چگونه از انديكاتور cci سيگنال بگيريم

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

با ۷ مورد از بهترین اندیکاتورهای تشخیص واگرایی آشنا شوید

همواره بازارهای مالی می‌تواند سرمایه‌گذارانشان را شگفت‌زده کنند اما اغلب قیمت امروز و فردای یک دارایی یا سهام، بازتابی از عملکرد گذشته و برنامه‌های صورت‌گرفته توسط مجموعه توسعه‌دهنده آن است. یکی از بهترین روش‌ها برای تحلیل وضعیت دارایی‌ها و سهام‌ها و داشتن تصویری از آینده احتمالی آن‌ها و روندهای احتمالی قیمت و همچنین تعیین صعودی یا نزولی بودن احتمالی بازار تحلیل تکنیکال است.

یکی از این حرکات اساسی واگرایی است که بیانگر حرکت قیمت یک دارایی در جهتی مخالف با شاخص‌های فنی و یا سایر داده‌های موجود بازار خواهد بود اما تشخیص این ‌موضوع یکی از موارد بسیار مهمی است که سرمایه‌گذاران بازارهای مالی می‌توانند به وسیله آن از ضررهای گاهاً جبران‌‌ناپذیر احتمالی رهایی یابند. تشخیصی که به وسیله بررسی اندیکاتورهای مختلف به سادگی امکان‌پذیر خواهد بود.

اگر می‌خواهید با لیستی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص واگرایی آشنا شوید این مقاله برای شما نوشته شده‌ است!

واگرایی یا Divergence چیست؟

پیش‌ از آن که به معرفی بهترین اندیکاتورهای تشخیص واگرایی بپردازیم ابتدا بیایید تا کمی در مورد مفهوم واگرایی بحث کنیم؛ درحقیقت واگرایی یا Divergence را باید حرکت قیمت دارایی‌ها در جهتی مخالف با شاخص‌های فنی به حساب آورد که از تضعیف روند قیمت در آینده خبر داده و حتی گاهاً می‌تواند به تغییر جهت قیمت دارایی‌ها نیز منجر شود.

واگرایی دارای دو نوع مثبت و منفی بوده که در نوع واگرایی مثبت امکان حرکت بازار به سمت بالاتر از قیمت دارایی مطرح‌شده و در واگرایی منفی امکان حرکت بازار به سمت پائین‌تر از قیمت دارایی بیان می‌شود. درواقع واگرایی می‌تواند ما بین ارزش یک سهام و هر شاخص اساسی رخ دهد با این ‌وجود اغلب هنگامی ‌که قیمت در جهتی مخالف با یک اندیکاتور فنی حرکت کند معامله‌گران از آن بهره می‌برند تا سیگنال‌هایی در مورد آینده بازارهای مالی و حجم معاملات بدست آورند.

سیگنال‌های واگرایی مثبت قیمت که با استفاده از اندیکاتور تشخیص واگرایی به سادگی امکان‌پذیر است، درست هنگامی رخ می‌دهد که ارزش دارایی به سمت پایین‌تر حرکت کرده اما یک شاخص فنی آن را به سمت بالاتر نشان می‌دهد؛ در واقع این سیگنال صعودی به افزایش قیمت دارایی‌ها در آینده اشاره دارد که می‌تواند این روند به ‌زودی آغاز شده و یا در آینده‌ای درازمدت به وقوع بپیوندد.

واگرایی منفی نیز هنگامی رخ می‌دهد که قیمت بالاتر رفته اما یک اندیکاتور تشخیص واگرایی روند حرکتی را به سمت پایین‌تر نمایش می‌دهد. طبیعتاً این سیگنال نزولی را می‌توان به ‌منزله کاهش قیمت‌ها در آینده به حساب آورد و بازار می‌تواند به‌ سرعت و یا به ‌مرور شروع به کاهش قیمت کند. گفتنی است که واگرایی برای تمامی معکوس‌های اصلی قیمت وجود ندارد.

همچنین ناگفته نماند که واگرایی در تحلیل تکنیکال احتمالاً یک حرکت مثبت یا منفی عمده قیمت را بیان می‌کند و معامله‌گران به وسیله بهترین اندیکاتورهای تشخیص واگرایی از آن به ‌منظور برآورد حرکت اساسی در قیمت دارایی‌ها در بازار و احتمال بازگشت قیمت بهره می‌برند. البته باید اشاره کرد که معامله‌گران باید پیش ‌از اقدام بر پایه‌ی واگرایی به ‌منظور تأیید روند معکوس از مجموعه‌ای از شاخص‌ها تکنیک‌های تجزیه و تحلیل استفاده نمایند و سرمایه‌گذاران باید علاوه‌بر آن، از کنترل یا تحلیل ریسک قیمت‌ها نیز استفاده کنند.

آشنایی با بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی

حال که با مفهوم واگرایی آشنا شدیم زمان آن است تا با بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی نیز آشنا شویم؛ اندیکاتور هایی از جمله:

شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI (Relative Strength Index) شاخصی حرکتی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گرفته و سرعت و حجم تغییرات اخیر قیمت دارایی‌ها را به‌ منظور سنجش وضعیت بیش ‌از ارزش یا کمتر از آن محاسبه می‌کند. این شاخص محبوب که در سال ۱۹۷۸ معرفی شد به‌ عنوان یک نوسان‌ساز یا گراف خطی اعدادی در مقیاس صفر تا صد را نمایش داده که با ارائه سیگنال‌هایی درمورد حرکت صعودی و نزولی قیمت دارایی‌ها به معامله‌گران اطلاعاتی از جمله احتمال خرید و فروش بیش ‌از حد اوراق بهادار امکان تغییر خط روند یا عقب‌نشینی اصلاحی قیمت آن‌ها زمان مناسب معاملات را به آن‌ها ارائه خواهد کرد.

البته گفتنی است که معامله‌گران باید از معنای اعداد و ارقامی که یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص واگرایی ارائه می‌کند آگاه بوده و عملکردی متناسب با آن انجام دهند. به‌عنوان مثال، زمانی ‌که یک دارایی در این اندیکاتور رقم بالاتر از ۷۰ را به ثبت برساند بیش‌از حد خرید و هنگامی‌که این عدد زیر ۳۰ باشد بیش ‌از حد فروش خواهد بود؛ همچنین ناگفته نماند که عبور خط RSI از قسمت پایینی خط خرید بیش ‌از حد و یا قسمت فوقانی خط فروش بیش‌ازحد در بین بسیاری از معامله‌گران به‌ عنوان سیگنالی به منظور خرید یا فروش در بازار در نظر گرفته می‌شود.

