دسته بندی الگوریتم معاملاتی

معاملات الگوریتمی چیست؟ / چرا معاملات الگوریتمی ممنوع شد؟

در معاملات الگوریتمی در بورس، کامپیوتر با استفاده از الگوریتمی که به آن داده می شود، جستجو می‌کند و فرصت‌های معاملاتی را شکار می‌کند. به این الگوریتم ها بلک باکس نیز گفته می شود.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی یا به عبارت دیگر معاملات خودکار که الگوتریدینگ نیز نامیده می شود، یعنی استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود به سفارش‌های معاملاتی بدون دخالت انسان است. با پیشرفته شدن بازار های مالی و زیاد شدن تعداد معاملات نیاز جدیدی مثل نیاز به ابزارهای معاملاتی هوشمند و خودکار بیشتر احساس شد. از این رو ابزاری که به کمک سرمایه گذارن آمد ابزاز معاملاتی الگوریتمی بود.
در معاملات الگوریتمی در بورس، کامپیوتر با استفاده از الگوریتمی که به آن داده می شود، جستجو می‌کند و فرصت‌های معاملاتی را شکار می‌کند. به این الگوریتم ها بلک باکس نیز گفته می شود.

معاملات الگوریتمی چرا متوقف شد؟

در پی نوسانات پی در پی و روند کاهشی بازار سهام ، برخی از کارشناسان معاملات الگوریتمی را هدف قرار دادند و معتقد بودند با توجه به شرایط فعلی این دسته از خرید وفروش ها باید متوقف شود که سرانجام خبر توقف آن توسط مدیر نظارت بر بورس‌ها اعلام شد.

آشنایی با استراتژی معاملاتی و کاربردهای آن

سوالات گوناگونی که میتوان در مورد این موضوع مطرح کرد و ذهن را درگیر خواهد نمود از این قبیل سوالات می باشد.
-زمانی که معامله ای صورت می پذیرد، این معاملات چه هدفی داشته و با چه ساختاری شکل گرفته است؟
-روش معامله چگونه بوده است؟
-چرا این نوع معامله انتخاب شده است.
تمام این سوالات، در استراتژی معاملاتی پاسخ داده می شوند.
استراتژی معاملاتی به این معنی است که از الگوها و روشهایی استفاده شود که بتوان جهت پیش بینی آینده معامله تصمیم گرفت. از جمله این استراتژی ها می توان به استراتژی بهره مندی از روند یا الگوی کانال اشاره نمود. اما در حال حاضر بهترین استراتژی معاملاتی بر پایه معاملات الگوریتمی طراحی و اجرا می شود زیرا پردازش کامپیوتری در کنار پردازش مغز انسان به تصمیم دقیق منتهی خواهد شد.

پس به طور ساده، هر معامله خودکار می تواند در نقطه ای از طیف معاملات الگوریتمی قرار گیرد. اگر بخواهیم این طیف را بر اساس عملکرد های آن طبقه بندی کنیم، می توانیم دسته بندی زیر را معرفی کنیم:

– الگوریتم های اجرای معاملات:

الگوریتم های معاملاتی صرفا برای اجرای دستورات معاملاتی تحلیلگر طراحی شده اند. یعنی معامله گر، نماد مورد نظر و نقطه ورود / خروج را انتخاب می کند.
فرض کنید یک معامله گر می خواهد ۱۰۰ میلیارد تومان سهام فولاد خریداری کند. به طور واضح نمی توان یک سفارش به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان در بازار ثبت کرد، این موضوع باعث تاثیرگذاری بر بازار می شود که معمولا برای معامله گر زیانبار است، زیرا افراد با مشاهده سفارش او در قیمت های بالاتر اقدام به خرید می کنند و قیمت قبل از اینکه معامله گر سهام را خریداری کند، رشد می کند؛به همین دلیل یک الگوریتم معاملاتی وظیفه شکستن سفارش به سفارش های کوچک در حجم های متفاوت و اجرای آن ها در بازه های زمانی متفاوت دارد.

– الگوریتم های سیگنال دهی:

این الگوریتم ها معمولا به معامله گر یا تحلیلگر، دیتای اضافه ارائه می کنند و باعث می شوند فرآیند تصمیم گیری تحلیلگر یا معامله گر بهبود یافته و در نتیجه بازدهی او بهتر شود.
این دسته از الگوریتم های معاملاتی معمولا به خودی خود سودآور نیستند و باید با مجموعه ای از آن ها به طور همزمان کار یا صرفا در کنار تحلیل های دیگر، نقش افزایش بهره وری را بازی کرد.
به عنوان مثال فرض کنید قصد دارید با باز شدن نماد یک سهم، برای بازه کوتاهی نماد های هم گروه این سهم را بفروشید یا خریداری کنید یا مثلا می خواهید به محض ارسال شدن اطلاعیه صورت های مالی تعدادی از نماد های خاص از آن مطلع شوید.
یا در موارد حرفه ای تر، قصد دارید در حالت کاهش نرخ بهره (وام)، شرکت هایی که کمترین مقدار وام را در حساب خود دارند شناسایی کنید. به کمک الگوریتم های پایش بازار می توانید با
جست وجوی شرایط مورد نظر خود بر روی همه یا بخشی از بازار، عملیات پایش بازار را انجام دهید.

