استفاده از ATR برای حد ضرر

استاپ هانت (Stop Hunt) چیست؟ چگونه شکار نهنگ‌ها نشویم؟

استاپ هانت تکنیکی است که توسط معامله گران بزرگ اجرا می‌شود که از مکانیک دستور حد ضرر برای کمک به سوق دادن پوزیشن خود به سمت سود استفاده می‌کنند. علاوه بر این، استاپ هانت، معامله‌گران کوچک‌تر را از موقعیت خارج می‌کند و به معامله‌گران بزرگ‌تر شتاب بیشتری در معاملاتشان می‌دهد.

استاپ هانت مستلزم استفاده از دستورهای حد ضرر است که در صورت شروع به دستور مارکت تبدیل می‌شوند. سفارش‌های مارکت نهایی می‌توانند بازارهایی با حرکت سریع ایجاد کنند و به نهنگ‌های کریپتو پیروزی سریعی بدهند.

سه استراتژی وجود دارد که یک معامله‌گر می‌تواند در صورت ترس از اینکه شکار نشود، دنبال کند. این استراتژی‌ها مستلزم استفاده از دستور حد ضرر در نقاطی که به صورت محافظه کارانه در نمودار قرار می‌گیرند هستند.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

استاپ هانت چیست؟

استاپ هانت یک استراتژی معاملاتی که شامل معامله گران بزرگ است که بازار را تحت فشار قرار می‌دهند تا دستورات حد ضرر سایر معامله گران را تحریک کنند. دستورهای حد ضرر آن معامله گران را مجبور می‌کند از موقعیت خود خارج شوند. پس از تسویه این سفارشات، بازار معکوس می‌شود.

استاپ هانت استراتژی است که معامله گران بزرگ (یا “نهنگ”) در بازارهای مالی مانند فارکس و کریپتو به کار می‌گیرند. وقتی این نهنگ‌ها دسته‌ای از سفارش‌های حد ضرر را می‌بینند که در نزدیکی همان محل قیمت قرار دارند، بازار را به سمت سفارش‌ها سوق می‌دهند و شرکت‌کنندگان را مجبور می‌کنند از موقعیت خود خارج شوند. این استراتژی زمانی موثرتر می‌شود که اهرمی در میان باشد، زیرا اندازه معاملات بازار بزرگ می‌شود.

پس از اتمام یک استاپ هانت موثر، نهنگ‌ها شروع به بستن موقعیت خود می‌کنند و روند معکوس می‌شود. این امر به ویژه برای معامله گران خرده تشدید می‌شود که مجبور به ترک موقعیت‌های خود می‌شوند – فقط به دلیل مشاهده معکوس بازار و روند در جهتی که در ابتدا تحلیل کرده بودند.

همبستگی استاپ هانت و دستورات حد ضرر

اجزای کلیدی برای یک استاپ هانت موفقیت آمیز شامل مجموعه‌ای از سفارشات حد ضرر است که در کنار هم هستند، به علاوه تاجران بزرگ یا همان نهنگ‌ها.

استاپ هانت با مجموعه‌ای از سفارشات حد ضرر شروع می‌شود که با هم نزدیک به همان قیمت بازار هستند.

به عنوان مثال، اگر به نمودار بیت کوین بالا نگاه کنیم، شاهد توقف روند نزولی در ماه می 2021 در 29,800 دلار خواهیم بود. معامله گران ممکن است جهش را بالاتر ببینند، لانگ بگیرند و حد ضرر خود را دقیقاً زیر سطح حمایت حدود 29,750 تا 30,000 دلار قرار دهند. سپس، چند روز بعد، قیمت دو بار به استفاده از ATR برای حد ضرر نزدیک 31,000 دلار بازگشت. این معامله گران احتمالاً سفارشات حدد ضرر خود را در همان منطقه قیمتی 29,750 تا 30,000 دلار خریداری کرده و قرار می‌دهند.

مجموعه‌ای از سفارشات حد ضرر اکنون در منطقه قیمتی مشابه 29,750 تا 30,000 دلار در حال ساخت هستند. یک نهنگ بزرگ می‌تواند وارد عمل شود و قیمت را به 29,000 تا 30,000 دلار کاهش دهد و باعث شروع سفارشات حد ضرر شود. آن دستورات حد ضرر، معامله گران را مجبور به خروج از بازار می‌کند و نهنگ موقعیت فروش خود را می‌بندد و پس از آن، آن‌ها باید دارایی را بازخرید کنند. این فشار خرید به نوبه خود شروع به تقویت رالی بعدی می‌کند. حد ضرر معامله‌گر خرده ایجاد می‌شود و بازار افزایش می‌یابد – در جهتی که معامله‌گر در ابتدا پیش‌بینی کرده بود.

عملکرد یک دستور حد ضرر و اهمیت آن برای استاپ هانت

استاپ هانت به دلیل مکانیزم نحوه عملکرد دستورات حد ضرر کار می‌کند. بیایید فرض کنیم یک معامله‌گر برای یک موقعیت لانگ بیت کوین به قیمت 30,000 دلار سفارش حد ضرر می‌دهد. زمانی که بازار به 30,000 دلار رسید، سفارش شروع شده و به سفارشی برای فروش به قیمت فعلی بازار (سفارش بازار) تبدیل می‌شود.

مشکل بالقوه سفارشات بازار این است که ممکن است بازار به قدری سریع حرکت کند که قیمت قبل از اجرا تغییر کند. ما در مورد کسری از ثانیه صحبت می‌کنیم، اما زمانی که دستور حد ضرر تبدیل شود و برای فروش در بازار ارسال شود، قیمت ممکن است تغییر کند. در بازاری که به سرعت در حال حرکت است، سفارش بازار ممکن است با قیمتی بدتر از حد انتظار باشد.

برای مثال بیت کوین را در نظر بگیرید. در نمودار 2 ساعته بالا، بیت کوین از مارس تا آوریل 2021، با سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده، معامله می‌شود. معامله گرانی که این الگو را مشاهده کرده‌اند، از محدوده برای خرید در پایین آن استفاده می‌کنند و سپس در بالای آن می‌فروشند.

با نزدیک شدن قیمت به منطقه حمایتی در نزدیکی 56,500 تا 57,500 دلار، معامله گران قیمت حد ضرر خود را درست زیر این منطقه می‌خرند و قرار می‌دهند. در 7 آوریل 2021، قیمت بیت کوین از منطقه خرید عبور کرد و دستورات حد ضرر را آغاز کرد. پس از توقف فروش چند ساعت بعد، قیمت بیت کوین بالاتر می‌رود.

این سناریوی استاپ هانت به دلیل الگوی بازار ایجاد شده است.

ثانیاً، هنگامی که ساختار و الگوهای بازار نزدیک به اعداد گرد قیمت ظاهر می‌شوند، منجر به استاپ هانت نیز می‌شود. در ماه می 2021، حمایت بیت کوین نزدیک به 30,000 دلار ظاهر شد. بنابراین، معامله گرانی که لانگ بودند، ممکن است حد ضرر را نزدیک به 30,000 دلار تعیین کرده باشند، زیرا به خاطر سپردن آن آسان‌تر بود.

بیایید به سه استراتژی برای کاهش خطر استاپ هانت تجارت کریپتو شما بپردازیم.

استراتژی 1: یافتن دستورات حد ضرر

به دنبال مناطقی در نمودار بگردید که حد ضرر در آن‌ها خوشه‌بندی می‌شوند. الگوهای بازار به شما کمک می‌کند تا این قربانیان بالقوه را شناسایی کنید. از نمودار خود عقب نشینی کنید استفاده از ATR برای حد ضرر استفاده از ATR برای حد ضرر و به دنبال واضح‌ترین الگویی باشید که به ذهنتان می‌رسد. الگوهایی که شامل حمایت و مقاومت افقی هستند، جایی هستند که شما معمولاً استاپ هانت را پیدا خواهید کرد.