با استفاده از اندیکاتور RSI معامله‌گران می‌توانند علاوه‌بر دریافت سیگنال‌های خرید و فروش، در زمینه پیش‌بینی رفتار و حرکات قیمت سهام و دارایی‌ها تأیید روندها و تغییرات آن‌ها نیز از این شاخص بهره ببرند.

اندیکاتور CCI (Commodity Channel Index) یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص واگرایی و نوسانگری بر پایه حرکت است. یک شاخص فنی که میزان اختلاف بین قیمت فعلی و میانگین تاریخی قیمت را محاسبه کرده و به زمان بیش‌ازحد خرید یا بیش ‌از حد فروش یک دارایی سرمایه‌گذاری اشاره داشته و می‌توان از آن به‌ منظور ارائه سیگنال‌های تجاری بهره برد؛ برای مثال، نسبت ‌به خودداری از انجام معاملات یا افزودن به دارایی‌های موجود اقدام کنند.

هنگامی‌که این اندیکاتور بالای صفر باشد از قیمت بالاتر دارایی از میانگین تاریخی حکایت دارد و برعکس زمانی ‌که CCI زیر صفر جای گیرد نشان‌دهنده قیمتی کمتر از میانگین تاریخی خواهد بود؛ یکی از بهترین اندیکاتور واگرایی، نوسان‌سازی نامحدود است که می‌تواند به‌ صورت بدون ‌مرز بالا یا پائین شود از این‌ رو سطح خریدوفروش بیش ‌از حد غالبا با تحلیل سطوح شدید CCI تاریخی در نظر گرفته می‌شود.

یکی دیگر از بهترین اندیکاتورهای تشخیص واگرایی، شاخص حجم در تعادل یا OBV است که با استفاده از جریان حجم، تغییرات قیمت سهام را در آینده پیش‌بینی خواهد کرد؛ در واقع این شاخص شتاب معاملاتی فنی با بیان عمق احساسات جامعه بازارهای مالی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا به یک نتیجه‌گیری صعودی یا نزولی از آینده بازار دست یابند.

برای نخستین ‌بار جوزف گرانتویل در سال ۱۹۶۳ این شاخص را معرفی کرد و با عقیده بر تاثیر بالای حجم بر بازار که حتی آن را نیروی کلیدی بازار عنوان می‌کرد شاخص OBV را به ‌نحوی طراحی کرد که توانایی پیش‌بینی حرکت‌های عمده بازار بر پایه تغییرات حجم را داشته باشد. وی بر این باور بود که در صورت افزایش قابل‌ توجه قیمت سهام بدون تغییرات چشم‌گیری در میزان حجم موجب خواهد شد تا درنهایت قیمت یا به سمت بالا حرکت کند و یا سقوطی بزرگ را تجربه نمایند و این شاخص، بهترین اندیکاتور واگرایی است.

در دهه ۱۹۵۰ جورج لین اندیکاتور تصادفی یا Stochastic راتوسعه داد و آن را شاخصی معرفی کرد که توانایی محاسبه‌ی قیمت بسته شدن یک دارایی و محدوده ارزش آن در یک بازه زمانی از پیش مشخص‌شده را دارد؛ در واقع Stochastic شاخصی فنی به‌ منظور ارائه سیگنال‌های معامله برای افراد برای ورود یا خروج از فرصت‌ها بوده که درک آن بسیار ساده و درعین ‌حال دقت آن بسیار بالاست.

این شاخص که به‌عنوان نوسانگر قرار گرفته به‌ منظور نمایش زمانی ‌که یک دارایی به موقعیت بیش‌خرید یا فروش بیش‌ازحد برسد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین ناگفته نماند که استفاده از اندیکاتور Stochastic به همراه سایر ابزارها و شاخص‌ها همچون RSI می‌تواند به ‌منظور تأیید یک سیگنال در مورد آینده بازار به ‌شدت مفید باشد.

مگر می‌شود لیستی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص واگرایی تهیه کرد و نامی از اندیکاتور جریان پول یا MFI (Money Flow Index) به میان نیاید! نوسان سازی فنی که علاوه‌بر حجم، از داده‌های قیمت نیز به ‌منظور شناسایی سیگنال‌ها در محدوده خرید بیش‌از حد و یا فروش بیش‌از مقدار دارایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ گفتنی است که برخی از تحلیلگران اندیکاتور MFI را همان RSI حجمی به حساب می‌آورند.

در مورد ارقام ارائه‌شده از سوی این شاخص باید توجه داشته باشید که اعداد بیش‌از ۸۰ بالاتر از حد خرید به حساب می‌آیند و زیر ۲۰ اشباع فروش را بیان می‌کنند. ناگفته نماند که اعداد ۹۰ و ۱۰ نیز آستانه عبور از سطوح مختلف در نظر گرفته می‌شوند.

از بهترین اندیکاتور تشخیص واگرایی همچنین می‌توان به چگونه از انديكاتور cci سيگنال بگيريم شاخص حرکت یا Momentum اشاره کرد. اندیکاتور لحظه‌ای که یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال بوده و به ‌منظور مشخص کردن قدرت یا ضعف قیمت سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ به عبارت دقیق‌تر Momentum با اندازه‌گیری میزان افزایش و یا کاهش قیمت دارایی‌ها از قدرت یا ضعف قیمت در آینده پرده برخواهد داشت.

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بازارهای مالی بیش از آن که سقوط کنند شاهد افزایش خواهند بود. از این ‌رو استفاده از اندیکاتور Momentum شاخصی بسیار مفید برای حرکت در بازارهای رو به‌ رشد به حساب می‌آید از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

و اما آخرین شاخص در لیست بهترین اندیکاتورهای تشخیص واگرایی، شاخص MACD یا واگرایی میانگین متحرک است که رابطه میان دو میانگین متحرک قیمت دارایی‌ها را بیان می‌کند؛ در واقع در این شاخص سرعت کراس اوورها به منزله‌ی سیگنالی برای خرید یا فروش بیش‌ازحد بازار در نظر گرفته‌شده و به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد تا از تقویت یا تضعیف حرکات صعودی یا نزولی بازار آگاه شوند.

سخن پایانی

واگرایی یک روند اساسی حرکت قیمت در بازار است که می‌تواند سیگنال‌هایی بسیار مهمی از آینده بازارهای مالی به سرمایه‌گذاران ارائه دهد اما تشخیص این ‌موضوع بدون استفاده از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی چندان هم ساده نیست!

