چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟

میانگین متحرک چیست؟ آشنایی با یک مفهوم تخصصی بازار ارزها

ابزارهای تحلیل تکنیکال به سرمایه گذاران کمک می‌کنند تا دید بهتری نسبت به روند یک ارزدیجیتال یا سهام به دست آورند و بتوانند وضعیت قیمت را در آینده پیش بینی کنند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک یا Moving average است. این اندیکاتور ارزشمند می‌تواند به شما کمک کند تا با حذف نوسانات قیمت از چارت، دید بهتری از چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ متوسط قیمت و روند قیمتی به دست آورید. به همین دلیل در این مقاله از وبلاگ نوبیتکس قصد داریم به اینکه میانگین متحرک چیست، چه انواعی دارد و چگونه باید از آن در معاملات خود استفاده کنیم، بپردازیم.

میانگین متحرک چیست؟ یکی از پراستفاده‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

استفاده از کندل استیک‌ها (شمع‌های قیمتی) برای تعیین حرکت قیمت یا بررسی آنچه در یک بازه زمانی محدود رخ می‌دهد بسیار مناسب است. با این حال، میزان جزئیاتی که از کندل استیک‌ها به دست می‌آورید بسیار اندک است. از طرفی صعودها و نزول‌های قیمتی ممکن است شما را در تشخیص روند کلی یک سهام یا ارزدیجیتال دچار مشکل کنند. اینجاست که میانگین‌های متحرک به عنوان یک اندیکاتور و شاخص قابل اطمینان و با کاربری ساده وارد عمل می‌شوند.

میانگین متحرک به شما کمک می‌کند تا روند قیمتی یک ارز دیجیتال یا سهام را بدون در نظر گرفتن نوسانات قیمت آن مشاهده کنید. این میانگین با یک خط ساده نشان داده می‌شوند و به شما کمک می‌کند در هنگام وارونه شدن روند، نشانه‌های آن را دریافت کنید و خود را برای خرید یا یا فروش ارز دیجیتال آماده نمایید. دلیل استفاده از نام متحرک نیز این است که با تغییرات یا حرکت قیمت، داده‌های جدید در محاسبه میانگین متحرک استفاده می‌شوند و میانگین دائماً درحال حرکت و تغییر است.

چرا باید از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

با استفاده از میانگین متحرک (MA) شما می‌توانید به سرعت، روند حرکت قیمت در بازار را بررسی کنید. MA تنها یک خط ساده است که اگر رو به بالا حرکت کند نشانه صعودی بودن و اگر رو به پایین حرکت کند نشانه نزولی بودن بازار است. بنابراین لازم نیست مدت زمان زیادی برای بررسی وضعیت کندل استیک‌ها یا سایر فرم‌های نمایش تغییرات قیمت، وقت بگذارید.

از طرفی یکی از کاربردهای میانگین متحرک عمل به عنوان خط حمایت و مقاومت است. در حرکت‌های صعودی و نزولی، میانگین ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ تایی می‌توانند نقش خط حمایت که مانع از افت قیمت، یا مقاومت که مانع از افزایش قیمت می‌شوند را بازی کنند. به همین دلیل در تحلیل‌های تکنیکال معمولاً در بازه‌های میان مدت و بلند مدت از میانگین متحرک استفاده می‌کنند. البته MA تنها یک خط حمایت و مقاومت فرضی است بنابراین در موارد زیادی دقیق عمل نمی‌کند و ممکن است روند قیمت‌ها قبل از رسیدن به میانگین متحرک ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ تایی تغییر کند.

انواع میانگین متحرک؛ میانگین متحرک ساده و نمایی چه تفاوتی دارند؟

MA انواع مختلفی دارد که میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) مهم‌ترین و رایج‌ترین آن‌ها هستند. تفاوت اصلی این دو میانگین متحرک در نحوه محاسبه آن‌ها است. هر کدام از این میانگین‌های متحرک دارای کاربردهای خاص خود هستند. هرچقدر نوسانات قیمتی در یک ارز دیجیتال یا سهام بیشتر باشد، نقش میانگین‌های متحرک پررنگ‌تر می‌شود بنابراین باید به استفاده از هردو نوع ساده و نمایی آشنایی کامل داشته باشید. البته با خرید تتر یا ارزهای دیجیتال باثبات دیگر نیاز چندانی به Moving Average نخواهید داشت.

میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average؛ راحت‌ترین راه تشخیص روند

میانگین متحرک ساده، همانطور که از نام آن پیداست، ساده‌ترین روش محاسبه میانگین متحرک است. در این روش ابتدا تعداد روزها را مشخص می‌کنند. میانگین ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه رایج‌ترین SMA ها هستند. در این روش قیمت پایانی روزها را با هم جمع می‌کنند و با تقسیم بر تعداد روزها میانگین متحرک ساده را به دست می‌آورند.

محاسبه میانگین متحرک ساده؛ یک معادله ساده

برای محاسبه میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه، قیمت‌های پایانی یک دوره ۱۰۰تایی را با هم جمع کرده و عدد به دست آمده را تقسیم بر ۱۰۰ می‌کنند. در موارد خاصی ممکن است به جای قیمت پایانی، قیمت شروع یا حداکثر و حداقل قیمت روزانه را مد نظر بگیرند با اینحال در فرمول تفاوتی ایجاد نمی‌شود.

این معادله بعد از پایان معاملات هر روز، آپدیت می‌شود. با اضافه شدن روز جدید به معادله، قیمت پایانی روز آخر برای مثال روز ۱۰۰ از معادله جدید خارج می‌شود. به این ترتیب همیشه میانگین به دست آمده مربوط به ۱۰۰ روز اخیر باقی می‌ماند.

در اینجا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بیت کوین را مشاهده می‌کنید. براساس این نمودار میانگین قیمت پایانی بیت کوین در ۵۰ روزه گذشته ۱۲۹۷۵ دلار بوده است و با توجه به شیب آن بازار در مسیر صعودی قرار دارد.

درحالی که قیمت لحظه ای ارز دیجیتال می‌تواند برای نوسان گیری ارزش زیادی داشته باشد اما میانگین متحرک به جای ارائه اطلاعات لحظه‌ای، تصویری از شرایط کلی و وضعیت ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه، میان یا بلند مدت ارائه می‌کند.

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average؛ تمرکز روی قیمت‌های اخیر

همانند میانگین متحرک ساده، از EMA نیز برای تشخیص روند یک سهام یا ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. با این حال میانگین متحرک نمایی دارای فرمول محاسبه‌ای پیچیده‌تری است و به قیمت‌های اخیر توجه بیشتری دارد. به این ترتیب می‌توانید وضعیت قیمت‌ها را در بازه‌های کوتاه‌تر و به شکل دقیق‌تری بررسی کنید.

