مدلسازی مالی در کجا استفاده می‎شود؟

زمانیکه ریسکی را مدیریت نمی‌کنیم؛ پس ریسکی نداریم. وقتی ریسک‌ها را مدیریت می‌کنیم، درک می‌کنیم کدام ریسک‌ها ارزشش را داشته‌اند، کدام ریسک‌ها ما را به اهدافمان می‌‌رسانند و برای کدام ریسک‌ها باید بها پرداخت کرد آلا والنت، ارزیاب ارشد مدیریت ریسک در شرکت فارستر

دوره مدیریت عالی بانک (DBM)

هدف اصلی در این دوره، تجهیز مدیران عالی نظام بانکی کشور به دانش روز و ارتقاء سطح علمی و مهارت‌های شغلی مورد نیاز در مراتب مدیریت عالی بانک‌ها و موسسات اعتباری است.

دوره‌های کوتاه مدت

برنامه های آموزشی فصلی در حوزه های اعتبارات، مدیریت مهارت های فردی، مالی، حسابداری، خزانه داری، بازار سرمایه، بازاریابی، مدیریت ریسک، تطبیق، مبارزه با پولشویی، بانکداری بین الملل و خدمات بانکی

مباحثه‌های علمی

دوره در سطح کارشناسی ارشد

این دوره در رشته­ های بانکداری اسلامی، مدیریت امور بانکی، مالی-گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک، مالی-گرایش حقوق مالی و حسابداری بانکی برگزار می شود.

دوره‌های غیرمرتبط

آن عده از کارکنان نظام بانکی که از بابت مدارک تحصیلی دانشگاهی غیرمرتبط شناخته می­ شوند، در صورت گذراندن این دوره، از مزایای تحصیلی دانشگاهی برخوردار می­ شوند.

کنفرانس‌های مدیریتی

ارائه خدمات مشاوره­ ای در خصوص مسائل روز بانکی به اعضای هیأت مدیره، مدیران ارشد و میانی بانک ­ها و موسسات اعتباری غیربانکی

مدلسازی فرایند (Process Modeling) چیست – معرفی تکنیک ها (BPMN)

برای این که بدانیم مدل سازی فرآیند چیست، باید بفهمیم فرآیند و نقش آن در داخل یک سازمان چیست. فرآیند کسب و کار ترتیب مشخصی از وظایف و فعالیت ها در زمان و مکانی است که با یک آغاز، پایان، ورودی ها و خروجی ها مشخص شده اند. یک سازمان فرآیندهای زیادی در همه زمینه ها، اعم از بازاریابی، مالی، خدماتی و تولیدی دارد. این فرآیند ها باید به درستی مدل سازی، نقشه برداری، بهینه سازی و خودکارسازی شوند تا برای مشتری ارزش تولید کند.

مدل سازی فرآیند تکنیکی است که برای درک و توصیف فرآیند طراحی شده است. مدل سازی بین وضعیت فعلی و آینده فرآیند اتصال برقرار می کند. به عنوان مثال، نموداری که نحوه تحویل محصول را از سفارش مشتری، ورودی، ارتباط با حمل و نقل، موجودی کالا یا تهیه تا تحویل، نقشه برداری یک فرایند را به نمایش می گذارد.

مدل سازی فرایند چیست؟

اصطلاح مدلسازی فرآیند کسب‌ و کار به ایجاد نمایش گرافیکی از گردش کار مختلف در یک سازمان اشاره دارد. مدل سازی فرایند، فرایندها و تعاملات بین بخش‌های مختلف را ضبط می‌کند و یک تصویر واضح و روشن از فرایندهای فعلی به نمایش می‌گذارد. مدل‌سازی فرایند به شناسایی موارد عقب مانده و گلوگاه کمک می‌کند و باعث ایجاد فرایندی بهتر و کارآمدتر می‌شود. ممکن است یک سازمان نیازی به استفاده از چندین ابزار مدل‌سازی نداشته باشد اما می‌تواند مناسب‌ترین را پیدا کند و تغییرات موثری در فرایندهای خود ایجاد کند.

کاربرد مدل سازی فرایند چیست؟

مدل‌سازی فرایند می‌تواند با روش‌های مختلف از جمله فرایندکاوی و مدیریت فرایند مورد استفاده قرار گیرد و اهداف سازمان را محقق سازد. در اینجا به چند مورد از کاربردهای مدل‌سازی در سازمان‌ها اشاره می‌کنیم:

• اجرای یک فرآیند یا پروژه کاملاً جدید
• شناسایی گلوگاه‌ها در فرآیندهای فعلی و از بین بردن آن‌ها
• بررسی بیشتر زمان و منابع استفاده شده برای بهینه‌سازی
• شناسایی فرآیندهای زائد و راه حل‌های اتوماسیون
• شناسایی و کاهش سرمایه‌گذاری و هزینه‌های اضافی
• بهبود کارایی فرآیند، کیفیت کلی محصول و خدمات

مزایای استفاده از مدل سازی فرایند مدلسازی مالی در کجا استفاده می‎شود؟ چیست؟

حالا به مزایای مدل‌سازی فرایند می‌پردازیم:

• دریافت تصویری روشن از کل فرایندهای سازمانی
• شناسایی فعل و انفعالات موجود در فرآیندها با استفاده از نمایش گرافیکی گردش کار
• بررسی دقیق فرآیندهای فعلی
• اتخاذ تصمیمات مهم کسب‌وکار
• درک نیاز به اتوماسیون
• جلوگیری از انجام کارهای زائد و بیهوده
• بهبود عملکرد فرایند گردش کار برای کسب‌وکار
• فراهم کردن زمینه‌ای مناسب برای پیشرفت و گسترش سازمان

رایج ترین تکنیک های مدل سازی فرآیند کسب و کار

در این بخش مقاله به معرفی رایج‌ترین تکنیک‌های مدلسازی فرایند می‌پردازیم:

BPMN

BPMN 2.0 به زبانی استاندارد تبدیل شده است که توسط تحلیل گران فرآیند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش، تشکیل شده از خطوط، پیکان‌ها و اشکال هندسی است که همه جریان و تفاوت‌های ظریف فرایند را با هم ارتباط می‌دهند. از این تکنیک برای نمایش نقشه فرایند در نرم‌افزارهای مختلف مثل نرم افزار فرایندکاوی استفاده می‌شود. یک مشاور فرآیند می‌تواند با نگاه به مدل BPMN 2.0 دقیقاً بداند که چه کاری باید انجام دهد. با این حال، BPMN 2.0 اگرچه نسبتاً ساده است، اما برای کاربر عادی قابل فهم نیست. این یک ابزار عالی برای مشاوران فرآیند است، اما برای کسانی که می‌خواهند خودشان فرایندها را ایجاد کنند مفید نیست.

UPN

UPN یک جعبه ساده برای تکمیل هر کار ارائه می‌دهد. این کادر نشان می‌دهد چه فرایندی انجام می‌شود، مدلسازی مالی در کجا استفاده می‎شود؟ چه کسی باید این فرایند را انجام دهد و چه زمانی این فرایند اتفاق می‌افتد. استفاده از این روش برای فناوری اطلاعات، طراحی و تجزیه و تحلیل فرایندها، مدیریت برای مطابقت با هنجارهای کسب‌وکار و كاربران اصلی بسیار مفید و کارآمد است.

نمودار جریان

این روش، جریان‌های پیچیده فرآیند را به روشی ساده و در عین حال موثر توضیح می‌دهد. تکنیک نمودار جریان مراحل پردازش را از ورودی به خروجی فرآیند واقعی نشان می‌دهد. در واقع، نمودارهای جریان چارچوب اساسی BPMN را برای نمایش جریان‌های پیشرفته فرآیند ارائه می‌دهند.

نمودارهای گانت

این تکنیک به جای اینکه مراحل را به صورت متوالی نشان دهد، کل فرآیند را با استفاده از “زمان صرف شده“(به عنوان یکی از محورهای اصلی نمودار) به نمایش می‌گذارد. این کار در مقایسه با سایر گزینه‌ها، زمان صرف شده برای فرایند را بهتر ارائه می‌دهد.

Petri-Nets

Petri-Nets به طور سنتی یک تکنیک مدل‌سازی در ریاضیات است اما برای مدل سازی فرآیندهای کسب‌وکار نیز کاربرد دارد. Petri-Nets مراحل کار پیچیده، کاربران و مسیرها را با رنگ‌های مختلف طبقه‌بندی یا کدبندی می‌کند.

از آنجایی که BPMN مهم‌ترین و رایج‌ترین تکنیک مدل‌سازی فرایند است، در ادامه‌ی این مقاله به طور اختصاصی به این تکنیک می‌پردازیم.

تاریخچه‌ی مختصری از مدل سازی فرایند BPMN

مدل‌سازی فرآیند کسب‌وکار توسط BPMI توسعه یافته و یک سری بازنگری روی آن انجام شده است. در سال 2005، این گروه و OMG ادغام شدند و در سال 2011، OMG ،BPMN 2.0 را منتشر کرد. این سازمان نام روش را به Business Process Management Notation تغییر داد. در سال 2014، BPMN با روش نمودار تصمیم‌گیری به نام مدل تصمیم‌گیری و استاندارد علامت گذاری تکمیل شد. در سال‌های آینده این استاندارد با استفاده از مجموعه‌ای غنی از نمادها و نمودارهای فرآیند کسب‌وکار، استاندارد دقیق‌تری را برای مدل‌سازی فرآیند کسب‌وکار ایجاد کرد و امروزه از پرکاربردترین تکنیک‌های مدل‌سازی فرایند است.

عناصر و نمادهای نمودار BPMN 2.0

BPMN این چهار نوع عنصر اصلی در نمودارهای فرآیند مورد استفاده قرار می‌گیرند:

1. اشیای جریان: رویدادها، فعالیت‌ها، دروازه‌ها
2. اشیا اتصال: جریان توالی، جریان پیام، ارتباط‌دهنده
3. خطوط شناوری: استخر یا مسیر
4. مصنوعات: شی داده، گروه، حاشیه‌نویسی

نحوه استفاده از این عناصر برای فرآیندها این گونه است:

این نماد نشان دهنده‌ی محرکی است که فرایندی را شروع، اصلاح یا تکمیل می‌کند. محرک‌ها توسط حلقه‌های حاوی نمادهای دیگر(بر اساس نوع رویداد) نشان داده می‌شوند و بسته به عملکرد آن‌ها به عنوان “فرستنده” یا “گیرنده” طبقه‌بندی می‌شوند.

فعالیت‌ها که توسط شخص یا سیستم انجام می‌شوند، توسط مستطیلی با گوشه‌های گرد نشان داده می‌شود. آنها می‌توانند جزئیات بیشتری با استفاده از فرایندهای فرعی‌، حلقه‌ها‌، غرامت‌ها و موارد متعدد‌ داشته باشند.

نقاط تصمیم‌گیری که می تواند مسیر را براساس شرایط یا رویدادها تنظیم کنند. این نمادها به شکل لوزی نشان داده می‌شوند. آن‌ها می‌توانند انحصاری، موازی، پیچیده یا مبتنی بر داده یا رویدادها باشند.

این عنصر، ترتیب فعالیت‌های انجام شده را نشان می‌دهد و به صورت یک خط مستقیم با یک پیکان نمایش داده می‌شود.

این نماد، پیام هایی را که از “استخرها” یا مرزهای سازمان مانند بخش‌ها عبور می‌کنند را به تصویر می‌کشد. این عنصر خط تیره با یک دایره در ابتدا و یک پیکان در انتها نشان داده می‌شود.