در نمودار اتریوم بالا، شاهد یک روند کوچک نزولی هستیم که پس از افزایش 2,200 درصدی در 12 ماه گذشته در حال توسعه است. معامله گران مشتاق ورود به اتریوم هستند و این روند کوچک نزولی در را باز می کند. پس از یک رالی سریع بالاتر، معامله گران مشتاق خواهند بود که به این روند قدرتمند بپرند و احتمالاً حد ضرر خود را نزدیک به کف اخیر در سطح حمایت قرار می‌دهند.

سپس قیمت اتریوم برای آزمایش مجدد پایین‌ترین قیمت‌ها باز می‌گردد. با نزدیک شدن قیمت به پایین‌ترین سطح، نهنگ‌ها می‌فروشند و از طریق حمایت قیمت را پایین می‌آورند – و همه حد ضررها را فعال می‌کنند. هنگامی که حد ضررها از بین رفت، نهنگ‌ها پوزیشن شورت خود را می‌بندند. اتریوم پس از آن به صعود خود به بالاترین رکوردهای جدید ادامه می‌دهد.

اولین استراتژی برای جلوگیری از استاپ هانت این است که بدانیم دیگران به احتمال زیاد ضررهای خود را در کجا قرار می‌دهند. با داشتن این اطلاعات، می‌خواهید مطمئن شوید که حد ضرر خود را در زیر جایی قرار می‌دهید که اکثر معامله‌گران شکار می‌شوند. وقتی حد ضرر خود را به طور مناسب قرار می‌دهید، بازار به اندازه کافی برای رسیدن به سطح شما حرکت نمی‌کند.

استراتژی 2: اجتناب از اعداد گرد قیمت برای حد ضرر

پیش از این دیدیم که معامله‌گران چگونه می‌خواهند حد ضرر خود را روی اعداد گرد قرار دهند. آن‌ها این کار را انجام می‌دهند تا بتوانند به راحتی به خاطر بیاورند که ریسک آن‌ها در کجا تعیین می‌شود، زیرا بعداً به قیمت‌ها نگاه می‌کنند.

با دانستن اینکه اعداد گرد ممکن است از نظر روانی زمینه مناسبی برای استاپ هانت باشند، حد ضرر خود را به اندازه کافی دورتر قرار دهید تا از تاثیر استاپ هانت جلوگیری کنید.

به عنوان مثال، اگر به دنبال خرید بیت کوین در نزدیکی حمایت 30,000 دلاری هستید، حد ضرر خود را به اندازه‌ای دورتر قرار دهید که از شما محافظت شود – اما نه آنقدر دور که در طول یک شکست کاذب پایین بیایید. مشخص شده است که بیت کوین در یک روز 5% و حتی 10% یا بیشتر حرکت می‌کند.

به عنوان مثال، اگر بیشتر به سمت چپ نمودار نگاه کنیم، می‌توانیم حمایت اضافی را درست زیر عدد گرد 30,000 دلار ببینیم. این یک سرنخ است که حد ضرر ما باید بسیار کمتر از عدد گرد باشد.

بنابراین، حد ضرر را حدود 10% دورتر قرار دهید، نه روی یک عدد گرد. به عنوان مثال، یک حد ضرر در حدود 27,360، حدود 10٪ فاصله دارد.

استراتژی 3: به تجارت خود فضای کافی برای نفس کشیدن بدهید

مکث کنید و لحظه‌ای مراقب تنفس خود باشید. آیا متوجه می‌شوید که در حین نفس کشیدن چقدر شکم و یا سینه شما به داخل و خارج می‌رود؟

خب بازار هم ریتم‌های خودش را دارد. اگر حد ضرر خود را خیلی نزدیک قرار دهید، ریتم‌های عادی بازار و تلاش برای استاپ هانت شما را جلب می‌کند.

ساده‌ترین راه برای تعیین ریتم‌های بازار استفاده از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) است.

این اندیکاتور را در پایین نمودار خود در یک تنظیم ورودی 14 دوره‌ای اعمال کنید تا حسی از حرکات متوسط ​​برای 14 دوره گذشته به دست آورید. خروجی اندیکاتور عددی بر حسب واحد قیمت خواهد بود. اگر در حال معامله ارزهای دیجیتال با ارزش بالا مانند بیت کوین یا اتریوم هستید، 1× خروجی ATR نشان می‌دهد که تا چه حد می‌خواهید استاپ خود را زیر سطح حمایتی قرار دهید.

اگر در حال معامله با یک ارز دیجیتال با ارزش پایین هستید، پس خطر استاپ هانت بیشتر است. بنابراین، می‌خواهید جایگاه توقف خود را 2× زیر پشتیبانی در نظر بگیرید.

با در نظر گرفتن LINK به عنوان مثال در نمودار فوق، اگر مایل به خرید در جایی هستید که فلش است، ATR در 1.80 دلار است. از آنجایی که LINK یک ارز دیجیتال کوچکتر است، دو برابر این مقدار یا 3.60 دلار را حد ضرر، کمتر از پایین‌ترین سطح اخیر در نظر بگیرید. این باعث می‌شود حد ضرر پیشنهادی به اندازه کافی دور باشد تا از استاپ هانت آن جلوگیری شود.

سخن پایانی

استاپ هانت یک استراتژی است که توسط نهنگ‌های کریپتو برای به دست آوردن سود کوتاه مدت استفاده می‌شود. نهنگ‌ها از پشتوانه مالی خود برای سوق دادن بازار به سمت خوشه‌ای از ضررها استفاده می‌کنند و معامله گران کوچکتر را مجبور به ترک پوزیشن‌های خود می‌کنند. علاوه بر این، مجموعه‌ای از حد ضررها مجموعه‌ای از فروشندگان آینده است که به این نهنگ‌ها در موقعیت‌های کوتاه خود کمک می‌کند.

چندین استراتژی وجود دارد که در بالا توضیح داده شد، که می‌توانید برای محافظت از شما در برابر استاپ هانت به کار بگیرید. استفاده از ATR برای قرار دادن حد ضرر خود به اندازه کافی دور از حمایت به طوری که نهنگ‌ها نتوانند به شما دسترسی پیدا کنند، محافظه کارانه‌ترین رویکرد است.

اندیکاتور atr – اندیکاتور برتر بورس و بازارهای مالی

یکی از بهترین اندیکاتور بورس برای نوسان گیری ، اندیکاتور atr به حساب می آید. این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتور بورسی است و کاربردهای بسیاری دارد که در این مطلب قصد داریم به این که اندیکاتور atr چیست ، اینکه چه کاربردهایی دارد، واگرایی در آن به چه صورت است، نحوه استفاده از اندیکاتور atr در بورس از چه قرار است و … صحبت کنیم. در واقع وقتی که نوسانات بازار افزایش می یابد، رنج موجود در ATR هم افزایش خواهد یافت و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کم شود، ATR هم روند نزولی به خود خواهد گرفت، پس یکی از کاربردهای حائز اهمیت اندیکاتور atr این است که نوسانات موجود در سهم را طبق شرایط موجود در بازار بررسی می کند. در ادامه بیشتر در خصوص با آموزش اندیکاتور atr و نحوه استفاده آن در بازار سهام صحبت خواهیم کرد.