در این مقاله سعی کردیم تا با معرفی اندیکاتورهای کارآمد به شما در تشخیص به هنگام واگرایی و چگونه از انديكاتور cci سيگنال بگيريم محافظت از دارایی‌های خود در مقابل جریان‌های مختلف بازار کمک کنیم؛ البته که پیش ‌از تشخیص این حرکت بازار شناخت دقیق از واگرایی و درک انواع آن نیز امری حیاتی است.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟

اندیکاتورها از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال هستند که وسیله‌ای جهت ارزیابی بازارهای مالی محسوب می‌شوند. به کمک اندیکاتور ها می‌توان از عملکرد گذشته سهم جهت بررسی چشم‌انداز آن استفاده کرد. دو اندیکاتوری که جهت بررسی قدرت و ضعف بازار استفاده می‌شوند، اندیکاتورهای لیدینگ (Leading) و لگینگ (Lagging) هستند.

اندیکاتورهای پیشرو (Leading) ابزارهایی هستند که جلوتر از بازار حرکت کرده و پیش از چرخه‌های بازار تغییر می‌کنند. این اندیکاتورها که عمدتاً از تغییر قیمت دارایی در بازار و حجم ترید بهره می‌برند، برای پیش‌بینی پتانسیل حرکت بعدی بازار مناسب هستند.

برعکس اندیکاتورهای پسرو یا دنباله‌رو بر اساس اتفاقات قبل ایجاد شده است و بینشی از تاریخ قیمت ایجاد می‌کند. از هر کدام می‌توان برای تشخیص روند کنونی بازار و برای تحلیل‌های بلندمدت استفاده کرد. این ابزارها با اینکه از تغییرات قیمت عقب‌تر هستند ولی با این‌ حال می‌توانند کاربردی باشند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟

به اندیکاتورهایی که پیش از وقوع روندی به تحلیلگران سیگنال می‌دهند، اندیکاتورهای پیشرو گفته می‌شود و مزیت این اندیکاتورها نیز آگهی دادن به سهامدار پیش از برگشت روند است.

با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید در بررسی عملکرد و پیش‌بینی بازار اطلاعاتی را کسب کنید که به وقوع نپیوسته‌اند.

اندیکاتورهای پیشرو چون جلوتر از قیمت حرکت می‌کنند، ابزارهای مناسبی برای تحلیل در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و میان‌مدت هستند و بیشتر برای بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت استفاده می‌شوند.

اما اکتفا کردن به این اندیکاتور به‌ تنهایی نمی‌تواند متضمن سود شما باشد. گاهی اوقات ممکن است از این اندیکاتور نیز سیگنال‌های کاذب دریافت کنید که یکی از معایب آن محسوب می‌شود؛ بنابراین باید مراقب باشید که گمراه نشوید.

توصیه می‌شود برای گمراه نشدن به هنگام استفاده از اندیکاتور پیشرو، از اندیکاتورهای دیگر مانند حمایت‌ها و مقاومت‌ها و الگوهای شمعی ژاپنی کلاسیک و سایر الگوها به‌صورت ترکیبی استفاده کنید.

اندیکاتور پسرو (Lagging indicator) چیست؟

اندیکاتور پسرو جهت بررسی روند فعلی سهم استفاده می‌شود. عقب‌تر حرکت کردن از چرخه‌های اقتصادی از تفاوت این اندیکاتورها با اندیکاتورهای پیشرو است. به اندیکاتورهای پسرو، اندیکاتورهای تأییدکننده‌ی روند یا دنباله‌رو نیز گفته می‌شود. اندیکاتورهای پسرو با توجه‌ به روندهایی که قبلاً در بازار به وقوع پیوسته‌اند، ایجاد می‌شوند و در واقع به سهامدار اخطار می‌دهد که روند تغییر پیدا کرده و روندی جدید شکل‌گرفته است.

علاوه بر عدم کارایی این اندیکاتورها در بازار رنج، ویژگی امکان از دست‌ رفتن ورود به‌ موقع را نیز، می‌توان از معایب اندیکاتورهای پسرو دانست، چون باعث می‌شود معامله‌گر دیرتر وارد روند جدید معاملاتی شود اما از مزایای آن، درجه اطمینان آن است که درصد خطای آن از اندیکاتور پیشرو کمتر است.

از این اندیکاتور جهت تحلیل‌های بلند مدت استفاده می‌شود یعنی زمانی که قیمت‌ها، روندی نسبتاً ممتد و طولانی را سپری می‌کنند. از جمله معروف‌ترین اندیکاتورهای پسرو، به میانگین‌های متحرک می‌توان اشاره کرد. مثلاً زمانی که یک حرکت نزولی به اتمام رسید و قیمت تا بالای میانگین متحرک رشد کرد، بدین معنی است که پتانسیل شروع روند صعودی وجود دارد.

انواع اندیکاتورهای پیشرو در تحلیل تکنیکال

سرمایه‌گذاران به کمک اندیکاتورهای پیشتاز (پیشرو) می‌توانند از تغییرات مهم، سریع‌تر اطلاع پیدا کنند. از جمله اندیکاتورهای معروف پیشرو می‌توان به RSI و RSI Cross اشاره کرد. حتی نمودار کندل استیک را می‌توان در اندیکاتور پیشرو دسته‌بندی کرد زیرا این الگو هم می‌تواند در پیش‌بینی‌های آینده بازار کمک کنند.

از جمله اندیکاتور های پیشرو برای سرمایه‌گذاران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

استوکاستیک ( (Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک یا نوسان‌ساز تصادفی، یک اندیکاتور حرکت است که قیمت پایانی یک اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت‌های آن در مدت‌ زمان مشخص مقایسه می‌کند. با تنظیم دوره زمانی آن یا با در نظر گرفتن میانگین متحرک، حساسیت نوسان‌ساز به نوسانات بازار کاهش می‌یابد. نوسان‌ساز تصادفی محدوده دارد، یعنی همیشه بین 0 تا 100 است.

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور مفید برای نشان‌ دادن شرایط صف خرید و صف فروش است. با این‌ حال، همیشه نشان‌دهنده برگشت قریب‌الوقوع نمی‌باشد و در روندهای بسیار قوی می‌تواند شرایط صف خرید یا فرش را برای مدت طولانی حفظ کند. اما معامله گران باید به دنبال تغییرات در اندیکاتور Stochastic باشند تا سرنخ‌هایی در مورد تغییرات روند آینده داشته باشند.

