معامله گران اسکالپر نوسان گیرانی هستند که به قصد کسب حداقل بازده اقدام به معامله می کنند و ماشین ها و کامپیوترها برای چنین معاملاتی طراحی و بهینه سازی شده اند.
الگوتریدینگ یا معاملات الگوریتمی چیست؟
چند سالی است که معاملات الگوریتمی یا همان الگوتریدینگ مورد توجه معامله‌گران و فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. بسیاری از فعالان بازار بین‌المللی از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و الگوتریدینگ برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. چند سالی می‌شود که استارتاپ‌هایی در آمریکا در زمینه معاملات الگوریتمی تاسیس شدند و امروزه به غول‌های بزرگ بازارهای مالی تبدیل شده‌اند. به نظر می‌رسد که معاملات الگوریتمی بسیار مهم‌تر از یک پدیده صرفا جدید باشد. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم تا در مورد الگوتریدینگ صحبت کنیم و ببینیم هوش مصنوعی چه کاربردهایی در معاملات هوشمند دارد. در ادامه با ما همراه باشید.
الگوتریدینگ یا معاملات الگوریتمی چیست؟
منظور از الگوتریدینگ یا همان معاملات الگوریتمی استفاده از یک سیستم معاملاتی برای تصمیم‌گیری در مورد معاملاتی است که در بازار مالی انجام می‌دهیم. معاملات الگوریتمی با استفاده از فرمول‌های ریاضی پیشرفته و الگوریتم‌های مختلف انجام می‌شود که در آن دخالت انسان به حداقل می‌رسد و تصمیم‌گیری در آن به سرعت انجام می‌شود. یکی الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند از ویژگی‌های الگوتریدینگ آن است که سیستم می‌تواند تمام فرصت‌های سودآوری موجود در بازار را شناسایی و بررسی کند و آن را به معامله‌گر پیشنهاد دهد.
درالگوتریدینگ از برنامه‌ها و نرم افزارهای رایانه‌ای استفاده می‌شود تا سرعت تجارت بالا برود و در زمان کمی می‌توان داده‌های زیادی را بر اساس معیارهای مختلف از پیش تعیین الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند شده بررسی کرد. الگوریتم‌هایی که برای الگوتریدینگ استفاده می‌شوند می‌توانند بر اساس اصول متفاوتی تعریف شوند. بر این اساس معامله‌گران می‌توانند از الگورتیم‌های مختلفی استفاده کنند و پس از آن داد و ستد به صورت خودکار توسط خود سیستم و ربات معامله‌گر انجام می‌شود.
در واقع در الگوتریدینگ از یک برنامه کامپیوتری که به سیستم معاملاتی متصل است استفاده می‌کنیم تا آن برنامه عملا به جای ما معامله و خرید و فروش سهام را انجام دهد. این نوع برنامه‌ها به طور کلی چند گام را برای انجام معامله استفاده می‌کند. اول داده‌های موجود را دریافت می‌کند. سپس به آنالیز و محاسبه این داده‌ها می‌پردازند، سپس شرایط را با استفاده از ابزار تحلیل و بررسی می‌کند و در نهایت دستور مناسب را برای معامله اجرا می‌کند.
مزایای الگوتریدینگ در معاملات بازار مالی
مهمترین مزیت الگوتریدینگ اتوماسیون روند معاملات است. مزیت دیگر الگوتریدینگ توانایی بررسی و تحلیل داده‌های زیاد در زمان کوتاه و خرید و فروش و معامله بر اساس تحلیل همین داده‌ها است. به این ترتیب می‌توان از میزان سود دهی معامله و یا نتیجه‌ی معامله تا حد زیادی اطمینان پیدا کرد. از طرف دیگر به دلیل تحلیل حجم زیادی از داده‌های فرد معامله‌گر می‌تواند فرصت‌های بسیاری را بررسی کند و از بین این فرصت‌ها بهترین را برای معامله انتخاب کند. از مزایای دیگر الگوتریدینگ آن است که چون تقریبا همه‌ی معاملات توسط کامپیوتر و برنامه انجام می‌شود، خطای انسانی تا حد زیادی کاهش می‌یابد و از این طریق میزان ضرری که به دلیل خطای فرد ایجاد می‌شد، عملا از بین می‌رود.