اندیکاتور atr

اندیکاتور atr یا همان برد واقعی میانگین که به آن Average True Range نیز گفته می شود، به وسیله ویلیس ویلدر به عنوان ابزاری به منظور ارزیابی فراریت بازار طراحی و روانه بازار شد. برد واقعی میانگین بر خلاف اندیکاتور برد واقعی که به آن True Range گفته می شود، فراریت فواصل و حرکات محدود را هم شامل می شود. اندیکاتور atr ابزار بسیار مناسبی برای تخمین تمایل بازار برای حرکات قوی قیمت و جهش های ناگهانی به حساب می آید که اغلب بردهای گسترده ای دارند. ما در این مطلب، آموزش اندیکاتور ATR به زبانی ساده را برای شما عزیزان تهیه کرده ایم. این ابزاری است که به معامله گران تعداد معاملاتی که در لحظه انجام می شود را به شکل نمودار نمایان می کند. به شما عزیزان توصیه می کنیم که حتما تا انتهای این مقاله کوتاه را بخوانید تا چنانچه تمایل داشتید، از آن در استراتژی های خود استفاده کنید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که وقتی یک روندی را در نمودار معیین کردیم، چگونه تارگت آن روند را حدس بزنیم و کجا از معامله ای که به آن ورود کردیم، خروج کنیم؟ اندیکاتور atr به ما در این ارتباط کمک می کند و با‌توجه به میانگین روندهای گذشته، این موضوع را به ما می گوید که حدودا تا چه حدی می ‌توان انتظار داشت که قیمت در جهت روند، مسیر خود را طی کند. بر این اساس اندیکاتور atr میانگین مقدار حرکت قیمت را در دوره ‌ای خاص ارزیابی و به ما اعلام خواهد کرد. این اندیکاتور هم مانند بسیاری از اندیکاتور های دیگر، ۱۴ دوره را به ‌صورت استاندارد مورد استفاده قرار می دهد. شما از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهایی مانند؛ اندیکاتور macd ، اندیکاتور ایچیموکو ، اندیکاتور stochastic و اندیکاتور rsi می توانید بهره بگیرید.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR

در این خصوص باید در نظر داشت که میانگین ​​True Range یک خط پیوسته می باشد که اغلب در زیر پنجره نمودار اصلی قیمت نمایان می شود. روش تفسیر میانگین True Range بدین شکل است که هر جقدر مقدار ATR بالاتر باشد، میزان نوسانات نیز به مراتب بیشتر خواهد شد. دوره برگشت به ATR در اختیار معامله گر است و دوره ۱۴ روزه مرسوم ترین دوره زمانی برای این اندیکاتور و بسیاری دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد بورس است. ATR را می توان برای دوره های گوناگون (روزانه، هفتگی و …) مورد استفاده قرار داد، ولی اگر دوره زمانی در این اندیکاتور روزانه در نظر گرفته شود بهتر خواهد بود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

اندیکاتور atr فقط یک خط و یک عدد را برای ما به نمایش خواهد گذاشت. معمولا در مقالات گوناگون به‌ دلیل این‌ که با ماهیت ATR به صورت اصولی آشنا نیستند، روش‌ های نادرستی را به منظور استفاده و تفسیر این اندیکاتور ارائه داده اند که ما تلاش داشته ایم تمامی موارد ابهام برانگیز و اشتباه را در این مقاله برای شما اصلاح کنیم و در اختیار شما قرار دهیم. واحد عددی ATR در حقیقت همان میانگین مقدار جابجایی قیمت در تایم ‌فریم نمودار می باشد. از این آمار های اندیکاتور atr چگونه استفاده کنیم؟ معامله ‌گران اغلب برای استفاده از این اندیکاتور از ترکیب چند ATR در تایم‌ های گوناگون استفاده می استفاده از ATR برای حد ضرر ‌کنند.

نکات مهم در آموزش اندیکاتور atr

• AVG ATR : بیانگر میانگین متحرک رنج قیمتی در بازه ۱۴ روزه می باشد.
• Custom ATR : بیانگر میانگین متحرک چند ATR در دوره‌ های گوناگون و تایم‌ فریم ۴ ساعته می باشد.
• Current ATR : بیانگر میزان رنج حرکتی قیمت در تایم ‌فریم حاضر می باشد.
• Daily ATR : بیانگر رنج قیمت در تایم روزانه می باشد.
• همیشه ATR روزانه میل دارد با مقدار AVG ATR به تعادل دست پیدا کند، بنابراین هر موقع مثلا در نمودار دیدیم که این دو اختلاف دارند، بدین شکل برداشت خوایم کرد که قیمت حداکثر به اندازه اختلاف این دو عدد می ‌تواند در بازه روزانه جابجا گردد.
• در نظر داشته باشید که چنانچه در تایم‌ فریم ساعتی کار می کنید، مقدار جابجایی کندل بعدی را قادریم از اختلاف بین ATR لحظه‌ ای و Custom ATR محاسبه کنیم.

قوانین معاملات با استفاده از atr

قوانین خرید

• میانگین محدوده واقعی می بایست کم تر از ۰٫۰۱۰۰ باشد که یعنی باید نوسان کمی داشته باشیم.
• ابر ترند از رنگ قرمز به سبز تبدیل خواهد شد که نشان دهنده روند صعودی و سیگنال خرید باشد.
• نکته مهم این است که باید خرید کنید و حد ضرر یا همان SL را ۷۵ درصد از ارزش فعلی ATR مد نظر بگیرید.

روش‌ های قیمت هدف

• استفاده از نسبت ریسک به سود ۲ به ۱ است (یعنی میران ریسک از ۷۵ تا ۱۵۰ وجود دارد).
• زیر سوپر ترند افزایشی خطی بکشید و حد ضرر را بالای آن قرار دهید.

قوانین فروش

• میانگین محدوده واقعی می بایست کم تر از ۰٫۰۱۰۰ باشد که یعنی باید نوسان کمی داشته باشیم.
• ابر ترند از رنگ سبز به قرمز تبدیل شود که نشان دهنده روند نزولی آتی و سیگنال فروش است.
• نکته مهم این است که باید اقدام به فروش کنید و حد ضرر یا همان SL را ۷۵ درصد از ارزش فعلی ATR مد نظر بگیرید.

روش‌ های قیمت هدف

• استفاده از نسبت ریسک به سود ۲ به ۱ است، این بدین معنی است که میزان ریسک از ۵۰ الی ۱۰۰ وجود دارد.
• روند را ترسیم نمایید و بالای ابر ترند کاهشی خط بکشید و حد ضرر را پایین آن جای گذاری کنید.

کاربردهای اندیکاتور

همان طور که پیش تر هم خدمت شما عزیزان گفته شد، حائز اهمیت ترین کاربرد اندیکاتور ATR اندازه گیری نوسانات قیمت در بازارهای مالی است. معامله گران با استفاده از اندیکاتور atr مشخص می کنند که در روز آیا می توان انتظار حرکت قیمت را داشت و یا خیر. اندیکاتور atr به معامله گران کمک خواهد کرد تا رنج حرکتی قیمت در بازار را روزانه محاسبه نمایید. یک معامله گر با استفاده از اندیکاتور Average True Range قادر خواهد بود در دوره زمانی خاصی، میزان واحد حرکت قیمت در دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه را مشاهده و محاسبه نماید.

محدوده واقعی ATR با کم کردن قیمت ها مورد محاسبه قرار می گیرد. زمانی که قیمت های هر زمان مشخصی با اضافه یا کم کردن مقدار ثابتی برای هر قیمتی تعدیل گردد، نوسانات قیمت محاسبه شده تغییر نمی کند. البته این نکته را باید در نظر داشته که روش های استانداردی جهت محاسبه نوسانات قیمت در بازار مثل انحراف معیار نسبت های قیمت لگاریتمی نیز وجود دارد، ولی حداقل می توان گفت که بیشتر معامله گران فارکس استفاده از روش ATR را به موارد دیگر ترجیح می دهند.

کلام آخر

همانطور که گفتیم، اندیکاتور atr یک ابزار تجزیه و تحلیل نمودار عالی برای بررسی نوسانات به حساب می آید که در واقع متغیری است که همواره در نمودارها یا سرمایه گذاری ها اهمیت بسیار زیادی دارد.

اندیکاتور atr بهترین گزینه برای سنجش قدرت کلی یک حرکت یا برای دستیابی به دامنه معاملات محسوب می شود.

این اندیکاتور در حقیقت یک شاخص است که جهت نمایش گرایش قیمت ها مورد استفاده قرار می گیرد. شایان ذکر است که بعد از شروع حرکت، ATR قادر است سطح اطمینان را در آن حرکتی اضافه کند که می تواند برای شما بسیار سودمند به حساب آید.

در انتها باید گفت معامله گران اغلب به منظور حفاظت از سود خود از اندیکاتور atr را مورد استفاده استفاده از ATR برای حد ضرر خود قرار می دهند.

برای این که اندیکاتور atr مفید واقع شود، بهتر است در بازه زمانی بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد ولی همانطور که گفتیم بازه زمانی کوتاه مدت (روزانه) هم برای این اندیکاتور بسیار کاربردی خواهد بود.

همانطور که گفته شد ATR میزان نوسان در بازار را برای شما به نمایش خواهد گذاشت و اگر استراتژی شما بر پایه حجم نهاده شده است، میتواند ابزار مناسبی برای شما به حساب آید.

