فرمول محاسبه نوسانگر استوکاستیک

H3=بیشترین از سه جلسه معاملاتی قبلی
L3=کمترین قیمت معامله شده در همان دوره سه روزه

چگونگی پیدایش اندیکاتور یا بطور دقیق تر اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک یک نوسان ساز تصادفی می باشد که توسط جورج لین در اواخر دهه ۱۹۵۰ ابداع و ساخته شد. جورج لین آن را این گونه برنامه ریزی نمود که ، اسیلاتور استوکاستیک در یک بازه زمانی که به طور معمول در یک دوره ۱۴ روزه می باشد مکان قیمت بسته شدن سهام را در ارتباط با دامنه بالا و پایین قیمت سهام ارائه می دهد.

لین این موضوع را نیز بارها اعلام کرد که اسیلاتور استوکاستیک، پیرو سرعت یا حرکت قیمت می باشد و از خود قیمت یا حجم و یا موارد مشابه پیروی نمی کند. لین همچنین به موضوع دیگری نیز اشاره کرد که به طور معمول، حرکت یا سرعت قیمت سهام قبل از تغییر قیمت خود تغییر خواهد کرد بنابراین هنگامی که این اندیکاتور واگرایی های صعودی یا نزولی را نشان می دهد، می توان از اسیلاتور استوکاستیک برای پیش بینی معکوس روند در آنجا استفاده کرد.

این یک نوع از اولین سیگنالی می باشد که لین شناسایی کرده است که بدون شک مهمترین سیگنال تجاری در اسیلاتور استوکاستیک می باشد. لین همچنین از اسیلاتور استوکاستیک برای شناسایی تنظیمات بازار صعودی (گاوی) و بازار نزولی (خرسی) استفاده کرده است تا بتواند روند معکوس آینده را بخوبی پیش بینی نماید البته این کار با در نظر گرفتن محدوده های سطوح اشباء خرید و اشباء فروش بسیار مفید تر می باشد.

فرمول محاسباتی اسیلاتور استوکاستیک

• C برابر است با: جدیدترین قیمت بسته شده
• L14 برابر است با: پایین ترین قیمت معامله شده در ۱۴ دوره از قیمت قبلی
• H14 برابر است با: بالاترین قیمت معامله شده در ۱۴ دوره از قیمت قبلی
• ٪ K برابر است با: مقدار فعلی اسیلاتور استوکاستیک می باشد که بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ در حال نوسان است.

• L3 برابر است با: پایین ترین قیمت معامله شده در ۳ دوره از قیمت قبلی
• H3 برابر است با: بالاترین قیمت معامله شده در ۳ دوره از قیمت قبلی

به صورت رایج خط D% میانگین متحرک ۳ دوره ای خط K% می باشد که البته این امکان را برای خط D% می توان در نظر گرفت که دوره های زمانی دیگر مانند ۵ ، ۷ و یا بیشتر برای آن نیز می توان انتخاب شود. به کمک این روابط می توان نوعی از اسیلاتور استوکاستیک را بدست آورد که آن را استوکاستیک سریع تر (Fast Stochastic) و یا آرام تر (Slow Stochastic) می نامند.

بیشتر معامله گران از استوکاستیک آرام یا آهسته استفاده می کنند به این علت که اطمینان و اعتبار بیشتری نسبت به سایر حالات دارا می باشد. استوکاستیک صاف از سه میانگین متحرک استفاده می کند در حالی که استوکاستیک سریع از دو میانگین متحرک اول و استوکاستیک آرام یا آهسته نیز از دو میانگین متحرک دوم استفاده می کند. این نکته نیز قابل ذکر می باشد که گاهی اوقات ٪K را به عنوان اندیکاتور سریعتر و D% را به عنوان اندیکاتور کند تر با دوره ۳، برای میانگین متحرک ٪K در نظر گرفته می شود .

نظریه کلی اسیلاتور استوکاستیک

نظریه کلی و عمومی که به عنوان پایه و اساس اسیلاتور استوکاستیک عمل می کند این است که در یک روند صعودی در بازار، قیمت های جدید، نزدیک به بالاترین قیمت تشکیل می شوند و در یک بازار که روند نزولی دارد قیمت های جدید، نزدیک به پایین ترین قیمت ها تشکیل خواهد شد. بنابراین سیگنالهای معامله هنگامی ایجاد خواهد شد که ٪K از یک میانگین متحرک سه دوره ای یا همان ٪D عبور کند.

تفاوت بین اسیلاتور استوکاستیک آهسته و سریع در این است که ٪K آهسته تر دارای یک دوره کند شده ٪ K 3 است که هموار سازی داخلی ٪ K را کنترل می کند. تنظیم دوره هموار سازی به ۱ ، معادل ترسیم نوسانگیر سریع تصادفی است.

سیگنال های فرمول محاسبه نوسانگر استوکاستیک خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

محدوده عملکرد دو خط K بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ می باشد و در این محدوده در حال نوسان هستند. همان طوری که بیان شد خط K% با سرعت بیشتر و خط D% با سرعت کمتری حرکت می کند.

زمانی که خط K% خط D% را در محدوده بالای ۸۰ درصد رو به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش در نظر گرفته می شود و در صورتی که خط K% خط D% را در محدوده پایین ۲۰ درصد رو به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید در نظر گرفته خواهد شد.

یک مثال ساده از محاسبه اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک در تمام پلتفرم های معاملاتی برای تحلیل گران وجود دارد و آنها می توانند به راحتی از آن استفاده نمایند. به طور استاندارد بازه زمانی استفاده شده در استوکاستیک، ۱۴ روزه می باشد. با این حال، اگر تحلیل گر روش خاصی برای تحلیل خود دارد می ‌تواند این بازه را با توجه به نیازهای تحلیلی خاص خود تنظیم نماید.

اسیلاتور استوکاستیک با دوره ای که در نظر گرفته شده و با کم کردن پایین ترین قیمت از قیمت بسته شده کنونی تقسیم بر دامنه کلی (بالاترین قیمت – پایین ترین قیمت) و ضرب آن در صد به دست می ‌آید. به عنوان مثال بازار بین المللی را در نظر بگیرید اگر به فرض بالا ترین قیمت در دوره ۱۴ روزه ۲۵۰ دلار است و پایین ترین قیمت در همان دوره ۲۲۵ دلار و قیمت بسته شدن کنونی ۲۴۵ دلار باشد حال برای محاسبه مقدار کنونی استوکاستیک به صورت زیر عمل می نماییم:

با مقایسه قیمت فعلی با دامنه در طول یک دوره زمانی مشخص ، اسیلاتور استوکاستیک نشان می دهد که تمایل قیمت برای بسته شدن در نزدیکی بیشترین قیمت و یا کمترین قیمت می باشد. عدد بدست آمده ۸۰ نشان می دهد که نمودار بازار در آستانه اشباء خرید قرار دارد.

محدودیت های استوکاستیک

محدودیت اول اسیلاتور استوکاستیک این است که گاهی می ‌تواند سیگنال اشتباه تولید کند. این اتفاق هنگامی رخ می دهد که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص تولید شده اما قیمت، روند خود را ادامه نمی‌دهد و معامله با شکست روبرو می شود.

مهمترین و اصلی ترین محدودیت اسیلاتور استوکاستیک در این است که در یک زمان یک سیگنال معاملاتی را صادر می کند و بعد از آن قیمت، روند خود را دنبال نمی کند بنابراین انجام معامله منجر به شکست خواهد شد، این اتفاق زمانی که نوسان بازار زیاد می شود بیشتر به چشم می خورد و این مسئله می تواند به طور مداوم نیز تکرار شود.

برای رفع این مشکل می توان یک راه حل ساده را بیان نمود و آن مشخص کردن روند قیمت به عنوان یک فیلتر برای سیگنال های صادر شده می باشد، به این صورت که سیگنال های معاملاتی فقط زمانی درست در نظر گرفته میشود که هم جهت با روند قیمتی می باشند.

تفاوت بین دو اندیکاتور RSI با Stochastic

همان طوری که می دانید هر دو اندیکاتور RSI و Stochastic زیر شاخه نوسانگر ها می باشند یعنی برای کار خود در یک محدوده مشخص نوسان دارند و این دو نوسانگر نیز وابسته به اندازه حرکت قیمت می باشند و تحلیل گران به شکل گسترده ای برای تحلیل تکنیکال بازار از آنها استفاده می نمایند.

با اینکه معمولا این دو نوسانگر اغلب باهم مورد استفاده قرار می گیرند، در استفاده از هر کدام نظریه و روش های متفاوتی وجود دارد. نوسانگر استوکاستیک بر این فرض استوار است که برای بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به جهتی یکسان با روند کنونی باشد. در صورتی که نوسانگر RSI، میزان خرید و فروش بیش از حد را با اندازه گیری شتاب حرکت قیمت دنبال می کند.

به عبارت دیگر، شاخص قدرت نسبی یا RSI برای اندازه گیری سرعت حرکت قیمت برنامه ریزی شد این در حالی است که فرمول نوسانگر استوکاستیک به گونه ای می باشد که در روندهای معاملاتی یکنواخت بهترین عملکرد را از خود نشان خواهد داد. بنابراین برای ساده تر شدن این تفاوت باید با زبان ساده بگوییم که نوسانگر RSI یا شاخص قدرت نسبی در بازارهای پویا دارای روند مناسب تر و نوسانگر استوکاستیک بیشتر در بازارهای خنثی کاربرد دارد .

اندیکاتور استوکاستیک چیست و نوسانگر تصادفی چگونه تحلیل تکنیکال را بهبود می بخشید؟

اندیکاتور استوکاستیک ( Stochastic Oscillator ) یک اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است که از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و فعالین بازارهای مالی از این اندیکاتور استفاده می کنند. از این رو در تمام نرم افزارهای معاملاتی وجود دارد . این اندیکاتور توسط جورج لین، تحلیلگر بازارهای مالی طراحی و ابداع شده است. اندیکاتور Stochastic مشخص می کند که قیمت در رابطه با یک محدوده قیمتی خاص در یک تایم فریم مشخص کجا بسته می شود. اسیلاتور اسکولاستیک از دو خط %K و %D تشکیل شده است.. سیگنال های اصلی با استفاده از %D تولید می شوند.

فرمول محاسبه استوکاستیک

پرطرفدارترین دوره‌ها برای استوکاستیک 5 و 14 هستند. در طول نوسانات و شرایط خبری بازار از دوره 5 یا 9 استفاده می‌شود. همچنین دوره 14 به طور گسترده برای بازارهای رونددار استفاده می‌شود.

با فرض یک دوره 5، بالاترین عدد 30، کمترین 10 و بسته شدن 20، از فرمول بالا می توان برای محاسبه خط %K استفاده کرد:

%K تعیین می‌کند که قیمت در رابطه با محدوده (یعنی دوره) کندل‌ها کجا بسته می‌شود. به عنوان مثال، شاخص بالای 80 نشان می دهد که قیمت بسته شدن فعلی نزدیک به بالاترین حد قیمتی است، که در واقع بالاترین قیمت 5 کندل آخر است. از سوی دیگر، شاخص زیر 20، قیمت پایانی را نزدیک به پایین ترین حد محدوده قرار می دهد، که در واقع پایین ترین قیمت 5 کندل اخیر است.

خط دوم %D با %K محاسبه می شود. به بیان ساده، میانگین متحرک ساده 3 دوره ای %K است:

استوکاستیک کند و سریع

Fast Stochastics سیگنال های اولیه معاملاتی را تولید می کند، به این معنی که هماهنگی بیشتر خطوط %K و %D توسط بسیاری از معامله گران ترجیح داده می شود.

با در نظر گرفتن میانگین متحرک ساده 3 دوره ای %D و %K، استوکاستیک آهسته مربوطه به صورت زیر محاسبه می شود:

نوسانگر تصادفی بین 0 تا 100 در نوسان است و معامله گران می توانند بر اساس اطلاعات منتشر شده تحلیل و معامله کنند. عدد 0 به این معنی است که آخرین قیمت پایانی برابر با پایین ترین قیمت محدوده قیمت در بازه زمانی انتخاب شده است.

عدد 100 به این معنی است که آخرین قیمت پایانی برابر با بالاترین قیمت ثبت شده برای محدوده قیمت در بازه زمانی انتخاب شده است. پس می توان بر اساس شاخص های 0 و 100 تحلیل و معامله کرد.

شاخص بالای 80 نشان دهنده این است که بازار به سطوح اشباع خرید رسیده است، در حالی که شاخص زیر 20 نشان می دهد که بازار به سطوح اشباع فروش در اندیکاتور استوکاستیک نزدیک شده است.

سیگنال های خرید و فروش

سیگنال خرید زمانی ایجاد می شود که هر دو خط %K و %D به زیر محدوده اشباع فروش برسند. برای سیگنال های صعودی احتمالا معامله گران منتظر بمانند تا خط %D به بالای 20 برسد.

برعکس، سیگنال فروش زمانی ایجاد می‌شود که هر دو خط %K و %D رشد کرده و از سطح اشباع خرید 80 عبور می‌کنند. بار دیگر، اگر تأیید اضافی برای افزایش دقت معاملات و سیگنال ها مورد نیاز باشد، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا %D به زیر 80 برسد. همچنین برخی معامله گران منتظر می مانند تا %K به جای %D به زیر محدوده اشباع خرید برسد یا از محدوده اشباع فروش بالا برود تا وارد معامله شوند. به طور مشابه، برای سیگنال‌های سریع‌تر، معامله‌گران به جای خط کندتر %D، خط %K را بررسی می‌کنند.

به غیر از سطوح 20 و 80 ، معامله گران ممکن است گاهی از سطوح 30 و 70 نیز برای بررسی نمودار و تحلیل استفاده کنند. هنگامی که اندیکاتورهای هماهنگ با روند در بازارهای رنج کاربرد نداشته باشند، نوسانگر تصادفی ممکن است سیگنال های معاملاتی را به موقع ایجاد کند.

اندیکاتور استوکاستیک و واگرایی

جدای از نوسان اندیکاتور استوکاستیک بین 0 و 100 و عبور از خط سریع، %K و خط آهسته %D، واگرایی قیمت نیز ممکن است برای سیگنال‌ها تاثیر گذار باشد.

یک واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که خط آهسته (%D) به بالای 80 برسد و در حالی که قیمت در حال رشد است، دو قله متوالی پایین‌تر از شرایط قبلی را تشکیل می‌دهد. به طور مشابه، یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که %K و %D هر دو به زیر سطح اشباع فروش بر‌رسند و %D در حالی که قیمت به نزول خود ادامه می‌دهد، دو کف متوالی بالاتر را تشکیل می‌دهد.

ترکیب Stochastics با اندیکاتور RSI

اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور RSI می تواند باعث شود که دقت تحلیل ها و فرمول محاسبه نوسانگر استوکاستیک در نتیجه سیگنال های معاملاتی به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

به عنوان مثال، اگر RSI در منطقه اشباع خرید بالای 70 باشد و %K و %D از 80 عبور کنند، ممکن است تغییر روند یا سیگنال های معاملاتی خوبی ایجاد شود.

از سوی دیگر، اگر Stochastics از سطح فروش بیش از حد 20 عبور کند و اندیکاتور RSI نیز زیر 30 باشد، ممکن است یک سیگنال صعودی ایجاد شود.

نتیجه گیری اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور استوکاستیک می تواند به شما و همه معامله گران فعال در بازارهای جهانی کمک کند تا معاملات دقیق تری نسبت به معاملاتی که در شرایط فعلی انجام می دهند ثبت کرده و معاملات خود را تا حد قابل قبول افزایش دهند.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

امروز با آموزش اندیکاتور استوکاستیک و کاربرد های آن در خدمت شما هستیم .داز اندیکاتور استوکاستیک برای چک کردن سرعت روند بازار در هر ساعتی از شبانه روز می توان استفاده کرد همچنین این اندیکاتور می تواند به ما نشان دهد که یک روند ممکن است در کجا به اتمام برسد .در واقع این اندیکاتور از قیمت و حجم معاملات پیروی نمی کند و همانند دو اندیکاتورهای RSI و MACD عمل نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت وجهت حرکت قیمت است.. این اندیکاتور شامل دو منحنی به نام های زیر می باشد:

1. منحنی اصلی
2. منحنی سیگنال

کاربرد اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک یعنی نوسانگری که مثل یک دما سنج مدام در چارت بالا و پایین میرود ، استوکاستیک زیر مجموعه اندیکاتورها میباشد ، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی میتوانید سرعت روند بازار را مشخص کنیم.استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد که ناحیه تعادل آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می‌نامند.

معامله با نوسانگر stochastic

k% اصلی ترین جز این ابزار است و همانطور که میدانید میکنید طبق درصد محاسبه میشود و بین محدوده های 0 تا 100 نوسان میکند که در بالا گفتیم اصلی ترین محدوده ها جهت گرفتن سیگنال 20 و 80 هستند.در روش Stochastic از دو خط استفاده می شود که عبارتند از خط %K و خط D.% .خط K سریع تر و خط D آهسته تر است. این خطوط در یک مقیاس عمودی از 0 تا 100 نوسان دارند. واگرایی بین خط D و قیمت بازار، علامت مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هرگاه خط D از سطح 80 عبور کرد و بالاتر رفت و دو اوج ریزشی ایجاد شد در حالیکه قیمت ها در حال صعود هستند، یک واگرایی ریزشیبوجود می آید. هرگاه خط D از سطح 20 عبور کرد و پایین تر رفت و دو کف صعودی ایجاد شد در حالیکه قیمت ها در حال ریزش هستند، یک واگرایی صعودی رخ داده است. بنابراین، سیگنال های واقعی خرید و فروش ارتباط مستقیم دارند با زمانیکه خط K از خط D عبور می کند. یک سیگنال فروش زمانی ایجاد می شود که خط K از بالای سطح 80 پایین خط D را قطع کند. یک سیگنال خرید نیز زمانی ایجاد می شود که خط K از پایین سطح 20 بالای خط D را قطع کند

فرمول محاسبه استوکاستیک

هانطور که پیشتر گفتیم در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط استفاده می شود که یکی را K% و دیگری را D% می نامند. خط فرمول محاسبه نوسانگر استوکاستیک D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط K% دارد و اکثر سیگنال های خرید و فروش را این خط به ما میدهد. برای محاسبه خط K% از رابطه زیر استفاده می کنیم :

در رابطه بالا، حرف C نشان دهنده آخرین قیمت بسته یا Latest Close می باشد که البته باید توجه داشته باشید که قیمت بسته با قیمت پایانی تفاوت دارد. L14 کمترین قیمت پایین یا همان Lowest Low در ۱۴ دوره گذشته و به همین ترتیب H14 نیز بیشترین قیمت بالا یا Highest High در ۱۴ دوره گذشته می باشد. توجه داشته باشید که ۱۴ دوره می تواند ۱۴ روز، ۱۴ هفته و یا ۱۴ ماه باشد. هر چند که عدد ۱۴ یکی از رایج ترین اعداد برای این اسیلاتور می باشد اما امکان استفاده از اعداد دیگر مانند ۵، ۲۱ و … برای دوره زمانی این اندیکاتور وجود دارد.

قیمت پایین در واقع همان حداقل قیمت بازه روز و قیمت بالا حداکثر قیمت بازه روز می باشد. بازه روز محدوده قیمتی را که یک سهم در یک روز مشخص معامله می شود را مشخص می کند. قیمت باز اولین قیمتی می باشد که در هر روز، سهم با آن قیمت معامله می شود. قیمت بسته نیز همان قیمت آخرین معامله است.

نکات مهم اندیکاتور استوکاستیک :

♦ در تنظیمات اندیکاتور می توان ساختار آن و دوره های مورد نظر برای حساسیت خطوط D% و K% و اسلوینگ را تعیین کرد و تغییر داد ، همچنین رنگ خطوط و خط چین یا پیوسته بودن و دیگر مسائل ظاهری و تحلیلی آنها را نیز می توان بر حسب سلیقه و استراتژی معاملاتی تغییر داد.برای باز شدن پنجره تنظیمات اندیکاتور در نرم افزار های تحلیل تکنیکال کافی است ۲ بار بر روی آنها کلیک کنید.

♦ دوره های اندیکاتور را می توان بصورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و … تنظیم کرد که بستگی به تفکرات تحلیل گر داد.

♦ همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال فرمول محاسبه نوسانگر استوکاستیک از اندیکاتور استوکاستیک ها نیز نمی توان به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد و باید این اندیکاتور را در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا با کاهش ریسک و افزایش اطمینان پا به معامله گذاشت. یکی از ابزار های مناسب برای همراهی اندیکاتور استوکاستیک ها اندیکاتور RSA می باشد که ترکیب این دو اندیکاتور سیگنال های مناسبی را صادر می کند.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و چگونگی استفاده از آن در تحلیل ارز دیجیتال

برای توضیح نحوه حرکت قیمت در بازارهای مالی به یک مثال توجه کنید. توپی را در نظر بگیرید که با شتاب به سمت بالا پرتاب شده است. این توپ بعد از بالا رفتن ناگهانی کاهش سرعت داده، یک لحظه متوقف می‌شود و سرانجام سقوط آزاد می کند. در بازارهای مالی به ویژه ارز دیجیتال درست شاهد همین اتفاق هستیم. در چنین وضعیتی برای اندازه‌گیری مومنتوم قیمت دارایی دیجیتال باید از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) استفاده کنیم که در این مطلب فرمول محاسبه نوسانگر استوکاستیک در مورد چگونگی نحوه استفاده از آن در ترید اطلاعات لازم را کسب خواهید کرد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتوری مومنتوم (تکانه‌ای) است که با کمک آن می‌توانید قیمت پایانی یک رمزارز را با دامنه قیمتی آن در یک بازه زمانی مشخص مقایسه و بررسی کنید. در واقع این اندیکاتور با صدور سیگنال‌های معاملاتی با مقادیر صفر تا 100 برای نشان دادن وضعیت اشباع خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرد. هر زمان که خواستید می‌توانید حساسیت اندیکاتور را با محاسبه میانگین متحرک (Moving Average) یا تعدیل بازه زمانی کاهش دهید.

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

در فرمول بالا، C قیمت پایانی (آخرین قیمت پایانی)، L14 کمترین قیمت معامله شده در 14 روز گذشته، H14 بیشترین قیمت معامله شده در 14 روز گذشته و K% مقدار فعلی اندیکاتور استوکاستیک است.

در بسیاری از مراجع پرسنت K (K%) به عنوان اندیکاتور استوکاستیک سریع و پرسنت D (D%) که با گرفتن میانگین متحرک سه دوره‌ای از K% به دست می‌آید، به عنوان اندیکاتور استوکاستیک آهسته شناخته می‌شود.

در توضیح نحوه محاسبه این اندیکاتور آمده است که سیگنال‌های معاملاتی زمانی صادر می‌شوند که در بازار صعودی قیمت نزدیک به سقف و در بازار دارای روند نزولی قیمت نزدیک به کف بسته شود. در نتیجه سیگنال معاملاتی استوکاستیک هنگامی صادر می‌شود که پرسنت K (K%) میانگین متحرک سه دوره‌ای را قطع کند.

اوسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) آهسته و سریع با یکدیگر تفاوت دارند. وجه تمایز این دو در این است که K% آهسته یک دوره کند شدن دارد و در آن هموار‌سازی داخلی K% را کنترل می‌کند. بنابراین نتیجه به دست آمده گویای این است که تنظیم میانگین متحرک بر 1 دوره معادل همان اندیکاتور استوکاستیک سریع K% است.

آشنایی با مفهوم اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک در بازه نوسان محدود 0 تا 100 در حال نوسان استو بدین ترتیب وضعیت اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. نکته حائز اهمیت این است که مقادیر بالای 80 وضعیت اشباع خرید را فرمول محاسبه نوسانگر استوکاستیک نشان می‌دهد و مقادیر پایین 20 گویای اشباع فروش است.

البته نمی توان بطور قطعی گفت که هر وقت Stochastic Oscillator در وضعیت اشباع قرار گرفت روند حرکت قیمت تغییر می کند و سیگنال خرید یا فروش صادر می شود، چرا که ممکن است یک روند بسیار قوی وضعیت اشباع خرید یا فروش خود را برای مدتی طولانی حفظ کند. در هر حال معامله گران باید همواره تغییرات اندیکاتور استوکاستیک را با تغییر روند قیمت بررسی کنند.

در حالت عادی اندیکاتور استوکاستیک دو خط را نمایش می دهد. یکی از خطوط نشانگر مقدار واقعی نوسانگر است و دیگری میانگین متحرک ساده سه روز است. چنانچه این دو خط در نقطه‌ای با یکدیگر تلاقی کنند یعنی در مومنتوم روزانه تغییر بزرگی حاصل شده است. در این وضعیت سیگنالی مبنی بر بازگشت روند از حالت صعودی یا نزولی صادر خواهد شد.

جورج لین (George Lane) در اواخر دهه 1950 نوسانگر استوکاستیک را ساخت. این اندیکاتور قیمت پایانی یک ارز را نشان می‌دهد. این قیمت پایانی، نسبت به قیمت سقف و کف آن ارز در یک بازه زمانی مشخص که اغلب 14 روز است به دست آمده. جورج لین معتقد است که اندیکاتور استوکاستیک از سرعت یا مومنتوم قیمت پیروی می‌کند و تابع قیمت، حجم یا هیچ مولفه‌ی دیگری نیست.

لین می‌گوید پیش از اینکه در خود قیمت نوسان ایجاد شود، در اصل مومنتوم یا سرعت تغییر قیمت یک سهم تغییر خواهد کرد. در این شرایط اندیکاتور اولین و مهم‌ترین سیگنال را صادر می‌کند که این سیگنال واگرایی برای پیش‌بینی حرکت بازگشت روند (از حالت صعودی یا نزولی) را نشان می‌دهد.

مثالی برای فهم کارکرد اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

در اکثر پلتفرم های تحلیل تکنیکال ، اوسیلاتور استوکاستیک وجود دارد و طرز کار با آن اصلا سخت و پیچیده نیست. دوره زمانی استاندارد این اندیکاتور 14 روز است؛ اما می‌توانید با توجه به نیازتان این دوره مشخص را تنظیم کنید.

فرمول نوسانگر استوکاستیک بدین صورت است که با کسر پایین ترین قیمت دوره زمانی از قیمت پایانی کنونی و تقسیم آن به دامنه قیمت کل (یعنی تفاضل میان بیشترین قیمت و کمترین قیمت در دوره‌ای مشخص) و ضرب کسر حاصل در 100 نتیجه به دست می‌آید.

بیایید برای فهم بهتر این فرمول یک مثال را در نظر بگیریم. چنانچه بیشترین قیمت در 14 روز اخیر 150 دلار، کمترین قیمت در این دوره 125 دلار و قیمت پایانی فعلی نیز 145 باشد، آنگاه مقدار نوسانگر تصادفی دوره جاری از این قرار خواهد بود:

(145-125) / (150 – 125) * 100 = 80

در این مثال می‌بینیم که اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک با مقایسه قیمت جاری با دامنه قیمتی که طی یک دوره زمانی 14 روزه نشان می‌دهد، در حوالی قیمت‌های سقف و کف اخیر خود به یک قیمت نهایی رسیده و عدد 80 را نشان می‌دهد. این عدد بیانگر این است که ارز دیجیتال مورد نظر ما در چند قدمی رسیدن به وضعیت اشباع خرید قرار دارد.

تفاوت اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اوسیلار استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی (RSI) از جمله نوسانگرهای مومنتوم هستند که برای انجام تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. در برخی از موارد این دو اندیکاتور با هم مورد استفاده قرار می‌گیرند اما در ذات خود با یکدیگر فرق دارند.

تحلیلگران در هنگام فرمول محاسبه نوسانگر استوکاستیک استفاده از اندیکاتور استوکاستیک فرض می‌کنند که قیمت پایانی با روند فعلی هم جهت است. بر این اساس شاخص RSI با اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند. یعنی این شاخص برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت ارز در بازه زمانی تعیین شده ساخته شده است، در حالی که نوسانگر تصادفی در معاملات مربوط به بازارهای رنج (قیمت خنثی) عملکرد قابل توجه‌تری دارد.

در نهایت می‌توان گفت که استفاده از شاخص RSI در بازارهایی که دارای روند صعودی یا نزولی هستند مفیدتر است و اندیکاتور استوکاستیک نیز بیشتر در بازارهای کم‌دامنه و متلاطم و ناامن مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با محدودیت‌های استفاده از نوسانگر استوکاستیک

اولین محدودیت Stochastic، ایجاد و صدور سیگنال‌های اشتباه و نامعتبر است. اگر زمان صدور سیگنال، قیمت تغییر کند و با سیگنال هم راستا نباشد سیگنال اشتباه صادر می‌شود و کاربر را به اشتباه می‌اندازد.

چنانچه بازار در وضعیت متلاطم قرار بگیرد صدور سیگنال‌های اشتباه ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی برای حل این مشکل و تعیین روند قیمت ارز مورد نظر باید از فیلتر استفاده کنید. در این صورت فقط به سیگنال‌هایی که هم راستا با روند حرکتی قیمت صادر می شوند اطمینان خواهید کرد.

کلام آخر

یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی است که در دهه 50 میلادی توسط جورج لین ساخته شد. از این اندیکاتور برای مشخص شدن وضعیت اشباع خرید و فروش در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور قیمت پایانی یک سهم یا ارز در بازار را نسبت به دامنه قیمت آن سهم در یک زمان مشخص که معمولا 14 روز است مقایسه می‌کند. این اندیکاتور با محدودیت دامنه‌ای که دارد همواره در بازه 0 تا 100 در نوسان است.

استوکاستیک وضعیت اشباع بازار خرید و فروش را نشان می‌دهد. در این زمینه لازم است بدانید که مقادیر بالای 80 وضعیت اشباع خرید را نشان می‌دهد و مقادیر پایین 20 گویای اشباع فروش است. همچنین بهتر است که از این اندیکاتور در بازارهای رنج (خنثی) و کم‌دامنه استفاده شود.

اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) یا نوسانگر تصادفی چیست؟

در اواخر دهه 1950، جورج لین استوکاستیک را توسعه داد، اندیکاتوری که رابطه بین قیمت بسته شدن یک شماره و محدوده قیمت آن را در یک دوره زمانی از پیش تعیین شده اندازه گیری می کند. تا به امروز، استوکاستیک ها یک اندیکاتور تکنیکال مطلوب هستند، زیرا درک آنها نسبتاً آسان است و از نظر دقت برای نشان دادن زمان خرید یا فروش یک اوراق بهادار، سابقه خوبی دارند.

• Stochastics یک شاخص تکنیکال مطلوب است زیرا درک آنها آسان است و دقت نسبتاً بالایی دارند.
• این شاخص در کلاس اندیکاتورهای تکنیکال به نام اسیلاتورها قرار می گیرد.
• این اندیکاتور سیگنال های خرید و فروش را برای تریدرها جهت ورود یا خروج از موقعیت ها بر اساس حرکت ارائه می دهد.
• استوکاستیک برای نشان دادن زمانی که یک سهم به موقعیت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد رسیده است استفاده می شود.
• استفاده از استوکاستیک همراه با ابزارهای دیگر مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تایید یک سیگنال مفید است.

اندیکاتور استوکاستیک

فرض استوکاستیک این است که وقتی یک سهم روند صعودی دارد، قیمت بسته شدن آن تمایل به معامله در بالاترین محدوده روز دارد. به عنوان مثال، اگر سهامی با قیمت 10 دلار باز شود، تا 9.75 دلار و تا 10.75 دلار معامله شود، سپس در 10.50 دلار در روز بسته شود، قیمت یا محدوده قیمت بین 9.75 دلار (کمترین قیمت روز) و 10.75 دلار (بالاترین قیمت روز) خواهد بود. برعکس، اگر قیمت حرکت نزولی داشته باشد، قیمت پایانی تمایل به معامله در محدوده پایین یا نزدیک به محدوده معاملاتی روز دارد.

Stochastics برای نشان دادن زمانی که یک سهم به موقعیت بیش خرید یا فروش بیش از حد رسیده است استفاده می شود. 14 عدد ریاضی است که بیشتر در حالت زمان استفاده می شود. بسته به هدف، می تواند نشان دهنده روز، هفته یا ماه باشد. طراح نمودار ممکن است بخواهد یک بخش کامل را بررسی کند.

اندیکاتور تصادفی به عنوان یک نوسانگر طبقه بندی می شود، اصطلاحی که در تحلیل تکنیکال برای توصیف ابزاری استفاده می شود که باندهایی را در حدود یک سطح متوسط ​​ایجاد می کند. ایده این است که عمل قیمت توسط باندها محدود می شود و در طول زمان به میانگین باز می گردد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

جک دی. شواگر، یکی از اعضای هیئت مدیره Fund Seeder و نویسنده چندین کتاب در مورد تحلیل تکنیکال، از اصطلاح “normalized” برای توصیف نوسانگرهای تصادفی استفاده می کند که دارای مرزهای از پیش تعیین شده، هم در سمت بالا و هم در پایین هستند.

نمونه ای از این نوسان سازها، اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) است. یک اندیکاتور حرکتی محبوب که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود – که محدوده ای بین 0 تا 100 دارد. معمولاً در محدوده 20 تا 80 یا محدوده 30 تا 70 تنظیم می شود.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک با خط K و خط D اندازه گیری می شود. اما این خط D است که ما به دقت دنبال می کنیم، زیرا هر سیگنال اصلی را در نمودار نشان می دهد. از نظر ریاضی، خط K به شکل زیر است:

CP=آخرین قیمت بسته شدن
L14=کمترین قیمت از 14 جلسه قبلی
H14=بالاترین قیمت همان 14 جلسه معاملاتی قبلی

فرمول خط D به این صورت است:

H3=بیشترین از سه جلسه معاملاتی قبلی
L3=کمترین قیمت معامله شده در همان دوره سه روزه

این فرمول ها فقط برای آشنایی و معرفی به شما هستند، در حالیکه نرم افزار ترسیم نمودار امروزی همه محاسبات را انجام می دهد و کل فرآیند تحلیل تکنیکال را بسیار آسان تر می کند.

بررسی نمودار نوسانگر تصادفی

خط K سریعتر از خط D است. سرمایه‌گذار باید بررسی کند که خط D و قیمت آن شروع به تغییر می‌کند و به موقعیت‌های خرید بیش از حد (بیش از خط 80) یا فروش بیش از حد (زیر خط 20) می‌رود. زمانی که اندیکاتور به بالای سطح 80 می رود، سرمایه گذار باید فروش سهام را در نظر بگیرد. برعکس، سرمایه گذار باید به فکر خرید شماره ای باشد که زیر خط 20 است و با افزایش حجم شروع به حرکت به سمت بالا می کند.

در طی سال‌ها، مقالات بسیاری «tweaking» این شاخص را بررسی کرده‌اند. اما سرمایه گذاران جدید باید بر روی اصول استوکاستیک تمرکز کنند.

در نمودار eBay بالا، تعدادی فرصت خرید واضح در ماه های بهار و تابستان 2001 ارائه شد. همچنین تعدادی شاخص فروش وجود دارد که توجه تریدرها را به خود جلب می کند.

استوکاستیک چیست؟

در تحلیل تکنیکال، استوکاستیک به گروهی از اسیلاتور اطلاق می شود که به فرصت های خرید یا فروش اشاره می کنند. در آمار، کلمه تصادفی به چیزی اطلاق می شود که تابع توزیع احتمال است. در معاملات، استفاده از این اصطلاح به این معنی است که نشان می دهد قیمت فعلی یک اوراق بهادار می تواند به طیفی از نتایج احتمالی یا نسبت به محدوده قیمت آن در یک دوره زمانی مرتبط باشد.

چگونه می توان از Stochastics در معاملات استفاده کرد؟

اندیکاتور تصادفی محدوده ای را با مقادیر نمایه شده بین 0 تا 100 ایجاد می کند. خوانش 80+ نشان دهنده خرید بیش از حد اوراق بهادار است و یک سیگنال فروش است. خوانش های 20 یا کمتر به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می شوند و نشان دهنده خرید هستند.

نمودار سهام تصادفی چیست؟

تریدرهای تکنیکال می توانند اندیکاتور استوکاستیک را در بالای نمودار قیمت اوراق بهادار اضافه کنند، که اغلب در پنجره خود زیر قیمت ظاهر می شود. معمولاً یک خط افقی در سطوح 80 و 20 شاخص و همچنین در میانگین (50) ترسیم می شود. هنگامی که خط استوکاستیک به زیر 20 می رسد یا از 80 بالاتر می رود، یک سیگنال معاملاتی تولید می کند.

چگونه نمودارهای استوکاستیک را با اکسل بسازید؟

اگر اطلاعاتی در مورد قیمت های بسته شدن یک اوراق بهادار دارید، می توانید آن را به اکسل وارد کنید تا درصد K را محاسبه کنید.

Stochastics یک شاخص تکنیکال مورد علاقه تریدرها به دلیل دقت یافته های آن است و به همه سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیم‌های خوبی برای ورود و خروج در دارایی‌های خود بگیرند.