میانگین محدوده واقعی (ATR)

بازه‌های زمانی بالاتر از این محدوده، احتمال تولید سیگنال کمتری دارند.

میانگین محدوده واقعی (ATR)

اندیکاتورها بخشی مهم و تاثیر گذار در آموزش فارکس هستند و در صورتیکه معامله گر به درک درست و اصولی از نحوه شکل گیری و استفاده اندیکاتور برسد می تواند براحتی از آن استفاده کرده و درصد معاملات موفق خود را افزایش دهد. در این مقاله با اندیکاتور “میانگین محدوده واقعی (ATR) ” آشنا می شوید.

میانگین محدوده واقعی (ATR) که توسط ولز وایلدر طراحی و توسعه پیدا کرده، اندیکاتوری است برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت همانند بسیاری از اندیکاتورهای وایلدر، ATR نیز برای نمودار کالاها و تایم‌فریم روزانه طراحی شده است. قیمت کالاها در مقایسه با سهام شرکت‌ها نوسانات قیمتی بیشتری را نشان می‌دهند.

در نمودار قیمت کالاها اغلب شکاف قیمتی و حرکات محدود مشاهده می‌شود که هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک کالا فراتر از حداکثر قیمت مجاز آن دوره زمانی باز می‌شود. یک رابطه برای سنجش نوسانات اگر تنها بر اساس کف-سقف محدوده عمل کند، نمی‌تواند نوسانات را به هنگام وقوع شکاف‌های قیمتی یا محدود شدن حرکات تشخیص دهد. به همین خاطر وایلدر برای شناسایی این دسته از نوسانات، اندیکاتور میانگین محدوده واقعی را طراحی کرد. لازم به ذکر است که اندیکاتور ATR جهت قیمت را نشان نمی‌دهد و صرفا نوسانات آن را مشخص می‌کند.

وایلدر در کتابی که در سال ۱۹۷۸ تحت عنوان مفاهیمی جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال منتشر کرد، اندیکاتور ATR را معرفی نمود. این کتاب همچنین اندیکاتورهای دیگری از قبیل پارابولیک سار، RSI و شاخص حرکت جهت‌دار (ADX) را نیز در برمی‌گیرد. اگر چه اندیکاتورهای وایلدر پیش از ظهور کامپیوترها طراحی شده‌اند، اما قابلیت خود را در طول زمان از دست نداده و همچنان از محبوبیت بالایی برخوردارند.

محدوده واقعی

وایلدر در ابتدا با مفهومی موسوم به محدوده واقعی (TR) شروع کرده است که بصورت بزرگترین مقدار یکی از سه مورد زیر تعریف می‌شود:

• روش ۱: سقف فعلی منهای کف فعلی
• روش ۲: سقف فعلی منهای قیمت بسته شدن قبلی (قدرمطلق)
• روش ۳: کف فعلی منهای قیمت بسته شدن قبلی (قدرمطلق)

جهت اطمینان از مثبت بودن مقادیر بدست آمده، از قدرمطلق استفاده شده است. با اینحال، وایلدر تمایل داشت فاصله بین دو نقطه را اندازه‌ بگیرد، نه اینکه جهت آن را مشخص کند. اگر سقف دوره فعلی بالای سقف دوره قبلی باشد و کف دوره فعلی پایین‌تر از کف دوره قبلی باشد، در این صورت از محدوده کف-سقف دوره فعلی به عنوان محدوده واقعی استفاده می‌شود. این روش ساده، روش اول برای محاسبه TR است.

روش‌های ۲ و ۳ زمانی استفاده می‌شوند که یک شکاف قیمتی شکل گرفته باشد. شکاف قیمتی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت بسته شدن دوره قبل بالاتر از سقف دوره فعلی باشد (شکاف قیمتی به سمت پایین) یا قیمت بسته شدن دوره قبل پایین‌تر از کف دوره فعلی باشد (شکاف قیمتی به سمت بالا). تصویر زیر مثال‌هایی از مواقعی که روش‌های ۲ و ۳ مناسب هستند را نشان می‌دهد.

مثال A: یک محدوده کوچک سقف-کف پس از شکاف قیمتی به سمت بالا شکل گرفته است. در این حالت TR برابر است با قدرمطلق اختلاف بین سقف دوره فعلی و قیمت بسته شدن دوره قبل.

مثال B: یک محدوده کوچک سقف-کف پس از شکاف قیمتی به سمت پایین شکل گرفته است. در این حالت TR برابر است با قدرمطلق اختلاف بین کف دوره فعلی و قیمت بسته شدن دوره قبل.

مثال C: اگر چه قیمت بسته شدن دوره فعلی در محدوده سقف-کف دوره قبلی رخ داده، اما محدوده سقف-کف دوره فعلی تقریبا کوچک است. در واقع، محدوده سقف-کف دوره فعلی از قدرمطللق اختلاف بین سقف دوره فعلی و قیمت بسته شدن دوره قبلی یا میانگین محدوده واقعی (ATR) همان مقدار TR کوچکتر است.

نحوه محاسبه ATR

معمولا میانگین محدوده واقعی (ATR) براساس ۱۴ دوره گذشته است و می‌تواند برای تایم‌فریم‌های ساعتی، روزانه، هفتگی یا ماهانه محاسبه شود. برای این مثال، محاسبه ATR براساس تایم‌فریم روزانه محاسبه می‌شود. از آنجائیکه باید نقطه شروعی وجود داشته باشد، لذا مقدار اولیه TR برابر است با سقف منهای کف، و مقدار اولین دوره ۱۴ روزه TR برابر است با میانگین مقادیر روزانه TR برای ۱۴ روز گذشته. پس از اولین دوره ۱۴ روزه، از مقدار ATR آن برای محاسبه ۱۴ دوره بعد استفاده می‌شود.

در مثال بالا، اولین مقدار محدوده واقعی (۰٫۹۱) برابر است با سقف قیمت منهای کف قیمت (خانه زرد رنگ). اولین مقدار ۱۴ روزه ATR (0.56) از میانگین مقادیر محدوده واقعی (TR) برای ۱۴ روز بدست آمده است (خانه آبی رنگ). مقادیر بعدی ATR با استفاده از رابطه فوق محاسبه شده‌اند. مقادیر محاسبه شده در بالا متناظر با ناحیه زرد رنگ نمودار زیر می‌باشند. توجه کنید که چگونه ATR با سقوط قیمت QQQ در ماه مِی و تعدادی کندل‌استیک بلند، صعود کرده است.

برای کسانی که این محاسبات را تمرین می‌کنند، چند نکته وجود دارد. اولا، مانند میانگین متحرک (مووینگ اورج) نمایی (EMA)، مقادیر ATR نیز به اینکه محاسبات را چقدر در فاصله دورتری در گذشته شروع می‌کنید، بستگی دارد. اولین مقدار TR برابر است با سقف قیمتی فعلی منهای کف قیمتی و اولین مقدار ATR برابر است با میانگین ۱۴ مقدار TR بدست آمده. لذا اولین مقدار واقعی ATR تنها پس از دوره ۱۵‌ام شروع می‌شود. اگرچه محاسبات دو دوره اول ATR کمی در مقادیر ATR بعدی تاثیر دارند. مقادیر بدست آمده در مثال بالا ممکن است دقیقا با آنچه در نمودار مشاهده می‌شود، مطابقت نداشته باشد. گرد کردن اعداد نیز می‌تواند قدری در محاسبات مقادیر ATR موثر باشد. ما در نمودارهای خود برای اطمینان از دقت مقادیر ATR، از ۲۵۰ دوره گذشته (معمولا خیلی بیشتر) استفاده می‌کنیم.

ATR مطلق

ATR براساس مقادیر محدوده واقعی (TR) محاسبه می‌شود که آن نیز از تغییرات مطلق قیمت استفاده می‌کند. به همین خاطر، ATR نیز نوسانات را بصورت سطوح مطلقی نشان می‌دهد. به عبارتی دیگر، ATR بصورت درصدی از قیمت بسته شدن دوره فعلی نشان داده نمی‌شود. به این معنی که نمودارهای سهام با قیمت‌های پایین، در مقایسه با نمودارهای با قیمت‌های بالا، مقادیر ATR کمتری خواهند داشت. برای مثال، نموداری با محدوده قیمتی ۲۰ تا ۳۰ دلار، نسبت به نمودار دیگری با محدوده قیمتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار، مقادیر ATR خیلی کمتری دارد. به همین دلیل، مقادیر ATR نمودارهای مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. حتی در صورت وقوع حرکات قیمتی بزرگ در یک نمودار، مانند نزول قیمت از ۷۰ به ۲۰، نمی‌توان مقادیر ATR را در بلندمدت مقایسه کرد. تصویر زیر نمودار شرکت Google را با مقادیر ATR دو رقمی نشان می‌دهد و تصویر بعدی نمودار Microsoft را نشان می‌دهد که در آن مقادیر ATR کمتر از یک هستند. اگرچه مقادیر ATR این دو نمودار متفاوت هستند، اما شکل مشابهی را ایجاد کرده‌اند.

نتیجه‌گیری

ATR مانند MACD یا RSI اندیکاتوری جهت‌دار نیست، بلکه اندیکاتوری نوسان‌گیر است که تمایل یا عدم تمایل به یک حرکت قیمتی را نشان می‌دهد. حرکات قیمتی شدید، در هر دو جهت، اغلب همراه با محدوده‌های بزرگ یا محدوده‌های واقعی (TR) بزرگ، رخ می‌دهند. این امر به ویژه در ابتدای حرکت صادق است. حرکات معمولی و کوچک قیمتی همراه با محدوده‌های کوچکی (TR) اتفاق می‌افتند. به همین منظور، با استفاده از ATR می‌توان به تمایل معامله‌گران پیش از وقوع یک حرکت یا شکست یک سطح مقاومتی یا حمایتی، پی برد. شکست یک سطح حمایتی در صورتی که با افزایش ATR همراه باشد، نشان از فشار فروش شدیدی دارد و شکست سطح حمایتی را اعتبار می‌بخشد همچنین توصیه میشود مقالات روبرو را پس از این مقاله به ترتیب مطالعه کنید ابتدا مقاله معامله‌گر فارکس و عادات روزانه و سپس مقاله یک ترفند معاملاتی: پورتفو (Exposure)

آشنایی با اندیکاتور ATR و آموزش نحوه محاسبه آن همراه با مثال

نوسان‌های شدید را می‌توانیم وجه تمایز بازار ارزهای دیجیتال با سایر بازارهای مالی بدانیم. داشتن درک درست از فرازونشیب‌های بازار تاثیر چشمگیری در گرفتن تصمیم‌های استراتژیک برای انجام معاملات دارد؛ به همین خاطر نیاز به استفاده از اندیکاتوری برای نشان دادن نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال در همه مراحل معامله‌گری احساس می‌شود. اندیکاتور ATR کلیدی‌ترین ابزار برای نوسان‌گیری به شمار می‌رود که برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ در بازارهای مالی استفاده شد. اگر برای شما هم سوال است که اندیکاتور ATR چیست و چگونه باید از آن در معاملات نوسان‌گیر استفاده کنید، این مقاله برای شما نوشته شده است. با خواندن این مقاله دریچه جدیدی از نوسان‌گیری به رویتان باز خواهد شد.

اگر فرصتی برای مطالعه ندارید، با مشاهده ویدئوی زیر می‌توانید فقط در 6 دقیقه نحوه استفاده از ATR برای تعیین حد ضرر را به‌راحتی یاد بگیرید.

اندیکاتور ATR چیست؟ مهم‌ترین ابزار برای معامله‌گران نوسان‌گیر

ATR مخفف average true range به‌معنای میانگین محدوده واقعی، یک شاخص تحلیل تکنیکال است که اولین بار توسط جونیور ولز وایدر در کتاب او با نام «مفاهیم جدید در سیستم‌های تحلیل تکنیکال» مطرح شد. این شخص را پدر اندیکاتورها می‌نامند. از اندیکاتور ATR برای اندازه‌گیری نوسانات موجود در بازار استفاده می‌شود و با میزان بالا و پایین‌های قیمتی رابطه مستقیم دارد.

شاخص میانگین محدوده واقعی نوسان‌های هر دوره از بازار را با تجزیه محدوده قیمت یک دارایی می‌سنجد. زمانی که نوسان‌های بازار شدید باشد، رنج موجود در ATR افزایش پیدا می‌کند و برعکس، با کاهش نوسانات بازار، atr نیز کم می‌شود. این اندیکاتور در ابتدا فقط برای بازارهای کالا استفاده می‌شد؛ اما در حال حاضر شاخص برد واقعی میانگین در انواع بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال نیز کاربرد دارد. به همین خاطر تیم متخصص داجکس آموزش این مبحث را در اولویت قرار داده است.

فرمول اندیکاتور ATR؛ محاسبه سریع و آسان برد واقعی میانگین

استفاده از فرمول اندیکاتور ATR برای تحلیل تکنیکال ضرورت چندانی ندارد؛ زیرا شما می‌توانید این شاخص را روی نرم‌افزار معاملاتی خود بارگذاری کرده و به‌راحتی از آن استفاده کنید. بااین‌حال شناخت فرمول شاخص میانگین محدوده واقعی به درک بهتر وضعیت بازار کمک می‌کند. فرمول اندیکاتور ATR عبارت است از:

در این فرمول TR به‌معنای محدوده واقعی است. H به قیمت بالا، L به قیمت پایین و C به قیمت بسته شدن دوره زمانی مورد معامله اشاره دارد. C p نیز همان قیمت بسته شدن دوره قبل است. درک این فرمول به این راحتی ممکن نیست؛ اما با شرکت در دوره ارز دیجیتال می‌توانید به‌راحتی از شاخص ATR در معاملاتتان استفاده کنید.

چگونه اندیکاتور atr در ارز دیجیتال را محاسبه کنیم؟

معامله‌گران می‌توانند از دوره‌های زمانی کمتر از ۱۴ روز برای تولید سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنند. به‌عنوان مثال، فرض کنید یک معامله‌گر قصد دارد نوسانات یک سهام را در یک دوره ۵ روزه تجزیه و تحلیل کند؛ بنابراین معامله‌گر می‌تواند ATR پنج روزه را محاسبه کند.

برای این کار ابتدا باید برای ۵ روز موردنظرتان اختلاف قیمت بالا و پایین، قدر مطلق اختلاف قیمت بالای فعلی از قیمت بسته شدن دوره قبلی و همچنین قدر مطلق اختلاف قیمت پایین فعلی از قیمت بسته شدن دوره قبلی را به دست آورید. حالا ماکسیسم این مقادیر را برای هر روز پیدا کرده، آن‌ها را با هم جمع بزنید و بر ۵ تقسیم کنید. استادهای تحلیل تکنیکال با انجام چند مثال مختلف در دوره‌های آموزش خصوصی ارز دیجیتال این مبحث را کاملا برای دانشجویان خود شرح می‌دهند.

مثال چگونگی استفاده از اندیکاتور Average True Range

تصور کنید مقدار ATR برای یک دوره ۵ روزه معادل ۱.۴۱ محاسبه شده و روز ششم در محدوده ۱.۰۹ باشد. مقدار ATR بعدی را می‌توانید با ضرب مقدار قبلی این اندیکاتور در تعداد روزها منهای یک تخمین بزنید و سپس محدوده واقعی دوره فعلی را به آن اضافه کنید. حالا این حاصل‌ جمع را بر چارچوب زمانی موردنظرتان تقسیم کنید. مقدار بعدی اندیکاتور ATR برای این مثال به این صورت محاسبه خواهد شد:

این فرمول را می‌توانید برای کل دوره زمانی تکرار کنید. با جمع کردن مقدار اندیکاتور ATR با قیمت بسته شدن، عددی به دست می‌آید که بهترین زمان برای خرید را به شما نشان می‌دهد. در روز بعدی، اگر ارز دیجیتال در قیمتی بالاتر از عدد به‌دست‌آمده معامله شود، بهتر است برای خرید اقدام کنید. کسانی که در دوره آموزش پیشرفته ارز دیجیتال شرکت کرده‌اند، از اندیکاتور ATR برای یافتن بهترین زمان خرید استفاده می‌کنند.

کاربرد اندیکاتور ATR در ارز دیجیتال؛ انجام اصولی معاملات نوسانی

تحلیل‌گران بازار از اندیکاتور atr برای ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند. با استفاده از اندیکاتور می‌توانید نوسان‌های روزانه یک دارایی را با دقت بیشتری اندازه‌گیری کنید. این شاخص جهت قیمت را نشان نمی‌دهد و صرفا برای اندازه‌گیری نوسان‌های ناشی از شکاف‌ها و محدود کردن حرکات بالا و پایین استفاده می‌شود. برای محاسبه ATR فقط به اطلاعات تاریخی نیاز دارید.

ATR را می‌توانید به‌عنوان یک روش خروج به کار بگیرید؛ صرف‌نظر از اینکه هنگام ورود از چه روشی برای تصمیم‌گیری استفاده کرده‌اید. کسانی که می‌دانند bsc چیست و با توکن مخصوص آن آشنایی دارند، با استفاده از ATR می‌توانند به بهترین شکل ممکن از آن نوسان‌گیری کنند و به سود برسند.

استفاده از اندیکاتور atr در تعیین حد ضرر؛ چگونه در معاملات شکار نشویم؟

گاهی اوقات ممکن است شما حد ضرر را به‌خوبی تعیین کرده باشید؛ اما بلافاصله بعد از رسیدن قیمت ارز به حد ضرر مشخص‌شده، رشد قیمتی آغاز شود. در چنین شرایطی اصطلاحا شما در دام شکارچیان حد ضرر گرفتار می‌شوید. برای جلوگیری از شکار شدن در معاملات می‌توانید از اندیکاتور atr برای تعیین حد ضرر استفاده کنید.

ATR نوسان و هیجان بازار را نشان می‌دهد. ازهمین‌رو زمانی‌که میزان نوسان‌های بازار بالا است، حد ضرر باید کمی پایین‌تر از حالت معمول قرار بگیرد؛ اما وقتی هیجان بازار پایین است، توصیه می‌کنیم حد ضرر را کمی نزدیک‌تر به خط حمایت قرار دهید. به این منظور هنگام باز کردن معاملات باید عدد atr را در آن روز بخوانید و حد ضرر خود را به‌اندازه عدد ATR پایین‌تر از خط حمایت قرار دهید. با این کار احتمال شکار شدن را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهید.

محدودیت‌های اندیکاتور میانگین محدوده واقعی چیست؟

دو محدودیت اصلی برای استفاده از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی وجود دارد. اولین محدودیت این است که ATR یک معیار ذهنی به شمار می‌رود و قابل‌تفسیر است. درواقع هیچ مقدار ATR واحدی وجود ندارد که به شما بگوید آیا روند در نزدیکی معکوس شدن است یا خیر؟ هر تحلیل‌گری می‌تواند برداشت متفاوتی از عدد ATR داشته باشد و بر اساس آن استراتژی معاملاتی خود را بچیند.

علاوه‌بر این، ATR فقط به اندازه‌گیری نوسانات می‌پردازد و جهت قیمت دارایی‌ها را مشخص نمی‌کند. این موضوع باعث می‌شود معامله‌گر سیگنال‌‌های متفاوتی را مخصوصا در زمان معکوس شدن روندها، دریافت کند. بسیاری از تازه‌واردان دنیای ارز دیجیتال زمانی که می‌فهمند ایردراپ چیست ، قید یادگیری تحلیل تکنیکال را می‌زنند؛ درصورتی‌که فقط با دریافت هدیه در دنیای ارز دیجیتال نمی‌توان به رشد و کسب سود رسید.

آموزش دقیق کار با اندیکاتور ATR در دوره‌های آموزشی داجکس

در این مقاله به سوال اندیکاتور ATR چیست پاسخ دادیم و با کمک یک مثال، نحوه محاسبه و استفاده از فرمول آن را بررسی کردیم. اندیکاتور میانگین محدوده واقعی یکی از کلیدی‌ترین ابزارها برای نوسان‌گیری است؛ بنابراین تریدرها برای انجام معاملات نوسانی یا سوئینگ تریدینگ معمولا از این شاخص نهایت استفاده را می‌برند. تیم حرفه‌ای داجکس با علم به اهمیت اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، آموزش کار با آن را در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته خود قرار داده است. با کمک پکیج آموزشی داجکس می‌توانید از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک بگیرید و بهترین زمان برای خریدوفروش ارز دیجیتال را پیدا کنید. اگر برای انتخاب و خرید دوره مناسب خود به راهنمایی نیاز دارید، از طریق شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ با کارشناسان ما تماس بگیرید و سوالاتتان را از آن‌ها بپرسید.

اندیکاتور ATR

ابزار های متنوعی در تحلیل تکنیکال وجود دارد، که هرکدام در نحوه معاملات و تصمیم‌گیری‌های ما نقش اساسی ایفا می‌کنند، که آشنایی با هر یک از این ابزار ها به ما کمک می‌کند تا درک بهتر و منطقی‌تری از بازار های مالی و نمودار قیمتی داشته باشیم.

اندیکاتور ها یکی از ابزار هایی هستند که میتوانند در این زمینه به معامله گران کمک کند، حال در این مقاله قصد داریم به توضیح اندیکاتوری به نام ATR یا همان میانگین محدوده واقعی بپردازیم، که توسط فردی به نام ولس ویلدر Welles Wilder برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال معرفی شد.

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ( Average True Range ) که به اختصار به آن ATR گفته میشود، ی ک شاخص تجزیه ‌و تحلیل میباشد، که توسط آن برای یک بازه زمانی مشخص، نوسانات بازار اندازه‌ گیری می‌شود.

این اندیکاتور متوسط رنج نوسانی بازار است، که نشان میدهد چه زمانی بازار از نوسانات کم یا زیادی برخوردار بوده.

به این صورت که هر گاه نوسانات در نمودار زیاد شود، اندیکاتور ATR شیب صعودی به خود میگیرد و هنگامی که نوسانات کاهش یابد، اندیکاتور شیب نزولی به خود میگیرد.

پس نتیجه میگیریم که بین نوسانات بازار و شیب اندیکاتور رابطه مستقیمی وجود دارد و در نوسان گیری و درک روند بازار میتواند کمک کند.

پیشنهاد مطالعه: بازار فارکس

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

برای درک بهتر اندیکاتور ATR ، بهتر است که با فرمول محاسبه آن آشنا شوید، اما به صورت کلی این اندیکاتور در نرم افزار های معاملاتی به صورت خودکار محاسبات را انجام میدهد.

در ابتدا باید مقدار محدوده واقعی یا همان True Range را محاسبه کنیم، که میتوان آن را توسط فرمول زیر محاسبه کرد.

مقدار بالای قیمتی کندل، منهای پایین ‌ترین حد قیمت کندل

مقدار بالای قیمتی کندل، منهای مقدار قیمت بسته شدن کندل قبلی

مقدار بسته شدن کندل قبلی، منهای پایین ‌ترین حد قیمت کندل

که فرمول ریاضی آن را به این صورت میتوان مشخص کرد

TR = max (H – L, H – C.1, C.1 – L)

حال که میزان محدوده واقعی به دست آمد برای بدست آوردن اندیکاتور ATR برای دوره مورد نظر کافی است که میزان محدوده واقعی را بر تعداد دوره زمانی برای مثال عدد (14 ) تقسیم کنیم .

کاربرد اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR در ابتدا برای معاملات در بازار کالا ساخته شده بود، اما به صورت کلی میتوان از آن در تمام بازار های مالی استفاده کرد.

از این اندیکاتور در تشخیص میزان نوسانات بازار استفاده میشود، و هنگامی که نوسان در بازار زیاد باشد این اندیکاتور صعودی و هنگامی که نوسان کم باشد این اندیکاتور کاهش پیدا میکند، البته باید به این نکته هم توجه کرد که این اندیکاتور جهت قیمت را نشان نمیدهد و فقط برای سنجش نوسانات ایجاد شده توسط حرکت سریع قیمت به کار میرود.

همچنین بسیاری از معامله گران از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معامله استفاده میکنند، اما به صورت کلی بسیاری از معامله گران تکنیکال از آن برای دریافت سیگنال ‌های خروج و گذاشتن حد ضرر بیشتر استفاده میکنند.

به این صورت که در مواقعی که نوسانات بازار بسیار بالا میباشد، معامله ‌گران معمولا حد ضرر خود را تا حدودی با فاصله زیاد از قیمت میگذارند که در اثر نوسانات شدید بازار فعال نشود، اما در کنار آن یعنی زمانی که ATR کاهشی است که به معنایی نوسانات کم در بازار است، معامله گران حد ضرر خود را نزدیک تر به قیمت فعلی نمودار قرار میدهند.

در صورتی‌ که معامله گران مایل به دریافت سیگنال‌ های بیشتری از طرف اندیکاتور ATR باشند، باید دوره های محاسبه خود را تغییر دهند و اعداد آن را کمتر کنند، اما از آن طرف باید بپذیرند که ممکن است اندیکاتور سیگنال های اشتباهی هم صادر کند.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

جمع بندی کلی

همانطور که گفته شد از اندیکاتور ATR می توانیم نوسانات بازار را مورد بررسی قرار دهیم و در مواقع که نوسان شدید در بازار ایجاد می شود، و اندیکاتور صعودی میشود میتوان سیگنالی مبنی بر روند دار شدن قیمت گرفت، اما از طرف دیگر اگر نوسانات بازار کم و آرام باشد، روند اندیکاتور به صورت نزولی پیش میرود.

اما نکته ای که باید در نظر داشته باشیم این اندیکاتور روند را به ما نشان نمیدهد و فقط نوسان در بازار را به ما نشان میدهد.

دوره های پیشنهادی که توسط خالق این اندیکاتور بیان شده است اعداد 7 یا 14 میباشد، که در بازار عملکرد بهتری دارد، که هر چه اعداد این دوره کمتر باشد میزان نوسان این اندیکاتور بیشتر میشود.

پیشنهاد مطالعه: بروکر

همچنین توسط اندیکاتور ATR ، میتوان در جهت تعیین بهتر حد ضرر، ناحیه ذخیره سود و نقطه خروج از معامله استفاده کرد.

کلام آخر اینکه از آن جا که اندیکاتور ATR فقط میزان نوسان قیمت را مورد سنجش قرار میدهد، و نمیتوان توسط آن جهت قیمت را تشخیص داد پس بهتر است آن را با سایر سیگنال ها ترکیب کنیم تا سیگنال های مطمئن تری برای معامله داشته باشیم.

اندیکاتور ATR یا محدوده متوسط واقعی در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور ATR یا محدودهٔ متوسط واقعی در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور ATR یک شاخصِ تحلیلِ تکنیکی است که نوساناتِ بازار را با تجزیهٔ کلِّ محدودهٔ قیمتیِ یک دارایی در دورهٔ زمانی‌اش، اندازه‌گیری می‌کند. به‌طور خاص، ATR معیاری از نوسانات است که توسط تکنسین بازار .J. Welles Wilder Jr در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال” معرفی شده است.

شاخص محدودهٔ واقعی، بزرگترین مقدار از بین موارد زیر می‌باشد: بالاترین قیمت منهای پایین‌ترین قیمت حال حاضر، قدرمطلق بالاترین قیمت منهای قیمت بسته شدهٔ قبلی آن؛ و قدرمطلق پایین‌ترین قیمت منهای قیمت بسته شدهٔ قبلی آن. دامنهٔ متوسط واقعی در این صورت یک میانگین متحرک است که عموماً از دورهٔ 14 روزهٔ آن استفاده می‌کنند.

اندیکاتور ATR یک شاخصِ تحلیلِ تکنیکی است که نوساناتِ بازار را با تجزیهٔ کلِّ محدودهٔ قیمتیِ یک دارایی در دورهٔ زمانی‌اش، اندازه‌گیری می‌کند. به‌طور خاص، ATR معیاری از نوسانات است که توسط تکنسین بازار .J. Welles Wilder Jr در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال” معرفی شده است.

نکات کلیدی:

• اندیکاتور ATR یک شاخص تحلیل تکنیکی است که نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند.
• به‌طور معمول یک سری از شاخص‌های دامنهٔ واقعی از یک میانگین متحرک 14 روزه مشتق می‌شوند.
• اندیکاتور ATR در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالا شکل گرفته بود اما از آن زمان تاکنون در انواع بازار های مالی قابل استفاده است.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

اولین قدم برای محاسبهٔ اندیکاتور ATR، یافتن یک سری مقادیر دامنهٔ واقعی برای یک اوراق بهادار یا سهام است. دامنهٔ قیمتی یک سهام برای یک روز معاملاتی مشخص به‌سادگی قابل‌محاسبه است، بیشترین قیمت منهای کمترین قیمت. در ضمن، دامنهٔ واقعی فراگیرتر و به این شرح است:

نحوهٔ محاسبهٔ اندیکاتور ATR

معامله‌گران می‌توانند از دوره‌های کوتاه‌تر از 14 روز برای تولید سیگنال‌های تجاری بیشتری استفاده کنند، در حالی که در دوره‌های طولانی‌تر احتمال تولید سیگنال‌های تجاری کمتر است.

به‌عنوان مثال، فرض کنید یک معامله‌گر کوتاه‌مدت فقط مایل به تجزیه‌وتحلیل نوسانات سهام در طی یک دورهٔ 5 روزه معاملاتی است. بنابراین، معامله‌گر می‌تواند ATR پنج روزه را محاسبه کند.

فرض می‌کنیم که داده‌های قیمتی که قبلاً اتفاق افتاده‌اند به‌ترتیب معکوس مرتب شده‌اند، معامله‌گر قدرمطلق بیشترین قیمت فعلی را منهای کمترین قیمت فعلی را محاسبه می‌کند، قدرمطلق بیشترین قیمت فعلی منهای قیمت بسته شدهٔ قبلی آن را حساب می‌کند و قدرمطلق کمترین قیمت فعلی منهای قیمت بسته شدهٔ قبلی آن را نیز حساب می‌کند.

این محاسبات از محدودهٔ واقعی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام شده است و سپس از آن میانگین گرفته می‌شود که در نتیجه اولین مقدار ATR پنج روزه به‌دست می‌آید.

اندیکاتور ATR به شما چه می‌گوید؟

این میانگین در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالا شکل گرفته بود اما از آن زمان تاکنون در انواع بازارهای مالی قابل استفاده است. به‌عبارت ساده‌تر، یک سهام که سطح بالایی از نوسانات را تجربه می‌کند، ATR بالاتری دارد و سهامی با نوسانات پایین نیز ATR کمتری دارد.

ATR ممکن است توسط تکنسین‌های بازار برای ورود و خروج در معاملات مورد استفاده قرار گیرد و یک ابزار مفید برای افزودن به سیستم معاملاتی است. این ابزار ایجاد شده است تا معامله‌گران بتوانند دقیق‌تر نوسانات روزانهٔ یک دارایی یا سهام را با استفاده از محاسباتی ساده، اندازه‌گیری کنند.

این شاخص، جهت و مسیر قیمت را نشان نمی‌دهد، از آن در درجهٔ اول برای اندازه‌گیری نوسانات ناشی از فواصل خالی یا اصطلاحاً gapها و محدود کردن فرازوفرودهای نمودار، استفاده می‌شود. محاسبهٔ ATR نسبتاً ساده است و فقط به داده‌های قیمتی که اتفاق افتاده‌اند نیاز دارد.

استفاده از ATR معمولاً به‌عنوان روشی برای خروج از بازار بدون توجه به نوع تصمیم‌گیری و یا استراتژی ورود به بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک تکنیک محبوب به‌عنوان ” chandelier exit” یا “خروج پله‌ای” شناخته شده است و توسط Chuck LeBeau ارائه شده است.

خروج پله‌ای در یک روند صعودی، یک نقطهٔ خروج یا stop زیر بالاترین قیمت ثبت‌شده از زمان ورود شما ثبت می‌کند. فاصلهٔ بین بالاترین قیمت ثبت‌شده و قیمتی که برای خروج سفارش گذاشته شده، محدوده‌ایست که با مضربی از عدد ATR تعریف می‌شود. برای مثال: از لحظهٔ ورود به بازار، ما می‌توانیم سه برابر عدد ATR را از بالاترین قیمت ثبت شده در یک روند صعودی، کم کنیم و آن نقطه را برای خروج در نظر بگیریم.

دامنهٔ واقعی متوسط همچنین می‌تواند یک علامت یا نشانه از حجم معاملات در بازارهای زیرمجموعه برای معامله‌گر باشد. می‌توان از رویکرد ATR برای دسته‌بندی موقعیت‌ها استفاده کرد که تمایل یک معامله‌گر را برای پذیرش ریسک و همچنین نوسانات زیربنایی بازار نشان می‌دهد.

مثالی از نحوه استفاده از اندیکاتور ATR

به‌عنوان نمونه، فرض کنید مقدار اول یک ATR پنج روزه 1.41 محاسبه شده و روز ششم دارای دامنهٔ واقعی 1.09 است. مقدار ATR متوالی را می‌توان با ضرب مقدار قبلی ATR بر تعداد روزهای آن منهای یک، و سپس اضافه کردن دامنهٔ واقعی دورهٔ فعلی به آن حاصل ضرب، تخمین زد. در مرحلهٔ بعد، عدد به‌دست آمده را بر بازهٔ زمانی انتخاب شده تقسیم کنید. به‌عنوان مثال، مقدار دوم ATR عدد 1.35 تخمین زده می‌شود، 5 / ((1.09) + (5-1 ) * 1.41). این فرمول می‌تواند در کل دورهٔ زمانی تکرار شود.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

در استفاده از اندیکاتور دامنهٔ متوسط واقعی دو محدودیت اصلی وجود دارد. اولین مورد این است که ATR یک معیار ذهنی است – به این معنی که تفسیر آن می‌تواند سلیقه‌ای باشد. هیچ مقداری از ATR وجود ندارد که با اطمینان به شما بگوید كه روند در حال برگشت است یا خیر. در عوض، خواندن ATR همیشه باید در مقایسه با اعداد خوانده شدهٔ قبلی باشد تا درک و احساس از قدرت یا ضعف یک روند را به‌دست آورید.

دوم، ATR همچنین فقط نوسانات را می‌سنجد و نه جهت حرکت قیمت‌ها. این ممکن است گاهی اوقات منجر به سیگنال‌های درهم آمیخته می‌شود، به‌ویژه هنگامی که بازارها چرخش را تجربه می‌کنند یا وقتی که روندها در نقاط عطف هستند.

به‌عنوان مثال، افزایش ناگهانی ATR در پی یک حرکت گسترده در روند موجود، ممکن است باعث شود که برخی از معامله‌گرها فکر کنند که ATR روند قدیمی را تأیید می‌کند، اما ممکن است واقعاً این‌گونه نباشد.

به نظر شما استفاده از اندیکاتور ATR در واقعیت قابل استفاده است؟ تجربه یا دیدگاه خود را در مورد مقاله «اندیکاتور ATR یا محدوده متوسط واقعی در تحلیل تکنیکال چیست؟» چیست با ما به اشتراک بگذارید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

همه چیز درباره اندیکاتور ATR و نکات مهم هنگام استفاده از آن!

اندیکاتور ATR یا میانگین محدوده واقعی (Average True Range) یک اندیکاتور نوسان است که به ما نشان می‌دهد قیمت یک سهام یا دارایی به صورت میانگین نسبت به بازه زمانی انتخابی، چه مقدار حرکت کرده است.

این اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران روزانه برای پوزیشن‌هایی که باز می‌کنند تاییدیه ارائه دهد. در واقع یکی از کاربرد‌های مهم این اندیکاتور در تعیین محدوده حد ضرر (Stop-loss) است.

با حرکت قیمت به بالا و پایین، این اندیکاتور نیز همراه با آن حرکت می‌کند. بسته به بازه زمانی انتخابی، در هر گام زمانی مقدار این اندیکاتور محاسبه می‌شود.

مثلا برای بازه 15 دقیقه، در هر 15 دقیقه، نمودار آخرین گام زمانی آن نسبت به نقطه قبلی محاسبه می‌شود. نقاط محاسبه شده به صورت یک نمودار خطی نمایش داده می‌شوند.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

اولین گام در محاسبه ATR یافتن یک سری از مقدار‌های محدوده قیمت یک سهام است.

محدوده قیمت یک سهام در بازه روزانه برابر است با سقف قیمت منهای کف. با این حال محدوده واقعی توسط فرمول زیر محاسبه می‌شود:

TR = Max[(H -L), Abs(H – Cp), Abs(میانگین محدوده واقعی (ATR) L – Cp)]

ATR = (1/n) i=1 n TRi

در این فرمول Tri محدوده واقعی و N بازه زمانی مورد نظر است.

چگونه ATR را محاسبه کنیم؟

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از بازه‌های زمانی کوتاه‌تر از 14 روز برای تولید سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنند.

بازه‌های زمانی بالاتر از این محدوده، احتمال تولید سیگنال کمتری دارند.

برای مثال، یک معامله‌گر کوتاه مدت فقط قصد تحلیل و استفاده از نوسانات یک سهام یا کوین ارز دیجیتال را در یک بازه 5 روزه دارد. در این حالت، تریدر می‌تواند با محاسبه ATR برای 5 روز (5 روزه)، فرض کند داده‌های قیمتی تاریخی به دست آمده به ترتیب زمانی معکوس منظم می‌شوند.

در این روش، معامله‌گر می‌تواند حداکثر مقدار مطلق سقف فعلی منهای کف، مقدار مطلق کف فعلی منهای بسته شدن قبلی و مقدار مطلق کف فعلی منهای بسته شدن قبل را پیدا کند.

این محاسبات فقط برای بازه 5 روزه صورت می‌گیرند که در آن مقدار میانگین قیمت 5 روزه ATR محاسبه می‌شود.

اندیکاتور ATR به ما چه می‌گوید؟

اندیکاتور Average True Range در اصل برای کالاها توسط J. Welles Wilder Jr در کتابی با نام New concepts in Technical Trading systems معرفی و توسعه داده شد اما از آن می‌توان در بازار‌های دیگر مانند بورس و ارزهای دیجیتال نیز بهره برد.

به طور کلی سهام‌هایی که سطح نوسان بالایی را تجربه می‌کنند، شاخص ATR‌ بالاتری نیز خواهند داشت و بالعکس آن نیز صادق است.

این اندیکاتور بیشتر توسط تکنسین‌های بازار برای ورود و خروج از معاملات به کار می‌رود. به همین دلیل بیشتر به آن مانند ابزاری برای اضافه شدن به سیستم معاملاتی یاد می‌شود.

این اندیکاتور جهت قیمت را به ما نمی‌گوید اما به صورت دقیق نوسان روزانه یک دارایی را با استفاده از محاسبات ساده ارزیابی می‌کند.

هدف اولیه ATR بیشتر در اندازه گیری نوسانات ناشی از حرکت بالا و پایین قیمت خلاصه می‌شود. این اندیکاتور برای انجام این محاسبات فقط به تاریخچه قیمت سهام نیاز دارد.

در سیستم‌های معاملاتی از این اندیکاتور به عنوان روشی برای تشخیص نقطه خروج استفاده می‌شود. مهم‌ نیست که نقطه ورود شما به چه شکل تعیین شده است، در هر صورت با استفاده از این اندیکاتور سرنخ‌هایی برای خروج از معامله به دست خواهید آورد.

خروج از معامله با اندیکاتور ATR

یکی از تکنیک‌های شناخته شده برای خروج از معامله توسط اندیکاتور ATR که توسط Chuck LeBeau توسعه یافته، Chandelier exit نام دارد.

در این حالت استاپ شما در پایین بالاترین سقف قیمتی سهام که از زمان ورود به معامله شکل گرفته، قرار خواهد گرفت. فاصله بین بالاترین سقف و سطح Stop توسط ATR در چند زمان مختلف تعیین می‌شود.

در حالت بالا، مثلا شما می‌توانید سه گام زمانی را از ارزش بالاترین سقف ATR ثبت شده از زمان ورود به معامله کم کنید. نگران نباشید در ادامه به صورت مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت.

در بازار مشتقات از این اندیکاتور می‌توان به عنوان شاخصی برای حجم معامله استفاده کرد. از اندیکاتور ATR می‌توان برای تعیین اندازه معاملات نسبت به موجودی کل با توجه به میزان تمایل معامله‌گر در پذیرش ریسک و نوسان بازار استفاده نمود.

چگونه ATR می‌تواند در معاملات به ما کمک کند؟

معامله‌گران روزانه می‌توانند از این اطلاعات برای اندازه‌گیری و ارزیابی میزان حرکت یک سهام در بازه زمانی مورد نظر و دستیابی به اهداف معاملاتی تعیین شده بر روی چارت استفاده کنند.

فرض کنید یک سهام در روز با سرعت میانگین 10 تومان حرکت می‌کند. اگر در آن روز ما هیچ خبر بنیادی برای آن سهام نداشته باشیم، اما سهام ما در آن روز به میزان 12 تومان افزایش داشته باشد، محدوده معاملاتی(سقف منهای کف) حدود 13.5 تومان خواهد بود (برحسب فرض).

در این حالت، قیمت سهام 35% بیشتر از میانگین حرکت کرده است و ما اکنون از استراتژی خود سیگنال خرید دریافت می‌کنیم.

سیگنال خرید ناشی از حرکت سهام رو به بالا ممکن است معتبر باشد اما از آن‌جایی که قیمت سهام ما از قبل به شکل قابل توجهی و بیش از حد میانگین افزایش پیدا کرده است، پذیرش ریسک افزایش قیمت بیشتر این سهام و محدوده معاملاتی آن چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، از این رو معامله در چنین شرایطی خطرناک است.

اما از آن‌جایی که قیمت سهام بیش از میانگین نمایش داده شده در این اندیکاتور رشد داشته، احتمال سقوط قیمت و ورود به محدوده قیمتی قبلی وجود دارد. با این که ورود به پوزیشن خرید یا Long در سقف روزانه عاقلانه به نظر نمی‌رسد ولی پوزیشن فروش یا Short به نظر انتخاب بهتری است.

البته زمانی می‌توانیم وارد چنین پوزیشنی شویم که سیگنال فروش معتبری از اندیکاتور و پرایس اکشن دریافت شود.

قرار دادن نقاط ورود و خروج فقط براساس اندیکاتور ATR ایده خوبی نیست. این اندیکاتور باید به عنوان ابزاری برای پیوستگی یک استراتژی فراگیر در جهت غربال معاملات به کار گرفته شود.

برای مثال، در موقعیت بالا، شما نباید فقط به خاطر افزایش قیمت و محدوده روزانه قیمت نسبت به حالت معمول وارد پوزیشن Short‌ شوید. لازم است این مسئله را به خوبی درک کنید که فقط پس از دریافت سیگنال خرید و تایید آن ورود به پوزیشن فروش منطقی خواهد بود که در این حالت، اندیکاتور ATR در تایید معامله به ما کمک خواهد کرد.

برعکس این شرایط نیز در اندیکاتور ATR صدق می‌کند. فرض کنید قیمت تا نزدیکی کف روزانه سقوط می‌کند. در این حالت محدوده قیمت در روزانه بیش از حد میانگین است. در چنین موقعیتی اگر یک استراتژی به شما سیگنال فروش ارائه دهد، شما یا باید آن را نادیده بگیرید یا اگر قصد ورود به آن را دارید، حداکثر احتیاط و حد ضرر را برای آن لحاظ کنید.

با این که قیمت ممکن است سقوط بیشتری را تجربه کند اما احتمالا برخلاف آن خواهد بود. در این وضعیت ممکن است قیمت دوباره به سمت بالا اوج بگیرد و در محدوده کف و سقف روزانه در نوسان بماند.

در هنگام ارزیابی قیمت توسط این اندیکاتور، باید به تاریخچه میانگین قیمت در آن نیز دقت کنید.

حتی اگر قیمت سهام فراتر از ATR فعلی حرکت کند، این حرکت ممکن است به صورت معمولی و برپایه تاریخچه قبلی این سهام صورت بگیرد.

معامله روزانه و گرایش‌های ATR

اگر شما از اندیکاتور ATR برای معاملات روزانه یا میان روز خود استفاده می‌کنید، این اندیکاتور پس از باز شدن بازار‌ها (در بازار‌های مرتبط با روز کاری مانند بورس) با تکانه‌های شدید مواجه خواهد شد.

این مسئله برای چارت‌های 1 یا 5 دقیقه‌ای نیز صدق می‌کند. مثلا در بورس آمریکا، زمانی که صرافی‌ها در ساعت 9:30 صبح باز می‌شوند شاخص ATR در دقایق اول به سمت بالا حرکت می‌کند. دلیل آن شدت نوسان بالا در زمان باز شدن بازار است.

پس از جهش‌های شدید در شروع به کار بازار، شاخص ATR در طول روز در حال کاهش خواهد بود. اوسیلاتور‌های موجود در اندیکاتور ATR در طول روز به جز نشان دادن میانگین حرکت قیمت در هر دقیقه، اطلاعات مفید دیگری به ما نشان نمی‌دهند.

در بازه روزانه، معامله‌گران از این اندیکاتور برای ارزیابی میزان نوسان یک سهام استفاده می‌کنند. تریدر‌های روزانه معمولا از این اندیکاتور در بازه زمانی 1 دقیقه برای برآورد میزان حرکت قمیت در 5 یا 10 دقیقه آتی استفاده می‌کنند. این استراتژی به آن‌ها کمک می‌کند تا اهداف سود آور و حد ضرر خود را به خوبی مشخص کنند.

با محاسبه سود کلی و تقسیم آن بر ATR، شما می‌توانید حداقل زمان مورد نیاز برای رسیدن قیمت به حد سود مورد نظر را ارزیابی کنید.

برای مثال، اگر شاخص ATR در بازه زمانی 1 دقیقه روی نمودار 0.03$ باشد، بنابراین قیمت سهام مورد نظر ما در هر دقیقه 3 سنت حرکت می‌کند، اگر شما در تحلیل‌های خود پیش‌بینی می‌کنید که قیمت سهام افزایش پیدا خواهد کرد، با ورود به معامله، شما می‌توانید میانگین محدوده واقعی (ATR) انتظار داشته باشید که قیمت سهام در طول حداقل 5 دقیقه، حدود 15 سنت حرکت کند.

اندیکاتور ATR و حد ضرر دنباله‌دار

روش حد ضرر متحرک (Trailing stop loss)، استراتژی است که به شما کمک می‌کند اگر قیمت دارایی برخلاف میل شما حرکت کرد، در نقطه مورد نظر و با حداقل ضرر، از معامله خارج شوید اما در عین حال، اگر قیمت مطابق میل شما حرکت می‌کند، نقطه خروج نیز مطابق آن تغییر کند.

بسیاری از معامله‌گران روزانه از شاخص ATR برای تشخیص محل‌های قرار دادن حد ضرر دنباله‌دار استفاده می‌کنند.

در زمان معامله، به شاخص فعلی ATR دقت کنید. یک قانون ساده در ارزیابی این است که مقدار فعلی ATR را برای یافتن نقطه مناسب حد ضرر، ضربدر 2 کنید. بنابراین اگر شما در حال خرید یک سهام هستید، نقطه حد ضرر شما دو سطح پایین‌تر ATR از نقطه ورود خواهد بود.

اگر قصد ورود به پوزیشن Short یک سهام را دارید، حد ضرر شما دو برابر ATR فعلی در بالای نقطه ورود قرار خواهد گرفت.

اگر شما در پوزیشن Long‌ قرار دارید و قیمت به نفع شما در حال حرکت است، نقطه حد ضرر خود را به صورت پویا به دو برابر ATR زیر قیمت فعلی حرکت دهید. در این سناریو، حد ضرر شما فقط در جهت بالا و به نفع شما حرکت خواهد کرد. پس از حرکت نقطه حد ضرر به سمت بالا، تا زمانی که این نقطه دوباره به سمت بالا حرکت کند یا معامله به دلیل سقوط قیمت و رسیدن به حد ضرر بسته شود، در آن‌ جا باقی خواهد ماند.

شما می‌توانید این فرآیند را به شکل معکوس برای معاملات Short اعمال کنید که در آن برای حفظ سود، نقطه حد ضرر شما به سمت پایین حرکت خواهد کرد.

برای درک بهتر این استراتژی، فرض کنید شما وارد یک معامله Long شده‌اید. قیمت ورود 10$ است و ATR سهام در بازه زمانی مورد نظر روی 0.10$ قرار دارد. نقطه Stop loss شما در این حالت روی 9.80$ قرار خواهد گرفت(2*$0.10).

زمانی که قیمت به سطح 10.20$ افزایش پیدا کند، شاخص ATR همچنان در 0.10$ باقی خواهد ماند. اما حد ضرر دنباله‌دار ما به سمت بالا و روی 10$ قرار می‌گیرد که ما در بدترین حالت روی معامله سر به سر قرار داریم.

زمانی که قیمت دوباره به سطح 10.50$ افزایش پیدا کند، حد ضرر این معامله بر روی 10.30$ قرار می‌گیرد. در این وضعیت حداقل سود شما به ازای هر واحد از سهام مورد نظر، 30 سنت قفل شده خواهد بود. این رویه تا زمانی که قیمت سقوط و حد ضرر ما را فعال کند ادامه پیدا خواهد کرد.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

در هنگام استفاده از این اندیکاتور دو محدودیت بزرگ وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود.

محدودیت اول در اندازه‌گیری ذهنی آن است. این مشکل بدان معناست که محاسبه آن قابل تفسیر است و ما نمی‌توانیم هیچ مبنای ثابتی را برای یک روند یا ترند مشخص به صورت قطعی تعیین کنیم.

به جای آن، محاسبه ATR و خواندن آن به شکلی است که همیشه باید آن را با نقاط محاسبه شده قبلی مقایسه و نسبت به قدرت یا ضعف یک ترند، تحلیل‌های لازم را انجام دهیم.

محدودیت دوم این اندیکاتور در محدود بودن آن به اندازه‌گیری نوسانات بازار است نه قیمت مستقیم دارایی. این مسئله گاهی می‌تواند منجر به ایجاد سیگنال‌های ترکیبی شود.

زمانی این موضوع بیشتر قابل لمس خواهد بود که ترند فعلی یا نقاط حساس چارت نقش نقاط چرخشی را ایفا می‌کنند. برای مثال، افزایش ناگهانی شاخص ATR در پی حرکت بزرگ شمارنده آن برای دنبال ترند غالب می‌تواند معامله‌گران را در دام بزرگی گرفتار کند.

در این موقعیت معامله‌گر ممکن است فکر کند که این حرکت، تاییدی بر ادامه ترند قدیمی است.

نتیجه گیری

اندیکاتور Average True range یکی از شاخص‌های کاربردی در معامله کوتاه مدت مانند اسکلپ و روزانه است که می‌تواند میانگین حرکت قیمت یک دارایی یا کوین ارز دیجیتال را اعلام کند. میانگین حرکت سهام به ما می‌گوید یک دارایی در بازه زمانی مورد نظر به صورت میانگین در هر گام زمانی (مثلا یک ساعته) چه مقدار نوسان دارد.

با پیش‌بینی روند بازار می‌توانید گام‌های مورد نظر و فاصله قیمتی را تا رسیدن به نقاط ورود و خروج تعیین کنید. البته استفاده از این روش به تنهایی کافی نیست و در هنگام باز کردن پوزیشن باید به سایر تاییدیه‌های در دسترس نیز توجه شود.

شما می‌توانید از اندیکاتور ATR در بازار‌های بورس، فارکس و ارز دیجیتال استفاده کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: