسبت ریسک به ریوارد محاسبه شده این سهم که ۳۷% بود این نتیجه حاصل میشود که شما حاضرید در مقابل ۳۷% درصد سود، به اندازه مبلغ سرمایه گذاریتان، سرمایه تان را به خطر بیندازید.
حد ضرر چقدر است؟
قانون ۸ درصدی معمولا برای تعیین حد ضرر استفاده میشود.
بسیاری از افراد معتقدند معمولاً سهامی که به خوبی و براساس تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده باشد و در زمان و قیمت مناسب آن را خریداری کرده باشیم، به ندرت با کاهش ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه میشود.
بنابراین هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد، باید از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه است.
البته تعیین حدضرر در یک معامله بستگی به نوع استراتژی معاملاتی شما دارد.
تعیین درست محدوده حدضرر چندان کار خیلی ساده‌ای نیست.
امیدواریم مقاله آشنایی با نسبت سود به زیان در بورس و فارکس برای شما عزیزان مفید بوده باشد.
چگونه می توان حد سود و ضرر را محاسبه و از آنها در معاملات استفاده کرد
سطوح حد سود و حد ضرر دو مفهوم مهم هستند که بسیاری از معامله گران از آنها استفاده می کنند تا بسته به میزان ریسکی که تمایل به پذیرش دارند، زمان خروج از موقعیت خود را تعیین کنند. این سفارشات هم در بازارهای سنتی و هم در بازار ارزهای رمزنگاری مورد استفاده قرار می گیرند و در بین معامله گرانی که رویکرد ترجیحی آنها تحلیل تکنیکال است، بسیار محبوب هستند.
مقدمه
زمان بندی بازار یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه گذاران و معامله گران سعی می کنند آینده قیمت را پیش بینی کنند و سطح قیمتی مطلوب را برای خرید یا فروش دارایی ها پیدا کنند. طبق این رویکرد، تعیین زمان خروج از بازار اهمیت زیادی دارد. در اینجاست که حد سود و حد ضرر به کمک معامله گران می آیند.
سطوح حد ضرر و حد سود اهداف قیمتی هستند که معامله گران از قبل برای خود تعیین می کنند. معامله گران منضبط اغلب از این سطوح از پیش تعیین شده برای خروج از موقعیت معاملاتی استفاده می کنند تا معاملات بر اساس احساسات را به حداقل برسانند. این سطوح همچنین برای مدیریت ریسک ضروری هستند.
سطوح حد ضرر و حد سود
سطح حد ضرر (SL) قیمت از پیش تعیین شده یک دارایی است که پایین تر از قیمت فعلی تنظیم می شود. با رسیدن قیمت به این سطح، موقعیت سرمایه گذار به طور خودکار بسته می شود و در نتیجه ضرر معامله گر به حداقل می رسد. برعکس، سطح حد سود (TP) قیمت از پیش تعیین شده ای است که در آن موقعیت معامله گر با سود بسته می شود.
معامله گران می توانند به جای استفاده از سایر سفارش های بازار، این سطوح را برای فروش خودکار تنظیم کنند و نیازی نیست که مداوم بازار را زیر نظر بگیرند.
چرا باید از حد ضرر و حد سود استفاده کرد؟
مدیریت ریسک
سطوح حد سود و حد ضرر منعکس کننده تحرکات فعلی بازار هستند و کسانی که می دانند چگونه سطح قیمتی مطلوب خود را به درستی تشخیص دهند، اساسا فرصت های معاملاتی مطلوب و سطوح قابل قبول ریسک را شناسایی می کنند.
مدیریت ریسک؛ هنر از دست ندادن تمام سرمایه
ارزیابی ریسک با استفاده از این سطوح می تواند نقش مهمی در حفظ و رشد پرتفوی ارز رمزنگاری شما داشته باشد. با اولویت دادن به معاملات کم ریسک، نه تنها به طور سیستماتیک از دارایی های خود محافظت می کنید، بلکه از سقوط کامل ارزش پرتفوی خود جلوگیری می کنید. بنابراین، بسیاری از معامله گران از حد سود و حد ضرر در استراتژی های مدیریت ریسک خود استفاده می کنند.
اجتناب از معاملات احساسی
احساسات فردی در هر لحظه می توانند تاثیر زیادی بر تصمیم گیری بگذارند و به همین دلیل است که برخی از معامله گران برای اجتناب از معاملات تحت تاثیر استرس، ترس، طمع یا سایر احساسات تاثیرگذار، به یک استراتژی از پیش تعیین شده تکیه می کنند.
ماهر شدن در تشخیص زمان بستن یک موقعیت می تواند به شما کمک کند تا از معاملات احساسی خودداری کنید و به شما این امکان را می دهد که معاملات خود را به صورت هدفمند مدیریت کنید نه از روی احساسات.
محاسبه نسبت ریسک به ریوارد (یا سود به زیان)
سطوح حد سود و حد ضرر برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد معامله استفاده می شوند. به طور کلی، بهتر است وارد موقعیت هایی شوید که نسبت ریسک به ریوارد پایینی دارند، چون سود احتمالی این موقعیت ها بیشتر از ضرر احتمالی آنها است.
نسبت ریسک به ریوارد چیست و چگونه می توان از آن در معاملات استفاده کرد؟
ریسک به معنی تفاوت بین قیمت یک ارز و حد ضرر آن و ریوارد به معنی تفاوت بین قیمت یک ارز و حد سود آن است. طبق فرمول های زیر می توان آنها را محاسبه کرد:
حد ضرر- قیمت ورود به موقعیت = ریسک
قیمت ورود به موقعیت – حد سود = ریوارد
محاسبه نسبت ریسک به ریوارد ساده است. می توانید آن را از تقسیم ریسک به ریوارد به دست آورید:
ریوارد ÷ ریسک = نسبت ریسک به ریوارد
نحوه محاسبه سطوح حد سود و حد ضرر
روش های مختلفی وجود دارند که معامله گران می توانند از آنها برای تعیین سطوح مطلوب حد سود و حد ضرر استفاده نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود کنند. این روش ها ممکن است به طور مستقل یا با ترکیب شدن با روش های دیگر مورد استفاده قرار بگیرند، اما هدف نهایی همه آنها یکی است: استفاده از داده های موجود برای گرفتن تصمیم آگاهانه درباره زمان بستن یک موقعیت.
سطوح حمایت و مقاومت
حمایت و مقاومت دو مفهوم مهم بوده که همه معامله گران تکنیکال در بازارهای سنتی و ارز رمزنگاری با آنها آشنا هستند.
مفهوم سطوح حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی دارد؟
سطوح حمایت و مقاومت مناطقی در نمودار قیمت هستند که احتمال افزایش فعالیت معاملاتی (چه خرید و چه فروش) بیشتر است. در سطوح حمایت، انتظار می رود روند نزولی قیمت به دلیل افزایش میزان فعالیت خرید معامله گران، متوقف شود. در سطوح مقاومت، انتظار می رود به دلیل افزایش میزان فعالیت فروش از سوی معامله گران، روند صعودی متوقف شود.
معامله گرانی که از این روش استفاده می کنند، معمولا حد ضرر خود را درست بالاتر از سطح حمایت و حد سود خود را درست زیر سطح مقاومتی که شناسایی کرده اند، تعیین می کنند.
میانگین متحرک ها
این شاخص تکنیکال نویز بازار را فیلتر می کند و داده های مربوط به حرکت قیمت را برای ارائه جهت یک روند، یکدست می کند.
معرفی شاخص های تکنیکال و چگونگی استفاده از آنها؛ میانگین متحرک
میانگین متحرک را می توان بسته به اولویت های معامله گران، در یک بازه زمانی کوتاه تر یا طولانی تر محاسبه کرد. معامله گران به دقت میانگین متحرک ها را زیر نظر می گیرند و در جاهایی که آنها صلیب تشکیل می دهند (یکدیگر را قطع می کنند) به دنبال فرصت های خرید یا فروش هستند.
چگونه از صلیب طلایی و صلیب مرگ در تحلیل قیمت استفاده کنیم
به طور معمول، معامله گرانی که از میانگین متحرک استفاده می کنند، سطوح حد ضرر خود را زیر میانگین متحرک بلند مدت تعیین می کنند.
روش درصدی
برخی معامله گران به جای یک سطح از پیش تعیین شده (که با استفاده از شاخص های تکنیکال محاسبه می شود)، از یک درصد ثابت برای تعیین سطوح حد سود و حد ضرر استفاده می کنند. برای مثال، زمانی که قیمت دارایی 5 درصد بالاتر یا پایین تر از سطح قیمتی ورود به موقعیت قرار می گیرد، موقعیت خود را می بندند. این یک روش بسیار ساده است و برای معامله گرانی که آشنایی چندانی با شاخص های تکنیکال ندارند، به خوبی جواب می دهد.
سایر شاخص ها
در بالا به چند شاخص تکنیکال اشاره کردیم که برای تعیین سطوح حد ضرر و حد سود استفاده می شوند. اما برخی معامله گران از شاخص های دیگر برای این کار استفاده می کنند. این شاخص ها شامل شاخص قدرت نسبی، باندهای بولینگر و میانگین متحرک همگرایی واگرایی هستند.
چگونه می توان از شاخص MACD برای پیش بینی قیمت ارزها استفاده کرد
شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟
استفاده از باندهای بولینگر برای تعیین وضعیت اشباع خرید یا فروش
شاخص قدرت نسبی یک شاخص حرکتی است که نشان می دهد آیا یک دارایی در وضعیت اشباع فروش قرار دارد یا در وضعیت اشباع خرید. باندهای بولینگر نوسانات بازار را اندازه گیری می کنند و میانگین متحرک همگرایی واگرایی از میانگین متحرک های نمایی برای تعیین جهت حرکت بازار و روندهای قیمتی استفاده می کند.
ریسک به ریوارد در معاملات
حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) دو رکن بسیار مهم در هر معامله هستند و بدون مشخص کردن و یا ندانشتن آنها نباید وارد هیچ موقعیت معاملاتی شوید!
ممکن است عبارت “ حد ضرر ” برای افراد بسیاری تداعی کننده یک مفهوم منفی باشد. چرا که فعال شدن حد ضرر یک معامله به این معناست که بازار طبق تحلیل و پیشبینی شما پیش نرفته و معامله شما با ضرر به پایان رسیده است. اما آیا “حد ضرر” واقعا یک مفهوم منفی است؟
ضرر و زیان جزء جدایی ناپذیر در بازارهای مالی هستند. زمانی که بازار طبق تحلیل شما پیش نمی‌رود، حد ضرر از وارد شدن زیان بیشتر به سرمایه شما جلوگیری کرده و در واقع “ حد محافظ ” سرمایه شماست.
منظور از ریسک این است که در صورت فعال شدن حد ضرر یک معامله، چه مقدار از سرمایه نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود از دست خواهد رفت؟ طبق اصول مدیریت سرمایه، ریسک هر معامله بهتر است حداکثر 2 درصد حجم کل سرمایه شما باشد. برای مثال اگر اگر سرمایه کل حساب شما برابر با 1000 دلار است؛ در این حالت 2 درصد کل حساب شما برابر با 20 دلار است.
بنابراین در ازای انجام هر معامله شما مجازید تا تنها 20 دلار ریسک کنید. به بیان دیگر در صورتی که حد ضرر آن معامله فعال شود، زیان حاصل از آن باید حدکثر برابر با 20 دلار باشد. کنترل زیان با انتخاب نقطه ورود صحیح و بررسی ریسک به ریوارد معامله امکان‌پذیر خواهد بود.
ریسک به ریوارد در بازارهای مالی
فعالیت در بازارهای مالی نوعی بازی احتمالات است و معامله‌گران نیز همواره به دنبال این هستند تا در ازای کمترین ضرر، بیشترین سود را در معاملات خود کسب کنند.
هیچ معامله بدون ریسکی در بازارهای مالی وجود نداشته و شما نمی‌توانید در هیچ زمانی به صورت قطعی در مورد سودآوردن بودن یک نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود معامله تصمیم بگیرید. اما هنگامی که با یک موقعیت معاملاتی احتمالا سودده مواجه می‌شوید، می‌توانید با مدیریت ریسک وارد آن معامله شده و در ازای مشخص کردن حد ضرر، سود حاصل از معامله را به دست آورید.
به بیان دیگر در زمان ورود به یک موقعیت معاملاتی باید میزان ریسک یا ریوارد آن معامله را مقایسه کنید و تنها زمانی یک معامله را انجام دهید که نسبت ریسک به ریوارد معقولی داشته باشد؛ یعنی سود احتمالی معامله از ضرر احتمالی معامله بیشتر باشد.
بررسی ریسک به ریوارد مشخصه اصلی تمامی استراتژی‌های معاملاتی بوده و یکی از اصلی‌ترین مفاهیم مدیریت سرمایه است. اگر قصد ماندگاری و کسب سود مستمر در بازارهای مالی علی الخصوص بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال را دارید می‌بایست در وهله اول یک استراتژی معاملاتی برای خود ایجاد کنید و در وهله دوم میزان ریسک به ریوارد در آن استراتژی را مشخص کنید.
ریسک به ریوارد معاملات را عموما به صورت نسبت مشخص می‌کنند و به آن R/R (آر به آر) می‌گویند. برای محاسبه ریسک به ریوارد نیز کافیست مقدار ضرر احتمالی معامله را بر مقدار سود احتمالی آن تقسیم کنید. هر چقدر نسبت ریسک به ریوارد یک معامله عدد کوچکتری باشد، آن معامله یک معامله بهینه و استاندارد خواهد بود. اگر تمامی معاملات شما دارای ریسک به ریوارد 1:2 باشد، هیچگاه در بازارهای مالی دچار زیان نخواهید شد.
منظور از ریسک به ریوارد 1:2 این است که مقدار سود احتمالی در معامله شما ( حد سود) دو برابر مقدار زیان احتمالی (حد ضرر) شما باشد.
یک مثال از ریسک به ریوارد
فرض کنید بیت کوین در یک روند نزولی در حال نزدیک شدن به یک سطح حمایتی بوده و تحلیل شما این است که روند نزولی در همین سطح حمایتی متوقف میشود و شاهد برگشت قیمت خواهیم بود؛ بنابراین قصد دارید یک معامله خرید در این سطح حمایتی ایجاد کنید.
قبل از هر چیزی می‌بایست حد ضرر و حد سود برای معامله خود مشخص کنید.
- زمانی که بازار مطابق با تحلیل شما حرکت کند با مشخص کردن حد سود، معامله شما به موقع بسته شده و سود حاصل از معامله تحقق خواهد یافت.
- زمانی که بازار مطابق با تحلیل شما حرکت نکند، با مشخص کردن حد ضرر، معامله شما به موقع بسته شده و سرمایه شما از ضرر بیشتر محافظت خواهد شد.
در یک معامله به صورت کلی، حد ضرر برابر با ریسک و حد سود برابر با ریوارد شما خواهد بود. بنابراین با استفاده از ریسک به ریوارد می‌توانید نقاط ورود به معاملات را مدیریت کنید تا ریسک به ریوارد معقولی داشته باشید و از این طریق بتوانید سرمایه خود را به صورتی بهینه‌تر مدیریت کنید.
همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد بهترین نسبت ریسک به ریوارد در معاملات نسبت 1:2 بوده و اگر تمامی این معاملات را بر اساس همین نسبت تنظیم کنید، می‌توانید برای همیشه در بازارهای مالی ماندگار و سودآور باشید.
نکته مهم
بازارهای مالی عموما از یک روند قیمتی پیروی می‌کنند و همواره توصیه میشود تا موقعیتهای معاملاتی خود را هماهنگ با روند تنظیم کنید. برای مثال اگر بازار در یک روند صعودی قرار دارد بهتر است شما نیز با روند صعودی هماهنگ باشید و موقعیتهای معاملاتی خرید را بررسی کرده و انجام دهید.
اما اگر بازار در یک روند نزولی قرار گرفته بهتر است حتی الامکان از وارد معاملات خرید نشوید و در صورت فعالیت در بازارهای دو طرفه، موقعیتهای معاملاتی فروش را مد نظر قرار دهید.
گفتیم که در شرایط عادی بهتر است نسبت ریسک به ریوارد معاملات شما 1:2 باشد. اما اگر اسکلپر (Scalper) هستید و یا استراتژی معاملاتی شما به گونه‌است که در تایم فریم پایین معامله می‌کنید، می‌توانید در خلاف جهت روند و با ریسک به ریوارد 1:1 معامله کنید.
سخن پایانی
در مطلب فوق به توضیح ریسک به ریوارد پرداختیم. با استفاده از مفهوم ریسک به ریوارد می‌توانید معاملاتی که بر اساس هیجان و احساسات شکل می‌گیرند را کاهش داده و معاملات منظم‌تری را تجربه کنید. به منظور تعیین ریسک به ریوارد کافیست حد ضرر و حد سود معامله خود را به صورتی دقیق مشخص کنید. به این ترتیب نقاط ورود به معامله را به صورتی دقیق‌تر مشخص خواهید کرد و به نوعی بهترین معاملات و نقاط ورود را فیلتر می‌کنید و از این طریق ریسک حساب خود را به حداقل مقدار ممکن می‌رسانید.
در این باره بیشتر بخوانید: سیگنال ارز دیجیتال چیست؟
در این باره بیشتر بخوانید: آشنایی با اشتباهات رایج تریدرها و درمان آن
منظور از عبارت R/R چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد R/R (آر به آر) نامیده میشود و از تقسیم مقدار ریسک به مقدار ریوارد معامله به دست می‌آید.
مفهوم ریسک به پاداش (Risk/Reward) و نحوه محاسبه
نسبت ریسک به پاداش مفهومی آشنا برای تمامی فعالان بازارهای مختلف سرمایه است. نسبت ریسک به پاداش در واقع به سرمایه گذار نشان می دهد که به ازای ریسکی که برای معامله می کند چه میزان سود یا پاداش دریافت خواهد کرد و آیا معامله انجام شده برای او سودمند بوده و یا خواهد بود؟ از این نسبت در بسیاری از بازارهای سرمایه مانند فارکس، بورس، ارز دیجیتال و…. استفاده می شود و ابزاری پرکاربرد برای سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه است. در این مقاله در اکس کپیتال قصد داریم تا به معرفی نسبت ریسک به پاداش و نحوه استفاده از آن در بازارهای مالی مختلف بپردازیم.
نسبت ریسک به پاداش چیست؟
درک معامله گر از بازار رابطه ای مستقیم با میزان دانش و شناخت او در زمینه مفاهیم اساسی بازار های معاملاتی دارد. آشنایی با اصطلاحات و ابزارهای کاربردی معاملات یکی از لازمه های شروع کار در بازارهای مالی است که هر معامله گری باید آنها را بداند.
پیشنهاد می کنیم برای آشنایی بیشتر با اصطلاحات تریدینگ ارز دیجیتال مقاله مربوطه را در وب سایت رسمی سایت اکس کپیتال مطالعه نمایید.
نسبت ریسک به پاداش (Risk/Reward Ratio) یکی از مفاهیم اساسی و معیاری کاربردی در بازارهای مالی است که میزان سود مورد انتظار معامله گر را در برابر ریسک های پیش روی معامله مقایسه می کند و در تشخیص سودمند یا زیان بار بودن معامله به او کمک می کند.
مقایسه میزان سود و ریسک یک معامله کار دشواری نیست و برای این کار تنها باید حداکثر ریسک را بر مقدار سود خالص تقسیم کرد تا مقدار آن به دست آید.
میزان ریسک یک معامله با استفاده از حد ضرری که معامله گر تعیین می کند مشخص می شود. این مقدار ریسک، قیمتی بین نقطه ورود و حد ضرر معامله است. حد سود یک معامله نیز برای تعیین نقطه خروج استفاده می شود و در صورتی که معامله روندی رو به رشد داشته باشد سود خالص معامله، فاصله ی میان قیمت نقطه ورود و حد سود معامله است.
نسبت ریسک به سود معامله چه چیزی را نشان می دهد؟
استفاده از این نسبت به سرمایه گذاران کمک می کند تا ریسک از دست دادن سرمایه را در معاملات مدیریت نمایند. نسبت ریسک به سود معامله تفاوت بین نقطه ورود به سفارش های زیان گریز را با سفارش های سود معین به دست می آورد. بسیاری از معامله گران از نسبت ریسک به سود برای تخمین میزان سود و ضرر در سفارشات استاپ لاس استفاده می کنند.
نسبت ریسک به پاداش چگونه کار می کند؟
معامله گران بازارهای مالی برای پیش بینی و محاسبه نسبت ریسک به پاداش یک معامله معمولاً میزان سود معامله یا پاداش آن را ۱ به ۳ مشخص می کنند و به بیانی دیگر به ازای هر یک واحد ریسک ۳ واحد پاداش مورد انتظار در نظر می گیرند.
این نسبت با تعیین حد ضرر یا بهره مندی از معاملات مشتقی و سفارشات زیان گریز قابل مدیریت و کنترل است. برای هر معامله گر میزان ریسک به پاداش مقداری متفاوت دارد و می توان از آن در سیستم ها و سبک های معاملاتی مختلفی استفاده کرد. بهترین راه برای تعیین میزان ریسک به سود در یک معامله روش آزمون خطا است که توسط بسیاری از سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد.
یک مثال کاربردی برای تعیین نسبت سود به پاداش معامله
برای درک بهتر نسبت ریسک به پاداش در معاملات تصور کنید که قصد خرید یک ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت را دارید. پس از تحقیقات لازم بر روی پروژه رمز ارز و تحلیل آن، بر اساس تحلیل تکنیکال خود حد پاداش را در نقطه ورود ۲۴ درصد تعیین می کنید.
پس از تعیین حد سود در نقطه ورود لازم است تا حد ضرر را برای معامله نیز مشخص کنید. فرض کنیم بر اساس تحلیل شما حد ضرر معامله ۸ درصد خواهد بود.
حال با استفاده از تحلیل تکنیکال مقدار حد سود و ضرر معامله مشخص شده است و باید مقدار ریسک به پاداش را مشخص کنیم.
با تقسیم مقدار ریسک به پاداش نسبت یک سوم و یا ۰.۳۳ به این صورت به دست خواهد آمد:
Risk/Reward: 8/24= ⅓ =0/33
یعنی به ازای هر واحد ریسک سه واحد سود مورد انتظار است و بالعکس. بنابراین اگر شما با ۱۵۰ دلار سرمایه وارد معامله شوید سود احتمالی ۲۴ درصد و زیان آن ۸ درصد خواهد بود.
ممکن است نسبت ریسک به پاداش در یک معامله بالا باشد، باید بدانید که این معامله گزینه خوبی برای سرمایه گذاری نیست و بهتر است در آن تجدید نظر نمایید. اگر قصد کاهش نسبت ریسک به سود را دارید باید با استفاده از تحلیل تکنیکال حد ضرر مشخص شده را به نقطه ورود نزدیکتر نمایید و این نسبت را کمتر کنید.
جمع بندی
فهمیدن اینکه در یک معامله چقدر سود یا ضرر کرده اید به شما کمک می کند تا سرمایه گذاری هوشمندانه تری را در بازارهای سرمایه داشته باشید. برای فهمیدن این موضوع می توانید از نسبت نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود ریسک به پاداش استفاده نمایید. نسبت ریسک به پاداش در معاملات بازارهای مالی یکی از معیارهای کاربردی برای فهمیدن ارزش واقعی معامله است. با استفاده از این نسبت تریدر می تواند نسبت ریسک به پاداش را در معاملات خود به دست آورد و در نتیجه تصمیمات بهتری را برای انجام معامله اتخاذ نماید.
دیدگاه شما