محاسبه میانگین متحرک نمایی؛ فرمول پیچیده‌تر برای محاسبه دقیق‌تر میانگین متحرک

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی ابتدا باید میانگین EMA دوره قبلی را در نظر بگیریم. سپس آن را با حاصل ضرب تفاضل قیمت فعلی و EMA قبلی در ضریب فزاینده جمع کنیم. اگر بخواهیم به صورت خطی این معادله را بنویسیم به صورت زیر خواهد بود:

EMA سابق + (ضریب فزاینده × EMA سابق – قیمت امروز)) = میانگین متحرک نمایی فعلی

در فرمول محاسبه EMA، ضریب فزاینده از طریق معادله ۲/(N+1) محاسبه می‌شود. در این معادله N نشان دهنده تعداد روزهای یک دوره است. برای مثال در دوره ۵۰ روزه، N برابر با ۵۰ خواهد بود در نتیجه:

ضریب فزاینده در واقع ارزش روز آخر (قیمت پایانی امروز) را مشخص می‌کند. در یک دوره ۵۰ روزه، قیمت پایانی آخرین روز، ارزش چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ ۳.۹ درصدی در محاسبات میانگین را به خود اختصاص می‌دهد. هرچقدر تعداد روزهای دوره افزایش پیدا کند، ارزش روز آخر نیز کمتر می‌شود. این اعمال شدن وزن بیشتر بر آخرین قیمت پایانی، حساسیت میانگین متحرک نمایی به تغییرات قیمت را نسبت به میانگین متحرک ساده افزایش می‌دهد. در اینجا می‌توانید میانگین متحرک نمایی بیت کوین در دوره ۵۰ روزه را مشاهده کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید. این میانگین به قیمت پایانی نزدیک‌تر است و عدد بیشتری را نسب به میانگین متحرک ساده در چارت قبلی نشان می‌دهد.

میانگین متحرک ساده یا نمایی؟ کدام یک اهمیت بیشتری دارد؟

هر دو میانگین متحرک ساده و نمایی پر استفاده و مهم هستند. حساسیت بیشتر میانگین متحرک نمایی به تغییرات قیمت می‌تواند به شما کمک کند تا سریع‌تر تغییرات در روند قیمتی را درک کنید. با این حال، همواره احتمال خطا وجود دارد. در صورتی که بیش از حد به EMA متکی باشید، ممکن است با یک تغییر کوچک در قیمت‌های دو سه روز اخیر، به اشتباه فکر کنید که روند در حال تغییر است و دست به فروش یا خرید بزنید.

در حالی که SMA به دلیل کندتر بودن می‌تواند فرصت کافی برای تصمیم گیری درست را در اختیار شما قرار دهد. هرچند این کندی می‌تواند باعث عدم شناسایی نقاط طلایی تغییر روند شوند. بنابراین استفاده از هر کدام از این میانگین‌ها بیش از هر چیزی به استراتژی شما بستگی دارد. در کوتاه مدت میانگین متحرک نمایی و در بلند مدت میانگین متحرک ساده می‌توانند گزینه‌های بهتری برای شما باشند.

چگونه از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

برای استفاده از میانگین متحرک (MA) ابتدا باید دوره مد نظر خود را انتخاب کنید. برای سرمایه گذاری بلند مدت دوره‌های طولانی و برای نوسانگیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت دوره‌های کوتاه انتخاب‌های بهتری هستند.

به طور کلی، هر زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار داشته باشد نشان دهنده صعودی بودن روند قیمتی است. اگر نمودار قیمت همچنان در حال فاصله گرفتن از میانگین متحرک باشد می‌توان پیش بینی کرد که روند آن در آینده نیز صعودی خواهد بود. نزدیک شدن قیمت‌های روز به خط میانگین متحرک نشان دهنده تغییر روند در بازار است. در نهایت اگر قیمت پایین‌تر از خط MA قرار داشته باشد با یک بازار خرسی و نزولی رو به رو هستیم.

استفاده از میانگین متحرک برای تحلیل تکنیکال در یک مثال

برای مثال ما در تصویر زیر نمودار قیمت بیت کوین در سه ماه اخیر را مشاهده می‌کنیم. در این نمودار، خط سبز نشان دهنده میانگین متحرک ساده و خط قرمز نشان دهنده میانگین متحرک نمایی است. در اوایل اکتبر (اوایل مهر ۹۹)، نمودار قیمت از زیر خط چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ میانگین‌های متحرک به سمت بالا شروع به حرکت کرده است و تا به امروز نیز همچنان در حال فاصله گرفتن از خطوط میانگین متحرک است. به این ترتیب شاهد یک روند صعودی و بازار گاوی برای بیت کوین هستیم.

علاوه براین همانطور که مشاهده می‌کنید، خط قرمز یا همان خط میانگین متحرک نمایی تمایل بیشتر به نزدیک شدن به قیمت فعلی دارد و سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. با این حال در طولانی مدت عامل مهم‌تری برای تعیین روند محسوب می‌شود. زیرا معمولاً زمانی که قیمت از این خط عبور می‌کند یک روند واقعی شکل می‌گیرد و برای مدتی این خط شکسته نخواهد شد. در حالی که بارها بدون تغییر قابل توجه در روند، خط میانگین متحرک نمایی شکسته شده است.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در تحلیل میانگین متحرک

سیگنال‌های زیادی از میانگین متحرک وجود دارد که مورد توجه تحلیلگران قرار می‌گیرد. دو سیگنال معروف میانگین متحرک، تقاطع طلایی و تقاطع مرگ هستند که با مقایسه میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه آن‌ها را تشخیص می‌دهند.

تقاطع طلایی (Golden Cross): زمانی که خط میانگین متحرک ۵۰ روزه به بالاتر از خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه می‌رسد و این خط را قطع می‌کند، اصطلاحاً تقاطع طلایی رخ داده است. وجود این سیگنال در تحلیل تکنیکال نشان دهنده افزایش قیمت و صعودی شدن بازار است.

تقاطع مرک (Death Cross): این حالت در واقع عکس تقاطع طلایی است و زمانی رخ می‌دهد که خط میانگین متحرک ۵۰ روزه به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه حرکت کرده و آن را قطع کند. این اتفاق یک سیگنال منفی و نشان دهنده کاهش قیمت‌ها است.

خرید و فروش حرفه‌ای ارزهای دیجیتال در نوبیتکس

در این مقاله با اینکه میانگین متحرک چیست، چه انواعی دارد و چگونه در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد آشنا شدیم. امیدواریم اطلاعات ارائه شده به شما کمک کرده باشد. اگر به دنبال سایت رسمی خرید بیت کوین هستید و می‌خواهید با تحلیل‌های حرفه، معاملات پرسودی داشته باشید، می‌توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت نوبیتکس وارد معتبرترین بازار خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در ایران شوید.

پنج اندیکاتور تکنیکال که باید بشناسید

ابزار اصلی معامله‌گرانی که از روش تحلیل تکنیکال برای بررسی بازار و تصمیم‌گیری، به اندیکاتور ها یا شاخص‌های تکنیکال هستند. البته انتخاب اندیکاتور ها با شماست و هیچ استاندارد مشخصی برای این که از چه شاخصی کمک بگیرید وجود ندارد. بلکه هر معامله‌گری ابزارهایی که بیشتر با سبک شخصی‌اش سازگار است را برگزیده و در ادامه تلاش می‌کند در استفاده از آن به استادی برسد. به همین دلیل هم برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند مومنتوم یا سرعت حرکت بازار را زیر نظر بگیرند، در حالی که برخی دیگر به‌دنبال فیلتر کردن نویز بازار و اندازه‌گیری تلاطم یا Volatility آن می‌روند. اما آیا راهی برای شناسایی بهترین و کارآمدترین اندیکاتور ها وجود دارد؟

خوب، همان‌طور که گفتیم هر معامله‌گری در این باره نظر خود را به شما خواهد گفت. به بیان دیگر آنچه از نظر یک معامله‌گر بهترین اندیکاتور (Indicator) تاریخ است، از نظر دیگری کاملا بی‌مصرف است. هرچند، برخی از اندیکاتور ها بین تمامی فعالان بازار محبوب هستند و تقریبا همه حداقل از یکی از این شاخص‌ها در کنار گزینه‌های دیگر استفاده می‌کنند.

در ادامه پنج‌تا از مهم‌ترین‌ اندیکاتور های تحلیل تکنیکال که هر معامله‌گری باید با آنها آشنا باشد را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

مقدمه

معامله‌گران از اندیکاتور های تکنیکال برای افزایش اطلاعات خود درباره تحرکات قیمت دارایی‌های مختلف در بازار استفاده می‌کنند. بکارگیری این اندیکاتور ها شناسایی الگوها در نمودارهای شمعی قیمت را آسان‌تر کرده و می‌توانند به شما در تشخیص بهتر نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار کمک کند. اندیکاتور ها انواع مختلفی دارند و برای کارهای مختلف از معاملات کوتاه‌مدت تا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرند. حتی برخی تحلیل‌گران حرفه‌ای و معامله‌گران قدیمی اندیکاتور های شخصی برای خودشان درست می‌کنند.

در این مقاله، می‌خواهیم شرح مختصری بر محبوب‌ترین اندیکاتور های مورد استفاده معامله‌گران بازارهای مالی و رمزارزی را به شما معرفی کنیم.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (یا Relative Strength Index) با نام RSI نیز شناخته می‌شود. این اندیکاتور مومنتوم یا شدت حرکت بازار را نشان می‌دهد و با یک نگاه مختصر به آن می‌توانید بفهمید که دارایی موردنظرتان در وضعیت بیش‌خرید (Overbought) یا بیش‌فروش (Oversold) قرار گرفته است. این کار با اندازه‌گیری مقدار نوسانات اخیر قیمت (که به‌صورت استاندارد 14 دوره‌زمانی اخیر – مثل چهارده روز، چهارده ساعت و … – درنظر گرفته می‌شود) انجام می‌گیرد. داده‌های بدست آمده سپس در یک اندیکاتور نوسانی (یا Oscillator) که مقدار آن بین صفر و 100 متغیر است نمایش داده می‌شود.

از آنجا که شاخص RSI نشانگر مومنتومی است، با بررسی آن می‌توانید از نرخ (مومنتوم) تغییر قیمت آگاه شوید. این یعنی وقتی نرخ افزایش قیمت در یک بازار صعودی بالا برود، روند قدرتمندی شکل گرفته و خریداران به‌طور فزآینده در حال ورود به بازار هستند. از طرف دیگر، اگر مومنتوم یا نرخ افزایش قیمت در یک بازار صعودی کاهش یابد، ممکن است نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند در آینده و مسلط شدن فروشندگان بر بازار باشد.

معمولا وقتی شاخص RSI یک دارایی یا کالا بالاتر از 70 باشد، در وضعیت بیش‌خرید (اشباع خرید – Overbought) قرار دارد. در مقابل، وقتی عدد این شاخص به زیر 30 نزول کند، آن کالا یا دارایی در وضعیت بیش‌فروش (اشباع فروش – Oversold) است. در نتیجه، اعداد بسیار نزدیک به صفر یا صد می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند یا بازیابی قیمت‌ها در آینده نزدیک باشد. با این حال، در نهایت بهتر است به اعداد نمایش داده شده توسط شاخص RSI به‌عنوان سیگنال‌های مستقیم خرید و فروش نگاه نکنید. زیرا این شاخص هم مانند بسیاری از روش‌های دیگر مورد استفاده در تحلیل تکنیکال (TA) می‌تواند حاوی اطلاعات غلط یا گمراه‌کننده باشد. بنابراین بهتر است همیشه قبل از شروع معامله، سایر شاخص‌ها و عوامل مهم را در نظر داشته باشید.

میانگین متحرک (MA)

یک میانگین متحرک یا Moving Average با فیلتر کردن نویز بازار و نمایش جهت روند آن، به شما کمک می‌کند سریع‌تر حرکات قیمتی یک دارایی یا کالا را بررسی کنید. از آنجا که این شاخص براساس داده‌های قبلی کار می‌کند، در رده شاخص‌های پیرو یا Lagging Indicator قرار می‌گیرد. این دسته از شاخص‌ها، تنها بر مبنی اطلاعات پیشین کار می‌کنند و در نتیجه چندان برای پیش‌بینی روند‌های آتی بازار کارایی ندارند. همچنین، عبارت متحرک در نام این شاخص به حرکت آن همراه با نمودار قیمت اشاره دارد. به بیان دیگر، هر نقطه از نمودار میانگین متحرک با استفاده از داده‌های تعداد مشخصی از بازه‌های زمانی قبلی تعیین می‌شود و به‌همین دلیل هم همواره در حال همراهی نمودار قیمت است.

دو تا از رایج‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ معامله‌گران میانگین متحرک ساده (SMA/MA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است. میانگین متحرک ساده یا SMA با تجمیع داده‌های قیمتی در یک بازه زمانی معین و محاسبه میانگین آنها ترسیم می‌شود. برای مثال، میانگین متحرک 10 روزه با محاسبه قیمت میانگین در ده روزه اخیر محاسبه می‌شود. در مقابل فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی یا EMA به‌گونه‌ای است که وزن بیشتری برای قیمت‌های جدیدتر قائل باشد. در نتیجه، این میانگین متحرک چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ به نوسانات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد.

همان‌طور که اشاره کردیم، نمودارهای میانگین متحرک در رسته شاخص‌های پیرو قرار می‌گیرند. در نتیجه، هرچه بازه زمانی درنظر گرفته شده برای میانگین متحرک بیشتر باشد، حساسیت آن به تغییرات قیمت کمتر خواهد بود. این یعنی سرعت واکنش میانگین متحرک ساده 200 روزه به آخرین تغییرات قیمت، کمتر از میانگین متحرک 50 روزه خواهد بود. معامله‌گران معممولا برای سنجش روند بازار، از رابطه قیمت چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ یک دارایی با میانگین‌های متحرک بخصوص استفاده می‌کنند. برای مثال، بیشتر آنها بازار دارایی یا کالایی که مدت‌هاست بالاتر از خط میانگین متحرک 200 روزه قرار گرفته است را کاملا صعودی (گاوی) می‌دانند.

همچنین، نقاط تلاقی خطوط میانگین متحرک هم می‌توانند به شما برای ورود و خروج از معامله کمک کنند. برای مثال اگر خط میانگین متحرک 100 روزه خط میانگین متحرک 200 روزه را قطع کرده و به زیر آن برود، می‌توانید آن را نشانه مناسبی برای فروش در نظر بگیرید. اما دقیقا چرا؟ این وضعیت یعنی قطع خط میانگین متحرک200 روزه توسط میانگین متحرک 100 روزه و حرکت به زیر آن، نشان می‌دهد که میانگین قیمت در 100 روز اخیر از میانگین قیمت در 200 روز اخیر کمتر شده است. دلیل فروش در این نقطه هم عدم پیروی حرکات کوتاه‌مدت قیمت از روند کلی صعودی بازار و احتمال تغییر جهت قیمت‌ها است.

همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD)

شاخص MACD برای تعیین نرخ تغییر قیمت یک دارایی با استفاده از رابطه بین دو میانگین متحرک آن بکار می‌رود. این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده که خطوط MACD و سیگنال نامیده می‌شوند. خط MACD با تفریق مقادیر میانگین متحرک نمایی 26 دوره زمانی از میانگین متحرک نمایی 12 دوره زمانی بدست می‌آید. سپس این خط در کنار میانگین متحرک نمایی 9 دوره زمانی خط MACD – یا خط سیگنال – ترسیم می‌شود. همچنین در بسیاری از پلتفرم‌های ترسیم نمودار و تحلیل تکنیکال حاوی یک هیستوگرام نیز هست، که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را به‌صورت گرافیکی به شما نشان می‌دهد.

معامله‌گران تلاش می‌کنند با یافتن واگرایی‌های موجود بین شاخص MACD و حرکات قیمتی، میزان قدرت روند فعلی بازار را تخمین بزنند. برای مثال، اگر قیمت در حال ثبت سقف‌های بالاتر (Higher High) بوده و MACD در حال ایجاد کف بالاتر (Lower High) باشد، احتمالا در آینده نزدیک شاهد برعکس شدن روند بازار خواهیم بود. اما در این شرایط شاخص MACD دقیقا چه‌ چیزی به ما می‌گوید؟ این حرکت اندیکاتور MACD به ما نشان می‌‌دهد که قیمت علی‌رغم کاهش مومنتوم یا نرخ تغییرات قیمت در حال کاهش است، بنابراین احتمال بازیابی قیمت‌ها یا معکوس‌شدن روند بالا است.

معامله‌گران همچنین می‌توانند به‌دنبال نقاط تلاقی بین خود خطوط MACD و سیگنال باشند. برای مثال، وقتی خط MACD خط سیگنال را قطع کرده و از آن بالاتر می‌رود احتمالا موقعیت مناسبی برای خرید ایجاد شده است. در مقابل اگر خط MACD خط سیگنال را قطع کرده و از آن پایین‌تر برود، می‌توانید آن را نشانه‌ای برای فروش در نظر بگیرید.

شاخص MACD معمولا در کنار شاخص RSI بکار می‌رود، چرا که هر دو مومنتوم یا نرخ تغییرات قیمت را با روش‌های مختلف اندازه می‌گیرند. در نتیجه اگر بین هر دو این شاخص‌ها همخوانی مناسبی وجود داشته باشد دیدگاه بهتری از شرایط تکنیکال بازار در اختیار شما قرار می‌دهند.

شاخص RSI تصادفی

شاخص RSI تصادفی یا Stochastic RSI یک نشانگر نوسانی (Oscillator) نرخ تغییرات قیمت است که به ما نشان می‌دهد یک کالا یا دارایی در وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش قرار دارد. همان‌طور که از نام این شاخص هم پیداست، این اندیکاتور از RSI مشتق شده و از داده‌های آن به‌جای داده‌های قیمتی استفاده می‌کند. به بیان دیگر، شاخص RSI تصادفی با اعمال فرمول نوسان‌گر تصادفی روی مقادیر RSI بدست می‌آید. معمولا، مقادیر شاخص RSI تصادفی در محدوده بین 0 تا 1 (یا گاهی بین صفر تا 100) نمایش داده می‌شود.

این شاخص به‌دلیل سرعت واکنش بالاتر و حساسیت بیشتر، سیگنال‌های متعددی در اختیارتان قرار می‌دهد که تفسیر درست آنها می‌تواند کمی چالش‌برانگیز باشد. در نتیجه بیشتر در مواقعی که نزدیک به بیشترین و کمترین مقادیر بازه خود قرار دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولا اگر مقدار شاخص RSI تصادفی بیشتر از 0.8 یا کمتر از 0.2باشد، دارایی یا کالای مورد نظر به‌ترتیب در وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش در نظر گرفته می‌شود. رسیدن این شاخص به صفر نشان‌دهنده این نکته است شاخص RSI در کمترین مقدار خود در بازه زمانی مورد نظر (که معمولا 14 دوره زمانی، مثل 14 ساعت، 14 روز و …) قرار دارد. در مقابل، رسیدن این شاخص به 1 نشان می‌دهد که شاخص RSI در سقف خود در بازه زمانی مورد نظر است.

البته این را هم درنظر داشته باشید که درست مثل شاخص RSI، نمی‌توانید تنها با اتکا به وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش نشان‌داده شده در شاخص RSI تصادفی روی برعکس شدن روند قیمت حساب کنید. شاخص RSI تصادفی تنها نشان می‌دهد که چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ مقادیر اندیکاتور RSI (که مبنی محاسبه مقادیر شاخص RSI تصادفی است) نزدیک به کف یا سقف اخیر خود قرار دارند. همچنین باید بخاطر داشته باشید که شاخص RSI تصادفی در مقایسه با شاخص RSI حساسیت بیشتری نسبت تغییرات قیمت دارد، در نتیجه احتمال نمایش سیگنال‌های غلط توسط آن بیشتر است.

باندهای بولینگر (BB)

شاخص باندهای بولینگر یا Bollinger Bands در کنار نمایش وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش برای یک دارایی، میزان تلاطم یا Volatility بازار را هم به شما نشان می‌دهد. این شاخص از سه خط – یک میانگین متحرک ساده یا SMA به‌عنوان خط میانی و دو خط بالایی و پایینی – تشکیل شده است. معامله‌گران مختلف از تنظیمات مختلفی برای این شاخص استفاده می‌کنند، اما معمولا خطوط بالایی و پایینی دو انحراف استاندارد از خط میانی هستند. با افزایش یا کاهش تلاطم بازار، فاصله بین این دو خط بالایی و پایینی به‌ترتیب زیاد یا کم می‌شود.

به‌طور کلی، هرچه قیمت به خط بالایی نزدیک باشد دارایی موردنظر بیشتر به وضعیت بیش‌خرید نزدیک شده است. در مقابل، هرچه قیمت به باند پایینی نزدیک شود بیشتر به وضعیت بیش‌فروش نزدیک شده‌ایم. در بیشتر موارد، قیمت در بین دو خط بالایی و پایین یا همان باند بولینگر قرار دارد. اگرچه در موارد معدودی ممکن است شاهد بالاتر یا پایین‌تر رفتن قیمت از محدوده باند هم باشیم. البته این وضعیت را نمی‌توان به‌عنوان سیگنالی مشخص برای خرید یا فروش درنظر گرفت، اما می‌توان با قطعیت گفت که در چنین شرایطی بازار وضعیت بسیار حادی دارد.

یک مفهوم مهم دیگر در استفاده از شاخص باند بولینگر، فشردگی یا Squeeze است. این حالت در شرایط آرامش بازار، که تمامی خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک می‌شوند، دیده می‌شود و معمولا نشانه افزایش تلاطم بازار در آینده نزدیک است. در مقابل، اگر خطوط باند بولینگر شروع به فاصله گرفتن از یکدیگر کنند، می‌توانیم منتظر کاهش تلاطم بازار در روزهای آتی باشیم.

جمع‌بندی

یادتان باشد که تفسیر هر کس از داده‌های شاخص‌ها می‌تواند متفاوت باشد. در نتیجه، بهتر است همیشه قبل از تصمیم‌گیری یک گام به عقب بازگشته و بررسی کنید که آیا تمایلات شخصی شما بر نتیجه‌ای که از تحلیل تکنیکال خود گرفته‌اید تاثیرگذار بوده‌اند یا خیر؟ چرا که آنچه یک معامله‌گر سیگنال خرید می‌داند، می‌تواند از نظر دیگری سیگنالی برای فروش درنظر گرفته شود. همچنین این نکته را هم بخاطر داشته باشید که شاخص‌های تکنیکال، درست مثل سایر روش‌های تحلیل بازار، وقتی کارایی دارند که در کنار سایر ابزارهای تحلیلی مثل تحلیل بنیادی بکار گرفته شوند.

میانگین متحرک

میانگین متحرک یا Moving Average یکی از مهم ترین پارامتر هایی است که در تحلیل ارز های دیجیتال بسیار کاربرد دارد. کمتر متنی در خصوص بررسی و پیش بینی قیمت رمز ارز ها دیده می شود که از میانگین متحرک استفاده نکرده باشد. این پارامتر تحلیل تکنیکال با حذف نویز و با استفاده از قیمت های پیشین به تریدر نشان می دهد روند قیمت یک ارز مانند بیت کوین چگونه است. با استفاده از MA، تریدر می تواند روند قیمت یک ارز را در گذشته بررسی کرده و قیمت آینده را به کمک آن پیش بینی کند.

• 1. میانگین چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ متحرک ساده
• 2. میانگین متحرک نمایی
• 3. چگونه از میانگین های متحرک استفاده کنیم؟
  • 3.1. نشانه های همپوشانی
  • 3.2. سایر عوامل

  انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد که تریدرها نه تنها در تجارت های روزانه و شناور بلکه در طرح های بلند مدت خود نیز می توانند آنها را به کار ببرند. علیرغم تنوع زیاد، میانگین های متحرک به دو دسته ی کلی تقسیم بندی می شوند: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). تریدرها می توانند با توجه به بازار و هدف مورد نظرشان از موردی استفاده کنند که با توجه وضعیتشان بیشترین بهره را نصیب آنها کند.

  میانگین متحرک ساده

  میانگین متحرک ساده داده های خود را از مجموعه ای از دوره های زمانی می گیرد و قیمت متوسط آن را برای مجموعه داده ها تولید می کند. تفاوت میان میانگین متحرک ساده و میانگین اصلی قیمت های چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ گذشته در این است که بلافاصله پس از ورود مجموعه ای از داده های جدید، قدیمی ترین مجموعه از داده ها نادیده گرفته می شود. بنابراین اگر میانگین متحرک ساده میانگین را بر حسب داده های یک دوره 10 روزه محاسبه کند، کل مجموعه داده ها به گونه ای به روز رسانی می شود که تنها شامل داده های 10 روز آخر باشد.

  باید توجه داشت که تمام داده های ورودی در یک SMA به صورت یکسانی مورد ارزیابی قرار می گیرند و وزن یکسانی دارند و زمان افزوده شدن آنها به مجموعه داده ها اهمیت خاصی ندارد. تریدرهایی که فکر می کنند داده های جدیدتر ارتباط بیشتری با وضعیت فعلی بازار دارند، اغلب بیان می کنند که سنجش یکسان میانگین متحرک ساده به تحلیل فنی ضربه می زند. میانگین متحرک نمایی (EMA) برای حل کردن این پاسخ به وجود آمده است.

  قبل از بررسی میانگین متحرک نمایی ، به ذکر مثالی از SMA می پردازیم:

  

  در نمودار بالا سه MA ساده در نمودار زمانی یک ساعته یک ارز دیجیتال رسم شده است. همانطور که مشاهده می کنید میانگین طولانی تر ( 62 روزه) از نمودار قیمت اصلی دورتر است. دلیل این موضوع این است در در میانگین 62 روزه، قیمت بازه زمانی طولانی تر (62 روز) در MA لحاظ می شود و سپس بر 62 تقسیم می شود. وقتی بازه زمانی طولانی تر باشد، حرکت نمودار مربوط به آن به نسبت روند اصلی کندتر است و تغییرات را آهسته تر نشان می دهد. به عبارت بهتر روند کلی تر نشان داده می شود.

  میانگین متحرک نمایی

  میانگین های متحرک نمایی یا EMA همانند میانگین های متحرک ساده هستند، چراکه آنها هم بر اساس نوسانات قیمتی گذشته یک تحلیل فنی را ارائه می دهند. اما معادله آنها کمی پیچیده تر است چون که در میانگین های متحرک نمایی ارزش بیشتری برای قیمت های جدیدتر در نظر گرفته می شود. اگرچه هر دو میانگین با ارزش اند و به مقدار زیادی مورد استفاده قرار می گیرند، اما میانگین متحرک نمایی نسبت به واژگونی و نوسانات قیمت ناگهانی حساس تر است.

  از آنجا که میانگین های نمایی واژگونی قیمت ها را سریع تر از میانگین متحرک ساده مشخص می کنند، اغلب به میزان بیشتری از سوی تریدرهایی که درگیر فعالیت های کوتاه مدت هستند مورد توجه قرار می گیرند. بسیار مهم است که یک تریدر یا سرمایه گذار با توجه به استراتژی های شخصی و اهداف خود نوع میانگین مورد نظرش را انتخاب کند و فعالیت هایش را بر اساس آن پیش ببرد.

  در مثال زیر نحوه محاسبه EMA را بررسی می کنیم. به نمودار دقت کنید:

  

  در نمودار بالا قیمت ارز در پنج روز گذشته به شرح زیر است:

  • روز اول : 1.3172
  • روز دوم : 1.3231
  • روز سوم : 1.3164
  • روز چهارم : 1.3186
  • روز پنجم : 1.3293

  در قدم اول برای محاسبه EMA باید میاینگین متحرک ساده محاسبه شود.

  (1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

  همانطور که در تعریف میانگین نمایی مطرح کردیم، ضریب وزنی در محاسبه آن تاثیر دارد. پس باید این عدد را بدست آوریم. برای EMA پنج روزه ، ضریب از این روش به دست می آید:

  پس از محاسبه ضریب وزنی از این فرمول استفاده می کنیم :

  میانگین متحرک نمایی (روز پیش) + ضریب ×

  SMA	EMA
  نقاط ضعف	نوسانات حرکتی را با کندی نشان می دهد.	نسبت به سیگنال های نادرست حساس است.
  نقاط قوت	یک نمودار بدون نویز از روند قیمتی نشان می دهد.	نوسانات اخیر را به خوبی بازگو می کند.

  

  چگونه از میانگین های متحرک استفاده کنیم؟

  از آنجا که میانگین های متحرک به جای قیمت های جدید از قیمت های گذشته استفاده می کنند، پس دارای یک دوره تاخیر می باشند. هرچه مجموعه ی داده ها گسترده تر باشد، میزان تاخیر هم بیشتر خواهد شد. برای مثال میانگین متحرکی که 100 روز گذشته را مورد بررسی قرار می دهد در مقایسه با میانگین متحرکی که تنها 10 روز گذشته را بررسی می کند بسیار آهسته تر به اطلاعات جدید پاسخ می دهد. دلیل این موضوع هم این است که یک ورودی جدید به یک مجموعه اطلاعاتی بزرگ اثر کم تری بر کلیت اعداد خواهد داشت.

  هر دو میانگین می توانند با توجه به شرایط ترید مورد نظر مفید باشند. مجموعه داده های بزرگتر برای سرمایه گزاری های طولانی مدت بهترند، چراکه احتمال تغییرات گسترده به خاطر یک یا دو نوسان بزرگ کاهش می یابد. تریدرهایی که به صورت کوتاه مدت فعالیت می کنند اغلب از مجموعه داده های کوچکتری استفاده می کنند چون که مجموعه داده های کوچکتر برای تجارتی انعطاف پذیر بهترند.

  در بازارهای سنتی، میانگین های متحرک 50، 100 و 200 روز گذشته بیش سایر حالت ها مورد استفاده قرار می گیرند. میانگین های 50 و 200 روزه به دقت توسط تریدرها مورد بررسی قرار می گیرند و تحرکات خطوط به بالا و پایین به عنوان نشانه های تجاری مهم قلمداد می شوند، به ویژه زمانی که این نشانه ها با همپوشانی نیز همراه باشند. این مورد برای تجارت رمزارزها نیز مورد استفاده قرار می گیرد اما به دلیل فراریت 24 ساعته این بازار، ممکن است ویژگی های MA و استراتژی تجارت با توجه به مشخصات تریدر تغییر کند.

  نشانه های همپوشانی

  طبیعتاً یک MA رو به بالا نشان دهنده ی یک روند صعودی و یک میانگین متحرک در حال سقوط نشان دهنده ی یک روند نزولی است. با این وجود میانگین متحرک به تنهایی یک شاخص قدرتمند و قابل اطمینان نیست. بنابراین میانگین های متحرک همواره به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار میگیرند تا نشانه های همپوشانی “خرسی” و “گاوی” را مشخص کنند.

  یک نشانه همپوشانی زمانی به وجود می آید که دو میانگین متحرک بر روی چارت با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. همپوشانی گاوی زمانی رخ می دهد که میانگین های متحرک کوتاه مدت از بالای یک میانگین متحرک طولانی مدت عبور کند، و این به معنای شروع یک روند صعودی است. از سوی دیگر، همپوشانی خرسی زمانی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر یک میانگین متحرک طولانی مدت عبور کند و این مورد در اینجا به معنای آغاز یک روند نزولی است.

  سایر عوامل

  تمام مثال هایی چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ که تا الان ذکر کردیم بر حسب روز بودند، اما این یک پارامتر ضروری در زمان تحلیل میانگین های متحرک به حساب نمی آید. افرادی که سرگرم تجارت های روزانه هستند از نحوه عملکرد یک دارایی در چند ساعت گذشته بهره ی بیشتری میبرند تا اینکه وضعیت چند ماه گذشته را بررسی کنند. چارچوب های زمانی گوناگونی را می توان در هنگام محاسبه MA به کار گرفت و تا زمانی که این چارچوب های زمانی با استراتژی تجاری تریدرها هماهنگ باشد، داده های به دست آمده مفید خواهند بود.

  یکی از معایب میانگین های متحرک میزان تاخیر آنهاست. از آنجا که میانگین های متحرک شاخص هایی تاخیری به شمار می آیند که فعالیت های قیمتی گذشته را در نظر می گیرند، نشانه ها اغلب دیر ظاهر می شوند. برای مثال یک همپوشانی گاوی شاید نشانه ای برای خرید باشد اما این همپوشانی زمانی رخ می دهد که قیمت به میزان قابل توجهی افزایش داشته باشد.

  این بدان معناست که حتی اگر روند صعودی ادامه پیدا کند، سود بلقوه ای از زمان افزایش قیمت تا زمان پدیدار شدن نشانه ی همپوشانی از دست می رود. بدتر از این هم امکان دارد. مثلا وقتی که یک تریدر با مشاهده ی یک نشانه همپوشانی خرسی خرید زیادی انجام دهد و پس از آن قیمت ها با کاهش رو به رو شوند. این نشانه های نادرست برای خرید را اغلب دام های گاوی می نامند.

  نتیجه گیری

  میانگین های متحرک شاخص های قدرتمندی در تحلیل فنی به حساب می آیند که کاربرد گسترده ای دارند. توانایی تحلیل روند های بازار به شکلی داده-محور سبب ایجاد بینش عمیقی از چگونگی عملکرد بازار می شود. همیشه به خاطر داشته باشید که میانگین های متحرک و نشانه های همپوشانی را نباید به صورت جداگانه به کاربرد و همیشه امن ترین روش ترکیب شاخص های تحلیلی گوناگون برای نیافتادن در دام نشانه های نادرست است.

  چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟

  

  همونطور که از اسمش پیداست، می تونیم میانگین متحرک ساده رو با جمع قیمت‌های بسته شدن (close price) در “X” دوره‌ی (Period) اخیر و سپس تقسیمشون بر “X” به‌دست بیاریم. گیج کننده س؟ نگران نباش. الان کامل توضیح میدم.

  نحوه محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA

  نحوه محاسبه‌ی اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) به این صورته که اگه بخواید یه میانگین متحرک (SMA) رو در ۵ دوره‌ (period = 5) روی یک چارت با تایم فریم (Time Frame = 1h) 1 ساعته رسم کنید، باید قیمت‌های بسته شدن (Close Price) در ۵ ساعت اخیر رو با هم جمع کرده و عدد حاصل رو بر ۵ تقسیم کنید.

  همین اتفاق برای ۵تا کندل قبلی میفته و همینطور چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ برا قبلتریا و … عددی که به عنوان میانگین برای هر ۵تا کندل گذشته به دست میاد رو به هم وصل میکنی و اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA رسم میشه! به همین سادگی!

  

  فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده

  گرفتی چی شد؟ حالا اگه قرار بود SMA رو در ۵ دوره (period = 5) روی یک چارت ۳۰ دقیقه‌ای رسم (timeframe = 30m) کنیم، باید Close Price رو در ۱۵۰ دقیقه‌ی اخیر با هم جمع و بعد عدد حاصل رو بر ۵ تقسیم میکردیم.

  اگه قرار بود اندیکاتور میانگین متحرک ساده رو در ۵ دوره روی یک چارت ۴ ساعته رسم کنیم…. آفرین! حالا دیگه یاد گرفتی! 😊

  اکثر برنامه‌های رسم نمودار تمام محاسبات رو برامون انجام میدن. اگه نحوه محاسبه رو براتون گفتم، برا اینه که بهتره شیوه عملکردشو بدونید تا بتونید این اندیکاتور رو بنا به هدفی که دارید درست تنظیم کنید. چرا که با دونستن شیوه‌ی کار هر اندیکاتور، میتونید در مواقعی که محیط بازار تغییر کرد، اونارو را تغییر داده و استراتژی‌های مختلفی مطابق با شرایط بازار ایجاد کنید.

  حالا، یه نکته ای که هست اینه که SMA هم مثل تمام اندیکاتورهای موجود، با تأخیر عمل می‌کنن. چون از میانگین قیمت‌های گذشته استفاده می‌کنن، در واقع مسیر کلی اخیر و “آینده‌” قیمت در کوتاه‌مدت رو به ما نمایش میدن. اما یه خوبی که دارن اینه که قابل تنظیمن و ما میتونیم برا هر periodای که مد نظر داریم اونارو تو نمودار محاسبه کنیم. حالا تنظیم Period به چه درد میخوره؟

  اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA چه کاری برای ما انجام میده؟

  میانگین متحرک در واقع حرکت قیمت رو نرم و ساده میکنن و هرچقدر دوره‌ی اندیکاتور SMA طولانی‌تر باشه، تأخیر بیشتری نسبت به قیمت اصلی خواهد داشت. چرا؟ دلیلش اینه که مثلا ۶۲ SMA قیمت‌های بسته‌شدن را در ۶۲ کندل قبلی با هم جمع و بعد اونا رو بر ۶۲ تقسیم می‌کنه. ولی اندیکاتور میانگین متحرک ساده با تعداد دوره ۱۰ (period) این محاسبات رو روی کندل های ۱۰تایی انجام میده.

  پس هرچقدر دوره ای که برای میانگین متحرک ساده استفاده میکنیم، طولانی تر باشه، واکنش به حرکت قیمت کندتر میشه… و خطی که از رسم SMA حاصل میشه غیرواقعی تر اما نرمتر و یکدست تر چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ میشه و هرچی پریود کمتر باشه، خط که حاصل میشه دارای نوسانات بیشتر اما واقعی تر میشه.

  به طور کلی اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA به ما کمک میکنه که به جای اینکه تنها به قیمت کنونی بازار توجه کنیم، با استفاده از میانگین‌های متحرک دیدگاهی وسیع‌تر داشته باشیم و بتونیم مسیر کلی آتی قیمت رو تخمین بزنیم.

  با استفاده از SMAها میتونیم ببینیم که یک جفت دارای روند صعودی (Bullish) یا نزولی (Bearish) بوده یا فقط داره تغییر قیمت میده.

  معایب اندیکاتور میانگین متحرک ساده چیست؟

  اندیکاتور میانگین متحرک ساده یه مشکل داره و اونم اینه که به تغییر ناگهانی قیمت حساسه... ینی میتونه در چنین شرایطی به ما سیگنال نادرست بده و ممکنه فکر کنیم که یه روندِ جدید در حال شکل‌گیریه در حالی که در واقعیت چنین اتفاقی نیفتاده… برای جلوگیری از این مشکل، میتونیم از نوع دیگه ای از میانگین متحرک (EMA) استفاده کنیم که در ادامه به طور مفصل توضیح میدیم.

  ایراد دیگه ای که به اندیکاتور میانگین متحرک ساده وارده اینه که برخی معامله گرا و اقتصاددانان معتقدن که SMA بیشتر برپایه Historical Data یا داده های قدیمی بازار رو پیش بینی میکنه، در حالی که قیمت های فعلی بازار اطلاعات بیشتری از بازار آتی منعکس میکنن…و اگه واقعا چنین باشه، استفاده از داده های گذشته در مورد جهت آینده قیمت دارایی ها اطلاعاتی در اختیار ما نمیذاره…

  

  چطوری با اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) کار کنیم؟

  اندیکاتور (SMA)، یه ابزار تحلیلی مهم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به شمار میره که با استفاده از اون میتونیم روند فعلی رو شناسایی کرده و پتانسیل تغییر در روند رو پیدا کنیم. ساده ترین کاربرد اندیکاتور SMA در تشخیص روندهای صعودی و نزولی بوده که با متعادل تر کردن قیمت باعث میشه تنها با چشم هم بشه صعودی یا نزولی بودن یک روند رو تشخیص داد.

  یکی دیگه از کاربردهای مشهور استفاده ازاندیکاتور میانگین متحرک ساده، مقایسه چند SMA با Periodهای زمانی متفاوت در یک رونده… به این صورت که اگر اندیکاتور میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالاتر از اندیکاتور میانگین متحرک ساده بلندمدت قرار بگیره، میشه انتظار صعود در روند داشت و بالعکس؛ اگه SMA بلندمدت بالاتر از SMA کوتاه مدت قرار بگیره، احتمال روند نزولی پیش بینی میشه…

  دو الگوی معاملاتی معروف در اندیکاتور میانگین متحرک ساده

  دو الگوی معاملاتی معروف در استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده وجود داره؛ صلیب مرگ (Death Cross) و صلیب طلایی (Golden Cross)

  

  
  صلیب مرگ (Death Cross)

  زمانی رخ میده که اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه زیر اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه قرار گرفته و ازش عبور کنه. این اتفاق به منزله یه سیگنال نزول در روند در نظر گرفته میشه که باعث میشه ضررهای بیشتری رو ذخیره کنه. (در معاملات دو طرفه هم از ذخیره سود میشه به درآمد رسید و هم از ذخیره ضرر!)

  صلیب طلایی (Golden Cross)

  هم زمانی رخ میده که بر خلاف صلیب مرگ، اندیکاتور میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالای اندیکاتور میانگین متحرک ساده بلندمدت شکسته بشه، که این مساله حاکی از تقویت حجم بالای معاملات بوده و نشان از کسب سودهای بیشتره.

  چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟

  هنگام در نظر گرفتن ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تحلیل نمودارهای بازار، معامله گران معمولا از میانگین متحرک ساده یا SMA و میانگین متحرک نمایی یا EMA استفاده می کنند. هر دو میانگین می توانند به فعالان بازار کمک کنند تا قیمت را ارزیابی کرده و تصمیمات ورود و خروج از معاملات را به صورت آگاهانه بگیرند. اما این دو اندیکاتور چگونه با هم مقایسه می شوند؟ در این مقاله، میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی را با هم مقایسه می کنیم.

  مروری بر مقایسه میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی:

  میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه میانگین قیمت یک دارایی یا جفت ارز با توجه به تعداد دوره‌ های آن دامنه مورد نظر است. میانگین متحرک ساده ارزش هر کندل و قیمت بسته شدن مربوط به آن را به طور مساوی ارزش گذاری می کند؛ در معادله SMA به قیمت بسته شدن هیچ کندلی اهمیت بیشتری داده نمی شود.

  از سوی دیگر، میانگین متحرک نمایی (EMA)، اگرچه با میانگین متحرک ساده مشابه است، اما ارزش بیشتری به کندل های اخیر می دهد، و بنابراین این نوع میانگین متحرک به آخرین فعالیت معاملاتی سریعتر واکنش نشان می دهد. شاید در ابتدا ممکن است میانگین متحرک نمایی بهتر از میانگین متحرک ساده به نظر برسد، اما به خاطر داشته باشید هر زمان که یک اندیکاتور «با سرعت بیشتری» حرکت کند، احتمال ارائه علایم تصادفی (کاذب) نیز بیشتر می شود. اکثر معامله گران و نهادهای معاملاتی مانند بانک ها و صندوق های تامینی از میانگین متحرک ساده استفاده می کنند.

  برای اینکه ببینید چگونه این تفاوت ها در نمودار ظاهر می شوند، به نمودار روزانه جفت ارز یورو/دلار که در زیر درج شده است نگاهی بیندازید.

  

  مقایسه میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی: کدام یک بهتر است؟

  وقتی صحبت از مقایسه میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی می ‌شود و اینکه کدام بهتر است، همانطور که در نمودار بالا می بینید، این دو میانگین متحرک تفاوت چندانی با هم ندارند. به طور معمول، میانگین متحرک نمایی (EMA) زودتر از میانگین متحرک ساده (SMA) تغییر می کند زیرا EMAبر فعالیت اخیر بیشتر از فعالیت های قبلی تأکید دارد. اما در نمودار بالا واقعاً تفاوت زیادی وجود ندارد.

  ولی به طور کلی، هرچه بازه زمانی کوتاه ‌تر و/یا عملکرد قیمت چشمگیرتر باشد، تفاوت بیشتری بین این دو میانگین متحرک مشاهده خواهید کرد. بنابراین، معامله‌گرانی که در بازه های زمانی کوتاه ‌مدت معامله می کنند ممکن است میانگین متحرک نمایی را در استراتژی‌ های معاملاتی خود مؤثرتر بدانند زیرا این میانگین متحرک نسبت به حرکت اخیر قیمت حساس‌ تر است.

  معامله گران تازه کار باید با هر دو اندیکاتور کار کنند تا بدانند کدام یک بهتر است و از آن در رویکرد معاملاتی خود استفاده کنند. اما واقعیت این است که اگر یک میانگین متحرک به شما نتایج خوبی ندهد دلیلی بر این نیست که میانگین متحرک دیگر نتیجه مورد نظر شما را محقق کند.

  اگر متوجه شوید که تغییر میانگین متحرک ساده به میانگین متحرک نمایی استراتژی ضررده شما را به استراتژی سودده تبدیل می کند، احتمالاً این استراتژی شما است که نیاز به تغییر دارد و نه میانگین متحرک. تفاوت چندانی بین این دو اندیکاتور وجود ندارد و این اختلاف نمی تواند تأثیر زیادی بر نتایج یک استراتژی خاص داشته باشد. میانگین متحرک ساده 200 روزه برای شناسایی روند بسیار پرکاربرد است. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده 200 روزه باشد، روند صعودی و اگر زیر آن باشد، روند نزولی خواهد بود.
  معامله‌گرانی که در بازه های زمانی کوتاه ‌مدت معامله می کنند میانگین متحرک نمایی 10 روزه را به دلیل استفاده آن توسط برخی از معامله گران معروف مرغوب کرده اند. اما تنها معیار قضاوت در مورد نوع میانگین متحرک موجودی ماهانه حساب شما است. اگر میانگین متحرکی معاملات شما را سودده کند، آن را نگه دارید، و اگر معاملاتتان را ضررده کرد، به فکر جایگزینی آن باشید.

  به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.