عنصر دیگر که شباهت زیادی با مورد قبل دارد و با نقطه خط نشان داده می‌شود. این نماد یک مصنوع یا مدلسازی مالی در کجا استفاده می‎شود؟ متن را به یک رویداد، فعالیت یا دروازه مرتبط می‌کند.

یک استخر نشان دهنده عناصر اصلی یک فرایند است. یک استخر متفاوت ممکن است در یک سازمان یا بخش دیگر باشد اما هنوز درگیر فرایند باشد. مسیرهای درون استخر فعالیت‌ها و جریانات مربوط به یک نقش یا شرکت‌کننده خاص را نشان می‌دهند و مشخص می‌کنند چه کسی برای چه بخش‌هایی از فرایند پاسخگو است.

این نمادها، اطلاعات اضافی هستند که توسعه دهندگان برای درک آسان‌تر آن به نمودار اضافه می‌کنند. سه نوع مصنوعات وجود دارد: شی داده، گروه و حاشیه نویسی. یک شی داده نشان می‌دهد که چه داده‌ای برای یک فعالیت لازم است. گروه، یک گروه مشخص از فعالیت‌ها را نشان می‌دهد و جریان نمودار را تغییر نمی‌دهد. حاشیه نویسی توضیحات بیشتری را در مورد بخشی از نمودار ارائه می‌دهد.

نمونه هایی از استفاده از مدل سازی فرآیند در سازمان ها

بانک HSA:

بانک HSA از مدل سازی فرآیند برای ثبت وضعیت فعلی فرآیندهای کسب‌وکار خود استفاده کرده است. این روش به آ‌ن‌ها امکان می‌دهد قبل از بین بردن ضایعات، فرآیندهای کسب‌وکار را تجزیه و تحلیل کرده و گلوگاه‌ها را شناسایی کنند. این امر آن‌ها را قادر می‌سازد که شفافیت یک فرآیند را تا 75٪ افزایش دهند.

Kyocera:

تولیدکننده چاپگر و دستگاه کپی بین المللی به دنبال بهینه‌سازی فرایند تأیید قیمت‌گذاری خود بود. بنابراین با استفاده از مدل‌سازی فرایند، مستندسازی فرایندها را شروع کرد. این روش به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا کارایی را بهبود بخشند و زمان تأیید را تا 85٪ کاهش دهند. کارمندان اکنون فقط 20 دقیقه برای تأیید قیمت می‌گذارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد روی کارهای مهم‌تر تمرکز کنند.

سازمان بین المللی Co-Cfo:

این سازمان جهانی سالانه ده‌ها میلیون تن دانه در سراسر جهان جابجا می‌کند. این سازمان باید اطمینان حاصل کند که با تغییر قوانین مربوط به استانداردهای غلات در کشورهای مختلف مغایرتی ندارد. آن‌ها برای تجسم و مصورسازی فرآیند از مدل‌سازی فرآیند استفاده کردند که باعث ایجاد یک نمای کلی از فرایند سالیانه آن‌ها شد. این امر به سازمان امکان ردیابی پایان به پایان را می‌دهد. همچنین به راحتی می‌توانند فرایندها را برای اطمینان از عدم مغایرت به روز کنند.

مدل‌ سازی فرآیند اغلب به کاربران امکان می‌دهد تا عمیقاً به روابط بین بررسی‌ها و نتایج بپردازند. BPMN یک استاندارد صنعتی است که برای نمایش گرافیکی مراحل و اقدامات فرآیند در یک مدل فرآیند استفاده می‌شود. ذینفعان باید بتوانند نحوه جریان کار را ببینند و پس از اجرا، محل عدم کارایی و گلوگاه‌ها را تعیین کنند. مدل سازی فرآیند کسب‌وکار همچنین می‌تواند به سازمان شما کمک کند فرآیندهای مشابه را با هم گروه بندی کنید و نحوه عملکرد آنها را پیش بینی کنید. هدف اصلی ابزارهای مدل سازی فرآیند کسب‌وکار، تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و شبیه سازی نحوه انجام آن‌ها برای دستیابی به نتایج بهتر است.

مهندسی صنایع - مدیریت اجرایی

استفاده از مفاهیم مالی در مسائل روزمره شرکتها (و حتی مسائل روزمره زندگی، همچون سرمایه گذاری های شخصی) می تواند بسیار مفید باشد. عليرغم اهميت اين مفاهيم و تاثير قابل توجه آنها بر كيفيت تصميمات مديران و كارشناسان، متاسفانه مفاهيم مالي جايگاه واقعي خود را در بين اشخاص مختلف به خوبي پيدا نكرده است. از دلايل اين مساله مي توان به پيچيدگي مفاهيم مالي از يك سو و دشواري محاسبات رياضي آن از سوي ديگر اشاره نمود.

نرم افزار اكسل يكي از ابزارهايي است كه مي تواند اين مشكل را براي ما حل كند. متاسفانه استفاده اكثر افراد از اين نرم افزار در حد ترسيم نمودار مي باشد. در اين دوره تلاش مي شود مفاهيم كاربردي و مهم مالي آموزش داده شده و پس از آن نحوه استفاده از نرم افزار اكسل در حل مسائل مالي مرتبط نيز آموزش داده خواهد شد.

مفهوم مالی

مفاهيم مالي مورد آموزش

ابزار مرتبط در اکسل

ابتدا مروري كلي خواهيم داشت بر محيط نرم افزار اكسل و بعضي از قابليتهاي آنرا مرور خواهيم نمود.

با چند دستور پركاربرد اكسل همچون , lookup, index, match, offset, if . آشنا خواهيم شد.

پیش بینی پارامترهای مالی همچون قیمت فروش محصولات

با مفاهيم مهم ورايچ مرتبط با مبحث پيش بيني اقلام مالي همچون مفاهيم نرخ رشد، همبستگي و رگرسيون آشنا خواهيم شد.