الگوریتم‌های مانیتورینگ یا پایش بازار:

این دسته از الگوریتم‌ها که به نوعی می‌توان آنها را در طبقه الگوریتم‌های سیگنال‌دهی هم قرار داد، وظیفه پایش و مانیتور کردن بازار را دارند. مثلا فرض کنید قصد دارید با باز شدن نماد یک سهم، برای بازه کوتاهی نمادهای همگروه این سهم را بفروشید / خریداری کنید.
یا مثلا می‌خواهید به محض ارسال شدن اطلاعیه صورت‌های مالی تعدادی از نمادهای خاص از آن مطلع شوید. یا دائما پیغام‌های ناظر بازار مربوط به نمادهای پورتفوی خود را دنبال کنید. یا در موارد حرفه‌ای‌تر، قصد دارید در حالت کاهش نرخ بهره (وام)، شرکت‌هایی که کمترین مقدار وام را در حساب خود دارند شناسایی کنید. به کمک الگوریتم‌های پایش بازار می‌توانید با جست‌وجوی شرایط
مورد نظر خود بر روی همه یا بخشی از بازار عملیات مانیتورینگ بهینه داشته باشید.

الگوریتم های کم بسامد یا position trading

این دسته از الگوریتم‌های معاملاتی که با شرایط فعلی بازار دسته بندی الگوریتم معاملاتی سرمایه ایران تطابق بسیاری دارند به خرید یا فروش سهم به منظور نگهداری بلندمدت می‌پردازند. لازم به ذکر است در حوزه معاملات الگوریتمی به هر فرآیند که زمانی بیش از یک ساعت داشته باشد، بلندمدت گفته می‌شود
مثلا فرض کنید استراتژی شما قصد فروش سهام در شرایط عرضه شدن صف و خرید در قیمت‌های پایین‌تر است. یک الگوریتم معاملاتی کم بسامد می‌تواند به محض رسیدن حجم صف خرید یا فروش به شرایط پیش‌بینی‌شده شما، به صورت خودکار دستور خرید یا فروش نماد را انجام دهد

الگوریتم های پر بسامد یا HFT (high frequency trading)

این دسته از الگوریتم‌هاباید به طور متوسط مدت زمان خرید تا فروش دارایی خریداری شده آنها کمتر از پنج‌دهم ثانیه باشد تا در این طبقه قرار گیرند.
در بازار سرمایه بین‌الملل، کارگزاری‌های بسیاری هستند که به ارزش معامله شما هیچ کاری ندارند که برعکس به ازای هر معامله از شما کارمزد ثابتی دریافت می‌کنند. حال اگر ارزش سرمایه شما به سمت بی نهایت میل کند، درصد کارمزد معامله به سمت صفر میل می‌کند. مثلا شما ممکن است ارزش معامله‌تان آنقدر زیاد باشد که در صورت رشد رقم چهارم بعد از ممیز به اندازه یک واحد، کارمزد معاملاتی شما پرداخت شود

مزایای معاملات الگوریتمی در بورس

یکی از مزایای معاملات الگوریتمی در معاملات بورسی این است که کار را ساده تر کرده و میزان خطا را کاهش می دهد

شما می توانید با استفاده از معاملات الگوریتمی از استراتژی معاملاتی خود تست بگیرید

سرعت بالا در سفارش گذاری دارند و قادرند معاملات شما را در قیمت مورد نظر انجام دهند

دقت انجام معاملات افزایش می یابد

معاملات الگوریتمی در بورس قادر به پیاده‌سازی استراتژی‌های پیچیده و استفاده از چند استراتژی به صورت همزمان هستند

همچنین می تواند زمان یافتن سهم مورد نظر برای معامله گر را کاهش دهد

معاملات الگوریتمی در بورس کمک می‌کند تا بازار از احساسات انسانی دور شود و نقدینگی در بازار افزایش یابد

معاملات الگوریتمی به ما در انتخاب بازار، انتخاب محصول، مدیریت ریسک و سرمایه، ورود به موقعیت معاملاتی و مدیریت معاملات باز کمک می کند

در معاملات الگوریتمی امکان پیش تست وجود دارد و می توان مواردی مانند میزان سود و میزان ضرر را با توجه به شرایط مشابه بازار سنجید وریسک سرمایه گذاری را کاهش داد

امکان تحلیل مقدار زیادی اطلاعات و انتخاب بهترین نتیجه از بین میلیون‌ها راه ممکن را فراهم می کند

عدم خستگی و توانایی انجام کارهای تکراری

معایب معاملات الگوریتمی در بورس

سازمان بورس و اوراق بهادار با دستور ابلاغیه ای اعلام کرد: استفاده از الگوهای الگوریتمی و تقسیم سفارشات برخط در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای تمامی اشخاص اعم از حقوقی ها و حقیقی ها به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا تا اطلاع ثانوی ممنوع است. به نظر میرسد یکی از معایب استفاده از معاملات الگوریتمی بورس برهم زدن تعادل بین عرضه و تقاضا می باشد. در ادامه به برخی دیگر از معایب معاملات الگوریتمی در بورس اشاره می کنیم

1- چنانچه فردی که اقدام به الگوریتم نویسی می کند آشنایی کافی به آن نداشته باشد و یا شرایط بازار را به خوبی نشناسد می تواند باعث متحمل شدن ضررهای بسیاری در بورس شود. بنابراین داشتن تجربه و تبحر در کدنویسی بسیار مهم است.

2- مکانیزم عمل معاملات الگوریتمی بر اساس اطلاعات بازار است این الگوریتم ها اطلاعات را به صورت لحظه ای از بازار دریافت می کنند و در صورت مطابقت اطلاعات دریافتی با دستورالعمل های الگوریتم ان ها را اجرا می کنند. حال فرض کنید در حین اجرای الگوریتم اینترنت قطع شود.

3- در صورتی که اطلاعات به درستی آپدیت نشود و بهینه سازی بر اساس خطاهای بک تست و شرایط روز بازار انجام نگیرد معادلات بر هم خورده و پیش بینی ها درست از آب درنمی آید.

معاملات الگوریتمی یا الگوریتم تریدینگ در بازار بورس |‌ جای پای هوش مصنوعی در بازار سرمایه

دنیای امروز ما بر پایه دنیای دیجیتال می‌‌چرخد و هر روز بیشتر از پیش نیاز به کامپیوتر و دنیای دیجیتال ایجاد و احساس می‌شود. بازارهای مالی و سرمایه نیز از این موضوع مستثنی نیستند. در گذشته هر نوع معاملات در بازار سرمایه بصورت دستی و سنتی انجام می‌شد، ولی این روش با حجم معاملات و کاربران امروز امری سخت، زمان‌بر و پرهزینه است. با این وجود باز هم دست نیاز به سوی کامپیوتر و تکنولوژی دراز شده و همین باعث بوجود آمدن معاملات الگوریتمی شد.

هر بخشی که تکنولوژی وارد آن می‌شود، هوش مصنوعی نیز در پس آن خواهد آمد. مخصوصا در سیستم‌های مالی و بازارهای سرمایه نیاز شدیدی به هوش مصنوعی در کنار تکنولوژی وجود دارد. در واقع وظیفه معاملات الگوریتمی ورود به سفارشات معاملاتی بدون دخالت انسان است. در این راستا از مجموعه‌ای از کدهای برنامه نویسی شده با کمک هوش مصنوعی برای انجام معاملات بازار سرمایه استفاده می‌شود. همین امر باعث فراگیر شدن و رشد بازار سرمایه در جهان شده است.

در بیانی علمی‌تر معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه که به نام اَلگو تریدینگ نیز دسته بندی الگوریتم معاملاتی معرفی شده‌اند، تمام نمادها را ارزیابی می‌کند و با استفاده از داده‌های بنیادی و تکنیکال، آن‌ها را تحلیل می‌کند. در نهایت به صورت خودکار فرآیند انتخاب سبد سهام، تخصیص دارایی، خرید و فروش در نقطه بهینه را انجام می‌دهد. همچنین شناسایی سود ضمن رعایت ریسک را برعهده دارد.

در این بخش قصد داریم از معاملات الگوریتمی، وظایف الگوریتم تریدینگ، استفاده از الگوریتم تریدینگ و معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه جهانی و بازار سرمایه ایران و همچنین کاربرد استفاده از الگوریتم تریدینگ در بازارهای مالی الکترونیک بگوییم.

تعریفی از معاملات الگوریتمی

همانطور که می‌دانید الگوریتم‌ها از در کنار هم قرار گرفتن چند دستورالعمل شکل می‌گیرند، مسائل را حل می‌کنند و یا مسئله‌ای را قدم به قدم پیش می‌برند. استفاده از سیستم‌های هوشمند مثل رایانه برای معامله و تحلیل بازار سرمایه و دیگر بازارهای پول‌ساز الگوریتم تریدینگ یا معاملات الگوریتمی نامیده می‌شود.

الگوریتم‌ها و معاملات الگوریتمی به طور کلی از چهار بخش تشکیل می‌شوند:

• سیگنال ورودی
• سیگنال خروجی
• حد سود
• حد ضرر

با توجه به آپشن‌ها و پیشرفته بودن الگوریتم‌ها می‌توان از آن استفاده‌های متفاوتی کرد. مثلا یکی از مواردی که در فعالیت بازار سرمایه به دردتان خواهد خورد مدیریت سرمایه است که برخی از الگوریتم‌های معاملاتی این کار را انجام می‌دهند. در واقع اینجا ربات‌ها هستند که در جایگاه یک متخصص معاملات الگوریتمی را حل می‌کنند و در بازار سرمایه فعالیت دارند.

چرا از معاملات الگوریتمی استفاده کنیم؟

• با استفاده از معاملات الگوریتمی کاربر معاملات خود را براساس سود و منطق کنترل می‌کند، نه حدس و احساس
• استفاده از معاملات الگوریتمی سرعت‌تان در بازار سرمایه را چند برابر می‌کند.
• زمان کمتری را صرف خواهید کرد. زمان یکی از فاکتورهای موفقیت و رقابت در بازارهاست، چه دیجیتال و چه بازار بورس. اگر بتوانید از زمان خود به خوبی و بهینه استفاده کنید مسلما سود بیشتری نیز کسب خواهید کرد.

معاملات الگوریتمی چه کاری انجام می‌دهد؟

در معاملات الگوریتمی، سیستم با توجه به هدفی که برای معاملات خود در الگوریتم تعریف کردید به دنبال فرصت‌های سودده می‌گردد و سهم‌ها و محصولات پربازده را برای کاربر پیدا می‌کند. سپس وقتی سهم‌ها و محصولات مناسب را پیدا کرد، پوزیشن گیری مناسب را به کاربر ارائه می‌دهد.

همچنین پوزیشن‌های باز شده را مدیریت می‌کند و با توجه به سیستمی که برای الگوریتم تعریف کردید در فرآیند معامله دخالت می‌کند و مدیریت ریسک و سرمایه را نیز برعهده می‌گیرد.

الگوریتم تریدینگ خودکار و نیمه خودکار

الگوریتم‌هایی که تمام این ویژگی‌های فوق را دارند به عنوان سیستمی خودکار هستند که به آن‌ها عنوان اکسپرت نیز اطلاق می‌شود و اگر فقط از تعداد بخصوصی از این موارد پشتیبانی کنند، نیمه خودکار شناخته می‌شوند.

اگر سیستم شما خودکار باشد همه مراحل معاملات را خودش انجام می‌دهد. از ورودی تا خروجی و مدیریت همگی بر عهده آن خواهد بود.

اگر بخواهیم حجم گسترده‌ای از قیمت‌ها، معاملات و محصولات موجود در بازار را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم از این الگوریتم استفاده می‌کنیم. بنابراین معاملات را دستی انجام می‌دهیم، پس سیستم ما نیمه خودکار است که از آن به عنوان سیستم مکانیزه تصمیم یار نیز یاد می‌شود.

کاربری که از این سیستم استفاده می‌کند به اطلاعات مهمی از بازار بورس همچون حجم معاملات، اخبارهای روز اقتصادی، اخبارها و تحولات تازه سیاسی و قیمت و مقایسه آن با اندیکاتورها احتیاج دارد.

چه بخواهید و چه نخواهید ناچارا مجبور می‌شوید بخشی از اینکار را به سیستم خود بسپارید. تصور کنید بخواهید تمام محصولات از تمام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید، چه زمان زیادی باید صرف کنید و چقدر اینکار سخت خواهد بود.

جای پای هوش مصنوعی در معاملات الگوریتمی

امروز برای انجام معاملات الگوریتمی حتما به هوش مصنوعی احتیاج خواهید داشت. به طور کلی به دو صورت می‌توانید از معاملات الگوریتمی در معاملات خود استفاده کنید:

• با استفاده از الگوریتم‌های تصادفی

در روش الگوریتم تصادفی چند ابزار و دستورالعمل در کنار هم یک هدف را تعریف می‌کنند. پس از اینکه هدف‌ها توسط ساماندهی الگوریتم تعیین شد می‌توان از آن استفاده کرد. البته در این روش شما نیز باید فعالیت‌هایی داشته باشید تا بتوانید به نتیجه مورد نظرتان دست یابید.

اگر اهداف شما بسیار سودآور هستند و نمی‌خواهید خیلی محدود کار کنید، سراغ الگوریتم‌های ژنتیک بروید. ابتدا باید از چند الگوریتم تصادفی استفاده کنید. آن‌ها را با یکدیگر ترکیب کنید و در نهایت به اهداف پیچیده‌تری که می‌خواهید برسید. در این حالت الگوریتم‌ها به صورت خودکار تحلیل می‌کنند که کدام هدف در حال حاضر برای شما سود ده‌تر خواهد بود.

جالب است بدانید که در این چرخه الگوریتم خود به حذف اهداف ضعیف‌تر می‌پردازد و نیاز به دخالت کاربر نیست. این چرخه تمام نمی‌شود و همینطور به ترتیب بهترین اهداف باقی می‌مانند.

هوش مصنوعی در بازار سرمایه و بورس

اگر بخواهید در بازار سرمایه و بورس به صورت حرفه‌ای فعالیت کنید، بی شک استفاده از هوش مصنوعی به شما در رسیدن به هدف بسیار کمک خواهد کرد.

• استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل سهام دقت کاربر را افزایش می‌دهد.
• با توجه به رفتارهای انسانی شبیه سازی شده و عملکرد بهتری نیز از خود نشان می‌دهد.
• می‌توانید با استفاده از آن اطلاعات گسترده‌تر و جامع‌تری بدست آورید.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” width=”770″]بیگ دیتای شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری را در یک بستر به صورت کامل و جامع در سامانه دیتاک در اختیار داشته باشید و از آن برای بهبود کسب و کار خود در هر صنعتی استفاده کنید.

مهمترین مزیت های معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی بهتر است با بازارگردانی الگوریتمی آغاز شود، چون بازارگردان ها قواعد و دستورالعمل هایی دارند که دستورهای خرید و فروش را بر اساس آن قواعد اجرا می کنند، بنابراین می توان همان قواعد را تبدیل به الگوریتم کرد تا باعث کاهش هزینه بازارگردانی در این نهادهای مالی شود.

معاملات الگوریتمی باعث افزایش سرعت و تعداد معاملات می شود و به روانی بازار سرمایه کمک می کند.

قاسم محسنی، عضو شورای عالی بورس در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در خصوص معاملات الگوریتمی گفت: به طور معمول معامله کننده ها و کسانی که مدیریت پرتفوی انجام می دهند، الگوهایی برای تصمیم گیری دارند که با توجه به تغییرات قیمت سهام تصمیم به خرید یا فروش سهام می گیرند.

به گفته وی برای تبدیل این الگوها به الگوریتم، قواعد معامله گران در قالب مجموعه ای کد در یک سامانه معاملاتی تعریف می شود و از آن به بعد این نرم افزار کامپیوتری بدون دخالت انسان اقدام به خرید و فروش سهام می کند.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید دسته بندی الگوریتم معاملاتی بر اینکه چنین اتفاقی سرعت خرید و فروش را افزایش می دهد، گفت: با معاملات الگوریتمی در ظرف کسری از ثانیه دستورها اعمال می شود، البته این نرم افزار به سامانه بورس متصل است و به سرعت دستور خرید یا فروش را جاری و به سامانه معاملاتی ارسال می کند. این موضوع باعث افزایش میزان معاملات می شود.

محسنی درباره خطر معاملات الگوریتمی گفت: این سامانه نمی تواند اتفاق ها و ریسک های سیاسی را درک کند و ممکن است بازاری را که درگیر یک ریسک سیاسی است و با افت مواجه شده، دچار سقوط کند.

این عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه چنین مشکلی در برخی بازارهای سهام سایر کشورها رخ داده است، گفت: به این ترتیب بازار در شرایط خاصی قرار داشته و این نرم افزار با توجه به منفی بودن بازار اقدام به صدور دستورهای فروش بی نهایت کرده است تا جایی که ناظر بازارها مجبور به قطع ارتباط نرم افزار الگوریتم با هسته معاملاتی شدند.

وی توضیح داد: در آمریکا و ژاپن چنین اتفاق هایی رخ داده و در شرایط خاص مقامات ناظر ارتباط نرم افزار را با هسته معاملات قطع کردند.

این عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه هر سیستمی ممکن است ایراداتی داشته باشد اما قطعاً معاملات الگوریتمی مزیت های بیشتری نسبت به ایراداتش دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه در بورس ایران سقف نوسان قیمت وجود دارد معاملات الگوریتم بر خلاف سایر کشورها نمی تواند حتی در شرایط خاص معاملات را دچار نزول یا صعود شدید کند.

وی با بیان اینکه معاملات الگوریتمی بهتر است با بازارگردانی الگوریتمی آغاز شود، دسته بندی الگوریتم معاملاتی گفت: بازار گردان ها قواعد و دستورالعمل هایی دارند که دستورهای خرید و فروش را بر اساس آن قواعد اجرا می کنند بنابراین می توان همان قواعد را تبدیل به الگوریتم کرد تا باعث کاهش هزینه بازار گردانی در این نهادهای مالی شود.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی یا Algorithmic Trading در بازارهای مالی به معنای استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود سفارش‌های معاملاتی است. یک یا چند الگوریتم در انتخاب و اعمال این سفارش‌ها از جنبه‌های مختلف مانند زمان‌بندی، قیمت یا حجم بدون دخالت انسان تصمیم‌گیری و اجرا می‌شود. معاملات الگوریتمی حجم عظیمی از داده‌ها را پردازش و از تکنیک‌های پیشرفته ریاضی جهت یافتن بهترین الگو استفاده می‌کند. پیش‌بینی‌ها و تصمیمات بر پایه مدل و تئوری احتمالات ایجاد می‌شود. این نوع معاملات یک حوزه میان رشته‌ای است که بر بینش محاسباتی، ریاضیات مالی، روش‌های عددی و شبیه‌سازی کامپیوتری تکیه و تصمیماتی به منظور مدیریت ریسک اخذ می‌کند. معاملات الگوریتمی کاربرد گسترده‌ای در شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد.

آشنایی با علم داده و معاملات الگوریتمی(دوره خیریه)

امروزه با فراگیر شدن سیستم های رایانه ای حجم انبوهی از داده ها تولید و ذخیره می شوند و استفاده از این داده ها در اقتصاد و مالی بسیار گسترده شده است.به هر معامله ای که بصورت خودکار انجام شود معاملات الگوریتمی گفته می شود.در معاملات الگوریتمی سرعت معاملات افزایش یافته و عواملی چون احساسات انسانی از آن حذف می شود و البته لازم به ذکر است در صورتی که این فرایند به درستی انجام نشود ممکن است باعث زیان های بزرگی نیز شود.در این دوره آموزشی سعی خواهد شد ضمن آشنایی اجمالی مخاطب با علم داده و کاربردهای آن، ابعاد مالی و اقتصادی معاملات الگوریتمی بررسی شود.

ظرفیت دوره تکمیل شده است

توضیحات

معرفی دوره:

برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی تکنیک های متعددی پیشنهاد شده است که از بین آن ها می توان به تحلیل تکنیکال،تحلیل بنیادی،مدل های عاملی،مدل های بازگشت به میانگین،آربیتراژ آماری و… اشاره کرد.از یک طرف تعداد روش ها،محدودیت های مدل آماری خطی و دشواری تحلیل داده های مالی،پیش رو بودن در این بازار را به امر پرچالشی تبدیل کرده است.ولی از طرف دیگر در دسترس بودن داده های بزرگ مالی،پیدایش الگوریتم های نوین و سخت افزارهای قوی در سال های اخیر،تحلیل داده های پیچیده و دینامیک و یافتن ارتباط خطی و غیرخطی بین آن ها را ممکن و فرصتی نو را برای سرمایه گذاران و شرکت های سرمایه گذاری فراهم نموده است.

پیچیدگی مسائل مالی فراتر از توانایی های مدل های آماری سنتی است و همین موضوع نیاز به الگوریتم های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی را بیش از پیش افزایش می دهد.ساختارهای مالی سیستم های دینامیک پیچیده ای هستند که هر روز و هرثانیه تغییر می کنند ولی با این وجود مدل های هوش مصنوعی می توانند خود را با داده های جدید به راحتی انطباق دهند.البته بکارگیری این روش ها نیازمند دانش در حوزه کامیپوتر،هوش مصنوعی،اقتصاد و مالی می باشد.

همانگونه که گفته شد،امروزه با فراگیر شدن سیستم های رایانه ای حجم انبوهی از داده ها تولید و ذخیره می شوند و استفاده از این داده ها در اقتصاد و مالی بسیار گسترده شده است،بنحوی که ورود حجم زیادی از داده ها از منابع متنوع و با سرعت زیاد،امکان انجام تحلیل های مبتنی بر انسان را در کاربردهای حرفه ای تقریباً غیرممکن ساخته است و باعث ایجاد نسل جدیدی از معاملات،بنام معاملات الگوریتمی شده است.بعبارتی ساده تر به هر معامله ای که بصورت خودکار انجام شود معاملات الگوریتمی گفته می شود.در معاملات الگوریتمی سرعت معاملات افزایش یافته و عواملی چون احساسات انسانی از آن حذف می شود و البته لازم به ذکر است در صورتی که این فرایند به درستی انجام نشود ممکن است باعث زیان های بزرگی نیز شود.در این دوره آموزشی سعی خواهد شد ضمن آشنایی اجمالی مخاطب با علم داده و کاربردهای آن، ابعاد مالی و اقتصادی معاملات الگوریتمی بررسی شود.

سرفصل ها:

• اهمیت علم داده(دیتا ساینس)
• کاربردهای علم داده در اقتصاد و مالی
• فرایند یادگیری علم داده برای علاقمندان حوزه مالی و اقتصاد
• تاریخچه معاملات الگوریتمی
• عملیات معاملات الگوریتمی
• مبانی یادگیری ماشین و استفاده از آن در اقتصاد و مالی
• و…

مدرس:

دکتر محمد صادق کریمی مهرآبادی:

• دکتری اقتصاد
• مدیر عامل سابق شرکت دانش بنیان سافت سیستم کیش (تیم یار)
• مشاور علمی اندیشکده اقتصادی مرکز پژوهشی آرا
• مدرس علم داده و معاملات الگوریتمی
• و…

مخاطبین دوره:

• دانشجویان مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های اقتصاد،مالی،حسابداری و…
• دانشجویان و علاقمندان حوزه کامپیوتر،هوش مصنوعی،کاربردهای ماشین و…
• فعالان و معامله گران بازارهای مالی
• پژوهشگران حوزه های مالی و اقتصادی
• مدیران و کارشناسان نهادهای مالی و سرمایه گذاری
• و…

سایر جزئیات:

ابن دوره بصورت تقریبی در ۵ ساعت و بر اساس زمان بندی زیر برگزار خواهدشد.

جلسه اول: دوشنبه ۱۸ اسفند ماه ساعت ۲۰:۳۰-۱۹
جلسه دوم: سه شنبه ۱۹ اسفند ماه ساعت ۲۰:۳۰-۱۹
جلسه سوم: چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه ساعت ۲۰:۳۰-۱۹

پس از ثبت نام در دوره فایل راهنمایی در اختیار شما قرار میگیرد که برخی از جزئیات شرکت در آن قید شده است.

جهت دسترسی به این فایل می توانید به ناحیه کاربری خود در سایت وارد شده به بخش سفارشات دوره/وبینار مراجعه فرموده و با انتخاب دوره مدنظر فایل های مربوط را مشاهده نمایید.

لینک شرکت در جلسات چند روز قبل از شروع دوره در ناحیه کاربری شما بخش سفارشات دوره/وبینار بارگذاری خواهد شد همچنین از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود.

یک روز پس از برگزاری هرجلسه،میتوانید لینک مشاهده جلسه فوق را در ناحیه کاربری خود در سایت با انتخاب دوره مدنظر ملاحظه بفرمایید.

پس از پایان دوره،درصورتی که شرکت کننده حدنصاب جلسات را شرکت کند(۲/۳ جلسات) گواهی حضور قابل استعلام برای او صادر خواهد شد و از طریق لینک زیر قابل استعلام و دریافت می باشد:

سوالات متداول:

چگونه میتوانم در دوره ثبت نام کنم؟

با مراجعه به بخش دوره ها و انتخاب دوره مدنظر و کلیک بر روی ثبت نام دوره به سبد خرید هدایت خواهید شد(در صورت عدم هدایت بر روی آیکون سبد خرید بالای سایت،سمت راست کلیک نمایید)،پس از کلیک بر روی تسویه حساب و ورود اطلاعات مورد نیاز به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد.پس از تکمیل پرداخت فایل راهنمای شرکت در جلسات دوره در اختیار شما قرار میگیرد که باید آن را دانلود نمایید.

فایل راهنما را دانلود نکرده ام،چگونه میتوانم به فایل دسترسی داشته باشم؟

با ورود به ناحیه کاربری خود در سایت و کلیک برروی سفارشات دوره و وبینار و انتخاب دوره مدنظر میتوانید کلیه فایل های دوره یا وبینار فوق را مشاهده نمایید.

لینک شرکت در جلسات دوره را چگونه دریافت کنم؟

در برخی از دوره ها لینک ورود به جلسات و همچنین اطلاعات مورد نیاز(نام کاربری و پسورد)جهت ورود در فایل راهنمای دوره در اختیار شما قرار میگیرد و در برخی دیگر از دوره ها لینک و مشخصات مورد نیاز از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود همچنین لینک ورود به جلسات چندروز قبل از شروع دوره در ناحیه کاربری شما بخش سفارشات دوره/وبینار بارگذاری خواهد شد.

چگونه باید فیلم های دوره را مشاهده کنم؟

پس از برگزاری هرجلسه میتوانید وارد ناحیه کاربری خود شوید و با ورود به بخش سفارشات دوره و وبینار و انتخاب دوره مدنظر فیلم جلسه مورد نظر خود را بصورت آنلاین مشاهده نمایید.(متناسب با سرعت اینترنت خود میتوانید کیفیت فیلم را تنظیم نمایید)

آیا محدودیتی برای استفاده از فیلم های دوره وجود دارد؟

خیر،در صورت ثبت نام در هریک از دوره ها،بدون محدودیت زمانی و بدون محدودیت تعداد مشاهده خواهید توانست فیلم های دوره مدنظر را مشاهده نمایید.

نحوه دریافت گواهی دوره ها چگونه است؟

گواهی دوره ها و وبینار ها به دو صورت الکترونیکی و چاپی صادر می شود.پس از برگزاری هر دوره میتوانید از بخش استعلام گواهی سایت،مدرک خود را استعلام و دریافت نمایید.

در صورت بروز مشکل در مراحل ثبت نام و شرکت در جلسات چگونه مشکل خود را مطرح کنیم؟

میتوانید با مراجعه به ناحیه کاربری خود در سایت و بخش تیکت های پشتیبانی،متناسب با مشکل،دپارتمان مد نظر را انتخاب کرده و مشکل خود را ارسال نماییید.همکاران ما در اسرع وقت پاسخ خواهند داد.

همچنین میتوانید در صورت نیاز با شماره تماس ۰۲۱۹۱۳۰۶۱۶۸ داخلی ۱۲۰ تماس حاصل فرمایید.

در صورت ضرورت با شماره ۰۹۰۲۹۸۴۱۷۲۷ تماس حاصل فرمایید.

همچنین میتوانید با آیدی تلگرامی donyayemali@ در ارتباط باشید.

اطلاع از تغییرات احتمالی زمانبندی ها و جزئیات دوره چگونه خواهد بود؟

در صورت بروز هرگونه تغییر،به شما از طریق پیامک و تماس تلفنی اطلاع رسانی خواهد شد.
پیشنهاد میکنیم جهت اطلاع از اخرین اخبار و تغییرات احتمالی گروه پیشگامان دنیای مالی را در فضای مجازی دنبال کنید:
کانال تلگرامی: finance_isu@
صفحه اینستاگرام: donya_e_mali@
عضویت در خبرنامه : ارسال کلمه finance به شماره پیامک ۵۰۰۰۲۰۴۰۶۶۸۸

پیشنهاد میکنیم جهت اطلاع از اخرین اخبار و تغییرات احتمالی، گروه پیشگامان دنیای مالی را در فضای مجازی دنبال کنید:

کانال تلگرامی: finance_isu@

صفحه اینستاگرام: donya_e_mali@

عضویت در خبرنامه : ارسال کلمه finance به شماره پیامک ۵۰۰۰۲۰۴۰۶۶۸۸

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آشنایی با علم داده و معاملات الگوریتمی(دوره خیریه)” لغو پاسخ

استیضاح معاملات الگوریتمی در ملاصدرا

در نشست فعالان بازار سرمایه با معاون نظارت بر بورس ها مشکلات عدیده ایجاد شده توسط معاملات الگوریتمی و اعتراضات نسبت به انحصار و عدم نظارت بر این ابزار مؤثر مطرح شد. همچنین فعالان دسته بندی الگوریتم معاملاتی بازار از مشکلات پیش روی بازارگردانان گفتند تا در تصمیم هیئت مدیره بورس تهران بتوانند اثری مثبت داشته باشند.

به گزارش اکوایران، روز گذشته مورخ 16 مهرماه نشستی در ساختمان ملاصدرا به مدیریت رضا عیوض‌لو، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس برگزار شد. در این جلسه که عنوان آن معاملات الگوریتمی و بازارگردانی بود، تعدادی از فعالان بازار سرمایه مهمان آن بودند. معاملات الگوریتمی در ماه‌های اخیر خبر ساز بوده و پیش بینی می‌شد که هرچه سریع تر جلسه ای برای شنیدن نظرات موافق و مخالف و همچنین انتقادات وارد به این بحث از سمت سازمان بورس برگزار شود تا در مورد بستر مورد نیاز این ابزار جدید بحث شود و نیازهای بازار سرمایه در این زمینه مرتفع گردد.

معاملات الگوریتمی در بورس تهران هنوز به شکل اصلی و کامل اجرایی نشده است. در واقع معاملات الگوریتمی به معاملاتی گفته می شود که سرمایه در اختیار هوش مصنوعی قرار می گیرد و این هوش مصنوعی یا همان ربات، نمادی را که با توجه به کدهای خود مناسب برای معامله می‌داند انتخاب می کند و طبق تشخیص برنامه در آن به معامله می‌پردازد. البته معاملات الگوریتمی انواع زیادی دارد که در بورس تهران تنها الگوریتم اجرایی معاملات به صورت قانونی اجرایی شده است. نحوه کار این الگوریتم اجرایی نیز به این شکل است که تمام اطلاعات معامله را شخص معامله گر به ابزار الگوریتم اجرایی می دهد و تنها از سرعت این ربات برای اجرا و مدل سازیی درخواست های خرید و فروش استفاده می‌کند. اولین مجوز معاملات الگوریتمی بورس تهران در سال 95 صادر شده و در همان سال بر روی اوراق شهرداری مشهد، بازارگردانی به وسیله معاملات الگوریتمی تست شده است. آیین نامه این ابزار در بهمن ماه سال 98 به تصویب رسید و در سال 99 برای اولین بار به طور رسمی اجرایی شد اما به دلیل اعتراض فعالان بازار سرمایه به این ابزار، سازمان بورس معاملات الگوریتمی را 8 ماه متوقف کرد.

استدلال های موافق و مخالف معاملات الگوریتمی

سازمان بورس تهران این نشست را برای هم اندیشی فعالان بازار سرمایه در جهت توسعه و نظامند کردن این ابزار برگزار کرد اما دل پر فعالان بازار سرمایه باعث شد تا نظرات موافقان ادامه این رویه، به گوش نرسد. اصلی ترین نقطه اشتراک منتقدان به رویکرد فعلی سازمان بورس در برابر این ابزار انحصار آن بود. فعالان بازار معتقدند که الگوریتم اجرایی باعث ایجاد زیان های زیادی شده است. از سمتی سهامداران خرد که به سختی در حال صبر کردن و سهامداری در این بازار کم سود هستند هر روزه شاهد نوسان گیری پر سود افرادی اند که به این ابزار دسترسی دارند و از طرف دیگر این ابزار توانسته است قوانین بازار سرمایه را نقض کند و حتی نظارتی نیز بر آن صورت نمی گیرد به شکلی که اگر یک کد معمولی مشابه این الگوریتم معامله کند به سرعت از طرف ناظران بورس بررسی می شود. الگوریتم‌های اجرایی نشان داده‌اند که می توانند به بازار جهت دهند و باعث مثبت و منفی شدن و حرکت قیمت سهام‌ها شوند و حتی می توانند قبل از صف شدن یک نماد امکان معامله را برای فرد دارای ابزار ایجاد کند. از دیگر انتقادات وارده به این الگوریتم ها می توان به عدم تست و شبیه سازی استاندارد آن‌ها قبل از اجرایی شدن اشاره کرد و فعالان بازار معتقدند در شرایطی که بازار به وسیله دامنه نوسان و حجم مبنا و از طرفی سیاست گذاری‌های دولت و بانک مرکزی محدود شده است و رکود شدیدی نیز در معاملات دیده می شود؛ باید سازو کاری ایجاد کرد که در شرایط بحرانی این چنین این ابزار را متوقف کند یا فعالیت آن را محدود سازد همان طور که در بورس های جهانی این کار انجام می شود.

دیگر منظری که می‌توان به آن نگاه کرد نظر موافقان معاملات الگوریتمی است. در نظرات مخالف دیده می شد که با کلیت معاملات الگوریتمی و این ابزار جدید مخالفتی مطرح نبود و اصل مخالفت ها در اجرای نادرست آن بود. بازار بورس و اوراق بهادار تهران در این روز ها با مشکل نقدینگی وعمق کم بازار و رکود مواجه است که معاملات الگوریتمی در صورت اجرایی شدن به شکل استاندارد می تواند روند بازارگردانی را بهبود بخشد و کمک شایانی برای این بازار با اهمیت باشد.

در انتهای جلسه مقرر شد تا معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس موارد مطرح شده را به هیئت مدیره سازمان بورس انتقال دهد و تصمیمی در ارتباط با فعالیت معاملات الگوریتمی گرفته شود. مسئله‌ای که هنوز بسته نشده این است که آیا در رکود این روز های بازار سرمایه امکان اصلاح نحوه فعالیت معاملات الگوریتمی یا بستر سازی مناسب برای آن و حتی از بین بردن انحصار این ابزار وجود دارد؛ یا بهتر بود فعالیت این ابزار مؤثر بر معاملات، که از اندک اعتماد باقی مانده در بین سهامداران خرد به بازار بورس می کاهد، متوقف شود؟