این را در نظر داشته باشید که به هیچ وجه این استفاده از ATR برای حد ضرر اندیکاتور را به تنهایی مورد استفاده قرار ندهید.

اندیکاتور atr صرفا به مشخص کردن میزان نوسانات در بازار می پردازد و به تنهایی قادر نیست عامل مهمی برای تشخیص موقعیت معاملاتی باشد، بلکه توصیه اکید داریم از این اندیکاتور در کنار استراتژی خودتان بهره بگیرید تا تصمیمات دقیق تر و به مراتب مطمئن تری در خصوص با وارد شدن به معامله اتخاذ نمایید.

امیدوارم که از این ماله نهایت استفاده رو برده باشید. هر گونه سوال و یا ابهامی در خصوص با آموزش اندیکاتور atr داشتید، از طریق بخش ارسال نظرات با کارشناسان کد بورسی در میان بگزارید.

آموزش اندیکاتور ATR صفر تا ۱۰۰

اندیکاتور ATR : میانگین بازه حقیقی (Average True Range)

میانگین بازه حقیقی (ATR) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط یک کارشناس بازار، جی. ولز وایلدر جونیور در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری تکنیکال معرفی شد، که نوسانات بازار را با تجزیه کل محدوده قیمت دارایی برای آن دوره اندازه‌گیری می‌کند. میانگین بازه حقیقی به عنوان بزرگترین مورد زیر در نظر گرفته می شود: جریان زیاد کمتر از جریان کم. مقدار مطلق جریان زیاد کمتر از بسته قبلی و قدر مطلق جریان پایین کمتر از بسته قبلی. در نهایت ATR یک میانگین متحرک در نظر گرفته می‌شود که معمولاً در ۱۴ روز از محدوده های واقعی استفاده می کند.

مطالب مرتبط: اندیکاتور چیست؟

این اندیکاتور که به عنوان میانگین بازه حقیقی (ATR) شناخته می شود می تواند برای توسعه یک سیستم معاملاتی کامل یا برای سیگنال های ورود یا خروج به عنوان بخشی از یک استراتژی استفاده گردد. معامله گران حرفه ای برای چندین دهه از این اندیکاتور اندازه گیری نوسان برای بهبود نتایج معاملات خود استفاده نموده اند. در ادامه این مقاله از آکوچین با ما همراه باشید تا دریابید که چگونه باید از این اندیکاتور استفاده کرد و به طور کلی چرا باید آن را امتحان نمایید.

• میانگین بازه حقیقی (ATR) یک شاخص نوسانات بازار است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.
• معمولاً از میانگین متحرک ساده ۱۴ روزه یک سری از شاخص های بازه حقیقی مشتق می شود.
• ATR در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالا ایجاد گردید اما از آن زمان برای همه انواع اوراق بهادار استفاده شده است.

ATR چیست؟

میانگین بازه حقیقی یک شاخص یا اندیکاتور مربوط به نوسان است. این اندیکاتور نوسانات قدرت عمل قیمت را اندازه گیری می کند و برای یافتن سرنخ هایی در مورد جهت بازار که اغلب نادیده گرفته می شوند، به کار گرفته می شود. یک اندکاتور نوسان شناخته شده تر، باندهای بولینگر است. جان بولینگر در “Bollinger on Bollinger Bands” (2002) می نویسد: “نوسانات زیاد باعث پایین آمدن می شود و نوسانات کم باعث بالا آمدن.” این اندیکاتور زیر صرفاً بر نوسانات متمرکز است و قیمت را حذف می کند، بنابراین می توانیم ببینیم که نوسانات، یک چرخه واضح را دنبال می نمایند.

اینکه باندهای بولینگر بالا و پایین در هر زمان چقدر به هم نزدیک هستند، میزان نوسانی را که قیمت تجربه می کند را نشان می دهد. در مورد این اندیکاتور می‌توانیم ببینیم که خطوط با فاصله نسبتاً زیادی از سمت چپ نمودار شروع می‌شوند و با نزدیک شدن به وسط نمودار همگرا می‌ گردند. پس از اینکه تقریباً یکدیگر را لمس کردند، دوباره از هم جدا می شوند و دوره ای از نوسانات بالا و به دنبال آن دوره ای با نوسان کم را نشان می دهند.

گروه های بولینگر به خوبی شناخته شده اند و می توانند چیزهای زیادی در مورد آنچه در آینده اتفاق می افتد به ما بگویند. دانستن اینکه یک سهم احتمالاً بعد از حرکت در یک محدوده باریک، نوسانات بیشتری را تجربه می کند، ارزش قرار دادن آن سهام در لیست نظارت معاملات را دارد. هنگامی که شکست رخ می دهد، سهام احتمالا حرکت شدیدی را تجربه خواهد کرد. به عنوان مثال، زمانی که Hansen Natural Corporation، که از آن زمان به Monster Beverage Corporation (MNST) تغییر نام داده است، از محدوده نوسان کم در وسط نمودار فرضی خارج شد، قیمت آن در طول چهار ماه آینده تقریباً دو برابر شد.

مطالب مرتبط: آموزش اندیکاتور MFI

ATR روش دیگری برای بررسی نوسانات است. در مورد این اندیکاتور، همان رفتار چرخه‌ای را در ATR می‌بینیم. همانطور که با باندهای بولینگر دیدیم. دوره‌های نوسان کم، که با مقادیر پایین ATR تعریف می‌شوند، با حرکت‌های بزرگ قیمت دنبال می‌شوند.

فرمول اندیکاتور ATR (میانگین بازه حقیقی)

اولین قدم در محاسبه ATR یافتن یک سری مقادیر بازه حقیقی در جهت یک امنیت است. محدوده قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی معین مشخصا ماکسیموم منهای مینیموم آن است. در همین حال، بازه حقیقی فراگیرتر است و به صورت زیر تعریف می شود:

TR=Max[(H − L),Abs(H − CP​),Abs(L − CP​)]ATR=(n1​)(i=1)∑(n)​TRi​where:TRi​=A particular true rangen=The time period employed​

نحوه محاسبه اندیکاتور ATR

معامله‌گران می‌توانند از دوره‌های کوتاه‌تر از ۱۴ روز برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بیشتر استفاده کنند، در حالی که دوره‌های طولانی‌تر احتمال بیشتری برای تولید سیگنال‌های معاملاتی کمتری دارند.

برای مثال، فرض کنید یک معامله‌ گر کوتاه‌ مدت فقط می‌خواهد نوسانات یک سهام را در یک دوره پنج روز معاملاتی تجزیه و تحلیل نماید. بنابراین، معامله گر می تواند ATR پنج روزه را محاسبه کند. با فرض اینکه داده‌های قیمت تاریخی به ترتیب زمانی معکوس مرتب شده‌اند، معامله‌گر حداکثر قدر مطلق ماکسیموم فعلی را منهای مینیموم فعلی، قدر مطلق ماکسیموم فعلی منهای عبارت قبلی و قدر مطلق مقدار فعلی مینیموم منهای عبارت قبلی را پیدا می‌کند. این محاسبات در بازه حقیقی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام می شود و سپس برای محاسبه اولین مقدار ATR پنج روزه به طور میانگین محاسبه می گردد.

درک تجارت با اندیکاتور ATR

سوالی که معامله گران با آن روبرو هستند این است که چگونه از چرخه نوسان سود ببرند. در حالی که ATR به ما نمی گوید که شکست در کدام جهت رخ می دهد، می توان آن را به قیمت بسته شدن اضافه کرد و معامله گر می تواند هر زمان که قیمت روز بعد بالاتر از آن ارزش معامله شد، خرید نماید. این ایده را در یک نمودار فرضی تصور کنید.

سیگنال های معاملاتی به ندرت رخ می دهند، اما معمولا نقاط شکست قابل توجهی را مشاهده می نمایند. منطق پشت این سیگنال ها به این صورت است که هر زمان قیمت بیش از ATR بالاتر از آخرین بسته شدن بسته شود، تغییری در نوسانات رخ داده است. گرفتن یک موقعیت خرید به معنای شرط بندی است که سهم در جهت صعودی دنبال می شود.