Compound growth rate

بودجه بندی سرمایه ای (ارزيابي اقتصادي طرح ها)

ابتدا به بيان تفاوت مفهوم سود از ديد حسابداري و مالي خواهيم پرداخت.

مفهوم ارزش زماني پول را بررسي خواهيم نمود.

تورم و تاثير آن بر محاسبات مالي را بررسي خواهيم نمود.

چگونگي محاسبه بازده سرمايه گذاري هاي مختلف را تشريح مي نماييم.

نحوه انتخاب گزينه برتر سرمايه گذاري از بين چند گزينه سرمايه گذاري را توضيح داده و با حل چندين مثال از تسلط مخاطب بر آن مفاهيم اطمينان خواهيم يافت.

Discounted Payback period

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

براي ارزيابي شركتها از منظر سودآوري شاخص هاي معروفي وجود دارد. ابتدا به بيان مفهوم هريك از اين شاخص ها پرداخته و سپس تفاوتهاي آنها را بيان خواهيم نمود.

در صورت تمايل فراگيران بعضي از نسبتهاي معروف ديگر (مثلا نسبتهاي نقدينگي، ساختار سرمايه و . را نيز تشريح خواهيم كرد).

Return on Equity

Return on Asset

تحلیل ریسک

ريسك يا عدم اطمينان يكي از مفاهيم مهم مالي است كه عدم توجه به آن منجر به اتخاذ تصميمات اشتباه خواهد شد. بايد توجه داشت كه صرف توجه به سود (بازده) و غفلت از مفهوم ريسك، قابليت اتكا به تحليلهاي مالي را به شدت كاهش خواهد داد.

ابتدا مفهوم ريسك را بررسي نموده و نحوه محاسبه آنرا توضيح خواهيم داد.

در ادبيات مالي ابزارهاي مختلفي براي مديريت ريسك وجود دارد. از مهمترين اين ابزارها مي توان به سناريونويسي و تحليل حساسيت اشاره نمود. تلاش مي شود با حل يك مثال اين دو ابزار معرفي شده و نحوه استفاده از آنها در تحليل هاي مالي بازگو شود.

مسائل تحقيق در عمليات

تحقيق در عمليات شاخه‌ای از ریاضیات است که حل مسائل بهينه سازي است. یافتن نقطه بهینه براساس نوع مسئله مفاهیم مختلف دارد و در تصمیم سازیها استفاده می‌شود. مسائل تحقیق در عملیات بر بیشینه سازی (ماکزیمم سازی) -مانند سود، سرعت خط تولید، تولید زراعی بیشتر، پهنای باند بیشتر و غیره- یا کمینه سازی (می‌نیمم‌سازی) -مانند هزینه کمتر و کاهش ریسک و غیره) با استفاده از یک یا چند قید تمرکز دارند. تلاش مي شود با حل چند مثال نحوه حل اين مسائل با استفاده از اكسل را تشريح نماييم.

ویژگی های دوره:

• اين دوره هم به آموزش مطالب مالي مي پردازد و هم بر نحوه مدلسازي آنها در اكسل تاكيد مي كند.
• مطالب ارائه شده در این دوره کاملا کاربردی هستند. هدف از این دوره آماده مدلسازی مالی در کجا استفاده می‎شود؟ سازی شرکت کنندگان برای مدلسازي مسائل دنياي واقعی با تمام پیچیدگیهای آن است؛ لذا از ارائه هر گونه مطلب صرفا تئوریک صرف نظر خواهد شد.
• در طول دوره و باحل مثالهاي مختلف تلاش مي شود دانش و مهارت لازم براي حل مسائل دنياي واقعي به شركت كنندگان منتقل گردد. در انتهاي دوره نيز مثال جامعي بررسي و تحليل خواهد شد تا ضمن مرور مباحث دوره، ظرافتهای يك مدلسازي جامع و كامل در محیط واقعی به شرکت کنندگان آموزش داده شود.
• تلاش می شود در طول دوره مطالب به صورت ساده و به دور از هر گونه پیچیدگی کلامی ارائه شوند. تجربه مدرس در دوره های قبلی نشان می دهد که حتی شرکت کنندگانی که هیچ آشنایی اولیه با اين مبحث نداشته اند (مدیران غیرمالی) در انتهای دوره قادر به مدلسازي مالي يك مساله واقعي خواهند بود.
• رعایت سادگی در ارائه مطالب به هیچ عنوان به معنای سادگی مطالب ارائه شده نخواهد بود. مطالب ارائه شده در این دوره، شرکت کنندگان را قادر می سازد تحلیلی جامع از صرفه اقتصادي يك پروژه ارائه دهند.

مدلسازی مالی در اکسل (Excel)

همیشه کسانی هستند که میخواهند پرواز تو را ببینند،به پرواز بیاندیش نه به انها.
زكات علم نشر آن است. حضرت علی (ع)
تا تصميمي گرفته نشود تغييري رخ نمي دهد ، بزرگان زاده نمي شوند ، بلكه ساخته مي شوند
دانش هر فرد نه دارایی اوست و نه سرمایه او بلکه بدهی اوست نسبت به جامعه و مردم

آنچه باید در مورد مدیریت سرمایه و ریسک بدانید + پادکست

فرض کنید شما فردی هستید که در بازار خودرو سرمایه‌گذاری می‌کنید. برای اینکه بتوانید در این بازار سود بالایی به دست آورید، مطمئناً به دنبال این هستید که خودروی خود را زمانی که شرایط بازار مساعد است، بخرید و با یک حاشیه سود مناسب بفروشید. از طرفی دوست ندارید خودروی خودتان را به قیمتِ کمتر از قیمت خرید بفروشید و در تلاش هستید تا آن را به بالاترین قیمت بفروشید. در مدلسازی مالی در کجا استفاده می‎شود؟ واقع شما در چنین حالتی، در حال مدیریت سرمایه‌‌ خود هستید و ریسک ناشی از فروش خودرو به قیمت پایین، شما را تهدید می‌کند. به زبان ساده به این کار مدیریت سرمایه و ریسک گفته می‌شود.