یکی دیگر از بزرگ‌ترین مزایای الگوتریدینگ جلوگیری از اقدام‌هایی در معاملات است که بر اثر احساسات و به دور از منطق انجام می‌شود که این نوع اقدامات یکی از بزرگ‌ترین آفات و مشکلات سرمایه‌گذاری است. تا به حال مشاهده کرده‌ایم که در اثر بروز این رفتارهای احساسی بازار معاملات دچار چه ضرر و زیان‌هایی شده است. در نهایت از دیگر مزایای الگوتریدینگ آن است که چون معمولا هزینه معاملات را کاهش می‌دهد، این مسئله به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا سود بیشتری داشته باشند.
انواع الگوریتم‌های الگوتریدینگ
معاملات الگوریتمی از الگوریتم‌های متفاوتی برای انجام معاملات استفاده می‌کند. عمده این الگوریتم‌ها معمولا در پنج دسته قرار می‌گیرند که عبارتند از:
- الگوریتم‌های معاملاتی برای انجام معاملات
- الگوریتم‌های سیگنال دهی
- الگوریتم‌های مانیتورینگ یا پایش بازار
- الگوریتم‌های کم بسامد
- الگوریتم‌های پر بسامد
استفاده از داده در الگوتریدینگ
اساس کارکرد الگوتریدینگ داده‌هایی است که در آن تحلیل و بررسی می‌شوند تا از این طریق معاملات به درستی انجام شوند. لذا برای بهره‌مندی از الگوتریدینگ در بازار سرمایه نیاز به داده‌های مطمئن و درست داریم. سرمایه‌گذاری در مبحث جمع‌آوری داده و استفاده از منابع داده درست در الگوتریدینگ بسیار اهمیت دارد.
کاربرد هوش مصنوعی در الگوتریدینگ
همان طور که گفته شد اساس کار الگوتریدینگ داده و تحلیل این داده‌ها است. استفاده از هوش مصنوعی در الگوتریدینگ به بررسی و آنالیز بهتر داده‌ها و بدست آوردن بینش عمیقی نسبت به سهام و ارزش‌های موجود در بازار مالی کمک می‌کند. هم چنین هوش مصنوعی به سبب هوشمندی که دارد می‌تواند به داشتن دیدی آینده نگر و تحلیلی دراز مدت برای فعالیت‌های آینده کمک کند. در واقع استفاده از هوش مصنوعی در الگوتریدینگ کمک می‌کند تا معاملات هوشمندتر انجام شود و داده‌ها فقط از طریق یک نرم افزار ساده تحلیل نشوند، بلکه یک سیستم هوشمند که می‌تواند از تحلیل این داده‌ها بینش مناسبی را بدست آورد، به خرید و فروش و انجام معامله بپردازد.
برای مطالعه بیشتر در زمینه هوش مصنوعی و کاربردهای آن به بلاگ عامر اندیش مراجعه کنید.
حمایت هوشمند از بازار سرمایه توسط معاملات الگوریتمی
شرکت دانش بنیان تحلیلگر امید به عنوان اولین و بزگترین شرکت معاملات الگوریتمی بازار سرمایه، بر خود واجب می‌داند تا با ارایه اطلاعات دقیق و شفاف جهت تنویر افکار عمومی و اطمینان خاطر سهامداران مبنی بر اراده حمایت جدی از بورس از سوی اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه، موجبات رفع ابهامات احتمالی که به هر ترتیبی موجب ایجاد فضای منفی و نگرانی سهامداران می شود را فراهم کند.