میانگین بازه حقیقی (ATR) به شما چه می گوید؟

وایلدر در ابتدا میانگین بازه حقیقی (ATR) را برای کالاها توسعه داد، اگرچه این اندیکاتور می تواند برای سهام و شاخص ها نیز استفاده شود.

میانگین بازه حقیقی (ATR) ممکن است توسط کارشناس های بازار برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود و ابزار مفیدی برای افزودن به یک سیستم معاملاتی است. این اندیکاتور برای معامله گران ایجاد شد تا با استفاده از محاسبات ساده، نوسانات روزانه یک دارایی را با دقت بیشتری اندازه گیری نمایند. ATR جهت قیمت را نشان نمی دهد. بلکه عمدتاً برای اندازه گیری نوسانات ناشی از شکاف ها و محدود کردن حرکات بالا یا پایین استفاده می گردد. محاسبه میانگین بازه حقیقی (ATR) نسبتاً ساده هستند و فقط به اطلاعات قیمت در یک بازه زمانی نیاز استفاده از ATR برای حد ضرر دارند.

میانگین بازه حقیقی (ATR) معمولاً به عنوان یک روش خروج استفاده می شود که می تواند صرف نظر از نحوه تصمیم گیری ورود استفاده گردد. یکی از تکنیک های محبوب به عنوان “خروج لوستر” شناخته می شود و توسط چاک لوبو توسعه داده شد. خروجی لوستر یک ایستگاه انتهایی را در زیر بالاترین ارتفاعی که از زمان ورود شما به معامله به آن رسیده‌اید قرار می‌دهد. فاصله بین بالاترین ارتفاع و سطح توقف چند برابر ATR تعریف می شود. به عنوان مثال، ما می توانیم سه برابر ارزش ATR را از بالاترین مقدار از زمانی که وارد معامله شده ایم، کم کنیم.

میانگین بازه حقیقی (ATR) همچنین می‌تواند به معامله‌گر نشان دهد که در بازارهای مشتقه چه اندازه معامله انجام دهد. می‌توان از رویکرد ATR برای اندازه‌گیری موقعیت استفاده کرد که تمایل خود یک معامله‌گر به پذیرش ریسک و همچنین نوسانات بازار پایه را نشان می‌دهد.

مثالی برای نحوه استفاده از اندیکاتور ATR

به عنوان یک مثال، فرض کنید اولین مقدار ATR پنج روزه ۱.۴۱ محاسبه شده است و روز ششم دارای محدوده واقعی ۱.۰۹ می باشد. مقدار ATR متوالی را می توان با ضرب مقدار قبلی ATR در تعداد روزهای کمتر از یک تخمین زد و سپس بازه حقیقی دوره فعلی را به محصول اضافه کرد.

بعد، مجموع را بر بازه زمانی انتخاب شده تقسیم نمایید. به عنوان مثال، مقدار دوم ATR 1.35 یا (۱.۴۱ * (۵ – ۱) + (۱.۰۹)) / ۵ تخمین زده می شود. بعد از آن، این فرمول می تواند در کل دوره زمانی تکرار شود. در حالی که ATR به ما نمی گوید که شکست در کدام جهت رخ می دهد، می توان آن را به قیمت بسته شدن اضافه کرد و معامله گر می تواند هر زمان که قیمت روز بعد بالاتر از آن ارزش معامله شد خرید نماید. این ایده در زیر نشان داده شده است. سیگنال های معاملاتی به ندرت رخ می دهند، اما معمولا نقاط شکست قابل توجهی را مشاهده می کنند. منطق پشت این سیگنال ها این است که هرگاه قیمتی بیش از ATR بالاتر از آخرین عبارت به دست آید، تغییری در نوسانات رخ داده است. گرفتن یک موقعیت خرید به معنای شرط بندی است که سهم در جهت صعودی دنبال می گردد.

محدودیت های میانگین بازه حقیقی (ATR)

دو محدودیت اصلی برای استفاده از اندیکاتور ATR یا همان میانگین بازه حقیقی وجود دارد. اولین مورد این است که اندیکاتور ATR یک معیار ذهنی است، به این معنی که قابل تفسیر محسوب می‌شود. هیچ مقدار ATR واحدی وجود ندارد که با اطمینان به شما بگوید روند در شرف معکوس شدن است یا خیر. در عوض، خوانش‌های ATR همیشه باید با خوانش‌های قبلی مقایسه شوند تا احساس قدرت یا ضعف یک روند را دریافت کنید.

دوم، ATR فقط نوسانات را اندازه گیری می کند نه جهت قیمت دارایی را. این گاهی اوقات می تواند منجر به سیگنال های مختلف شود، به ویژه زمانی که بازارها در حال تجربه چرخش هستند یا زمانی که روندها در نقاط عطف می باشند. به عنوان مثال، افزایش ناگهانی ATR به دنبال یک حرکت بزرگ در مخالفت با روند غالب ممکن است باعث شود برخی معامله‌گران فکر کنند که ATR روند قدیمی را تأیید می‌ نماید. با این حال، ممکن است در واقع اینطور نباشد.

علامت خروج اندیکاتور ATR

معامله گران ممکن است با تولید سیگنال هایی بر اساس کم کردن ارزش ATR از بسته شدن، از این معاملات خارج شوند. منطق یکسانی در مورد این قانون صدق می کند.هر گاه قیمت بیش از یک ATR کمتر از آخرین عبارت بسته شود، تغییر قابل توجهی در ماهیت بازار رخ داده است. بستن یک موقعیت خرید به یک شرط مطمئن تبدیل می شود، زیرا احتمالاً سهام در این نقطه وارد محدوده معاملاتی یا جهت معکوس می شود.

استفاده از ATR بیشتر به عنوان یک روش خروج استفاده می شود که صرف نظر از نحوه تصمیم گیری ورود می تواند اعمال گردد. یکی از تکنیک های محبوب به عنوان خروج لوستر شناخته می شود و توسط چاک لوبو توسعه داده شد. خروجی لوستر یک ایستگاه انتهایی را در زیر بالاترین ارتفاعی که از زمان ورود شما به معامله به آن رسیده‌اید قرار می‌دهد. فاصله بین بالاترین ارتفاع و سطح توقف چند برابر ATR تعریف می شود. برای مثال، می‌توانیم سه برابر ارزش ATR را از بالاترین مقدار از زمانی که وارد معامله شده‌ایم کم کنیم.

ارزش این توقف انتهایی این است که در پاسخ به کنش بازار به سرعت به سمت بالا حرکت می کند. LeBeau نام لوستر را انتخاب کرد زیرا “همانطور که یک لوستر از سقف یک اتاق آویزان می شود، خروجی لوستر از نقطه مرتفع یا سقف تجارت ما آویزان می گردد.”

مزیت اندیکاتور ATR

ATR ها از جهاتی نسبت به استفاده از درصد ثابت برتری دارند زیرا بر اساس ویژگی های سهام مورد معامله تغییر می کنند، با توجه به اینکه نوسانات در موضوعات و شرایط بازار متفاوت است. با گسترش یا انقباض دامنه معاملات، فاصله بین توقف و قیمت بسته شدن به طور خودکار تعدیل می‌شود و به سطح مناسبی می‌رود، و میل معامله‌گر برای محافظت از سود را با لزوم اجازه دادن به سهام در محدوده طبیعی خود متعادل می نماید.

سیستم های شکست ATR را می توان با استراتژی های هر چارچوب زمانی مورد استفاده قرار داد. آنها به ویژه به عنوان استراتژی های معاملاتی روزانه مفید هستند. معامله گران روز با استفاده از یک بازه زمانی ۱۵ دقیقه ای، ATR را از قیمت بسته شدن اولین نوار ۱۵ دقیقه ای اضافه و کم می کنند. این نقاط ورودی برای روز را فراهم می نماید، با توقف هایی که در صورت بازگشت قیمت ها به پایان اولین نوار روز، معامله را با ضرر بسته می کنند. از هر بازه زمانی، مانند پنج دقیقه یا ۱۰ دقیقه، می توان استفاده نمود.

برای مثال، این تکنیک ممکن است از یک ATR 10 دوره ای استفاده کند که شامل داده های روز قبل است. تغییر دیگر استفاده از چندین ATR است که می تواند از مقدار کسری مانند یک دوم تا سه عدد متفاوت باشد. (فراتر از آن، معاملات بسیار کمی برای سودآوری سیستم وجود دارد.) توبی کرابل در کتاب سال ۱۹۹۰ خود با عنوان “معاملات روزانه با الگوهای قیمت کوتاه مدت و گسست بازه بازه” نشان داد که این تکنیک بر روی انواع کالاها و دارایی های مالی آینده کار می نماید.

برخی از معامله گران روش موج فیلتر شده را تطبیق می دهند و از ATR به جای حرکت درصدی برای شناسایی نقاط عطف بازار استفاده می نمایند. تحت این رویکرد، زمانی که قیمت‌ها سه ATR از پایین‌ترین نقطه بسته حرکت می‌کنند، یک موج جدید افزایشی شروع می‌شود. هر زمان که قیمت سه ATR به پایین‌تر از بالاترین سطح بسته از ابتدای موج صعودی حرکت کند، یک موج نزولی جدید آغاز می گردد.

در نتیجه…

امکانات برای این ابزار همه کاره بی حد و حصر است، به عنوان فرصت های سود برای معامله گر خلاق. همچنین این یک شاخص مفید برای نظارت بر سرمایه گذاران بلند مدت محسوب می شود زیرا هر زمان که ارزش ATR برای دوره های زمانی طولانی مدت نسبتاً ثابت بماند، باید انتظار زمان افزایش نوسانات را داشته باشند. پس از آن، آن‌ها آماده خواهند بود تا در بازار آشفته بازاری را تجربه کنند، و به آنها کمک می‌ نماید در صورت سقوط بازار، دچار هراس در کاهش یا غرق شدن در شور و نشاط غیرمنطقی نشوند.

معرفی اندیکاتور atr در تریدینگ ویو

هدف ما در این مطلب آموزش اندیکاتورATR در تریدینگ ویو و استراتژی های آن است. از اندیکاتور ذکر شده قادر هستید در کلیه‌ی بازارهای مالی از قبیل فارکس، بورس و ارز دیجیتال بهره ببرید. همچنین جهت موفق شدن در معاملات، بهتر است ترکیبی از ابزارها و اندیکاتورها را به کار ببرید.

معرفی کامل اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو

هدف ما اضافه نمودن اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو به چارت ETHUSDT می باشد. برای این کار ابتدا وارد اکانت تریدینگ ویو خود شوید و در بالاترین قسمت وب‌سایت، با ضربه روی گزینه‌ی Indicators، نسبت به جستجوی عبارت ATR اقدام کنید. جهت اضافه کردن این اندیکاتور روی Average True Range که نام کامل آن است، کلیک کنید.

اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو

عدد پیش فرض این اندیکاتور روی 14 می باشد و این که در چه تایم فریمی از آن بهره ببرید فرقی نمی کند. اگرچه احتمال نتیجه بخش بودن کار با اعداد پیش فرض بیش تر است اما شما قادر به تغییر این اعداد و حتی رنگ آن ها هستید. جهت انجام این کار می توانید به بخش پایینی چارت اندیکاتور ATR در Tradingview بروید. در این قسمت با کلیک بر قسمت settings که با نماد چرخ دنده نیز نشان داده شده می توانید نسبت به تغییر تنظیمات اقدام کنید.

دقت کنید که این اندیکاتور تنها نشان دهنده ی نوسانات بوده و اغلب معامله گران نیز از آن جهت تایید استراتژی بهره می برند. بنابراین نباید تنها براساس آن معاملات را انجام دهید. بدیهی است که پیش از تسلط کامل بر هر اندیکاتوری نباید از آن برای ورود به معاملات استفاده کرد.

نقش اندیکاتور ATR در استراتژی معاملات

کاربران زیادی در سایت تریدینگ ویو نسبت به قرار دادن اندیکاتورهای متنوع مبادرت ورزیده‌اند. شما می‌توانید به صورت رایگان از آن ها استفاده کنید. در این بخش هدف ما آموزش نوعی از استراتژی معاملاتی به کمک اندیکاتور ATR است.

این اندیکاتور که با نام Noro’s MA+ATR Strategy شناخته می شود را می توانید در بخش indicators در تریدینگ ویو جستجو کنید. پس از کلیک بر آن، در بخش پایین صفحه ای باز می شود که با کلیک کردن بر علامت منها می توانید آن را ببندید.

سعی کنید از این اندیکاتور تنها برای مطمئن شدن از نتیجه تحلیل خود استفاده کنید و پیش از آن تحلیل را خود بر عهده بگیرید. پیشنهاد می کنیم که از این اندیکاتور ابتدا در حالت دمو بهره ببرید. پس از اطمینان از نحوه ی عملکرد مطلوب آن، به طور کامل از آن استفاده نمایید. جهت کسب اطلاعات بیش تر می توانید مقاله بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو را نیز مطالعه کنید.

معامله به کمک اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR نشان دهنده‌ی متوسط حرکت دارایی در بازه‌های زمانی مشخص است. از این اندیکاتور که به عنوان شاخص نوسان نیز شناخته می‌شود جهت مشخص کردن محل حد ضرر و شروع معاملات روزانه استفاده می کنند.

بررسی شاخص ATR

هر چقدر قیمت دارایی کوچک یا بزرگ شود، شاخص ATR نیز به ترتیب پایین و بالا می رود. محاسبه قرائت ATR بر اساس تایم فریم یا دوره های زمانی مشخص انجام می شود. برای مثال در چارت‌های روزانه یا چارت های یک دقیقه ای، ATR جدید به ترتیب هر روز یا هر دقیقه محاسبه می شود. معامله گران از آن جایی که کلیه ی قرائت ها جهت تولید خطی پیوسته رسم شده اند، قادر به مشاهده ی تغییر نوسانات در طول زمان هستند.

توجه کنید که در محاسبات، ماکزیمم مقدار مطلق فارغ از مثبت یا منفی بودن عدد محاسبه می شود. پس از ثبت کلیه ی مقادیر هر دوره که در مجموع 14 عدد هستند، میانگین را در نظر می گیرند. J. Welles Wilder Jr. که توسعه دهنده ی ATR بود، جهت هموارسازی داده‌ها از فرمول زیر جهت دوره های بعدی پس از پایان ATR اولیه چهارده دوره‌ای استفاده می‌کرد:

نقش کمک کننده ATR در تصمیمات تجاری

معامله کنندگان روزانه قادر هستند برای ترسیم کامل اهداف سود در دوره ای مشخص، مقدار حرکت دارایی را بررسی کنند. همچنین بر اساس آن در خصوص ورود به معامله تصمیم گیری کنند. تصور کنید حرکت سهام روزانه و به طور متوسط 1 دلار است. این موضوع شاید به ظاهر مهم نباشد اما شاهد افزایش سهام به میزان 1.20 دلار در روز هستیم. همچنین محدوده معاملات که بالا منهای پایین است، 1.35 دلار محاسبه می شود.

در چنین حالتی شاهد حرکت قیمت به اندازه ی 35 درصد بیش تر از حالت متوسط خواهیم بود. به عبارتی در حال دریافت سیگنال خرید از یک استراتژی هستید. این سیگنال می تواند معتبر باشد اما با توجه به سرعت حرکت قیمت نسبت به حالت متوسط، احتمال افزایش قیمت و گسترش دامنه وجود دارد. به عبارتی احتمال حرکت معامله خلاف شانس وجود دارد و تصمیم عاقلانه ای نباشد. در چنین حالتی ATR جهت تایید معامله به کمک شما می آید.

به دلیل افزایش زیاد قیمت و سرعت حرکت بالای آن نسبت به حالت متوسط، در شرایط کنونی احتمال سقوط قیمت و باقی ماندن آن در محدوده قیمتی مشخص شده بالاست. در چنین حالتی با توجه به شرایط ذکر شده خرید محتاطانه نیست. در صورت وجود استفاده از ATR برای حد ضرر سیگنال فروشی معتبر، ورود به فروش آن به احتمال زیاد گزینه ی بهتری باشد.

توجه کنید که ATR ابزاری جهت فیلتر نمودن معاملات به کمک استراتژی های جامع است. بنابراین نباید به تنهایی از آن جهت انتخاب ورودی ها و خروجی ها استفاده کنید. برای مثال طبق شرایطی که در بخش بالا ذکر کردیم، اقدام به فروش تنها به علت بالا رفتن قیمت و افزایش محدوده روزانه نسبت به حالت متوسط نبایستی صورت گیرد. چرا که این کار نیازمند هماهنگی میان استراتژی شما، وجود سیگنال فروش با اعتبار و تایید ATR دارد.

عکس شرایط ذکر شده

اگر چه عکس این موضوع نیز می تواند اتفاق بیفتد. حالتی که شاهد کاهش قیمت، معامله در کم ترین سطح روز و افزایش محدوده روزانه نسبت به حالت متوسط باشیم. در چنین حالتی چنان چه استراتژی، سیگنال فروش بدهد، محتاطانه از آن استفاده کنید یا به آن توجه نکنید.

توجه کنید که سقوط مداوم قیمت، خلاف شانس بوده و احتمال بالا رفتن قیمت زیاد است. به عبارتی شاهد باقی ماندن قیمت بین پایین و بالای روزانه هستیم. در چنین حالتی مطابق استراتژی شخصی خود در جستجوی سیگنال فروش باشید.

مرور کردن قرائت ATR گذشته را فراموش نکنید. چرا که معامله سهام فراتر از ATR کنونی براساس سابقه آن امری کاملا عادی باشد.

تمایلات معامله‌های روزانه ATR

زمانی شاهد افزایش ATR به محض باز شدن بازار خواهیم بود که از آن در چارت‌های روزانه مشابه چارت‌های 1 یا 5 دقیقه ای بهره ببریم. در مبادلات عمده مربوط به ایالات متحده که ET راس ساعت 9:30 صبح باز می شود، شاهد حرکت ATR سهام در دقایق اولیه خواهیم بود. این موضوع به این دلیل رخ می دهد که بی ثبات ترین همان بازترین زمان در طول روز است. به عبارتی ATR نیز به آسانی افزایش نوسانات نسبت به بسته شدن روز قبل را نشان می دهد.

به طور معمول شاهد کاهش ATR در اکثر ساعات روز آن هم پس از جهشی که در فضای باز رخ می دهد هستیم. نوسانات روزانه شاخص مربوط به ATR تنها اطلاعاتی نظیر زمان حرکت قیمت در هر دقیقه و به طور میانگین را ارائه می دهد.

معامله‌گران مشابه شیوه‌ای که از ATR روزانه جهت نمایش مقدار حرکت دارایی ها در طول روز بهره می برند، از ATR یک دقیقه ای نیز جهت حدس مقدار حرکت قیمت در مدت زمان 5 الی 10 دقیقه ای بهره می برند. امکان کمک استراتژی ذکر شده به مشخص نمودن دستورات حد ضرر یا اهداف سود نیز وجود دارد. چنانچه مقدار سود مورد انتظار را بر میزان ATR تقسیم کنید، حداقل زمان رسیدن قیمت به هدف با واحد دقیقه به دست می آید.

در صورتی شاهد حرکت قیمت به میزان حدودی 3 سنت در هر دقیقه هستیم که ATR آن در چارت یک دقیقه ای به میزان 0.03 باشد. چنان چه افزایش قیمت را حدس می زنید و قصد خرید دارید، پایین ترین زمان جهت جمع نمودن 15 سنت، پنج دقیقه خواهد بود.

میزان حد ضرر به کمک ATR

یکی از روش های خروج از معامله، از دست رفتن حد ضرر متحرک می باشد. اکثر معامله کنندگان روزانه، از اندیکاتور ATR در تریدینگ استفاده از ATR برای حد ضرر ویو جهت قرار دادن حد ضرر در جای مناسب بهره می برند. این موضوع به حرکت قیمت و مقایسه آن با مقداری که انتظار دارید کمک می کند.

هنگام معامله بایستی به قرائت فعلی اندیکاتور ATR توجه کنید. براساس قاعده ای کلی جهت تعیین نقطه توقفی معقول، بایستی ATR را در عدد دو ضرب کنید. به عبارتی هنگام خرید سهام، احتمال دارد که حد ضرر را زیر قیمت ورودی به میزان دو برابر مقدار اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو قرار دهید. در صورتی که در حال کوتاهی سهام باشید، بهتر است حد ضرر را بالاتر از قیمت ورودی آن هم در سطح دو برابر ATR قرار دهید.

چنانچه در معامله خرید یا long، حرکت قیمت مطلوب است، حرکت حد ضرر را بایستی زیر قیمت به میزان دو برابر ATR جا به جا کنید. در این شرایط حد ضرر به سمت پایین حرکت نمی کند و تنها به سمت بالا جا به جا می شود. این روند در معاملات فروش یا short نیز صدق می کند با این تفاوت که حد ضرر تنها به سمت بخش پایین جا به جا می شود.

برای مثال تصور نمایید که در حال انجام معامله‌ای long تنها با ده دلار و 0.10 دلار اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو هستید. ضرر استاپ را در میزان 9.80 دلار با احتساب 0.10*2 دلاری که زیر 10 دلار است قرار می دهید. در چنین حالتی شاهد افزایش قیمت تا 10.20 دلار و باقی ماندن ATR به میزان 0.10 دلار خواهید بود.

نکته نهایی

با جا به جا کردن حد استفاده از ATR برای حد ضرر ضرر میزان آن به ده دلار انتقال می یابد. در صورتی که شاهد افزایش قیمت تا میزان 10.50 دلار باشید، شاهد افزایش حد ضرر به میزان 10.30 دلار خواهید بود. این موضوع موجب ایجاد حداقل 30% سود در معامله شده و تا افت قیمت به میزان نقطه توقف ضرر ادامه می یابد.

توجه داشته باشید که این مقاله مسئولیتی در قبال معاملات شما دوست گرامی بر عهده نمی‌گیرد. چنان چه می‌‌خواهید به استفاده از اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو یا هر ابزار دیگری بپردازید، مدتی آن را به حالت دمو تست کنید و در صورت اطمینان، از آن استفاده کنید.

استفاده از ATR برای حد ضرر

مقدمه نوسان قیمت در بازار ارزهای دیجیتال نسبت به سایر دارایی‌های مالی بیشتر است. بنابراین داشتن ابزاری که میزان تلاطم و نوسان… مطالعه مطلب .

مقدمه

نوسان قیمت در بازار ارزهای دیجیتال نسبت به سایر دارایی‌های مالی بیشتر است. بنابراین داشتن ابزاری که میزان تلاطم و نوسان بازار را اندازه بگیرد، می‌تواند برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال اهمیت دوچندانی داشته باشد. اندیکاتور ATR علاوه بر اندازه‌گیری نوسان، برای تعیین نقاط ورود و خروج نیز به کار می‌رود. برای آشنایی با اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range) که به اختصار ATR نامیده می‌شود، ابزاری در تحلیل تکنیکال است که نخستین بار از طرف ولز وایلدر ، تحلیلگر بزرگ بازارهای مالی، معرفی شد. اندیکاتور ATR با تجزیه محدوده کلی قیمت یک دارایی مالی، نوسان بازار را در یک دوره زمانی اندازه‌‌گیری می‌کند.

خرید انواع میم کوین و NFTها جدیدترین میم کوین ها، متاورس ها و NFTها رو از رمزینکس بخر!

شروع کن اندیکاتور ATR در واقع میانگین اندیکاتور محدوده واقعی است. محدوده واقعی یا همان TR بزرگ‌ترین مقادیر موارد زیر است:

اختلاف میان بالاترین قیمت جاری و پایین‌ترین قیمت جاری قدرمطلق تفاضل بالاترین قیمت جاری از قیمت پایانی قبلی قدرمطلق تفاضل پایین‌ترین قیمت جاری از قیمت پایانی قبلی ATR نیز میانگین متحرک عموما ۱۴روزه این محدوده‌های واقعی است.

فرمول اندیکاتور ATR

برای محاسبه اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ابتدا باید مقادیری از محدوده واقعی یک دارایی مالی، مثلا یک ارز دیجیتال را بیابید. محدوده قیمتی یک دارایی مالی، به آسانی با تفاضل بالاترین قیمت از پایین‌ترین قیمت به دست می‌آید. اما محدوده واقعی فراگیرتر است و بدین صورت محاسبه می‌شود:

نحوه محاسبه اندیکاتور ATR

معامله‌گران می‌توانند به منظور دستیابی به سیگنال‌های معاملاتی بیشتر، از دوره‌های زمانی کمتر از ۱۴ روز هم استفاده کنند، اما استفاده از دوره زمانی طولانی‌تر، باعث می‌شود سیگنال‌های معاملاتی کمتری ایجاد شود.

به عنوان مثال، تریدری را در نظر بگیرید که می‌خواهد نوسان قیمت یک ارز دیجیتال را طی پنج روز معاملاتی، تحلیل کند. این تریدر می‌تواند اندیکاتور ATR را بر مبنای ۵ روز، محاسبه کند. فرض کنید داده‌های قیمتی بر اساس زمان، از آخر به اول تنظیم شده باشند و تریدر باید ماکزیمم قدرمطلق تفاضل میان بالاترین قیمت جاری از پایین‌ترین قیمت جاری، قدر مطلق تفاضل بالاترین قیمت جاری از قیمت پایانی قبلی و قدر مطلق تفاضل پایین‌ترین قیمت جاری از قیمت پایانی قبلی را بیابد.

یعنی از این سه مقدار، هر کدام بیشتر بود را به عنوان محدوده واقعی (TR) همان روز انتخاب کند و برای ۴ روز دیگر هم همین کار را تکرار کند. سرانجام برای رسیدن به اندیکاتور ATR باید از مقادیر TR میانگین بگیرد؛ یعنی تمام مقادیر را جمع و بر ۵ که تعداد روزهای انتخابی است، تقسیم کند.

مفهوم اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR)

وایلدر، اندیکاتور ATR را در اصل برای کالاهای اساسی طراحی کرد، اما می‌توان آن را برای سهام، شاخص‌ها و سایر دارایی‌های مالی مانند ارزهای دیجیتال هم به کار برد. به بیان ساده، هر چه نوسان قیمت یک دارایی مالی شدیدتر باشد، مقدار اندیکاتور هم بیشتر است.

تحلیلگران تکنیکال می‌توانند برای تعیین نقاط ورود و خروج، از اندیکاتور ATR استفاده کنند. این اندیکاتور می‌تواند نوسان‌های روزانه قیمت یک دارایی را با دقت بیشتری اندازه بگیرد. اندیکاتور ATR، جهت قیمت را نشان نمی‌دهد، اما در عوض برای اندازه‌گیری نوسانات ناشی از گپ قیمت یا حرکات محدود به بالا و پایین، به کار می‌رود. محاسبه آن آسان است و تنها به داده‌های قیمتی نیاز است.

اندیکاتور ATR معمولا به عنوان روش خروج از معامله به کار می‌رود؛ صرف‌نظر از اینکه ورود به معامله چگونه بوده است. تکنیک مشهوری به نام «لوستر خروج» (chandelier exit) وجود دارد که به دست چاک لبو (Chuck LeBeau) برای خروج از معامله طراحی شده است. لوستر خروج، یک سفارش حد ضرر خودکار (Trailing Stop) را زیر سطح بالاترین قیمتی که سهم شما از لحظه ورود به معامله به آن رسیده، قرار می‌دهد. فاصله میان بالاترین قیمت تا حد ضرر، چند برابر ATR تعیین می‌شود. به عنوان مثال، می‌توانیم سه برابر مقدار ATR را از بالاترین قیمت، کسر کنیم.

علاوه بر این، ATR می‌تواند به تریدر نشان دهد که حجم معاملاتش در بازارهای مشتقه، چه مقدار باشد. ATR همچنین می‌تواند در پوزیشن سایز (Position Size) هم به کار رود که به تمایل یک معامله‌گر، نسبت به پذیرش ریسک و همچنین نوسان بازار پایه برمی‌گردد.

چگونه از اندیکاتور ATR استفاده کنیم؟

فرض کنید اولین مقدار ATR پنج‌روزه ۱.۴۱ و دامنه واقعی (TR) ششمین روز، ۱.۰۹ باشد. مقدار ATR متوالی را می‌توان با ضرب مقدار قبلی ATR در تعداد روزها، منهای ۱ و سپس افزودن محدوده واقعی دوره جاری، به دست آورد. در انتها باید مجموع را به تایم‌فریم انتخابی تقسیم کرد. برای مثال، دومین مقدار ATR را می‌توان به صورت زیر حساب کرد:

که حاصل عبارت فوق، ۱.۳۵ می‌شود.

هرچند که ATR در مورد جهت شکست قیمت چیزی به ما نمی‌گوید، اما اگر آن را به قیمت پایانی اضافه کنیم، مقداری به دست می‌آید که هر گاه در روز بعد قیمت از آن مقدار فراتر رفت، تریدر می‌تواند خرید کند. این مورد را می‌توانید در نمودار بالا، مشاهده کنید.

سیگنال‌های معاملاتی، به ندرت رخ می‌دهند، اما معمولا از نقاط شکست مقاومتی بااهمیتی پرده برمی‌دارند. منطق این سیگنال‌ها در اینجا است که هرگاه قیمت بیش از مقدار ATR در جایی بالاتر از سطحی که اکثرا بسته می‌شد، بسته شود، نشان از آن دارد که تغییری در نوسان قیمت رخ داده است. خرید استقراضی یا قرار گرفتن در موضع لانگ، یعنی شرط می‌بندیم که قیمت سهم صعودی خواهد بود.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

در استفاده از اندیکاتور ATR با استفاده از ATR برای حد ضرر دو محدودیت روبه‌رو هستیم. اول اینکه ATR اندازه‌ای ذهنی دارد؛ یعنی عدد آن قابل تفسیر است. اندیکاتور ATR نمی‌تواند با قطعیت بگوید که روند، راه خود را عوض می‌کند یا نه. در واقع، مقدار ATR را باید با مقادیر قبلی آن مقایسه کنیم تا بتوانیم نسبت به قدرت و ضعف روند، گمانه‌زنی کنیم.

دوم آنکه این اندیکاتور صرفا میزان نوسان را اندازه می‌گیرد و نسبت به جهت حرکت قیمت یک دارایی، اطلاعاتی به ما نمی‌دهد. این مورد می‌تواند برخی اوقات، مخصوصا هنگامی که روند در حال تغییر جهت است، به سیگنال‌های درهم‌آمیخته‌ای منجر شود. به عنوان مثال، افزایش ناگهانی ATR به دنبال حرکت بزرگی برخلاف روند غالب، ممکن است باعث شود که تریدرها فکر کنند ATR روند قدیمی را تایید کرده، حال آنکه ممکن است واقعا ماجرا این نباشد.

سخن پایانی

اندیکاتور ATR یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به اندازه‌گیری تغییرات قیمت یک دارایی مالی می‌پردازد و نوسان آن را مشخص می‌کند. این اندیکاتور، در واقع میانگین متحرک معمولا ۱۴روزه محدوده واقعی قیمت یک دارایی است. محدوده واقعی، استفاده از ATR برای حد ضرر در عمومی‌ترین حالت به اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین قیمت جاری گفته می‌شود. نحوه محاسبه این اندیکاتور آسان است و می‌توان با استفاده از آن، نقاط ورود و خروج را تعیین کرد. اگر مقدار ATR را به قیمت پایانی اضافه کنیم، در روز بعد هرگاه که قیمت از آن فراتر رفت، می‌توانیم خرید کنیم. البته این اندیکاتور محدودیت‌هایی هم دارد: اول اینکه اندازه‌ای که از نوسان به ما می‌دهد ذهنی است و نیاز به تفسیر دارد و دوم آنکه جهت تغییر قیمت را مشخص نمی‌کند.