اندازه پوزیشن چیست؟

نکته: پوزیشن ترید یعنی با چقدر سرمایه وارد یک ترید می‌شوید. به زبان ساده، اگر یک معامله 1000 دلاری باز کرده‌اید پوزیشن شما 1000 دلار است.

چگونه اندازه پوزیشن معاملاتی را محاسبه کنیم؟ سایز پوزیشن چیست؟

برای ترید کردن، پورتفولیو یا سبد دارایی‌هایتان چه کوچک باشد چه بزرگ، باید مدیریت صحیح ریسک را یاد بگیرید و تمرین کنید؛ در غیراین‌صورت ممکن است به‌شدت ضرر کنید و حساب‌تان خالی شود؛ هفته‌ها و ماه‌ها پیشرفت با یک معامله نادرست از بین می‌رود. در معاملات یا سرمایه‌گذاری، یکی از اهداف بنیادی اجتناب از تصمیم‌گیری‌های احساسی است. احساسات، نقش پُررنگی در ریسک مالی دارند. باید مراقب احساسات خود باشید تا بر تصمیم‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری‌تان تاثیر نگذارند. به همین دلیل، بهتر است قوانینی برای خود تعیین کنید و در هنگام انجام معامله یا سرمایه‌گذاری، قوانین خودتان را رعایت نمایید.

می‌توانیم این قوانین را سیستم معاملاتی نام‌ بگذاریم. هدف اولیه‌ی این سیستم مدیریت ریسک است، اما هدف مهم دیگر آن کمک به حذف تصمیم‌‌های غیرضروری است. با این روش، وقتی زمان معامله فرا می‌رسد، سیستم اجازه نمی‌دهد تصمیم‌های شتاب‌زده و تکانشی بگیرید. در هنگام تعیین و تنظیم این سیستم‌ها باید به چندچیز توجه داشته باشید. افق سرمایه‌گذاری‌ شما چیست؟ تاب‌آوری ریسک‌تان چقدر است؟ چه میزان سرمایه را می‌توانید درمعرض ریسکِ معامله قرار دهید؟ پرسش‌های بیشتری هم وجود دارند که در مقاله‌های دیگر سایت به آن‌ها پرداخته شده است؛ اما در این مقاله بر نحوه محاسبه اندازه پوزیشن معاملات تاکید داریم.

برای این‌کار باید ابتدا بزرگی حساب معاملاتی خود و مقدار مشخصی از آن که مایلیم در یک معامله درمعرض ریسک قرار دهیم را مشخص کنیم.

نحوه تعیین اندازه حساب معاملاتی

اگرچه شاید این یک مرحله ساده و ابتدایی به‌نظر رسد، اما یک سنجش و ملاحظه‌ی قوی و معتبر است؛ به‌خصوص اگر یک معامله‌گر مبتدی هستید، این‌کار می‌تواند در تخصیص بخش‌های مشخصی از پورتفولیو به راهبردهای مختلف، به شما کمک کند. بدین ترتیب می‌توانید پیشرفت‌تان در راهبردها را دنبال کرده و احتمال بروز ریسک را کاهش دهید.

مثلاً فرض کنید به آیند‌ه بیت کوین خوش‌بین هستید و یک پوزیشن بلندمدت در یک کیف‌پول سخت‌افزاری دارید؛ بهتر است روی آن سرمایه‌ی بلندمدت به‌عنوان سرمایه معاملاتی حساب نکنید.

پس در تعیین اندازه حساب، تنها به سرمایه‌ی موجودی توجه خواهیم داشت که می‌توانید به یک راهبرد معاملاتی خاص اختصاص دهید.

نحوه تعیین ریسک حساب

گام دوم، تعیین ریسک حساب است. در این مرحله مشخص می‌کنید که چقدر از سرمایه‌تان را به یک معامله وارد کرده و آن را در معرض ریسک قرار می‌دهید.

قانون 2درصد

در عرصه مالی سنتی، یک راهبرد سرمایه‌گذاری به‌نام قانون 2درصد (2% rule) وجود دارد. براساس این قانون، یک معامله‌گر نباید بیش از 2درصدِ حساب خود را به یک معامله وارد کند. در ادامه این قانون را توضیح می‌دهیم، ولی اول بیایید آن را با بازارهای پُرنوسان رمزارز متناسب کنیم.

قانون 2درصد برای سبک‌هایی از سرمایه‌گذاری مناسب است که سرمایه‌گذاران در آن‌ها تنها به چند پوزیشن کم‌تعداد و بلندمدت وارد می‌شوند. این استراتژی برای ابزارهای مالی که نسبت به رمزارزها نوسان کمتری دارند مناسب‌تر است. اگر یک تریدر فعال و به‌ویژه مبتدی هستید، بهتر است بیشتر از این حرف‌ها محافظه‌کار باشید. در این مورد، یک قانون 1درصدی برای خودمان درست می‌کنیم.

این قانون شما را ملزم می‌کند تا حداکثر 1درصد از موجودی حساب‌تان را به یک معامله وارد کنید. خُب این یعنی فقط 1درصد از کل سرمایه‌مان را به معاملات وارد کنیم؟ خیر! این اندازه پوزیشن چیست؟ یعنی اگر معامله‌تان غلط انجام شد و به قیمت توقف ضرر (stop-loss) رسید، تنها 1درصد از حساب‌تان را از دست بدهید.

نحوه تعیین ریسک معامله

تا اینجا اندازه و ریسک حساب را تعیین کردیم؛ حالا ببینیم چطور می‌شود پوزیشن یک معامله را اندازه‌گیری کرد.

اول ببینیم ایده‌ی معامله‌مان کجا بی‌اعتبار می‌شود.

این یک ملاحظه جدی و حیاتی است و تقریباً برای همه راهبردها کاربرد دارد. وقتی بحث معامله و سرمایه‌گذاری می‌شود، همیشه پای زیان درمیان است. در واقع زیان یک قطعیت است و همیشه رخ می‌دهد. معامله، بازیِ احتمالات است؛ حتی بهترین تریدرها هم همیشه سود نمی‌کنند. برخی تریدرها شاید بیشتر اوقات درباره بازار اشتباه فکر کنند و هنوز هم سود کنند؛ خب چطور ممکن است؟ همه چیز به مدیریت ریسک، داشتن یک راهبرد معاملاتی و وفاداری به آن راهبرد برمی‌گردد.