به گزارش صدای بورس ، مشتریان تحلیلگر امید از طریق صندوق‌های تحت مدیریت یا از محل سهام خزانه یا سهامدار عمده طی دوره زمانی مذکور نسبت به بازارگردانی و حمایت شرکت‌های مختلف بورسی و فرابورسی در اندازه‌های مختلف به‌لحاظ ارزش بازار اقدام کرده است. ارزش بازار مجموع این سهام فقط در یکی از صندوق‌های بازارگردانی مرتبط با هلدینگ خلیج فارس، بالغ بر 620 هزار میلیارد تومان است که بیش از ده درصد از ارزش بازار بورس است. شایان ذکر است که مدیران این هلدینگ، با ذکاوت تمام، همواره به هر شکلی در این مدت فقط و فقط رویکرد حمایتی داشته‌اند و از انواع ابزارها و الگوریتم‌های این مجموعه برای حمایت بهتر بازار بهره برده‌اند.
رویکرد شرکت تحلیلگر امید بعنوان پیشرو در تکنولوژی معاملات الگوریتمی بازار سرمایه ایران، همواره حمایت از بازار و تعمیق آن بوده است و در راستای فرهنگ‌سازی استفاده از تکنولوژی معاملات الگوریتمی قدم برداشته است. مثالی از این اقدامات می‌تواند جلسات متعدد با مدیران سازمان و شرکت‌های بورس و فرابورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها در این مدت باشد که در دوران اصلاح بازار به صورت همه جانبه و با حداکثر توان از تمامی الگوریتم‌ها در جهت افزایش نقدشوندگی و حمایت از بازار استفاده کرده‌اند. گواه این ادعا این است که در بازارهای منفی اخیر، که درجه نقدشوندگی به شدت افت کرده بود، الگوریتم‌های حمایتی بازارگردان‌ها فعال بوده و حجم خرید آنها بیشتر از فروش بوده است؛ برای مثال 18 شهریور که اکثر نمادها در صف فروش بودند و حجم معاملات کمتر از ۲۰۰۰ میلیارد تومان بود، الگوریتم‌های معاملاتی بیش از ۲ درصد معاملات را به عهده داشتند؛ گفتنی است که نماد پارس با استفاده از بازار گردانی الگوریتمی، بر خلاف روند منفی بازار، حجم معاملات خود را افزایش داده و قابلیت نقدشوندگی خود را در مقایسه با دیگر نماد ها حفظ کرده است.
درصد معاملات الگوریتمی در یک نماد به ارزش بازار بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (پارس)
۲/۶/۱۳۹۹
۱۳ ٪
۱۱/۶/۱۳۹۹
۲۶٪
۱۲/۶/۱۳۹۹
۲۲٪
۱۶/۶/۱۳۹۹
۱۰٪
۱۸/۶/۱۳۹۹
۶۰٪
۲۲/۶/۱۳۹۹
۹٪
۲۳/۶/۱۳۹۹
۵/۶ ٪
۲۴/۶/۱۳۹۹
۷٪
۲۵/۶/۱۳۹۹
۶٪
۲۶/۶/۱۳۹۹
۱۹٪
۲۹/۶/۱۳۹۹
۱۳٪
در بازار بورس نزدیک به ۵۰۰ شرکت مجوز بازارگردانی روی سهام را دارند و مقالات متعددی از جمله مقاله وکتارمن در سال ۲۰۰۷ به سادگی اثبات می‌کنند که بازارگردانی الگوریتمی از ایجاد شوک‌ها و تنش‌های هیجانی در بازار جلوگیری می‌کند. در تمامی بازارهای برتر بورس دنیا حداقل یک بازارگردان الگوریتمی روی هر سهم فعال است. عجیب است که برخی از فعالان بازار سرمایه، الگوریتم را باعث منفی شدن بازار می‌دانند. خوشبختانه شرکت‌های بورس و فرابورس بازارگردانی را از هفته پیش برای تمامی سهام بازار سرمایه الزامی کردند و این قدم بزرگی برای کنترل هیجان‌های مثبت و منفی بازار است.