پیش از خواندن ادامه این مطلب، پیشنهاد می‌کنیم به پادکست زیر که حاوی نکاتی در مورد ریسک، ضرورت توجه به ریسک در کسب‌وکار و نحوه مدیریت ریسک در کسب و کار است، گوش دهید.

تعریف ریسک به زبان ساده و نحوه مدیریت آن

ریسک واژه جدیدی برای ما نیست و همه ما هر روز با ریسک‌های مختلفی در زندگی‌ روبرو هستیم؛ برای مثال زمانی که در حال رانندگی هستیم، در حال ریسک کردن هستیم یا حتی وقتی که یک سازمان را مدیریت می‌کنیم، ریسک‌های مختلفی مثل کاهش فروش، کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت کالاها در کمین ما است.

اگر بخواهیم دقیق‌تر توضیح دهیم، می‌توانیم بگوییم خطراتی که ما را تهدید می‌کند، به احتمال میان بازده واقعی سرمایه‌‌گذاری و آنچه مورد انتظار سرمایه‌گذار است، اشاره دارد. یعنی شما انتظار دارید خودرویتان ۱۰۰ میلیون فروش برود اما این احتمال وجود دارد که به قیمت ۹۵ میلیون به فروش برسد.

با این توضیحات، می‌توانیم بگوییم مدیریت ریسک (Risk Management) به فرآیند شناسایی، ارزیابی و کنترل خطراتِ سرمایه و دستاوردهای یک سازمان گفته می‌شود. عوامل سرمنشاء آن شامل عدم قطعیت‌های مالی، مسئولیت‌های قانونی، مسائل فناوری، خطاهای مدیریت استراتژیک، اتفاقات و حوادث طبیعی هستند.

یک برنامه موفق برای مدیریت ریسک، برنامه‌ای است که به سازمان کمک می‌کند تا بتواند جوانب مختلف ریسک‌هایی که با آن روبرو می‌شود را در نظر بگیرد.

زمانیکه ریسکی را مدیریت نمی‌کنیم؛ پس ریسکی نداریم. وقتی ریسک‌ها را مدیریت می‌کنیم، درک می‌کنیم کدام ریسک‌ها ارزشش را داشته‌اند، کدام ریسک‌ها ما را به اهدافمان می‌‌رسانند و برای کدام ریسک‌ها باید بها پرداخت کرد

آلا والنت، ارزیاب ارشد مدیریت ریسک در شرکت فارستر

فرآیند مدیریت ریسک

بر طبق کتاب استاندارد ISO ۳۱۰۰۰ که یکی از شناخته‌شده ترین منابعی است که در زمینه این زمینه منتشر شده است، فرآیند مدیریت ریسک مراحل زیر را در بر می‌گیرد:

بر طبق شکل بالا می‌توان گفت گام‌های این فرآیند تا حدود زیادی مشخص‌اند اما تیم‌هایی که مسئول انجام آن هستند، باید با دقت بالا، مسئولیت انجام هر کدام از این گام‌ها را بپذیرند و برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نباید هیچکدام از این مراحل را دست‌کم بگیرند. هدف نهایی این فرآیند، توسعه مجموعه اقدماتی است است که از طریق آنها بتوان به موارد زیر دست پیدا کرد:

• شناسایی ریسک‌هایی که سازمان‌ها با آن روبرو می‌شوند
• درک احتمال و تاثیر ریسک‌های مختلف
• ارتباط میان ریسک‌ها و حداکثر ریسکی که سازمان نسبت به آن پذیرش دارد
• برداشتن گام‌های لازم برای حفظ و ارتقاء ارزش سازمان

انواع ریسک‌ها

دسته‌بندی ریسک‌هایی که در یک سازمان وجود دارد، به آنها کمک می‌کند تا نگاهی جامع به ریسک‌ها داشته و بتوانند آن را کنترل کنند.

• ریسک‌های استراتژیک (مثال: شهرت، روابط مشتریان، نوآوری‌های فنی)
• ریسک‌های مالی (مثال: مالیات، اعتبارات، بازار)
• ریسک‌های حاکمیتی و انطباقی (مثال: اخلاق کسب‌وکار، تجارت بین‌الملل، نظارتی)
• ریسک‌های عملیاتی (مثال: امنیت و حریم خصوصی، زنجیره تامین، مسائل نیروی کار)

با چه استراتژی‌هایی می‌توان ریسک‌ها را مدیریت کرد؟

تیم‌های که مسئولیت اصلی مدیریت کردن ریسک‌های مختلف یک سازمان را بر عهده دارند، معمولاً با توجه به اهداف سازمانی، از استراتژی‌های زیر برای مدیریت و کنترل ریسک‌ها (بسته به اینکه احتمال رخ دادن و شدت آنها چقدر است)، استفاده می‌کنند:

استراتژی لازم برای اینکه سازمان‌ها هیچ ریسکی نداشته باشند:

• استراتژی اجتناب از ریسک: در این رویکرد سیاست‌ها، فناوری، آموزش نیروی انسانی و دیگر اقدامات درون سازمانی در راستای عدم مواجه شدن با هر گونه ریسکی انجام می‌شود.

استراتژی‌های لازم برای اینکه سازمان‌ها ریسک قابل قبول داشته باشند:

• استراتژی کاهش ریسک: در این رویکرد سیاست‌ها، فناوری، آموزش نیروی انسانی و دیگر عناصر سازمانی برای کاهش ریسک به یک سطح قابل قبول در سازمان دلالت دارد.
• استراتژی انتقال ریسک: در این رویکرد، سازمان با یک شخص ثالث قرارداد می‌بندد تا طرف سوم بتواند تمام یا بخشی از هزینه‌های ریسکی را که احتمال دارد رخ دهد، تقبل کند.
• استراتژی قبول ریسک: این استراتژی، ریسک موجود را می‌پذیرد؛ زیرا هزینه کاهش و پتانسیل لازم برای آسیب به سازمان بسیار کم است.

برای اینکه بتوانید استراتژی‌های فوق را در سازمان پیاده‌سازی کنید، نیاز به برنامه‌ریزی‌های یکپارچه و مدلسازی مالی در کجا استفاده می‎شود؟ مدلسازی مالی در کجا استفاده می‎شود؟ افراد مناسب در سازمان دارید که بتوانند شما را در جهت رسیدن به اهداف سازمان هدایت کنند. یکی از راهکارهایی که می‌تواند بخش بزرگی از چالش‌های شما در نحوه مدیریت ریسک سازمان‌تان را حل‌وفصل کند، راهکار مدیریت هوشمند استراتژیک است که با پیاده‌سازی موفق در سازمان‌ها توانسته ریسک‌های آنها را به میزان قابل توجهی کاهش و سودآوری آنها را تا چندین برابر افزایش دهد.

پس از آشنایی با مفهوم Risk و مدیریت آن، و همچنین آشنایی با انواع ریسک‌ها و استراتژی‌های مدیریتی، به مفهوم مدیریت سرمایه و توضیحات مربوط به آن می‌پردازیم.

پیش از خواندن مطلب مربوط به مدیریت سرمایه، پیشنهاد می‌کنیم شنونده پادکست زیر باشید تا در ابتدا با مفهوم مدیریت سرمایه در کسب‌وکار و نکاتی که هر کسب‌وکاری باید آنها را رعایت کند، آشنا شوید.

مدیریت سرمایه چیست؟

این مفهوم برای بسیاری از افراد یک مساله ناشناخته است و درک درست یا کاملی از آن ندارند. به زبان ساده می‌توان گفت Capital Management، مدیریت پول‌های سازمان‌ است؛ یعنی با کمک استراتژی‌های مالی، جریان‌های مالی یک سازمان حداکثر شود.

استراتژی‌های مدیریت سرمایه

استراتژی‌هایی که بواسطه آنها می‌توان سرمایه یک سازمان را مدیریت کرد، در 3 دسته زیر قرار می‌گیرند و انتخاب هر کدام از این سه استراتژی، کاملاً بستگی به میزان ریسک‌پذیری سازمان و نوع نگاه آن به سرمایه دارد.

• استراتژی‌های محافظه‌کارانه: در این رویکرد سازمان ترجیح می‌دهد سود کمتری بدست آورد اما اصل دارایی‌ حفظ شود و سرمایه‌اش امنیت داشته باشد. در حقیقت، سرمایه‌گذاری بلندمدت همراه با نرخ بهره و سود پایین‌تر اتفاق می‌افتد.

• استراتژی‌های تهاجمی: سازمان‌هایی که این استراتژی را انتخاب می‌کنند، در کوتاه مدت به دنبال بالاترین میزان از سود هستند. در واقع با پذیرش ریسک بالاتر، کسب سود بیشتر را ترجیح می‌دهند.

• استراتژی‌هایپوششی: این استراتژی، در میان دو استراتژی محافظه‌کارانه و پوششی قرار می‌گیرد. بطور کلی تنوع این نوع استراتژی‌ها بسیار زیاد است و شاید نتوان تعریف دقیقی از آن ارائه کرد. با این حال، فعالان حوزه مدیریت سرمایه از رویه‌هایی برای مدیریت ریسک و بازده سرمایه در کوتاه مدت و بلند مدت استفاده می‌کنند.

الگوی مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

مدل‌های مختلفی برای مدیریت سرمایه در بازارهای مالی وجود دارد که در ادامه به ۵ مورد از مهم‌ترین مدل‌های مالی که سازمان‌ها از آنها استفاده می‌کنند، صحبت می‌کنیم.

۱- مدل سه بخشی: این مدل از سه بخش صورت سود و زیان، ترازنامه و جریان نقدی تشکیل شده است. هدف این مدل ارتباط میان حساب‌ها و مفروضات آنها با یکدیگر به منظور ایجاد تغییرات در کل مدل است.

۲- مدل جریان نقدی تنزیل شده (DCF): این مدل بر اساس مدل سه بخشی و در جهت ارزش‌گذاری یک سازمان بر اساس مدلسازی مالی در کجا استفاده می‎شود؟ ارزش خالص فعلیِ جریان‌ نقدی آینده کسب‌وکار کار می‌کند.

۳- مدل ادغام‌کننده (M&A): این مدل، مدل پیشرفته‌تری است که برای ترکیب و ارزیابی عوامل ادغام‌کننده مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مدل عمدتاً توسط بانک‌های سرمایه گذاری و واحدهای توسعه‌ای سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۴- مدل عرضه اولیه عمومی (IPO): ‌بانکداران سرمایه گذار و متخصصان توسعه کسب‌وکار از مدل‌های IPO پیش از عرضه عمومی برای سازمان‌ خود استفاده می‌کنند. این مدل‌ها بررسی میزان تمایل سرمایه‌گذاران در شرکت‌ها را اندازه‌گیری می‌کنند.

۵- مدل خرید اهرمی (LBO): یک معامله خرید اهرمی معمولاً نیازمند مدل‌سازی برنامه‌های پیچیده بدهی و شکل پیشرفته‌ای از مدل‌سازی مالی است. این نوع مدل‌ها در خارج از سرمایه گذاری خصوصی یا بانکداری سرمایه گذاری چندان رایج نیستند.