پس هر ایده معاملاتی باید یک نقطه بی‌اعتباری (invalidation point) داشته باشد. اینجاست که می‌گوییم «ایده‌ اولیه‌مان اشتباه بود و باید برای جلوگیری از ضرر بیشتر از این پوزیشن خارج شویم». این درعمل همان جایی‌ست که سفارش توقف-ضرر را ثبت می‌کنیم.

نحوه تعیین این نقطه‌ی بی‌اعتباری کاملاً به راهبرد فردی معامله و جزییات آن بستگی دارد. این نقطه می‌تواند بر پارامترهای تکنیکالی همچون ناحیه حمایت یا مقاومت، و اندیکاتورهایی مانند شکست ساختار بازار مبتنی باشد.

رویکرد جامع و کاملی برای تعیین توقف-ضرر وجود ندارد. باید خودتان به این نتیجه برسید که کدام راهبرد با سبک معاملات شما تناسب بیشتری دارد و نقطه بی‌اعتباری را براساس آن تعیین کنید.

نحوه محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی

حالا همه موارد لازم برای محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی را در اختیار داریم. فرض کنیم یک حساب با 5000 دلار موجودی داریم. تصمیم گرفته‌ایم برای هر ترید، حداکثر 1درصد (50 دلار) از آن موجودی را اختصاص دهیم؛ این یعنی در هر معامله حداکثر 50 دلار احتمال ضرر وجود دارد.

فرض کنید با تحلیل بازار، مشخص کرده‌اید که نقطه بی‌اعتباری ترید از ورود به موقعیت اولیه، 5درصد است. درواقع وقتی بازار 5درصد مخالفِ پیش‌بینی ما حرکت می‌کند، از معامله خارج می‌شویم و 50 دلار زیان را می‌پذیریم. درواقع، 5درصد از پوزیشن ما 1درصد از کل حساب را تشکیل می‌دهد.

اندازه حساب – 5000 دلار
ریسک حساب – 1درصد
نقطه بی‌اعتباری (فاصله تا توقف-ضرر) – 5درصد

فرمول محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی (از راست به چپ)

اندازه پوزیشن = اندازه حساب x ریسک حساب / نقطه بی‌اعتباری

اندازه پوزیشن = 5000 دلار x عدد 0.01 / 0.05

1000 دلار اندازه پوزیشن چیست؟ = 5000 دلار x عدد 0.01 / 0.05

اندازه پوزیشن این معامله 1000 دلار خواهد بود. با دنبال‌کردن این راهبرد و خروج در نقطه بی‌اعتباری، می‌توانید زیان احتمالی را تا حد زیادی کاهش دهید. برای پیاده‌سازی درست این مدل باید کارمزدهای پرداختی را هم حساب کنید. لغزش احتمالی قیمت، به‌خصوص درمورد معامله ابزارهای مالی با لیکوییدیتی یا نقدشوندگی کمتر نیز باید درنظر گرفته شود.

برای درک بهتر نحوه کار این سبک، بدون دست زدن به موجودی حساب، نقطه بی‌اعتباری را روی 10درصد می‌گذاریم.

اندازه پوزیشن = 5000 دلار x عدد 0.01 / 0.1

500 دلار = 5000 دلار x عدد 0.01 / 0.1

حالا توقف-ضرر ما فاصله‌ای دوبرابری نسبت به نقطه ورود اولیه‌مان دارد؛ پس اگر بخواهیم همان مقدار از موجودی را به معامله وارد کنیم، اندازه پوزیشن نصف خواهد شد.

در پایان …

محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی، به یک راهبرد اختیاری ربط ندارد، بلکه به تعیین ریسک حساب و نگاه به نقاط بی‌اعتباری ایده ترید پیش از ورود به یک معامله مربوط است. یکی از جنبه‌های مهم دیگر یک راهبرد، اجرای آن است. وقتی اندازه پوزیشن و نقطه بی‌اعتباری را تعیین کردید، دیگر در حین اجرای معامله آن‌ها را عوض نکنید. بهترین راه آموختن اصول مدیریت ریسک، تمرین آن است؛ یعنی باید به‌صورت عملی این کار را انجام دهید.

از اینکه تا آخر این مقاله با ما بودید تشکر می‌کنیم. یادتان باشد که این یک توصیه سرمایه‌گذاری و معاملاتی نیست و صرفاً جنبه آموزشی دارد. برای انجام صحیح و موفق معاملات و کسب سود، باید اطلاعات کاملی داشته باشید و خودتان تحقیق کنید.

اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

یکی از مباحث همیشگی در دنیای معاملات ارزهای دیجیتال، مفهوم «مدیریت ریسک» است. همه متخصصان سرمایه‌گذاری و همه مقالات آموزشی، بر این نکته تأکید دارند که: ریسک معاملات خود را مدیریت کنید. اگر تنها اندکی با ارزهای دیجیتال آشنا باشید، متوجه می‌شوید که چرا مدیریت ریسک تا این حد در این حوزه مهم است.

دنیای ارزهای دیجیتال دنیای نوسان، اتفاقات ناگهانی، هیجان، اضطراب و خطر است. قیمت این دارایی‌های نوظهور و دوست‌داشتنی به‌طور لحظه‌ای تغییر می‌کند و این ویژگی (دست کم در زمان فعلی) اجتناب‌نا‌پذیر است. چنین نوسان قیمتی می‌تواند فرصت خوبی برای کسب سود باشد و ارزش سرمایه شما را در مدت‌زمان کوتاهی چند برابر کند؛ اما به‌ همان اندازه هم می‌تواند خطرناک باشد و ارزش این سرمایه را از نصف هم کمتر کند.

قسمت بد ماجرا این است که ما معمولاً اخبار زیادی از پولدارشدن افراد در دنیای ارزهای دیجیتال می‌شنویم؛ اما اخبار مربوط به ضررها و بر باد رفتن سرمایه‌ها کمتر پوشش داده می‌شود. به‌ همین دلیل، برخی ممکن است بی‌گدار به آب بزنند و خطرپذیری را با بی‌احتیاطی اشتباه بگیرند. خطرپذیری یکی از ویژگی‌های اصلی برای معامله ارزهای دیجیتال است؛ اما بی‌احتیاطی، خیر.

در این مقاله که به کمک مطلبی از وب‌سایت بایننس آکادمی گردآوری شده، بر روی یکی از فاکتورهای اساسی مدیریت ریسک، یعنی «تعیین اندازه موقعیت معاملاتی» تمرکز می‌کنیم و به شما آموزش می‌دهیم که چگونه ضررهای احتمالی را به حداقل برسانید.

اندازه موقعیت معاملاتی یا «پوزیشن سایز» (Position Size) به‌بیان ساده میزان سرمایه‌ای است که یک معامله‌گر با آن قصد ورود به یک معامله را دارد.

معامله‌گران زیادی وجود دارند که اصلاً به تعیین اندازه موقعیت فکر نمی‌کنند و یا با یک حجم تصادفی از سرمایه وارد معامله می‌شوند؛ اما حقیقت این است که تعیین اندازه موقعیت یکی از بخش‌های مهم ترید اصولی است. اگر قصد شروع معاملات پیشرفته و مارجین ارزهای دیجیتال را دارید و یا اگر از راهبردهای معاملاتی خود راضی نیستید، پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

در این مقاله سعی شده است تمام مفاهیم به‌بیان ساده برای همه معامله‌گران توضیح داده شود؛ اما کاربرد اصلی تعیین اندازه موقعیت معاملاتی، در معاملات مارجین و قراردادهای آتی است.

اولین گام، مدیریت احساسات است

اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

شاید این بخش به‌اندازه بخش‌های پیش‌ رو فنی نباشد، اما به‌اندازه همان بخش‌های فنی مهم است. از آنجا که ریسک مالی همیشه در معاملات ارزهای دیجیتال وجود دارد، ممکن است ناخودآگاهتان برای فرار از این ریسک‌ها، احساسات فریبنده‌ای را در شما برانگیزد. نکته‌ای که باید مدنظر داشته باشید این است که این احساسات لزوماً صحیح نیستند. در واقع، جمله‌های انگیزشی مانند «انرژی هیچ‌وقت دروغ نمی‌گوید» و «به ناخودآگاه خود اعتماد کنید» و جملاتی از این‌ قبیل، حداقل در این مورد اندازه پوزیشن چیست؟ کارساز نیستند.

شما باید بتوانید احساسات خود را کنترل کنید و اجازه ندهید که تصمیمات شما را تحت‌تأثیر قرار دهند. بهترین روش برای دستیابی به این هدف، رسیدن به یک مجموعه از قوانین و پایبندی به آنهاست. به‌بیان دیگر، شما باید یک «سیستم معاملاتی» دقیق برای خود تنظیم کنید و تا حد ممکن به آن پایبند باشید.

سیستم معاملاتی شما در مواقع حساس به کمک‌تان می‌آید و شما را از تصمیم‌گیری‌های عجولانه و هیجانی بازمی‌دارد. این سیستم معاملاتی دو هدف دارد:

۱. ریسک معاملات شما را مدیریت می‌کند.
۲. به شما کمک می‌کند از تصمیمات و اقدامات غیرضروری اجتناب کنید.

تا به اینجا متوجه شدیم که داشتن یک سیستم معاملاتی دقیق برای موفقیت در معاملات مهم است؛ اما حال سؤال این است که این سیستم بر چه اساسی باید تنظیم شود؟ معیارها و متغیرهای آن کدام‌‌اند؟ هنگام تنظیم این سیستم‌ چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟

اگر قرار است ما به سیستمی برسیم که قابل‌اعتماد باشد و بتوان در مواقع حساس به آن پایبند بود، این سیستم باید دقت بالایی داشته باشد؛ در غیر این صورت ما را به سمت شکست سوق خواهد داد.

موارد زیادی از جمله افق سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه و تحمل ریسک وجود دارد که در‌این‌باره به ما کمک می‌کنند؛ اما از بین همه آنها، تمرکز ما در این مقاله روی موضوع تعیین اندازه موقعیت معاملاتی برای هر معامله است. تعیین اندازه موقعیت معاملاتی با تحمل ریسک در ارتباط است و باعث می‌شود شما بیش از حد معقول ضرر نکنید.

برای تعیین اندازه موقعیت معاملاتی یا همان پوزیشن، ابتدا باید سه متغیر دیگر را محاسبه و تعیین کنید. این سه متغیر عبارت‌اند از: «اندازه حساب معاملاتی»، «ریسک حساب معاملاتی» و «ریسک معامله». پس از طی این مراحل، نوبت به تعیین اندازه موقعیت می‌رسد.

تعیین اندازه موجودی معاملاتی

موجودی معاملاتی یا اندازه حساب (Account Size) شما سرمایه در دسترسی است که قصد دارید آن را به یک استراتژی معاملاتی خاص اختصاص دهید. ممکن است این مسئله خیلی بدیهی به نظر برسد؛ اما عنوان‌کردن آن خالی از لطف نیست. موجودی معاملاتی شما همه سرمایه‌ای که در قالب بیت کوین (یا هر ارز دیجیتال دیگری) دارید نیست.

به‌عنوان مثال، فرض کنیم شما مقداری بیت کوین در یک کیف پول سخت‌افزاری دارید و قصد دارید از آن به‌عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت استفاده کنید. این دارایی مسلماً بخشی از سرمایه معاملاتی شما به حساب نمی‌رود.

منظور ما از موجودی معاملاتی، تنها آن بخشی از سرمایه است که قصد دارید از آن فقط در معامله استفاده کنید. بنابراین سبد سرمایه‌تان را تقسیم‌بندی کنید و تنها بخشی از آن که قصد دارید به معامله اختصاص دهید را به‌عنوان موجودی معاملاتی خود در نظر بگیرید.

تعیین ریسک موجودی معاملاتی

اگر شما ۱۰۰ دلار موجودی برای معامله داشته باشید، در هر معامله چقدر جای ضرر برای خود می‌گذارید؟ به عبارت دیگر، در هر معامله باید چقدر از این ۱۰۰ دلار را وارد بازی کنید؟

اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

مرحله اندازه پوزیشن چیست؟ دوم، تعیین ریسک حساب است. این مرحله شامل تصمیم‌گیری در مورد درصدی از سرمایه معاملاتی است که مایلید در یک معامله واحد روی آن ریسک کنید.

در مورد تعیین ریسک حساب، قوانین از پیش‌ تعیین‌شده‌ای وجود دارد. برای مثال در دنیای امور مالی سنتی، قانونی به نام «قانون ۲ درصد» وجود دارد که عنوان می‌کند معامله‌گران نباید بیش از ۲ درصد از سرمایه خود را به خطر بیندازند.

البته همان طور که اشاره کردیم، قانون ۲ درصد بیشتر در بازارهای مالی سنتی به‌ کار می‌رود. حقیقت این است که این قانون برای بازار ارزهای دیجیتال خیلی مناسب نیست. ارزهای دیجیتال ویژگی‌هایی دارند که آنها را از بازارهای مالی سنتی متمایز می‌کند. به‌ همین دلیل، بهتر است که در مورد قانون ۲ درصد برای معامله ارزهای دیجیتال تجدیدنظر کنیم.

قانون ۱ درصد

دو دلیل وجود دارد که ثابت می‌کند قانون ۲ درصد برای معاملات ارزهای دیجیتال مناسب نیست. اول اینکه این راهبرد معمولاً برای سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً بلندمدت مناسب است؛ حال آنکه معاملات ارزهای دیجیتال معمولاً کوتاه‌مدت هستند و ممکن است تنها یک تا چند روز به طول بینجامند. علاوه بر آن، این قانون معمولاً مناسب دارایی‌هایی است که نوسان کمتری دارند؛ اما می‌دانیم که ارزهای دیجیتال دارایی‌های پرنوسانی هستند.

بنابراین اگر قصد دارید معاملات فعال‌تری انجام دهید و یا اگر تازه‌وارد هستید، اتخاذ یک رویکرد محتاطانه‌تر را به شما پیشنهاد می‌کنیم. برای مثال، بهتر است که این قانون را به قانون ۱ درصد تغییر دهید.

قانون ۱ درصد حکم می‌کند که نباید بیش از یک درصد از حساب خود را در یک معامله، در معرض ریسک قرار دهید. البته این به این معنا نیست که باید تنها با ۱ درصد از حساب خود وارد معاملات شوید؛ بلکه به این معنی است که اگر ایده معاملاتی شما اشتباه بود و حد ضررتان نقض شد، باید فقط ۱ درصد از حساب خود را از دست بدهید. به‌عبارت دیگر، ضرر شما مطابق با این قانون باید برابر با ۱ درصد حساب معاملاتیتان باشد، نه کل مبلغی که وارد معامله کرده‌اید.

برای تکمیل‌کردن بحث تعیین ریسک، دو پیشنهاد را با شما مطرح می‌کنیم:

پیشنهاد می‌کنیم درصد ریسک ثابتی را برای حساب‌های معاملاتی خود منظور کنید. پیش‌تر عنوان کردیم که شما مختارید درصدهای ثابتی مانند قانون ۲ درصد یا قانون ۱ درصد را به میل خود تغییر دهید؛ اما پیشنهاد می‌کنیم هر درصدی را که انتخاب می‌کنید، از همان برای همه معاملات خود استفاده کنید. اینکه در یک معامله از ریسک ۱ درصدی استفاده کنید و در معامله بعدی از ریسک ۵ درصد، روش جالبی نیست.
شما این امکان را دارید که از معادل‌های ریالی به‌جای درصدها برای تعیین ریسک حساب خود استفاده کنید. برای مثال ممکن است دوست نداشته باشید که تحت هیچ شرایطی، بیش از یک میلیون تومان ضرر کنید. در این صورت، اندازه حساب شما هیچ‌وقت نباید بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد. تا زمانی که اندازه حساب شما ۱۰۰ میلیون تومان یا کمتر باشد، ریسک حسابتان نیز یک درصد یا کمتر خواهد بود.

تعیین ریسک معامله

تا به اینجا با اندازه حساب و روش تعیین ریسک حساب آشنا شدیم. مرحله بعدی، تعیین ریسک معامله است. تعیین ریسک معامله یک پیش‌نیاز کلیدی دارد: مشخص‌کردن زمانی که ایده معاملاتی ما از اعتبار ساقط می‌شود.

فراموش نکنید که اشتباه و ضرر، بخش جدایی‌ناپذیر معاملات (به‌خصوص در دنیای ارزهای دیجیتال) است. حتی بهترین معامله‌گران هم همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کنند. نکته جالب این است که معامله‌گرانی وجود دارند که پیش‌بینی‌های اشتباهشان بیشتر از پیش‌بینی‌های درست آنهاست، اما باز هم به نسبت سایرین بیشتر سود می‌کنند. چنین چیزی چطور ممکن است؟ همه اینها به‌دلیل مدیریت صحیح ریسک، داشتن یک استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن است.

هر ایده معاملاتی باید یک نقطه ابطال داشته باشد. نقطه ابطال آنجایی است که می‌گوییم: «ایده اولیه ما اشتباه بود و باید از این موقعیت خارج شویم تا جلوی ضرر بیشتر را بگیریم». در سطح عملی‌، این نقطه همان جایی است که باید سفارش حد ضرر (Stop-Loss) خود را در آن تنظیم کنیم.

تعیین حد ضرر علاوه بر اندازه حساب معاملاتی و ریسک حساب، به قیمت ارز دیجیتال موردنظر هم بستگی دارد. باید با محاسبات و تحلیل‌هایی که انجام می‌دهید متوجه شوید که اگر بازار چند درصد مخالف پیش‌بینی شما حرکت کند، ضرر شما از ۱ درصد حساب‌تان بیشتر خواهد شد. به‌عبارت دیگر، تعیین این نقطه مبتنی بر استراتژی‌های معاملاتی شخصی شما و تنظیمات خاصی است که استفاده می‌کنید.

حد ضرر را می‌توان بر اساس تحلیل تکنیکال و پارامترهای آن از جمله منطقه حمایت و مقاومت تعیین کرد. همچنین می‌توان از اندیکاتورها، ساختار کلی بازار یا هر چیز دیگری برای تعیین آن استفاده کرد.

برای تعیین ریسک معامله هیچ روشی وجود ندارد که پاسخگوی همه موقعیت‌ها باشد. خودتان باید تصمیم بگیرید که کدام راهبرد، مناسب سبک معاملاتی شماست و نقطه ابطال یا حد ضرر را بر اساس آن تعیین کنید.

محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی

اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

حالا با همه پیش‌نیازهای لازم آشنا شده‌اید و می‌توانیم به‌سراغ محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی برویم.

برای توضیح بهتر این مسئله، می‌توانیم از مثال‌های عددی کمک بگیریم. فرض می‌کنیم یک حساب ۵٬۰۰۰ دلاری داریم (تعیین موجودی معاملاتی). قرار شد که از قانون ۱ درصد استفاده کنیم و بیش از ۱ درصد از اندازه حساب خود را به خطر نیندازیم (تعیین ریسک حساب). با این اوصاف، ما نباید در این معامله بیش از ۵۰ دلار ضرر کنیم.

فرض کنید بر اساس تحلیل‌ها، حد ضرر (یا نقطه ابطال) معامله خود را جایی تنظیم کرده‌ایم که اگر بازار ۵ درصد مخالف پیش‌بینی ما حرکت کند، ۵۰ دلار ضرر می‌کنیم. به‌عبارت دیگر، ۵ درصد اشتباه در ایده معاملاتی ما، با یک درصد از کل حساب‌مان برابر می‌شود. حال چکیده این اطلاعات به شرح زیر است:

برای محاسبه اندازه موقعیت کافی است اندازه حساب را در ریسک حساب ضرب و نتیجه را بر نقطه ابطال تقسیم کنیم. بنابراین فرمول تعیین اندازه پوزیشن چیست؟ اندازه موقعیت به این صورت خواهد بود:

نقطه ابطال / (ریسک حساب*اندازه حساب) = اندازه موقعیت

حال می‌توانیم با استفاده از همین فرمول، اندازه موقعیت را برای مثال عنوان‌شده محاسبه کنیم.

۱٬۰۰۰ = ۰.۰۵ / ( ۰.۰۱ * ۵٬۰۰۰ )

بنابراین اندازه موقعیت مناسب برای این معامله، ۱٬۰۰۰ دلار است.

با دنبال‌کردن این راهبرد و خروج در نقطه ابطال، می‌توانید از یک ضرر بالقوه و بسیار بزرگ‌تر مصون بمانید. البته پیشنهاد می‌کنیم برای افزایش دقت این مدل، کارمزدهایی که باید پرداخت کنید و همچنین لغزش احتمالی قیمت را نیز در نظر بگیرید؛ علی‌الخصوص اگر قصد معامله یک ابزار مالی با نقدشوندگی (لیکوییدیتی) پایین‌تر را دارید [لغزش (slippage) به تغییرات قیمتی گفته می‌شود که از زمان فعال‌شدن سفارش تا زمان انجام آن اتفاق می‌افتد].

به‌عنوان نکته پایانی مقاله و برای اطمینان از درک آن، قصد داریم همین مثال را با تغییر یکی از متغیرها دوباره محاسبه کنیم. برای مثال بیایید نقطه ابطال را به ۱۰ درصد افزایش دهیم و با ثابت در نظر گرفتن سایر متغیرها، دوباره این محاسبه را انجام دهیم.

۵۰۰ = ۰.۱ / ( ۰.۰۱ * ۵٬۰۰۰ )

دیدید که با دو برابر کردن ریسک معامله، اندازه موقعیت به نصف کاهش یافت. بنابراین اگر بخواهیم ریسک معامله خود را بالا ببریم، باید دست‌کم اندازه موقعیت را کاهش دهیم تا با یک ضرر چشمگیر مواجه نشویم و از سرمایه خود محافظت کنیم.

همچنین می‌توانیم اندازه حساب خود را نصف کنیم تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد (برای محک زدن اطلاعات خود، پیشنهاد می‌کنیم پیش از مطالعه ادامه مطلب، پیش‌بینی کنید که با نصف‌کردن اندازه حساب، چه اتفاقی برای اندازه موقعیت خواهد افتاد؟ آیا اندازه موقعیت بزرگ‌تر می‌شود یا کوچک‌تر؟)

۵۰۰ = ۰.۰۵ / ( ۰.۰۱ * ۲٬۵۰۰ )

منطقی است که با کم‌کردن اندازه حساب، اندازه موقعیت کوچک‌تر خواهد شد. ما در این مثال اندازه حساب را نصف کردیم و همان طور که می‌بینید، اندازه موقعیتمان هم به نصف کاهش یافت.

سخن پایانی

برخلاف تصور بسیاری از افراد، محاسبه اندازه موقعیت دل‌بخواهی نیست و روش خاص خود را دارد. این مورد هم باید در کنار اندازه حساب، ریسک حساب و حد ضرر، پیش از ورود به معامله تعیین شود.

همچنین بخش مهمی از این راهبرد، اجرای صحیح آن است. پیشنهاد ما این است که به‌ هیچ‌ عنوان اندازه موقعیت یا حد ضرر را در طول معامله تغییر ندهید. به‌عبارت دیگر، به راهبرد اولیه و سیستم معاملاتی خود وفادار باشید.

در نهایت، فراموش نکنید که بهترین راه برای یادگیری مدیریت ریسک، تمرین است. تمام چیزی که ما در این مقاله پوشش دادیم، در سطح تئوری بود. تبدیل این اطلاعات به مهارت عملی، برعهده خود شماست. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم دفعه بعدی که قصد ورود به یک معامله جدید را داشتید، آموزه‌های این مقاله را یادآوری کنید و سعی کنید با تکرار آنها، به مهارت لازم در این خصوص دست یابید.

چگونه اندازه پوزیشن (مناسب) را در ترید محاسبه کنیم

تعیین اندازه موقعیت معاملاتی

در ترید ارز دیجیتال یا سایر بازارهای مالی، اهمیتی ندارد که چقدر پول در حسابتان است و پورتفوی شما چقدر بزرگ است؛ بهرحال لازم است که مسئله مدیریت ریسک را جدی بگیرید و از آن غافل نشوید.

اگر این کار را نکنید، ممکن است تمام سرمایه خود را یکباره از دست بدهید. همان‌طور که هفتاد سال عبادت در یک شب به باد می‌رود، امکان متحمل شدن ضررهای بزرگ یا حتی مارجین کال شدن یا لیکوئید شدن در چند دقیقه هم وجود دارد.

یک قانون و اصل اساسی در ترید و سرمایه‌گذاری این است که باید بتوانید تصمیمات احساسی را کنار بگذارید و موقع تصمیم‌گیری، فرمان را به عقل و منطق خود بسپارید.

چون ما در ترید دچار ریسک مالی هستیم، احساسات در بسیاری از مواقع موفق به کنترل ما می‌شوند و باید بتوانیم جلوی این اتفاق را بگیریم. به همین دلیل است که به یک سری از قوانین نیازمندیم تا در هر شرایطی آن‌ها را رعایت کنیم و به این صورت بتوانیم از تصمیم‌های احساسی دوری کنیم و منطق را در تصمیمات مربوط به ترید و سرمایه‌گذاری تقویت کنیم.

بیایید نام این دسته قوانین را سیستم معاملاتی بگذاریم. این سیستم قرار است به شما در مدیریت ریسک معاملات‌تان کمک کند و در عین حال شما را از گرفتن تصمیمات غیرضروری باز دارد. وقتی که زمانش برسد، با این راه چاره، دچار تصمیمات عجولانه که بلافاصله باعث پشیمانی‌تان می‌شوند، نخواهید شد.

وقتی به راه‌اندازی یک سیستم معاملاتی فکر می‌کنید، لازم است که چند چیز را در نظر بگیرید. افق سرمایه‌گذاری خود را چگونه می‌بینید؟ تحمل ریسک شما چقدر است؟ چه میزان سرمایه را حاضرید در معرض ریسک قرار دهید؟ می‌توان یک لیست بلندوبالا از این عوامل را در نظر گرفت؛ اما در این مقاله قرار است روی اندازه‌گیری پوزیشن معاملاتی در هر ترید تمرکز کنیم.

برای این کار، ابتدا باید اندازه حساب معاملاتی را مشخص کنیم و تعیین کنیم که چقدر از حساب را حاضریم در هر معامله ریسک کنیم.

چگونه اندازه حساب معاملاتی را مشخص کنیم

شاید این مرحله به نظرتان بدیهی و حتی مسخره به نظر برسد اما از اهمیت همین مرحله هم نباید غافل شوید.

مخصوصاً اگر تازه‌کار هستید، این کار کمکتان می‌کند تا قسمت‌های مشخصی از پورتفوی خود را به استراتژی‌های مختلف اختصاص دهید. از این طریق، می‌توانید بفهمید که هر استراتژی چقدر بازده به شما می‌دهد و به دردتان خورده است و همچنین، احتمال ریسک بیش‌ازحد را پایین می‌آورد.

مثلاً فرض کنید که شما حسابی به آینده بیت‌کوین امیدوارید؛ بنابراین یک پوزیشن بلندمدت باز کرده‌اید و آن را در کیف پول سخت‌افزاری زیر بالش خود قایم کرده‌اید تا وقتش برسد. در چنین حالتی احتمالاً موافق باشید که بهتر است این مبلغ را جزو سرمایه ترید خود حساب نکنید.

پس برای این مرحله، تنها کافی است که ببینید چقدر سرمایه برای اختصاص دادن به یک استراتژی ترید خاص در دسترس‌تان است. توجه کنید که آن چیزی که زیر بالش قایم می‌کنید را جزو سرمایه در دسترس برای ترید حساب نکنید!

نحوه تشخیص ریسک حساب

در مرحله دوم، باید ریسک حساب را مشخص کنید. در این مرحله باید تصمیم بگیرید که در یک معامله، چند درصد از سرمایه در دسترس‌تان را حاضرید ریسک کنید.

قانون 2 درصد

در دنیای مالی سنتی، قانونی به اسم قانون 2 درصد برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. طبق این قانون، نباید بیشتر از 2 درصد حسابتان را در یک ترید، ریسک کنید. بیایید اول این قانون را طوری تغییر دهیم که با دنیای پرنوسان رمزارزها جور در بیاید، بعد به این برمی‌گردیم که حرف حساب این قانون دقیقاً چیست.

استراتژی قانون 2 درصد با سرمایه‌گذاری‌هایی سازگار است که در آن‌ها، تنها وارد تعداد محدودی پوزیشن بلندمدت شوید. همچنین، این قانون بیشتر برای ابزارها و بازارهایی طراحی شده است که در مقایسه با کریپتوکارنسی، دارای نوسان کمتری هستند. اگر تریدر فعال و پرمعامله‌ای هستید و از آن مهم‌تر، اگر تازه‌کار هستید، بسیار به نفعتان است که بیش از این‌ها احتیاط کنید. پس بیاید این قانون را به قانون 1 درصد تغییر دهیم.

این قانون تعیین کرده است که حق ندارید بیش از 1 درصد حسابتان را در یک معامله ریسک کنید. این قانون هرگز به این معنی نیست که فقط باید با 1 درصد سرمایه در دسترس‌تان وارد معاملات شوید؛ بلکه معنی‌اش این است که اگر وارد معامله اشتباهی شدید و قیمت به حد ضرر یا Stoploss شما رسید، تنها 1 درصد از حسابتان را از دست خواهید داد.

نحوه تشخیص ریسک ترید

تا اینجای کار، معلوم شد که اندازه حساب و ریسک حساب‌مان چقدر است. حالا ببینیم که چطور باید اندازه پوزیشن را برای هر ترید مشخص کنیم. برای این کار، باید بدانیم که در کدام نقطه قرار است بفهمیم که وارد معامله اشتباهی شده‌ایم.

اول باید تکلیف‌مان را با این مسئله روشن کنیم که مهم نیست استراتژی ما چه باشد؛ بهرحال در ترید و سرمایه‌گذاری، ضرر قسمتی از بازی است. در واقع باید مطمئن باشید که بهرحال ضرر خواهید کرد. در نهایت، تحلیل و ترید شما در دنیایی احتمالات است و همیشه احتمال این وجود دارد که شما خطا کرده باشید.

بهترین تریدرها هم خطا دارند و ضرر می‌کند.

حتی بعضی از تریدرها هستند که تعداد تشخیص‌های اشتباه‌شان، بیشتر از تشخیص‌های درست است ولی باز هم سودده هستند! چنین چیزی تنها با مدیریت ریسک صحیح ممکن است. باید یک استراتژی ترید داشته باشید و به آن وفادار بمانید.

بنابراین باید در هر ترید، حتماً نقطه‌ای را در نظر داشته باشیم که در آنجا مشخص می‌شود ایده و تشخیص ما غلط بوده است. این نقطه‌ای است که در آن متوجه می‌شویم اشتباه کرده‌ایم و باید هر چه زودتر از آن معامله خارج شویم تا جلوی ضررهای بیشتر را بگیریم. به زبان ساده‌تر و کاربردی‌تر، باید حد ضرر تعین کنیم و مهم است که دستور stoploss خود را در کدام نقطه قرار می‌دهیم.

این که چطور این نقطه را تعیین کنید، کاملاً بستگی به ستاپ و استراتژی معاملاتی خاص خود شما دارد. حد ضرر ممکن است بر اساس پارامترهای تحلیل تکنیکال مانند نواحی حمایت و مقاومت باشد. همچنین می‌توانید آن را بر اساس اندیکاتورها مشخص کنید. نحوه تعیین این نقطه می‌تواند بر اساس یک شکست در ساختار بازار باشد یا بر پایه یک چیز کاملاً متفاوت دیگر مشخص شود.

چگونه اندازه پوزیشن یک ترید را محاسبه کنیم

خب، حالا هر چیزی که برای محاسبه اندازه پوزیشن نیاز است را در اختیار داریم. بیایید فرض کنیم که یک حساب 5000 دلاری داریم و در هر ترید، نباید بیشتر از 1 درصد حساب را ریسک کنیم. پس در یک معامله نباید بیشتر از 50 دلار ببازیم.

نکته: پوزیشن ترید یعنی با چقدر سرمایه وارد یک ترید می‌شوید. به زبان ساده، اگر یک معامله 1000 دلاری باز کرده‌اید پوزیشن شما 1000 دلار است.

فرض کنید روز و شب تحلیل کردیم و فهمیدیم که در این ترید، فاصله 5 درصدی از نقطه ورودمان، حد ضرر است. یعنی از نقطه‌ای که وارد معامله می‌شویم، اگر قیمت به اندازه 5 درصد در خلاف جهت تحلیل ما حرکت کند، باید از معامله خارج شویم و 50 دلار ناقابل را از دست بدهیم. به بیان دیگر، 5 درصد از پوزیشن ما، برابر با 1 درصد از حسابمان است.

اندازه حساب: 5000 دلار
ریسک حساب: 1 درصد
حد ضرر: 5 درصد

حالا اندازه پوزیشن را طبق این فرمول محاسبه می‌کنیم:

اندازه پوزیشن = مقدار حساب معاملاتی * ریسک حساب معاملاتی / نقطه ابطال ترید

مثال: اندازه پوزیشن = 5000 * 0.01 / 0.05

$1000 = $5000 * 0.01 / 0.05

اندازه پوزیشن برای این معامله برابر با 1000 دلار است.

با اجرای این استراتژی و خروج در نقطه تعیین‌شده به عنوان حد ضرر، می‌توانید از ضررهای خیلی بزرگ احتمالی، پیشگیری کنید. برای این که محاسبه‌تان دقیق‌تر شود، لازم است که در استفاده از آن، کارمزدهای پرداختی را هم به حساب بیاورید. همچنین باید به میزان خطای احتمالی هم فکر کنید؛ مخصوصاً اگر در یک بازار یا روی یک ارز با نقدشوندگی یا liquidity کم ترید می‌کنید.

برای این که نشان دهیم چطور باید این کار را کرد، بیاید حد ضرر را به 10 درصد افزایش دهیم و بقیه چیزها را ثابت نگه داریم.

اندازه پوزیشن = $5000 * 0.01 / 0.1

$500 = $5000 * 0.01 / 0.1

حالا، حد ضرر ما از نقطه ورود، دوبرابر شده است؛ بنابراین اگر بخواهیم به همان میزان از موجودی حسابمان را ریسک کنیم، اندازه پوزیشنی که می‌توانیم باز کنیم، نصف می‌شود و به 500 دلار می‌رسد.

سخن آخر

محاسبه اندازه پوزیشن نباید بی‌پایه و با یک استراتژی فرضی انجام شود. برای محاسبه اندازه پوزیشن یعنی پولی که وارد یک معامله می‌کنیم، باید پیش از ورود به یک معامله، ریسک حساب و حد ضرر را تعیین کنیم.

یک نکته حیاتی دیگر این ماجرا، نحوه اجرای آن است. باید توجه داشته باشید که وقتی اندازه پوزیشن و حد ضرر را مشخص کردید، دیگر به هیچ عنوان حق ندارید در طول ترید به آن دست بزنید و تغییرش دهید.

بهترین راه فراگیری اصول مدیریت ریسک، آموزش و تمرین است. در این مسیر با بورسینس همراه باشید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

تعیین اندازه پوزیشن در معاملات فارکس با استفاده از لات

اندازه پوزیشن

قبلا آموختید که باید وقتی معامله‌ای انجام می‌دهید، هم نقطه ورود و هم محل توقف ضرر خود را در نظر بگیرید. شما باید استاپ لاس خود را تا حد ممکن نزدیک به نقطه ورود خود انتخاب کنید؛ اما نه آنقدر نزدیک که معامله قبل از حرکتی که انتظار دارید متوقف شود. در این مقاله محاسبه مقدار پیپ بر اساس اندازه لات را بررسی خواهیم کرد. با مطلب تعیین اندازه پوزیشن در معاملات فارکس با استفاده از لات همراه ما باشید.

ارزش پیپ را برای یک معامله درک کنید

اگر با یک جفت ارز معامله می‌کنید که در آن دلار آمریکا دومین ارز است؛ دلار آمریکا را ارز مظنه می‌نامند و حساب معاملاتی شما با دلار تأمین می‌شود، مقادیر پیپ برای اندازه‌های مختلف لات‌ها ثابت هستند. به یاد داشته باشید که برای یک لات میکرو، ارزش پیپ 0.10 دلار است و برای یک لات کوچک، 1 دلار است. برای یک لات استاندارد نیز، 10 دلار است.

مقادیر پیپ در یک جفت ارز

اگر حساب معاملاتی شما با دلار تامین می‌شود و ارز مظنه در جفتی که معامله می‌کنید، دلار آمریکا نیست. در این حالت شما باید مقادیر پیپ را در نرخ مبادله دلار در برابر ارز مظنه ضرب کنید. فرض کنید جفت ارز یورو / پوند انگلیس (EUR / GBP) را معامله می‌کنید، و جفت USD / GBP با قیمت 1.2219 دلار معامله می‌شود.

در میکرو لات، یورو / پوند، ارزش پیپ 0.12 دلار (0.10 دلار × 1.2219 دلار) خواهد بود.
در مینی لات، این مقدار 1.22 دلار (1 دلار × 1.2219 دلار) خواهد بود.
در لات استاندارد، این مقدار 12.22 دلار (10 دلار × 1.2219 دلار) خواهد بود.

اکنون تنها چیزی که برای محاسبه باقی مانده است اندازه پوزیشن است.

اندازه پوزیشن را برای یک معامله تعیین کنید

اندازه پوزیشن ایده آل را می توان با استفاده از فرمول محاسبه کرد:

پیپ‌های در معرض ریسک × ارزش پیپ × لات‌های معامله شده = مقدار در معرض ریسک

در فرمول بالا، اندازه پوزیشن تعداد لات‌های معامله شده است.

بررسی یک مثال

بیایید فرض کنیم که شما یک حساب 10,000 دلاری دارید و در هر معامله بر روی 1 درصد از حساب خود ریسک می‌کنید. بنابراین حداکثر میزان ریسک شما 100 دلار در هر معامله است. شما جفت EUR / USD را معامله می‌کنید و تصمیم می‌گیرید که می‌خواهید با قیمت 1.3051 دلار بخرید و استاپ لاس را در 1.3041 دلار قرار دهید. این بدان معناست که شما 10 پیپ را در معرض ریسک قرار می‌دهید:

1.3051 – 1.3041 دلار = 0.001 دلار

از آنجایی که شما در مینی لات معامله می‌کنید، هر حرکت پیپ دارای ارزش 1 دلار است. اگر آن اعداد را در فرمول قرار دهید:

10 × 1 دلار × لات‌های معامله شده = 100 دلار

اگر هر دو طرف معادله را بر 10 دلار تقسیم کنید، به این نتیجه می‌رسید:

لات‌های معامله شده = 10

از آنجایی که 10 مینی لات برابر با یک لات استاندارد است، می‌توانید 10 مینی لات یا یک استاندارد خریداری کنید.

اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

اولین گام، مدیریت احساسات است

اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

شاید این بخش به‌اندازه بخش‌های پیش‌ رو فنی نباشد، اما به‌اندازه همان بخش‌های فنی مهم است. از آنجا که ریسک مالی همیشه در معاملات ارزهای دیجیتال وجود دارد، ممکن است ناخودآگاهتان برای فرار از این ریسک‌ها، احساسات فریبنده‌ای را در شما برانگیزد. نکته‌ای که باید مدنظر داشته باشید این است که این احساسات لزوماً صحیح نیستند. در واقع، جمله‌های انگیزشی مانند «انرژی هیچ‌وقت دروغ نمی‌گوید» و «به ناخودآگاه خود اعتماد اندازه پوزیشن چیست؟ کنید» و جملاتی از این‌ قبیل، حداقل در این مورد کارساز نیستند.

۱. ریسک معاملات شما را مدیریت می‌کند.
۲. به شما کمک می‌کند از تصمیمات و اقدامات غیرضروری اجتناب کنید.

تعیین اندازه موجودی معاملاتی

تعیین ریسک موجودی معاملاتی

اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

مرحله دوم، تعیین ریسک حساب است. این مرحله شامل تصمیم‌گیری در مورد درصدی از سرمایه معاملاتی است که مایلید در یک معامله واحد روی آن ریسک کنید.

قانون ۱ درصد

برای تکمیل‌کردن بحث تعیین ریسک، دو پیشنهاد را با شما مطرح می‌کنیم:

پیشنهاد می‌کنیم درصد ریسک ثابتی را برای حساب‌های معاملاتی خود منظور کنید. پیش‌تر عنوان کردیم که شما مختارید درصدهای ثابتی مانند قانون ۲ درصد یا قانون ۱ درصد را به میل خود تغییر دهید؛ اما پیشنهاد می‌کنیم هر درصدی را که انتخاب می‌کنید، از همان برای همه معاملات خود استفاده کنید. اینکه در یک معامله از ریسک ۱ درصدی استفاده کنید و در معامله بعدی از ریسک ۵ درصد، روش جالبی نیست.
شما این امکان را دارید که از معادل‌های ریالی به‌جای درصدها برای تعیین ریسک حساب خود استفاده کنید. برای مثال ممکن است دوست نداشته باشید که تحت هیچ شرایطی، بیش از یک میلیون تومان ضرر کنید. در این صورت، اندازه حساب شما هیچ‌وقت نباید بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد. تا زمانی که اندازه حساب شما ۱۰۰ میلیون تومان یا کمتر باشد، ریسک حسابتان نیز یک درصد یا کمتر خواهد بود.

تعیین ریسک معامله

محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی

اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

حالا با همه پیش‌نیازهای لازم آشنا شده‌اید و می‌توانیم به‌سراغ محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی برویم.

برای محاسبه اندازه موقعیت کافی است اندازه حساب را در ریسک حساب ضرب و نتیجه را بر نقطه ابطال تقسیم کنیم. بنابراین فرمول تعیین اندازه موقعیت به این صورت خواهد بود:

نقطه ابطال / (ریسک حساب*اندازه حساب) = اندازه موقعیت

حال می‌توانیم با استفاده از همین فرمول، اندازه موقعیت را برای مثال عنوان‌شده محاسبه کنیم.

۱٬۰۰۰ = ۰.۰۵ / ( ۰.۰۱ * ۵٬۰۰۰ )

بنابراین اندازه موقعیت مناسب برای این معامله، ۱٬۰۰۰ دلار است.

با دنبال‌کردن این راهبرد و خروج در نقطه ابطال، می‌توانید از یک ضرر بالقوه و بسیار بزرگ‌تر اندازه پوزیشن چیست؟ مصون بمانید. البته پیشنهاد می‌کنیم برای افزایش دقت این مدل، کارمزدهایی که باید پرداخت کنید و همچنین لغزش احتمالی قیمت را نیز در نظر بگیرید؛ علی‌الخصوص اگر قصد معامله یک ابزار مالی با نقدشوندگی (لیکوییدیتی) پایین‌تر را دارید [لغزش (slippage) به تغییرات قیمتی گفته می‌شود که از زمان فعال‌شدن سفارش تا زمان انجام آن اتفاق می‌افتد].

۵۰۰ = ۰.۱ / ( ۰.۰۱ * ۵٬۰۰۰ )

۵۰۰ = ۰.۰۵ / ( ۰.۰۱ * ۲٬۵۰۰ )

اندازه پوزیشن چیست؟

چگونه اندازه پوزیشن معاملاتی را محاسبه کنیم؟ سایز پوزیشن چیست؟

نحوه تعیین اندازه حساب معاملاتی