(OsMA) Oscillator of a Moving Average

OsMA مخفف عبارت نوسان‌ساز میانگین متحرک (MA) است. OsMA یک اندیکاتور تکنیکال است که تفاوت بین نوسانگر (MACD) و میانگین متحرکش را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

MACD متداول‌ترین نوسان‌ساز مورد استفاده در اندیکاتور OsMA است که بر مبنای میانگین قیمت، در یک بازه زمانی مشخص کار می‌کند که در جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تأیید روند از آن استفاده می‌شود.

On Balance Volume ( OBV )

حجم موجودی (OBV) ، مجموع حجم معاملات مثبت و منفی برای سهام یا اوراق بهادار را مشخص می‌کند. OBV یکی از نوسان‌سازهای اصلی حرکت است که از نظریه جو گرانویل نشأت می‌گیرد که حجم به شیوه‌ای قابل‌ اندازه‌گیری از قیمت پیشی می‌گیرد.

به منظور اندازه‌گیری OBV اوراق بهادار، باید از رابطه بسته‌ شدن قیمت‌ها اطلاع داشته باشید. در واقع به کمک این ابزار ، پیش‌بینی قیمت سهم با توجه‌ به تغییرات حجم انجام می‌شود.

RSI) Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی (RSI) را می‌توان بهترین اندیکاتور پیشرو دانست که در اصل توسط تحلیلگر برجسته آمریکایی J. Welles Wilder Jr. RSI معرفی شد . این اندیکاتور شاخص حرکت را توصیف می‌کند که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط خرید و فروش سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور به‌عنوان یک نوسان‌ساز نمایش داده می‌شود که یک نمودار خطی است که بین دو محدوده از 0 تا 100 حرکت می‌کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) ، 30 یا کمتر نشان‌دهنده وضعیت اشباع فروش است و مقادیر 70 یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خریداری شده (اشباع خرید) یا بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود و ممکن است برای تغییر روند یا عقب‌نشینی، قیمت اصلاح شود.

CCI) Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا (CCI) یک نوسان‌ساز مبتنی بر شتاب است که برای تعیین زمان رسیدن یک سرمایه‌گذاری به شرایط خرید یا فروش بیش از حد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اندیکاتور که توسط دونالد لمبرت توسعه‌ یافته است، جهت و قدرت روند قیمت را ارزیابی می‌کند و به معامله گران اجازه می‌دهد تعیین کنند آیا می‌خواهند وارد معامله شوند، از آن خارج شوند، از انجام معاملات خودداری کنند یا به موقعیت فعلی خود بیفزایند. به‌ این‌ ترتیب، می‌توان برای ارائه سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد.

CCI در ابتدا برای مشاهده تغییرات روند طولانی‌ مدت مورد استفاده قرار می‌گرفت اما به‌ تدریج توسط معامله‌گران برای استفاده در همه بازارها یا بازه‌های زمانی تطبیق داده شده است.

Williams %R ( Bill wiliams )

یک نوع دیگر از شاخص حرکت بیل ویلیامز است که بین 0 تا 100- حرکت می‌کند و سطوح خرید و اشباع را اندازه‌گیری می‌کند. ویلیامز٪ R ممکن است برای یافتن نقاط ورود و خروج در بازار استفاده شود. اندیکاتور بسیار شبیه به نوسان‌ساز Stochastic است و مانند همان روش استفاده می‌شود.

این اندیکاتور توسط لری ویلیامز توسعه‌ یافته است و قیمت پایانی سهام را با محدوده بالا و پایین در یک دوره خاص، معمولاً 14 روزه مقایسه می‌کند. این شاخص به معامله‌گر می‌گوید که قیمت فعلی نسبت به بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته (یا هر تعداد دوره بازبینی انتخاب شده) نسبی است.

وقتی شاخص بین 0 و 20- باشد، قیمت در منطقه اشباع خرید است یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر است. هنگامی که شاخص بین 80- و 100- باشد، قیمت در منطقه اشباع فروش است.

Momentum

این شاخص بیانگر حرکت یا سرعت تغییرات قیمت در سهام، اوراق بهادار یا ابزار قابل معامله است. Momentum میزان تغییر در حرکت قیمت را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد تا به سرمایه‌گذاران در تعیین قدرت یک‌ روند کمک کند. به سهامی که تمایل به حرکت با قدرت دارند، سهام مومنتوم می‌گویند.

Momentum توسط سرمایه‌گذاران برای مبادله سهام، مورد استفاده قرار می‌گیرد که دریک‌ روند صعودی با خرید سهام و در یک‌ روند نزولی با فروش سهام همراه است. به عبارت دیگر، یک سهم می‌تواند شتاب صعودی داشته باشد، به این معنی که قیمت در حال افزایش است، یا حرکت نزولی که در آن قیمت به طور پیوسته در حال کاهش است.

نحوه تحلیل اندیکاتور پیشرو

همان‌طور که گفته شد، بسیاری از معامله‌گران و تحلیلگران از اندیکاتورهای اقتصادی برای تحلیل نمودارها استفاده می‌کنند که یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور پیشرو است. نحوه تحلیل اندیکاتورهای پیشتاز بر اساس سوابق قیمت و حجم انجام می‌شود که به معامله‌گر چشم‌اندازی را ارائه می‌دهد.

برای مثال در روند صعودی، وقتی قیمت به مقدار کمتر از میانگین متحرک می‌رسد و به پایان روند صعودی نزدیک می‌شود، اندیکاتور پیشرو سیگنال شروع روند نزولی را می‌دهد.

برخی از اندیکاتورها مثل ابرهای ایچیموکو، هر دو نوع اندیکاتور پیشرو و پسرو را می‌تواند در یک نمودار نشان دهد. اندیکاتورهای نوسانگر دارای بازه محدود هستند که بین یک محدوده مشخص مثلاً 0 تا 100 نوسان می‌کنند و نزدیک 100 مناطق اشباع خرید و بالعکس نقاط نزدیک به صفر، نقاط اشباع فروش می‌باشند. به‌این‌ترتیب شدت ضعف و قدرت سهم را می‌توانید تشخیص دهید.

دقت اندیکاتورهای پیشرو

دقت اندیکاتورهای پیشرو خیلی بالا نیست اما اگر به همراه دیگر اندیکاتورها مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند اطلاعات مفیدی در رابطه با آینده سهام ارائه دهد. صحت، دقت و زمان سه عامل مهمی هستند که باید در اندیکاتور پیشرو موردتوجه قرار گیرند.

در کل عملکرد اندیکاتورهای پیشرو با یکدیگر متفاوت است. استفاده از طیف اندیکاتورهای پیشرو به تحلیلگر کمک خواهد کرد که از صحت و دقت تحلیل خود اطمینان داشته باشد و بتواند زمان مناسب برای بهره‌گیری از روندهای آتی را متوجه شود.

جمع‌بندی

اندیکاتورها به‌ طور کلی به دو بخش تقسیم می‌شوند.

1. پیشرو Leading indicator و پسرو Lagging indicator
   
2. اسیلاتورها و روندها و مومنتوم‌ها
   

تفاوت آنها در زمان سیگنال‌دهی است. اندیکاتورهای پیشرو همان‌طور که از نامشان مشخص است، زودتر سیگنال می‌دهند اما اندیکاتورهای پسرو نسبت ب ه اندیکاتورهای پیشرو دیرتر عمل می‌کنند.

هر دو نوع ابزار تحلیلی، مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند. مثلاً در حالی‌ که اندیکاتورهای پیشرو می‌تواند سیگنال وضعیت قیمت در آینده را ایجاد کنند ولی اغلب سیگنال‌های گمراه‌کننده ایجاد می‌کنند. درحالی‌که اندیکاتورهای پسرو یا دنباله‌دار قابل اعتمادتر هستند ولی احتمال اینکه سیگنالی که می‌دهند برای یک تریدر از نظر زمانی گذشته باشد، وجود دارد.

نوسان گیری در بورس به کمک اندیکاتورهای نوسانی

در بازارهای مالی، نوسان گیری به کمک اندیکاتورها یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی می‌باشد. ذات بازارهای مالی با نوسانات بسیار آمیخته شده است و می‌تواند سودهای بسیار جذابی را نصیب معامله‌گران حرفه‌ای کند. اما قبل از هر چیزی لازم است تا افراد مهارت‌های تحلیلی خود را ارتقا دهند و بتوانند تحرکات بازار را پیش‌بینی کنند.

تحلیل تکنیکال ابزارهای گوناگونی را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد که می‌توانند با کمک آن‌ها اقدام به تحلیل نمودارها کنند. یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ها می‌باشند که با تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در نمودار، کمک بسیاری در بررسی حرکات قیمت به تحلیلگران می‌کند. در این مطلب قصد داریم تا پرکاربردترین اندیکاتورهای نوسان گیری را معرفی کنیم و استراتژی‌های نوسان گیری با کمک اندیکاتورها را به شما آموزش دهیم.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

اندیکاتورها یکی از پر طرفدارترین ابزارهای تحلیل در بازار بورس می‌باشند. اندیکاتورها فرمول‌هایی ریاضی هستند که ورودی این فرمول‌ها، اطلاعات نمودار از قبیل اولین قیمت و آخرین قیمت، بیشترین و کمترین قیمت و حجم معاملات است. خروجی این اندیکاتورها می‌تواند در پیدا کردن جهت روند قیمت، شتاب حرکتی، نوسانات قیمت و سایر عوامل مهم جهت انجام معاملات، به سرمایه گذاران کمک کند. در این مطلب تمرکز ما بر روی اندیکاتورهای نوسانی می‌باشد که می‌توانند ما را در دستیابی به سود از طریق نوسان گیری یاری کنند.

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اندیکاتورهای بسیاری در بازارهای مالی وجود دارند که هریک از آن‌ها می‌توانند در جای خود بهترین عملکرد را در نوسان گیری نصیب سرمایه گذاران کنند.

از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) ، اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتور CCI می‌توان به عنوان کاربردی‌ترین و بهترین اندیکاتورها جهت نوسان گیری، نام برد. اندیکاتورهای بسیار دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند در نوسان گیری استفاده شوند، اما در این مطلب هدف ما بررسی و آموزش کامل برترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورهای این دسته می‌باشد. اندیکاتورهای ذکر شده با ارسال سیگنال‌های خرید و فروش، بهترین نقاط جهت ورود و خروج سهم را برای سرمایه‌گذاران مشخص می‌کنند.

نوسان گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI یا به صورت کامل‌تر، اندیکاتور Relative Strength Index به معنا شاخص قدرت نسبی می‌باشد. RSI را می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال نام برد که همواره در میان تحلیلگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

این اندیکاتور نوسان نما با مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان اقدام به محاسبه شاخص قدرت نسبی می‌کند و آن را در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. این شاخص در محدوده‌ی بین صفر تا صد نوسان می‌کند. بالا بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر خریداران و پایین بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر فروشندگان در حرکت فعلی دارد.

سطح 30 و 70 در RSI

دو سطح بسیار مهم 30 و 70 در اندیکاتور RSI وجود دارد که عبور از این سطوح برای تحلیلگران بسیار ارزشمند می‌باشد. دو منطقه‌ی اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور RSI بسیار مهم می‌باشند که سیگنال‌های خرید و فروش از طریق این نواحی به دست می‌آید.

• به ناحیه پایین‌تر از سطح 30، منطقه‌ اشباع فروش گفته می‌شود. در این ناحیه فروشندگان بسیاری اقدام به فروش سهم می‌کنند و قدرت آن‌ها بیش از خریداران می‌باشد. ورود شاخص اندیکاتور به این منطقه، می‌تواند نشان‌دهنده‌ خروج کامل فروشندگان از سهم باشد و کم‌کم باید منتظر ورود خریداران و تغییر جهت روند حرکتی قیمت باشید.
• به ناحیه بالاتر از سطح 70، منطقه‌ اشباع خرید گفته می‌شود. در منطقه‌ اشباع خرید، داستان برخلاف منطقه‌ اشباع فروش است، یعنی خریداران بسیار زیادی اقدام به خرید این سهم کرده و سبب رشد قیمت شده‌اند. اما ورود شاخص اندیکاتور به منطقه‌ اشباع خرید می‌تواند نشان‌دهنده‌ اتمام روند ورود خریداران جدید به سهم باشد و باید منتظر ظهور فروشندگان و تغییر جهت روند حرکتی باشید.

در بیش از 70% مواقع، شاخص اندیکاتور در نواحی بین سطح 30 تا 70 که اصطلاحاً سطح خنثی یا بی‌تفاوتی نامیده می‌شود، نوسان می‌کند. از آنجا که در این ناحیه قدرت خریداران و فروشندگان بسیار به یکدیگر نزدیک می‌باشد، آن را ناحیه خنثی نامیده‌اند. عمده‌ بررسی‌ها در این مقاله در اندیکاتور RSI در مناطق اشباع خرید و اشباع فروش صورت می‌پذیرد.