ایجاد بازاری منصفانه و پیوسته مهمترین وظیفه یک الگوریتم معاملاتی در عملیات بازارگردانی است که در این زمینه این شرکت ادعا می‌کند الگوریتم‌های منحصر بفردی را در اختیار دارد. این الگوریتم‌ها این امکان را به ناشر یا سهامدار عمده می‌دهد که با منابع محدود، اثر چندین برابری در نقدشوندگی سهام و کنترل هیجانات داشته باشد. برای مثال در یکی از سهم‌ها با منابع ۵۰ میلیارد ریالی در یک ماه گذشته، این الگوریتم بیش از ۳۰ میلیارد تومان خرید داشته است.
برخی از نتایج بکارگیری معاملات الگوریتمی برای سهامداران خرد به شرح ذیل است:
- هزینه کمتر معاملاتی برای سرمایه‌گذاران
- بهبود فرآیندهای کشف قیمت و قیمت‌گذاری
- افزایش حجم معاملاتی و نقدشوندگی
- نوسان پذیری کمتر
- افزایش عمق بازار
- روند منطقی حرکت سهم و عدم دستکاری در قیمت به سادگی
- حداقل شدن تاخیر در اجرای سفارشات
تحلیلگر امید، اولین شرکتی است که در بازار سرمایه ایران مجوز بازارگردانی الگوریتمی را از سازمان بورس و اوراق بهادار برای صندوق‌ها و نهادهای مختلف مالی اخذ کرده است؛ در نتیجه تمام سفارشاتی که از طریق الگوریتم‌های امید به هسته معاملات ارسال می‌شود از جانب سازمان محترم بورس، رصد و در صورت مشاهده هر گونه تخلفی، تذکر داده می‌شود. ممکن است بعضی افراد به صورت غیرقانونی و بدون مجوز از الگوریتم‌ها استفاده کنند الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند که ممکن است ریسک‌هایی را برای بازار سرمایه ایجاد کنند.
در پایان با توجه به نقش پررنگی که اینگونه معاملات در نقدشوندگی و روان بودن بازار ایفا می‌کنند، انتظار می‌رود تحلیلگران و اساتید بازار سرمایه در راستای فرهنگ‌سازی و آگاهی بیشتر مردم بیش از پیش قدم بردارند. این شرکت به صورت جدی آماده است که ابزارها و الگوریتم‌های خود را در اختیار صندوق‌ها، نهادهای مالی و ناشران جهت بازارگردانی هوشمند سهام قرار دهد و قطعا افزایش نقدشوندگی و کاهش هیجان سهام را پس از راه‌اندازی تضمین می‌کند.
الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند
سامانه معاملات هوشمند الگوریتمی
تحلیل گری، معامله گری و سرمایه گذاری هوشمند همراه با کنترل احساسات و مدیریت ریسک با استفاده از ابزارهای نوین، راهکاری قدرتمند برای کسب درآمد در بازارهای مالی است. سبد دقیقا همان جایی است که این ابزارها آماده شده است تا شما با تبدیل استراتژی های خود به الگوریتم های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی، عملکرد و درآمد خود در بازارهای مالی را بهینه کنید
درباره ما
سبد سامانه ای برای توسعه الگوریتم های معاملاتی هوشمند در کنار تیمی متشکل از تحلیل گران و برنامه نویسان متخصص و کهنه کار است . شما به عنوان یک معامله گر با تجربه و دارای استراتژی معاملاتی سودده، می توانید در کنار تیم سبد و با به کارگیری هوش مصنوعی و به روزترین فن آوری های معاملاتی، صاحب الگوریتم معاملاتی خود شوید. یکی از اصلی ترین اهداف سبد محدود کردن معاملاتی دستی، حذف احساسات و بی نیازی از تحلیل لحظه ای بازار می باشد
تیم ما با تجربه ۱۷ ساله در ترید و تحلیل و تجربه تخصصی سه ساله در الگوریتم نویسی، سعی می کند استراتژی های شما را به گونه ای پیاده کند که با هوش بالا و شبیه به خودتان معامله کند. برای این کار یک سیستم بک تست قدرتمند توسعه یافته که عملکرد هر استراتژی را هر چقدر پیچیده، در هر بازار و با هر نوع مدیریت ریسکی بررسی کرده و با ارایه گزارشات مربوطه همراه با ریز جزییات معاملات و عملکرد، به درک بهتر و بهینه سازی آن توسط مولف کمک می کند
سبد به دلیل دسترسی به پلتفرم های جهانی معاملات اجتماعی می تواند زمینه فروش الگوریتم های توسعه داده شده در این پلتفرم ها را فراهم کرده و برای مؤلفین آن ها درآمد زایی کند. هر الگوریتم بسته به شیوه معاملاتی و عملکرد آن، می تواند به جهت سیگنال فروشی، معاملات رونویس و همچنین سبد گردانی در بازارهای مربوطه در غالب اشتراک های ماهیانه دلاری و یا تقسیم سود در صندوق ها عرضه شود
سبد برای نشان دادن توان تیم تحلیلگر خود صندوق های معاملاتی غیر الگوریتمی برای معاملات اسپات راه اندازی کرده است که در بین بهترین های دنیا قرار دارد. ویدئوی زیر، صندوق غیر الگوریتمی سبد در پلتفرم زیگنالی را به همراه نتایج معاملات آن معرفی می کند. همچنین سبد می تواند صندوق های سرمایه گذاری غیر الگوریتمی در پلتفرم های جهانی برای معامله گران موفق با برند خود ایجاد کند
خدمات
توسعه الگوریتم های هوشمند
تبدیل استراتژی های معاملاتی به الگوریتم های هوشمند و بهینه سازی آن به کمک تیم متخصص سبد
شناخت و بهینه سازی
امکان بک تست استراتژی های معاملاتی و ارائه گزارشات کامل الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند معاملات و تحلیل های مالی مرتبط با آن
تجاری سازی الگوریتم ها
ارسال و فروش سیگنال ها در سامانه های معاملات اجتماعی تحت برند سبد
ربات های معاملاتی
ارسال سیگنال ها به تلگرام، ایمیل، صرافی های داخلی و خارجی و اتوماسیون فرآیند معاملات
الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند، تکنولوژی نوین بازار سرمایه
بررسی بورس‌های بزرگ دنیا نشان می‌دهد ربات‌های هوشمند و الگوریتم‌های معاملاتی به ابزارهای قدرتمندی تبدیل شده‌اند که نبود آنها در روند معاملاتی غیرقابل تصور خواهد بود.
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تاریخ بازار سرمایه ایران را می‌توان براساس تحولات تکنولوژیکی که در آن رخ داده است، به چندین دوره تقسیم‌بندی کرد. در این میان رشد چشمگیر حجم معاملات بعد از اجرایی شدن سیستم معاملات برخط با قبل از آن، قابل مقایسه نیست.
از این رو طی سال‌های اخیر ورود تکنولوژی‌های معاملاتی جدید در این بازار با اقبال بیشتری همراه بوده است. این درحالی است که همچنان این فناوری می‌تواند تحولات بسیار بزرگی را در آینده بازار سهام رقم بزند.
بررسی بورس‌های بزرگ دنیا نشان می‌دهد ربات‌های هوشمند و الگوریتم‌های معاملاتی به ابزارهای قدرتمندی تبدیل شده‌اند که نبود آنها در روند معاملاتی غیرقابل تصور خواهد بود. شاهد این مدعا سهم الگوریتم‌ها در معاملات بورس‌هایی مانند آمریکاست که سال‌هاست از مرز ۸۵ درصد عبور کرده است.
خوشبختانه بازار سرمایه ایران نیز در حال آماده شدن برای پارادایم شیفت بعدی خود است، جایی که الگوریتم‌های هوشمند در افزایش حجم معاملات، نقدشوندگی و شفافیت الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند بازار نقش مهمی خواهند داشت.
شرکت تحلیلگر امید به عنوان پیشرو در ارائه خدمات الگوریتمی به اهالی بازار سرمایه ایران چند سالی است که توانسته ضمن دریافت تاییدیه‌ها و مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار ایران سهم خود را در این بازار به بیش از ۹۰ درصد برساند.
لازم به ذکر است، طی این سال‌ها یکی از مهمترین اهداف شرکت «تحلیلگر امید» درخشش نام ایران در عرصه‌های بین المللی و رقابت با بزرگان این حوزه است.
تیم جوان و نخبه شرکت دانش‌بنیان «تحلیلگر امید» که اکثر آنها از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر کشور و نفرات برتر المپیادهای مختلف کشوری و جهانی هستند در تخصص‌های مختلفی همچون هوش مصنوعی، ریاضی و مدل سازی، آمار، کامپیوتر، فیزیک و مالی دور هم گرد آمده‌اند تا بر لبه تکنولوژی گام بردارند.
در حال حاضر «تحلیلگر امید» با در نظر گرفتن نیازهای اهالی بازار سرمایه طیف وسیعی از خدمات مالی را ارائه می‌دهد که شامل موارد زیر است؛
· سبدگردانی الگوریتمی (ویژه مردم)
· سیستم آنلاین گروهی الگوریتمی (ویژه سبدگردان‌ها و معامله‌گران کارگزاری‌ها و حرفه‌ای‌های بازار سرمایه)
· سیستم آنلاین الگوریتمی (ویژه سرمایه‌گذاران خرد در بازار سرمایه)
· بازارگردانی الگوریتمی (ویژه صندوق‌های بازارگردانی و ناشرین سهام و سهامداران عمده)
· و همچنین آربیتراژ در ابزارهای مختلف مالی از جمله اوراق (بانک‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه)
آشنایی با معاملات الگوریتمی (بخش دوم)
معامله گران اسکالپر نوسان گیرانی هستند که به قصد کسب حداقل بازده اقدام به معامله می کنند و ماشین ها و کامپیوترها برای چنین معاملاتی طراحی و بهینه سازی شده اند.
آموزش بورس همراه با عصر ایران و بورس24 :
یک سیستم معاملات هوشمند می تواند مزایا و معایبی داشته باشد که مهم ترین آن ها عبارتند از:
- پیاده سازی استراتژی های مختلف معاملاتی بسته به شرایط معامله گر
- حذف هیجانات و احساسات معامله گر
- حرکت بازارهای مالی به سمت افزایش نقدشوندگی و همچنین رشد کارایی بازار
- سرعت عمل بالاتر در تحلیل و انجام معاملات
- ارزیابی و بررسی وسیع تر بازار در زمانی کوتاه
- در صورت وجود خطا در برنامه ریزی و الگوریتم، به سرعت معاملات به ضرر خواهد نشست
- حذف احساسات می تواند معامله گر را از بازدهی در شرایط هیجانی بازار نیمه کارا یا غیر کارا محروم نماید و معاملات عملا با سودی کمتر از سود متوسط بازار بسته می شوند
- با وجود پیشرفت علم و شناخت روش های عصبی اما هنوز محاسبه برخی عوامل روانشناختی بازار در قالب آمار و ریاضی امکان پذیر نیست
ابزارهای مورد نیاز برای معاملات الگوریتمی سری کاملی از داده ها است و همچنین نرم افزار یا ماشین قدرتمندی که قابلیت تحلیل داشته باشد و استراتژی شما که در قالب کدها یا برنامه به نرم افزار مربوطه وارد خواهد شد. همچنین در کنار این موارد وجود کامپیوتر، سرور و ابزار جانبی غیر قابل انکار است. سپس خروجی می تواند در قالب یک سیگنال یا هر چیز دیگری به شما خرید یا فروش در بازار سهام را پیشنهاد نماید که طبیعتا وجود کارگزار برای انجام معامله و پیاده سازی آن در مرحله نهایی را نیاز دارد.
تمام این اتفاقات می تواند در یک سیستم یا چند سیستم با فاصله زمانی یا حتی بدون فاصله زمانی انجام گیرد و ماکزیمم زمان مورد نیاز برای انجام این معاملات اول از همه به زمان پردازش داده ها و سپس به زمان انجام معامله ختم خواهد شد و اگر عامل انسانی میان این دو پروسه قرار گیرد، می تواند زمان نهایی یک معامله بر اساس الگوریتم را به تاخیر بیاندازد.
دیدگاه شما