در مورد مدل‌های مدیریت سرمایه در بازارهای مالی می‌توانید این صفحه را مطالعه کنید.

نقش مدیریت سرمایه در کسب‌وکارهای کوچک

مدیریت سرمایه در هر سازمانی و با هر اندازه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد. حال اگر یک کسب‌وکار کوچک باشد، می‌تواند مدلسازی مالی در کجا استفاده می‎شود؟ با تمرکز بالاتری نسبت به مدیریت سرمایه‌های در گردش خود، اقدامات مناسب و به موقعی انجام دهد تا در زمان درست، جلوی ضرر را بگیرد.

در تعریفی ساده از مدیریت سرمایه در گردش در کسب‌وکارهای کوچک، می‌توانیم بگوییم که این مفهوم زمانی معنا پیدا می‌کند که یک طرح کسب‌وکار یا بیزینس پلن به گونه‌ای پیاده‌سازی شود که یک کسب‌وکار با استفاده و نظارت بر دارایی‌ها و بدهی‌های موجودِ خود بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد.

انجام چنین کاری برای موفقیت هر کسب‌وکار کوچک ضروری است. در حقیقت، کسب‌وکارهایی که زیان‌ده هستند، اگر دانش کافی در زمینه مدیریت دانش را یاد بگیرند و سرمایه را به شکلی کارآمد مدیریت کنند، سود بیشتری به دست می‌آورند و می‌توانند مدیریت اثربخشی داشته باشند، زیرا:

• دارایی‌های جاری در برخی از شرکت‌ها مساوی کل دارایی‌های آنها است که با مدیریت صحیح می‌توان سودآوری را افزایش داد.
• ثروت سهامدارانِ کسب‌وکار به جای کسب سودهای حسابداری، به تولید پول نقد می انجامد.
• اگر کسب‌وکار نتواند سرمایه در گردش را به درستی مدیریت کند، منجر به سقوط شرکت می‌شود.

پس از اینکه از دلایل اهمیت مدیریت کردن سرمایه در کسب‌وکار کوچک صحبت کردیم، باید نسبت به این موضوع، دو هدف کلی در کسب‌وکار خود را به خوبی درنظر بگیریم:

۱– مدیریت پرداخت‌های به موقع از جانب مشتریان: یعنی یک کسب‌وکار با توجه به سررسیدهای زمانی، در زمان مناسب بتواند پرداخت‌های مشتریان را وصول کرده تا قادر باشد تعهداتش را نسبت به تامین نیازهای کسب‌وکار (پرداخت حقوق کارکنان، هزینه‌های جاری و متغیر و…) ایفا کند.

۲– کسب سود: اگر حجم سرمایه در گردش یک کسب‌وکار زیاد باشد، بازدهی؛ پایین یا تقریباً صفر خواهد بود. بنابراین با کاهش این میزان از سرمایه در گردش، کسب‌وکارها به یکی از مهم‌ترین اهداف خود یعنی سودآوری دست پیدا می‌کنند.

جمع بندی

هرچقدر که در یک کسب‌وکار، توجه به سودآوری اهمیت داشته باشد و در راستای آن برنامه‌ریزی‌های مناسبی صورت بگیرد، شناسایی و مدیریت کردن ریسک‌هایی که کسب‌وکارها را تهدید می‌کنند نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع منشاء بسیاری از مشکلاتی که کسب‌وکارها در بلند مدت با آنها روبرو می‌شود، ناشی از عدم توجه و برنامه‌ریزی مناسب برای مدیریت ریسک و سرمایه در کسب‌وکارها است. بنابراین توصیه می‌شود همه کسب‌وکار این موضوع را دست کم نگیرند و با شناسایی و انجام اقداماتی که در این مدلسازی مالی در کجا استفاده می‎شود؟ مطلب به آنها اشاره کردیم، سازمان خود را بیمه کنند.

دوره مدل سازی مالی

دوره مدل سازی مالی از انواع دوره هایی است که با استفاده از اکسل و یا پایتون به علاقمندان آموزش داده می شود.

در این دوره ها افراد توانایی تشخیص تمامی ارزش های زمانی پولی و همچنین تفکیک طرح های اقتصادی را پیدا خواهند کرد.

در دوره مدلسازی با پایتون عمدتا اصول اولیه برنامه نویسی را به منظور تحلیل کردن و انجام معاملات به علاقمندان می آموزند و روش های استخراج داده ها و تعیین نوع آن ها از نوع درست و نادرست را در اختیار فراگیران قرار می دهند.

در این مقاله قصد داریم تا شما عزیزان را با دوره مدل سازی مالی در اکسل و یا پایتون آشنا کنیم و اطلاعات مفیدی پیرامون موضوعات زیر در اختیارتان قرار دهیم:

معرفی دوره مدل سازی مالی با پایتون

کسب سود مناسب در بازارهای سرمایه ای از جمله اهداف نهایی از فعالیت ها در این زمینه است. بدست آوردن دانش کافی پیرامون زمان مناسب خرید سهم ها و یا انتخاب کدام سهم می تواند سبب سودآوری مناسب شود.

همچنین فروش سهم ها در زمان های مناسب نیاز به تحلیل های کافی و دقیق پیرامون وضعیت بازار و جایگاه سهم ها دارد.

بنابر این پایتون به عنوان یکی از زبان های محبوب در این زمینه برای مدلسازی و ایجاد زیر ساخت لازم برای تحلیل گران این عرصه بسیار مفید و ضروری است.

این زبان برنامه نویسی این امکان را فراهم می کند تا منطبق بر بازارهای داخلی و یا خارجی، بهترین تحلیل ها برای افراد ایجاد شود و توانایی نظارت دقیق بر میزان دارایی در بازارهای سرمایه ای برای فرد مقدور باشد.

ویژگی های ایجاد دوره های مالی با اکسل

گستردگی بازارهای سرمایه ای و حجم زیاد اطلاعات و معاملات در این فضاها سبب شده تا بسیاری از افراد تمایل و نیاز به ذخیره اطلاعاتشان در فضایی داشته باشند که علاوه بر حفظ آن ها توانایی تحلیل و بررسی را نیز در اختیارشان قرار دهد.

برنامه اکسل از جمله نرم افزارهایی است که در این راستا کمک زیادی به مدل سازی های مالی می کند و این امکان را برای افراد ایجاد می کند تا به صورت کاملا دقیق و انعطاف پذیر کلیه دارایی ها و روند های مالی موجود در بازارهای سرمایه را شناسایی کنند و تصمیمات درستی در زمان ها مطلوب برای سودآوری بیشتر اتخاذ کنند.

در برنامه اکسل قابلیت های وارد کردن متغیر هایی همچون ریسک و حساسیت بازار به علاقمندان آموزش داده می شود.

مخاطبان دوره های مدل سازی مالی چه کسانی هستند؟

این دوره برای برخی از افراد می تواند راهگشای مناسبی باشد تا به سطح مطلوبی از تلاش برای تحلیل گری مالی و مدل سازی مالی دستیابند.

عمده اشخاصی که به عنوان مخاطبان هدف برای این دوره در نظر گرفته می شوند موارد زیر هستند:

• کارشناسان مالی بانک ها و موسسات مالی
• کارشناسان شرکت بورس و اوراق بهادار
• حسابداران شرکت های تامین سرمایه
• کارشناسان سرمایه گذاری
• عوامل شرکت های لیزینگ
• کارشناسان و مشاوران مالی
• نیروهای تخصصی مراکز مدیریت مالی و اقتصاد

مهمترین سرفصل های دوره های مدل سازی مالی با اکسل

در دوره مدل سازی های مالی با استفاده از اکسل تمامی مواردی که منجر به نیاز افراد و شرکت ها برای اداره امور اقتصادی و دارایی خود است، با استفاده از برنامه اکسل آموزش داده می شود.

همچنین پردازش و طبقه بندی این اطلاعات و برداشت صحیح از وضعیت موجود نیز از دیگر مزایای استفاده از این دوره است.

سرفصل های مهم این دوره شامل موارد زیر است:

• اصول طراحی مدل های مالی
• آشنایی با ارزش های پولی و زمان مرتبط با آن
• شناخت انواع توابع جریان های نقدی
• تسلط روی سلول‌ ها
• ارائه انواع گزارشات مالی
• محاسبه جدول های وام بانکی
• ترسیم مرزکارا
• معرفی توابع اصلی در مدلسازی مالی
• دستورات گرافیکی جهت طراحی مدل
• انواع نرخ بهره و محاسبات آن
• محاسبات وام
• طبقه‌بندی و تلخیص داده‌ها
• ایجاد و تحلیل انواع سناریوها
• بهینه‌سازی مالی و بهبود مدلسازی مالی در کجا استفاده می‎شود؟ دهنده های اقتصادی
• حل مدل‌ های برنامه ‌ریزی خطی

سر فصل های دوره مدل سازی مالی با پایتون

در دوره مدل سازی مالی با استفاده از پایتون می توان بسیاری از روش های تحلیل مالی را فرا گرفت. از جمله این موارد آشنایی با زبان برنامه نویسی پایتون و نحوه استخراج مدل های اقتصادی و مالی از آن است.

همچنین آشنایی با ریسک و بازار سهام و همچنین توانایی شناخت بازارهای سودآور از جمله دیگر مزایای یادگیری این برنامه است.

از مهمترین سرفصل های این دوره موارد زیر است:

• انواع نسبت شارپ
• نرخ بازده پرتفوی
• ریسک غیر سیستماتیک
• ضرایب آلفا و بتا سطح پیشرفته
• محاسبات مرز کارا و کارکویتز
• ریسک سیستماتیک
• شبیه سازی مونت کارلو
• تجزیه و تحلیل رگرسیون
• تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره

لزوم یادگیری پایتون برای ایجاد مدل سازی مالی

برنامه پایتون یک زبان برنامه نویسی است که می توان بواسطه آن بسیاری از تحلیل ها را با دقت بسیار بالا در مدت زمان اندکی انجام داد.

در رابطه با مدل سازی های مالی این برنامه توانایی انجام تحلیل ها و پیش بینی انواع استراتژی های مالی و معاملاتی را دارد.

بنابر این با استفاده از بخش معاملات الگوریتمی برنامه پایتون می توان در بازارهای مالی مانند بورس و ارز دیجیتال تحلیل های موفقی داشت.

از جمله مهترین مواردی که برنامه پایتون را برای مدل سازی های مالی مناسب و ضروری می کند داشتن موارد زیر است:

• توانایی استخراج داده های مختلف
• تشخصی تمامی اختلالات داده ای
• توانایی انجام مدلسازی های مالی مختلف
• معرفی بازارهای خوب برای معامله گری
• معرفی پروژه های مناسب برای انجام
• هدفمندی فعالیت ها و کسب سود مورد انتظار

در این مقاله سعی کردیم تا شما عزیزان را با جنبه های مختلف دوره مدل سازی مالی و لزوم یادگیری آن برای موسسات و مراکز اقتصادی آشنا کنیم. همچنین به معرفی سرفصل های مهم این دوره و مخاطبان هدف آن پرداختیم.

در صورتی که پیرامون هر یک از موارد فوق دچار ابهام و یا سوالی هستید و یا نیازمند به مشاوره های تخصصی در این زمینه اید به شما پیشنهاد می کنیم با کارشناسان با تجربه و متخصص ما در مرکز الو سلام مشاور تماس حاصل فرمایید.

الو سلام مشاور پایگاه امن و مطمئنیست که شما عزیزان را در دستیابی به موفقیت های شغلی و تحصیلی همراهی و هدایت می کند.