سیگنال خرید در اندیکاتور RSI

هنگامی که شاخص اندیکاتور به منطقه‌ اشباع فروش نفوذ می‌کند، اولین هشدار جهت رصد کردن سهم ارسال می‌شود. سپس زمانی که شاخص اندیکاتور از منطقه‌ اشباع فروش به سمت بالا حرکت می‌کند و سطح 30 را به سمت بالا می‌شکند، سیگنال خرید توسط اندیکاتور RSI صادر می‌شود.

سیگنال فروش در اندیکاتور RSI

هنگامی‌که شاخص اندیکاتور RSI به منطقه‌ اشباع خرید وارد می‌شود، اولین هشدار جهت زیر نظر داشتن سهم در روزهای آینده و آمادگی جهت خروج از سهم را به سهامداران می‌دهد. سپس هنگامی که شاخص اندیکاتور، سطح 70 را به سمت پایین قطع کند و از منطقه‌ اشباع خرید خارج شود، سیگنال فروش توسط اندیکاتور RSI صادر می‌شود.

نوسان گیری با اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی نیز یکی دیگر از اندیکاتورهای پرطرفدار در میان تحلیلگران می‌باشد که می‌توان با استفاده از آن به تحلیل‌های معتبری از شرایط بازار دست یافت.

• اندیکاتور مکدی از 2 میانگین به طول دوره‌ 12 و 26روزه و یک هیستوگرام تشکیل شده است. به 2 خط موجود، خط مکدی و خط سیگنال نیز گفته می‌شود.
• هیستوگرام، میله‌هایی با طول متغیر می‌باشد که فاصله‌ی بین دو میانگین را نشان می‌دهد.

مکدی (MACD) بدون دامنه‌ نوسان می‌باشد و در بالا یا پایین سطح 0 نوسان می‌کند. زمانی که میله‌های هیستوگرام مکدی در بالا سطح صفر باشند، بیانگر صعودی بودن روند فعلی نمودار قیمت و هنگامی که میله‌های هیستوگرام در پایین سطح صفر باشند، نشان از نزولی بودن روند فعلی نمودار قیمت می‌باشد.

به منظور بررسی بهتر و دقیق‌تر حرکات قیمت با استفاده از اندیکاتور MACD بهتر است تا تنظیمات آن را مطابق تصویر تغییر دهید. پس از باز کردن پنجره تنظیمات اندیکاتور مکدی، از طریق بخش Style تیک قسمت هیستوگرام را بردارید و از طریق گزینه سمت راست، خط مکدی را به صورت هیستوگرام تنظیم کنید.

سیگنال خرید در اندیکاتور MACD

نحوه دریافت سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور مکدی (MACD) مقداری پیچیده‌تر از اندیکاتور RSI می‌باشد.

همان‌طور که گفته شد، اندیکاتور مکدی در اطراف سطح 0 نوسان می‌کند. اگر میله‌های هیستوگرام در بالای سطح 0 باشند به معنا جهت صعودی روند نمودار قیمت است و بلعکس اگر میله‌ها در پایین سطح 0 باشند، جهت روند نزولی نمودار قیمت را مشخص می‌کند. همچنین طول این میله‌ها بیانگر قدرت روند می‌باشد، به این صورت که هرچه طول میله‌ها بیشتر باشد، حرکت آن روند قوی‌تر می‌باشد.

زمانی که طول میله‌های MACD در حال کوتاه شدن باشند و سپس خط سیگنال (خط قرمز رنگ) از پایین میله‌ها خارج شود، سیگنال خرید صادر می‌شود. اگر پس از این سیگنال خرید، میله‌ها از قسمت منفی خارج شوند و به بالای سطح صفر بیایند، نشان‌دهنده‌ قدرت بالای حرکت صعودی می‌باشد.

سیگنال فروش در اندیکاتور MACD

زمانی‌که خط سیگنال (خط قرمز رنگ) با خط MACD (خط آبی رنگ) تقاطع ایجاد کند و بالاتر از آن قرار بگیرد، در این حالت با روند نزولی مواجه هستید و وجود این اتفاق در مکدی، به عنوان سیگنال فروش تلقی می‌شود.

اندیکاتور MACD، سیگنال‌های خرید و فروش را با فاصله‌ زمانی بیشتری نسبت به اندیکاتور RSI انتقال می‌دهد اما درصد خطا در سیگنال‌های اندیکاتور MACD بسیار کمتر از اندیکاتور RSI می‌باشد. در کل می‌توانید با کوتاه کردن دوره‌ میانگین‌های مکدی سرعت حرکات شاخصه‌های آن را افزایش دهید اما درصد خطا در سیگنال‌های آن افزایش می‌یابد. همچنین می‌توانید از دو میانگین 6 و 13 روزه به جای میانگین 12 و 26 روزه استفاده کنید. پس از تغییر دوره‌های میانگین‌ها به بررسی عملکرد گذشته‌ سیگنال‌های خرید و فروش بپردازید.

نوسان گیری با اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

استوکاستیک (Stochastic) یکی از نوسانی‌ترین اندیکاتورهای موجود در بازارهای مالی می‌باشد و مخصوص شناسایی بسیار سریع و آنی حرکات قیمت و استفاده از نوسانات کوتاه مدت قیمتی است. در استفاده از اندیکاتور استوکاستیک نباید به دنبال سودهای 30-40 درصدی بود، اگرچه در برخی روندها این مقدار سود را هم می‌توان کسب کرد، اما به طور کلی این اندیکاتور برای تایم فریم‌های کوچک‌تر و نوسان گیری حرفه‌ای 10-20 درصدی است.

شاخص اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) همانند اندیکاتور RSI در بازه‌ی صفر تا صد نوسان می‌کند. استوکاستیک از دو خط %K (خط آبی رنگ) و %D (خط قرمز رنگ) تشکیل شده است. همچنین دیگر شباهت این اندیکاتور با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، وجود دو منطقه‌ی اشباع خرید و اشباع فروش در استوکاستیک است. کاربرد و مفهوم این دو منطقه دقیقاً مانند اندیکاتور RSI می‌باشد اما نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش در استوکاستیک مقداری متفاوت است.

منطقه‌ی اشباع فروش در اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) به ناحیه پایین‌تر از سطح 20 گفته می‌شود. (در اندیکاتور RSI به ناحیه پایین‌تر از سطح 30، اشباع فروش می‌گویند) همچنین به ناحیه بالای سطح 80، منطقه‌ی اشباع خرید گفته می‌شود. (در اندیکاتور RSI به ناحیه بالاتر از سطح 70، اشباع خرید می‌گویند) در یک نگاه کلی متوجه می‌شویم که ناحیه بی تفاوتی در استوکاستیک بیش از RSI می‌باشد که علت آن تحرکات نوسانی و متعدد در استوکاستیک است.

جهت دریافت بهتر سیگنال‌های خرید و فروش از طریق اندیکاتور استوکاستیک بهتر است تا تنظیمات آن را بر روی 3، 3 و 5 تنظیم کنید.

همان‌طور که در مقایسه اندیکاتور استوکاستیک با RSI متوجه شده‌اید، سیگنال‌های خرید و فروش در استوکاستیک شباهت بسیاری به سیگنال‌های خرید و فروش RSI دارند.

سیگنال خرید در اندیکاتور استوکاستیک

هنگامی که خطوط اندیکاتور در منطقه‌ اشباع فروش قرار دارند و سپس خط %K (خط آبی رنگ) خط %D (خط قرمز رنگ) را به سمت بالا بشکند، پس از این شکست، خطوط آبی و قرمز باید سطح 20 را به سمت بالا بشکنند و از منطقه‌ی اشباع فروش خارج شوند، در این زمان سیگنال خرید سهم صادر شده است.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که هر دو خط %K و %D در منطقه‌ اشباع خرید قرار دارند و در این زمان خط %K (خط آبی رنگ) خط %D (خط قرمز رنگ) را به سمت پایین می‌شکند، پس از این شکست باید هر دو خط %D و %K سطح 80 را به سمت پایین بشکنند و از منطقه‌ اشباع خرید خارج شوند، در این زمان سیگنال فروش سهم صادر شده است.

جمع‌بندی

با توجه به شرایط هر بازاری بهتر است بتوانید استراتژی خود را تغییر داده و با شرایط حال حاضر بازار خود را منطبق کنید. گاهی لازم است تا با نگهداری از سهم خریداری شده و اصطلاحاً با سهام‌داری کردن، به سودهای مناسب دست پیدا کنید. گاهی نیز با توجه به نوسانی شدن بازار و پس گرفتن سودهای کسب شده توسط بازار، بهتر است تا از استراتژی نوسان گیری استفاده کنید و به سودهای کمتر قانع باشید. در این مطلب شما را با کاربردی‌ترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری و همچنین نحوه نوسان گیری با اندیکاتورها آشنا کردیم. به منظور آموزش بورس و نوسان‌گیری، مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

22 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

یکی از نکات مهم هنگام آموزش تحلیل تکنیکال، یادگیری نحوه کار با اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اندیکاتورها به‌طورکلی در 4 دسته جای می‌گیرند، البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت‌اند از:

• اندیکاتورهای حرکتی
• اندیکاتورهای تعقیب روند
• اندیکاتورهای تغییرپذیری
• اندیکاتورهای مطالعات نمودار

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت‌نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد!

پرکاربردترین اندیکاتورها

در جدول زیر پرکاربردترین اندیکاتورها را در چهار دسته قرار داده‌ایم:

حرکت	روند	تغییرپذیری	مطالعات نمودار
استوکاستیک	ADX	باند بولینگر	خط افقی – محدوده معامله و شکست
RSI	میانگین حرکت	انحراف معیار	فیبوناچی – ریتریسمنت و پولبک
CCI	ATR	ATR	فیبو اکستنشن – تعقیب روند
ویلیامز	MACD	کانال کلتنر	خطوط روند – تعقیب و شکست روند
MACD	پارابولیک SAR	پوششی
ابر ایچیموکو	باند بولینگر
ابر ایچیموکو

با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.

باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست‌دادن برخی اطلاعات نمایش‌داده‌شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.

در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را به طور خلاصه توضیح می‌دهیم:

1. اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور به‌طورکلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد.

گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

2. اندیکاتور RSI

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

3. اندیکاتور ADX

میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد.

برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را به‌عنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را به‌عنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را به‌عنوان روند قوی در نظر بگیریم.

4. اندیکاتور MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیانگر روندی نزولی و قوی است.

خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خریدوفروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

5. اندیکاتور میانگین متحرک

این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.

شیب میانگین متحرک نشان‌دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.

6. اندیکاتور باند بولینگر

از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.

درصورتی‌که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان‌دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

7. اندیکاتور ATR

این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت است که اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.

از ATR برای مشخص‌کردن محلی که در آن سود به‌دست‌آمده و مقدار ضرر حاصل شده بر اساس نوسانات استفاده می‌شود.

8. اندیکاتور A/D

اندیکاتور انباشت و توزیع (خط A/D) یکی از رایج‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از امنیت است.

این شاخص توسط مارک چایکین برای اندازه‌گیری جریان تجمعی پول در داخل و خارج از اوراق بهادار توسعه داده شده است. A/D قبلاً به‌عنوان خط جریان پول تجمعی نام‌گذاری شده بود. اندیکاتور A/D، اندیکاتور کاربردی و مهمی است که با تعیین آمار سرمایه‌گذاران در حال خرید (انباشت) یا فروش (توزیع) یک سهام خاص، میزان عرضه و تقاضا را اندازه‌گیری می‌کند.

9. اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI (Commodity Chanel Index) یکی از اندیکاتور‌های مهمی است که تحلیل‌های تکنیکال و دیگر بررسی‌های رفتاری بازار استفاده می‌شود.

این اندیکاتور تفاوت بین قیمت‌های فعلی و قیمت های تاریخی را اندازه گیری می‌کند. خوانش عددی این شاخص بین 100 تا -100 است. هنگامی که CCI از منفی به نزدیک 100 حرکت می‌کند، قیمت‌ها صعودی در نظر گرفته می‌شوند. از طرف دیگر وقتی CCI از مثبت به نزدیک 100- می‌رسد، قیمت‌ها نزولی هستند.

10. اندیکاتور Aroon

اندیکاتور آرون یک نشانگر حرفه‌ای برای تحلیل تکنیکال بازار است. این اندیکاتور برای اندازه‌گیری اینکه آیا یک روند مناسب و قابل اعتماد در سهم یا کریپتو در حال شکل‌گیری است استفاده می‌شود.

برای شناسایی زمانی که روندها احتمالاً جهت را تغییر می‌دهند می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد. این اندیکاتور مدت زمانی را که طول می‌کشد تا قیمت به بالاترین یا پایین‌ترین نقطه در یک بازه زمانی خاص برسد را اندازه‌گیری می‌کند. این نشانگر از خط “Aaroon up” و “Aroon down” تشکیل شده است.

خط بالا آرون قدرت روند صعودی را اندازه‌گیری می‌کند درحالی‌که خط “پایین آرون” قدرت روند نزولی را اندازه‌گیری می‌کند.

11. ویلیام R%

ویلیام %R یک اسیلاتور متحرک است که همانند نشانگر تصادفی عمل می‌کند. بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که در آن بالای 70 به‌عنوان منطقه اشباع خرید و زیر 30 به‌عنوان منطقه فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شود.

12. اندیکاتور حجم

حجم به تعداد سهام معامله شده در یک سهام خاص اشاره دارد. این یک شاخص مفید است؛ زیرا به تأیید اقدامات قیمت کمک می‌کند. وقتی حجم با افزایش قیمت افزایش می‌یابد، روند ادامه‌دار تایید می‌شود و زمانی که با افزایش قیمت کاهش می‌یابد، ضعف در روند ادامه دارد.

13. اندیکاتور حجم قیمت

شاخص روند قیمت حجم برای تعیین تعادل بین تقاضا و عرضه سهام استفاده می‌شود. تغییر در درصد روند قیمت سهم بیانگر عرضه یا تقاضای نسبی یک سهم خاص است، درحالی‌که حجم نشان‌دهنده نیرویی است که پشت این روند است. این نشانگر شبیه به نشانگر حجم در تعادل (OBV) است که حجم تجمعی را اندازه‌گیری می‌کند.

14. اندیکاتور Open intrest

اندیکاتور Open intrest به تعداد قراردادهای مشتق معوق در بازار اشاره دارد. این اندیکاتور یک شاخص مهم برای تعیین ادامه یا معکوس شدن روند جاری است.

هنگامی که قیمت همراه با حجم و بهره باز افزایش می‌یابد، نشان‌دهنده صعودی بودن در بازار است. زمانی که قیمت همراه با سود باز و کاهش حجم کاهش می‌یابد، نشان می‌دهد که بازار در حال سقوط است.

15. اندیکاتور VWAP

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) توسط معامله گران استفاده می‌شود که بسته به حجم و قیمت، به میانگین قیمت سهامی می‌دهد که در طول روز معامله شده است. این اندیکاتور مهم است زیرا روند و ارزش سهام را به معامله گران می‌گوید.

16. اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی به مناطق حمایت و مقاومت اشاره دارد. این اندیکاتور از خطوط افقی برای نشان‌دادن مناطق حمایت و مقاومت در سطوح کلیدی فیبوناچی قبل از ادامه روند در جهت اصلی استفاده می‌کند.

این سطوح با رسم خط روند بین بالا و پایین و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت‌های کلیدی فیبوناچی 23. ٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪ شناسایی می‌شوند.

17. اندیکاتور On-Balance-Volume) OBV)

On-Balance-Volume یک اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم سهم یا ارز دیجیتال و دیگر بازارهای مالی در طول زمان استفاده می‌شود. این یک شاخص حرکتی است که جریان حجمی مثبت و منفی را اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص OBV توسط جوزف گرانویل معرفی و توسعه داده شد. به گفته گرانویل زمانی که حجم بدون تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام به‌شدت افزایش می‌یابد، در نهایت قیمت جهش می‌کند و زمانی که حجم بدون تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام به‌شدت کاهش می‌یابد، قیمت جهش روبه پایین خواهد داشت.

18. اندیکاتور ضریب همبستگی

معامله‌گران می‌توانند این اندیکاتور را برای یافتن همبستگی بین هر دو پارامتر، اعم از شاخص‌های بازار یا سهام که به‌صورت عددی قابل‌بررسی هستند، استفاده کنند. همبستگی نسخه اندازه‌گیری کوواریانس (covariance) است که پارامترها مثبت یا معکوس باشند.

مفهوم همبستگی و اندیکاتور مربوط به آن این یک ابزار بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است، زیرا به ارزیابی مکانیک الگوهای قیمت کمک می‌کند.

19. اندیکاتور سهمی SAR) Parabolic SAR)

اندیکاتور سهمی‌وار SAR یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای تعیین جهت قیمت امنیت و همچنین زمانی که جهت قیمت در حال تغییر است استفاده می‌شود. همچنین به‌عنوان “سیستم توقف و معکوس” شناخته می‌شود. توسط Welles Wilder توسعه داده شد.

اندیکاتور سهمی‌وار SAR به‌صورت گرافیکی در نمودار امنیت به‌صورت مجموعه‌ای از نقاط قرار داده شده در بالا یا پایین قیمت نشان‌داده‌شده چگونه از انديكاتور cci سيگنال بگيريم است. یک نقطه کوچک بالای قیمت در صورت یک‌روند نزولی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، نقطه در صورت یک‌روند صعودی زیر قیمت قرار می‌گیرد.

20. اندیکاتور شاخص جریان پول

اندیکاتور شاخص جریان پول (Money flow index) یک نوسانگر فنی است که از قیمت و حجم برای شناسایی مناطقی که بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش هستند استفاده می‌کند. این نشانگر همچنین می‌تواند برای تشخیص واگرایی هایی که تغییر قیمت را هشدار می‌دهند استفاده شود. نوسانگر بین 0 تا 100 نوسان می‌کند.

بر خلاف شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جریان پول هم قیمت و هم حجم را شامل می‌شود درحالی‌که RSI فقط بر اساس قیمت است. به همین دلیل است که MFI به RSI وزنی حجمی نیز معروف است.

21. اندیکاتورهای تشخیص واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آنچه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند.

سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.

22. اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند.

اندیکاتور اشباع خریدوفروش می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

به‌دست‌آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.

به‌طورکلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.

این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان‌دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در چه شرایطی باید بکار بروند.

به‌عنوان‌مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری به دست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر به‌درستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.

سوالات متداول

با شناخت هر اندیکاتور و استفاده صحیح از آن‌ها، می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی درباره روند پیش روی بازار دست پیدا کرد.

اندیکاتورهای مکدی، RSI، باند بولینگر، حجم و میانگین های متحرک از مهمترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند.

بله. با ترکیب هوشمندانه اندیکاتورها می‌توانید استراتژی معاملاتی قدرتمندی را ایجاد کنید. به عنوان مثال ترکیب اندیکاتور باندهای بولینگر و RSI یکی از شناخته شده‌ترین آن‌هاست.

سخن پایانی

اندیکاتورها یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مطلب سعی کردیم تا مهمترین اندیکاتورها را برای شما جمع آوری کنیم تا بتوانید آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده و استراتژی معاملاتی قدرتمندی از ترکیب اندیکاتورها ایجاد کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: